浙江省2023年证券分析师之发布证券研究报告业务能力检测试卷B卷附答案.doc

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1、浙江省浙江省 20232023 年证券分析师之发布证券研究报告业务年证券分析师之发布证券研究报告业务能力检测试卷能力检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、根据凯流动性偏好理论.决定货币需求的动机包括（）。A.B.C.D.【答案】A2、在创新产品估值没有确切的解析公式时，可用()方法。A.波动率指数B.B1ackScholes 定价模型C.基础资产的价格指数D.数值计算【答案】B3、下列关于收益现值法的描述中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】B4、Black-Scholes 定价模型中有几个参数（）A.2B.3C.4D.5【答案】D5、关于我国财务报

2、告体系中现金流量表的说法正确的是()。A.上市公司报表只提供直接法编制的现金流量表B.上市公司报表既提供直接法编制的现金流量表，又提供间接法编制的现金流量表C.上市公司报表既不提供直接法编制的现金流量表，也不提供间接法编制的现金流量表D.上市公司报表只提供间接法编制的现金流量表【答案】B6、在弱有效市场里，（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D7、货币政策中的间接信用指导包括（）。A.B.C.D.【答案】D8、下列关于三角形形态的表述，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】A9、股票在上涨趋势初期。若成交量随股价上涨而放大.则涨势已成，投资者可（）。A.建仓B.加仓C.持有D.减仓【答案】B

3、10、债券评级的主要等级标准有（）。A.B.C.D.【答案】D11、（）是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。A.B.C.D.【答案】B12、关于期权内涵价值的说法,正确的是（）。A.B.C.D.【答案】C13、担任发行人股票首次公开发行的保荐机构、主承销商或者财务顾问，自确定并公告发行价格之日起()日内，不得发布与该发行人有关的证券研究报告。A.40B.20C.30D.10【答案】A14、技术分析的四大要素是（）A.B.C.D.【答案】A15、下列关于减少税收对经济的影响说法正确的是（）。A.B.C.D.【答案】D16、

4、准货币指的是（）。A.M1B.M0C.M1 与 M0 的差额D.M2 与 M1 的差额【答案】D17、资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（）。A.B.C.D.【答案】A18、某公司 2014 年营业收入为 4000 万元，营业成本为 3000 万元，存货为 410万元，2013 年存货为 390 万元。则该公司的存货周转率和存货周转天数分别为（）A.B.C.D.【答案】A19、关于 Alpha 套利，下列说法不正确的有（）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是 AlphAB.在 Alpha 套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即 A

5、lpha为 0C.Alpha 套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益D.Alpha 策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会【答案】C20、下面哪两个指标具有相同的经济意义，可以相互补充（）.A.资产负债率与产权比率B.已获利息倍数与有形资产净值债务率C.资产负债率与有形资产净值债务率D.产权比率与已获利息倍数【答案】A21、套期保值者的目的是（）。A.规避期货价格风险B.规避现货价格风险C.追求流动性D.追求高收益【答案】B22、（）是行业形成的基本保证。A.、B.、C.、D.、【答案】D23、下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（）。A.买

6、入和卖出指令同时下达B.套利指令有市价指令和限价指令等C.套利指令中需要标明各一个期货合约的具体价格D.限价指令不能保证立刻成交【答案】C24、证券公司、证券投资咨询机构应当建立（），安排专门人员，做好证券研究报告发布前的质量控制和合规审查。A.证券研究报告发布抽查机制B.证券研究报告发布审阅机制C.证券研究报告发布定期送审机制D.证券研究报告发布不定期检查机制【答案】B25、在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头【答案】A26、我国目前对于贴现发行的零息债券计算规定包括()。A.、B.、C.、D.、【答案】D

7、27、下列企业自由现金流量的表述中正确的有（）。A.B.C.D.【答案】A28、私人完全垄断一般有以下()情形。A.、B.、C.、D.、【答案】B29、研究报告质量审核应当涵盖的内容包括（）。A.B.C.D.【答案】D30、一个口袋中有 7 个红球 3 个白球，从袋中任取一任球，看过颜色后是白球则放回袋中，直至取到红球，然后再取一球，假设每次取球时各个球被取到的可能性相同，求第一、第二次都取到红球的概率（）。A.7/10B.7/15C.7/20D.7/30【答案】B31、在社会总需求大于社会总供给的经济过热时期，政府可以采取的财政政策有（）。A.B.C.D.【答案】A32、2005 年某公司支

8、付每股股息为 1.80 元，预计在未来的日子里该公司股票的股息按每年 5%的速率増长，假定必要收益率是 11%,当前股票的价格是 40元，则下面说法正确的是（）。A.B.C.D.【答案】C33、寡头市场的特征不包括()。A.产品既可同质，也可存在差别，厂商之间存在激烈竞争B.厂商数量极少C.新的厂商加入该行业比较困难D.厂商之问互相依存，厂商行为具有确定性【答案】D34、如果（），我们称基差的变化为走弱。A.B.C.D.【答案】C35、中央银行调控货币供应量的政策工具有（）。A.B.C.D.【答案】A36、某公司年末会计报表上部分数据为：流动负债 80 万元，流动比率为 3，速动比率为 1.6

9、，营业成本 150 万元，年初存货为 60 万元，则本年度存货周转次数为（）A.1.60 次B.2.5 次C.3.03 次D.1.74 次【答案】D37、税收对宏观经济具有调节（）的功能。A.、B.、C.、D.、【答案】C38、收益率曲线的类型主要有（）。A.B.C.D.【答案】D39、从形式上看，套期保值与期现套利有很多相似之处。但仍有一定的区别，主要表现在（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D40、债券的利率期结构主要包括（）收益率曲线。A.B.C.D.【答案】A41、下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是（）。A.CAPM 提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、

10、特雷诺指数以及詹森指数就建立在 CAPM 模型之上B.CAPM 模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上C.CAPM 模型对风险收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的D.CAPM 模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性关系【答案】B42、公司经营管理能力分析的主要内容包括（）。A.B.C.D.【答案】B43、关于上市公司调研的说法，正确的是()。A.、B.、C.、D.、【答案】C44、上市公司的下列报表需要会计师事务所审计的是（）。A.上市公司年报B.上市公司季报C.上市公司半年报D.上市公司月报【答案】A45、大阴线实体和十字星形态的 K 线分别是（）。A.B.C.D.【答案】D46、一般情况下，影响企业流动比率的主要因素包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B47、下列各项中，表述正确的是（）。A.I、B.I、C.、D.I、【答案】A48、下列期权为虚值期权的是（）。A.B.C.D.【答案】C49、影响行业景气的重要因素是（）。A.需求、供应、国际市场、行业技术B.招求、供应、产业政策、价格C.需求、供应、国际市场、产业政策D.价格、国际市场、行业技术、产业政策【答案】B50、已知货币终值，那么货币现值的计算方法包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C