河南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库(有答案).doc
《河南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库(有答案).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库(有答案).doc(23页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、河南省河南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通年初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库关试题库(有答案有答案)单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、()必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。A.证监会B.银行业协会C.基金业协会D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D2、我国反洗钱监管体制的总体特点为()。A.一部门主管、多部门配合B.两部门主管、多部门配合C.多部门主管、多部门配合D.一部门主管、两部门配合【答案】A3、战略风险的类型包括()。A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对【答案】D4、某商业银
2、行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002 至 2007 年间,其信贷资产主要投向房地产行业,其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险,经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.声誉风险、市场风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B5、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力,这个指标的限度是()。A.1020B.1525C.2535D.2030【答案】B6、(2020 年真题)下列关
3、于国别风险限额和集中度管理的说法,错误的是()。A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口,即净敞口限额C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】C7、操作风险报告的主要内容不包括()。A.信息系统B.风险状况C.损失事件D.诱因和对策【答案】A8、下列属于风险报告职责的是()。A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险信息独立C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度D.告
4、诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项【答案】A9、()不包括在市场风险中。A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险【答案】C10、某银行 2006 年初正常类贷款余额为 10000 亿元。其中在 2006 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元,期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元,则正常类贷款迁徙率()。A.为 6.0B.为 8.0C.为 8.5D.因数据不足无法计算【答案】C11、施工方案比较采用比较的方面不包括()。A.技术先进性B.经济合理性C.重要性D.施工可靠性【答案】D12、某公司 2016 年销售收入为 6900 万
5、元,流动资产平均余额为 2760 万元,则流动资产周转率为()。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B13、计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重C.无法度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强【答案】C14、下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法,不正确的是()。A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评
6、级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】C15、在金融资产交易中,交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值()。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.重估价值【答案】C16、将商业银行的()和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划【答案】B17、(2019 年真题)利用清单法识别声誉风险中,属于市场风险的风险因素是()。A.内外勾结欺诈B.跨国投资账面损失扩大C.经常遭到监管处罚D.地震造成营业场所损失【
7、答案】B18、假设商业银行持有资产组合 A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()。A.卖出 50%资产组合 A,持有现金B.卖出 50%资产组合 A,用于购买与资产组合 A 的相关系数为 0 的资产组合 YC.卖出 50%资产组合 A,用于购买与资产组合 A 的相关系数为+0.8 的资产组合 XD.卖出 50%资产组合 A,用于购买与资产组合 A 的相关系数为-0.5 的资产组合 Z【答案】C19、()是指商业银行所允许的最大损失额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】C20、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式B.负债风险管理模
8、式C.资产风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】B21、某商业银行的贷款平均额为 600 亿元,存款平均额为 800 亿元。核心存款平均额为 400 亿元,流动性资产为 100 亿元,那么该银行的融资需求等于()亿元。A.400B.300C.200D.100【答案】B22、企业 2017 年流动资产合计为 3000 万元,其中存货为 1500 万元,应收账款1500 万元,流动负债合计 2000 万元,则该公司 2017 年速动比率为()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C23、符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度,这两个
9、维度分别是()。A.客户评级必须针对客户的违约风险,债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B.债项违约损失程度,预期损失C.每一等级客户违约概率,客户组合的违约概率D.时间维度,空间维度【答案】A24、(2018 年真题)某银行期初可疑类贷款余额为 40 亿元,其中 10 亿元在期末成为损失类贷款,期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 15 亿元,则该银行当期可疑类贷款迁徙率为()。A.40.0B.25.0C.62.5D.37.5【答案】A25、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并收购失败等风险,描述的是()。A.品牌风险B.项目风险C.行
10、业风险D.竞争对手风险【答案】B26、()是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】C27、风险水平类指标不包括()。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】C28、施工项目信息按管理工作流程标分类分为计划信息、执行信息、检查信息和()。A.战略信息B.策略信息C.业务信息D.反馈信息【答案】D29、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿,拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法(试行),按照权重法计算风险加权资产是()亿元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C30、有效的
11、战略风险管理流程不与商业银行(?)紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B31、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括()。A.流动性恶化B.出现重大操作失误C.国家监管政策变化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【答案】C32、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是()。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果【答案】D33、商业银行通常()来应对非预期损失。A.利用资本金B.严格限制高风险业务C.购买商业保险D.提取损失准备金和冲减利润【答
12、案】A34、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理【答案】D35、下列有关风险控制与缓释流程的说法,有误的是()。A.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求C.常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案D.能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序【答案】C36、绝对信用价差是指()。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B37、下列各项中,不属于内部欺诈
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 河南省 2023 年初 银行 从业 资格 初级 风险 管理 通关 试题库 答案
限制150内