河南省2023年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷A卷含答案.doc

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1、河南省河南省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理考年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷前冲刺试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】C2、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】B3、下列关于留置

2、的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C4、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C5、以下不属于国别风险的是()。A.政治风

3、险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】B6、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】B7、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】D8、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险

4、资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】A9、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】A10、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单

5、一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A11、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】A12、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】D13、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】A14、

6、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】C15、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B16、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR 乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】

7、B17、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】B18、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】C19、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】A20、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【

8、答案】C21、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B22、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】C23、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融

9、资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】C24、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D25、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1 年B.2 年C.3 年D.5 年【答案】C26、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评

10、级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A27、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】C28、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】C29、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须

11、按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】C30、假设某企业信用评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B 企业的 1 年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】D31、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/

12、好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】B32、商业银行经济资本是指（）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】C33、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为 5.5%；二是银

13、行理财产品，收益率可能为 8%、6%、5%，其对应的概率分别为 0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】C34、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】C35、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】D36、关于商业银行流动性风

14、险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A37、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当

15、按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】A38、假设某企业信用评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B 企业的 1 年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】D39、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响

16、。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】C40、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人 A、B 的一年期违约可能性分别为 0.02%和 0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D41、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】D42、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设

17、（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C43、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A44、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】D45、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可

18、能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】C46、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿，拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55 亿B.75 亿C.50 亿D.82.5 亿【答案】C47、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】D48、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】C49、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不

19、正确的假设（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C50、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、企业应当建立起内部控制体系的相关要素，包括（）。A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.监控【答案】ABCD2、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为 2000 万元，期限为 1

20、 年，到期支付贷款本金和利息。A.风险成本B.会计成本C.资本成本D.经营成本E.监管成本【答案】B3、商业银行的风险管理环境包括下列哪些要素？（）A.内部控制B.风险偏好C.公司治理D.管理战略E.风险文化【答案】ABCD4、中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项?（）A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.公平原则E.依法原则【答案】ABC5、商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。A.贷款担保B.贷款期限C.贷款费用D.贷款人信用等级E.贷款金额【答案】ABC6、下列关于贷款组合信用风险的说法正确的有（）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.风险分散化有助于降低商业银行

21、资产组合的整体风险C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总D.贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响【答案】B7、风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB8、以下关于资产流动性的说法，正确的有()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下

22、迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司机构两个角度进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度【答案】BC9、战略风险管理的作用包括（）。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】AC10、下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是（）。A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架B.在风险管理部门设置上，在关注各种类型风险的管

23、理基础上，还要从银行整体层面对不同类型风险进行加总、资本充足程度进行评估，理清不同风险管理职能部门的职责及其相互协作关系，避免职责重叠或空白C.风险管理职能部门要独立于业务经营等风险承担部门D.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理，既为业务经营提供专业支持，也要控制业务经营承担的风险水平E.风险管理部门要具有独立性【答案】ABCD11、违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（）。A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济因素【答案】ABCD12、银行账户利率风险管理方法包括（）。A.完善银行账户利率风险治理结

24、构B.加强资产负债匹配管理C.完善商业银行的人员配置D.实施业务多元化的发展战略E.完善商业银行的定价机制【答案】ABD13、下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（?）A.监控交易规模和头寸余额B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸C.至少逐日重新估值D.设置头寸限额并进行监控E.至少逐月重新估值【答案】ACD14、已知某企业集团在 A、B、C 公司的股份表决权分别为 35、55、20，2008 年，A 公司向 L 银行申请一笔 1 亿元的贷款，由 B 公司担保，B 公司向 L 银行申请一笔 2 亿元的贷款，由 C 公司担保，C 公司向 L 银行申请一笔 3亿

25、元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的有（）。A.银行 L 需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性B.A.BC 公司之间构成连环担保C.银行 L 对 A.B.C 三家公司的贷款容易出现担保不足状态D.银行 L 应根据 A.B.C 三家公司自身风险状况分别授信E.该企业集团对 A.B.C 三家公司均形成控制关系【答案】ABCD15、2017 年巴塞尔最终方案对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为 40%B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和 100%的

26、风险权重C.新设房地产风险暴露类型，根据 LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重D.银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWAE.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题【答案】CD16、在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（）。A.测试危机沟通方案以及应对措施B.设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制C.熟悉危机处理的最佳媒介方式D.确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递E.在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者【答案】BCD17、风险计量

27、模型的监督检查主要包括()。A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理B.是否积累足够的历史数据C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D.风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果【答案】ABCD18、商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。A.改变市场定位B.业务外包C.制定业务连续性管理计划D.调整业务规模或放弃某些产品E.购买商业保险【答案】BC19、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD20、商业银行所面临的（）是多维风险，该类风险成因复杂，与其他风险种类的联系和相互作用密切。A.流动性风险B.声誉风险C.科技风险D.法律风险E.战略风险【答案】AB