海南省2023年期货从业资格之期货投资分析自我检测试卷A卷附答案.doc
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1、海南省海南省 20232023 年期货从业资格之期货投资分析自我检年期货从业资格之期货投资分析自我检测试卷测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、回归方程的拟合优度的判定系数 R2 为()。A.0.1742B.0.1483C.0.8258D.0.8517【答案】D2、假设产品发行时指数点位为 3200,则产品的行权价和障碍价分别是()。A.3200 和 3680B.3104 和 3680C.3296 和 3840D.3200 和 3840【答案】C3、某机构持有 1 亿元的债券组合,其修正久期为 7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为 68,假如国债期货报价
2、 105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为 3,合理的交易策略应该是()。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期债券组合价值)(CTD修正久期期货合约价值)A.做多国债期货合约 56 张B.做空国债期货合约 98 张C.做多国债期货合约 98 张D.做空国债期货合约 56 张【答案】D4、以下哪项属于进入完全垄断市场障碍的来源?()A.政府给予一个企业排他性地生产某种产品的权利B.企业生产和销售的产品没有任何相近的替代品C.关键资源出几家企业拥有D.在些行业,只有个企业生产比更多企业生产的平均成本低,存在范围经济【答案】A5、国内某汽车零件生产企业某日自美
3、国进口价值 1000 万美元的生产设备,约定 3 个月后支付货款;另外,2 个月后该企业将会收到 150 万欧元的汽车零件出口货款;3 个月后企业还将会收到 200 万美元的汽车零件出口货款。据此回答以下三题。A.1000 万美元的应付账款和 150 万欧元的应收账款B.1000 万美元的应收账款和 150 万欧元的应付账款C.800 万美元的应付账款和 150 万欧元的应收账款D.800 万美元的应收账款和 150 万欧元的应付账款【答案】C6、某大型粮油储备库按照准备轮库的数量,大约有 10 万吨早稻准备出库,为了防止出库过程中价格出现大幅下降,该企业按销售量的 50%在期货市场上进行套期
4、保值,套期保值期限 3 个月,5 月开始,该企业在价格为 2050 元开始建仓。保证金比例为 10%。保证金利息为 5%,交易手续费为 3 元/手,那么该企业总计费用是(),摊薄到每吨早稻成本增加是()。A.15.8 万元 3.2 元/吨B.15.8 万元 6.321/吨C.2050 万元 3.2 元/吨D.2050 万元 6.32 元/吨【答案】A7、甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100 个指数点。未来指数点高于 100 点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为 200 元/指数点,甲方总资产为 20000 元。A.500B.18316C.19240D
5、.17316【答案】B8、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约为 8.38,人民币/欧元的即期汇率约为 0.1193。公司决定利用执行价格为 0.1190 的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,合约大小为人民币 100 万元。该公司需要_人民币/欧元看跌期权_手。()A.买入;17B.卖出;17C.买入;16D.卖出;16【答案】A9、12 月 1 日,某饲料厂与某油脂企业签订合同,约
6、定出售一批豆粕,协调以下一年 3 月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格 10 元吨的价格作为现货交收价格。同时该饲料厂进行套期保值,以 2220 元吨的价格卖出下一年 3 月份豆粕期货。该饲料厂开始套期保值时的基差为()元吨。A.-20B.-10C.20D.10【答案】D10、基金经理把 100 万股买入指令等分为 50 份,每隔 4 分钟递交 2 万股买入申请,这样就可以在全天的平均价附近买到 100 万股股票,同时对市场价格不产生明显影响,这是典型的()。A.量化交易B.算法交易C.程序化交易D.高频交易【答案】B11、在现货贸易合同中,通常把成交价格约定为 3 个月或 3 个月以后的远
7、期价格的交易称为“长单”,而把在签订合同时以现货价格作为成交价格的交易称为“短单”。某日铜 FOB 升贴水报价为 20 美元/吨,运费为 55 美元/吨,保险费为 5 美元/吨,当天 LME3 个月铜期货即时价格为 7600 美元/吨。铜的即时现货价为()美元/吨。A.7620B.7520C.7680D.7700【答案】C12、金融机构可以通过创设新产品进行风险对冲,下列不属于创设新产品的是()。A.资产证券化B.商业银行理财产品C.债券D.信托产品【答案】C13、为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著,应该采用()。A.t 检验B.OLSC.逐个计算相
8、关系数D.F 检验【答案】D14、国债期货套期保值策略中,()的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同,提高了套期保值的效果。A.投机行为B.大量投资者C.避险交易D.基差套利交易【答案】D15、设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想,下列不属于策略思想的来源的是()。A.自下而上的经验总结B.自上而下的理论实现C.有效的技术分析D.基于历史数据的理论挖掘【答案】C16、期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法,A.芝加哥商业交易所电力指数期货B.洲际交易所欧盟排放权期货C.欧洲期权与期货交易所股指期货D.大连商品交易所人豆期货【答案】D17、财政支出中资本性支山的扩大会导
9、致()扩大A.经常性转移B.个人消费需求C.投资需求D.公共物品消赞需求【答案】C18、某投资者 M 考虑增持其股票组合 1000 万,同时减持国债组合 1000 万,配置策略如下:卖出 9 月下旬到期交割的 1000 万元国债期货,同时买入 9 月下旬到期交割的沪深 300 股指期货。假如 9 月 2 日 M 卖出 10 份国债期货合约(每份合约规模 100 万元),沪深 300 股指期货 9 月合约价格为 29846 点。9 月 18日(第三个星期五)两个合约都到期,国债期货最后结算的现金价格是1057436 元,沪深 300 指数期货合约最终交割价为 332443 点。M 需要买入的 9
10、 月股指期货合约数量为()手。A.9B.10C.11D.12【答案】C19、目前我田政府统计部门公布的失业率为()。A.农村城镇登记失业率B.城镇登记失业率C.城市人口失业率D.城镇人口失业率【答案】B20、根据下面资料,回答 99-100 题A.买入;l7B.卖出;l7C.买入;l6D.卖出;l6【答案】A21、如果两种商品 x 和 v 的需求交叉弹性系数是 2.3,那么可以判断出()。A.x 和 v 是替代品B.x 和 v 是互补品C.x 和 v 是高档品D.x 和 v 是低价品【答案】B22、国际大宗商品定价的主流模式是()方式。A.基差定价B.公开竞价C.电脑自动撮合成交D.公开喊价【
11、答案】A23、某种产品产量为 1000 件时,生产成本为 3 万元,其中固定成本 6000 元,建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是()。A.yc600024xB.yc60.24xC.yc240006xD.yc246000 x【答案】A24、根据下面资料,回答 91-93 题A.3140.48B.3140.84C.3170.48D.3170.84【答案】D25、下列关于 Delta 和 Gamma 的共同点的表述中,正确的是()。A.两者的风险因素都为标的价格变化B.看涨期权的 Delta 值和 Gamma 值都为负值C.期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D.看跌期权
12、的 Delta 值和 Gamma 值都为正值【答案】A26、若 3 个月后到期的黄金期货的价格为()元,则可采取“以无风险利率 4借人资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。A.297B.309C.300D.312【答案】D27、2008 年 9 月 22 日,郑州交易所棉花 0901 月合约(13185 元吨)和 0903 月合约(13470 元吨)价差达 285 元,通过计算棉花两个月的套利成本是 20734元,这时投资者如何操作?()A.只买入棉花 0901 合约B.买入棉花 0901 合约,卖出棉花 0903 合约C.买入棉花 0903 合约,卖出棉花 0901 合
13、约D.只卖出棉花 0903 合约【答案】B28、劳动参与率是_占_的比率。()A.就业者和失业者;劳动年龄人口B.就业者;劳动年龄人口C.就业者;总人口D.就业者和失业者;总人口【答案】A29、某商场从一批袋装食品中随机抽取 10 袋,测得每袋重量(单位:克)分别为 789,780,794,762,802,813,770,785,810,806,假设重量服从正态分布,要求在 5%的显著性水平下,检验这批食品平均每袋重量是否为 800克。A.H0:=800;H1:800B.H0:=800;H1:800C.H0:=800;H1:800D.H0:800;H1:=800【答案】A30、在买方叫价基差交
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