海南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案.doc

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1、海南省海南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理自年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案测提分题库加精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（）业务类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】D2、下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（）。A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才

2、会逐渐形 成良好的风险文化【答案】A3、（2022 年 7 月真题）2010 年版巴塞尔协议 III全面强化了资本监管,其相比巴塞尔协议 II的重要改进不包括（）A.重新提出资本底线要求B.改进风险权重计量方法C.提高资本充足率监管标准D.重新界定监管资本的构成【答案】A4、世界上第一个资产证券化产品是()。A.资产支付证券B.知识产权证券C.住房抵押贷款证券D.转手转付证券【答案】C5、下列()产品线的 B 因子等于 15%。A.公司金融B.零售银行C.零售经纪D.商业银行【答案】D6、下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（）。A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率

3、上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大【答案】B7、下列债券的久期最长的是()。A.一张 10 年期、零息票债券B.一张 10 年期、利率为 5的息票债券C.一张 8 年期、零息票债券D.一张 8 年期、利率为 5的息票债券【答案】A8、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为 0.1%，标准差为 0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有 95%的可能性落在（）。A.0.05%0.1%B.0.05%0.25%C.0.1%0

4、.25%D.0.2%0.4%【答案】D9、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()。A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期【答案】B10、某公司 2016 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 9000 万元，2016 年期初存货为 500 万元，2016 年期末存货为 600 万元，则该公司 2016

5、 年存货周转天数为()天。A.19B.18C.16D.22【答案】D11、即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】D12、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。A.优质客户违约率上升B.不良贷款率近 5%C.内外勾结欺诈D.房地产行业贷款比例超过 30%【答案】C13、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（）。A.专家判断法违约概率模型信用评分模型B.违约概率模型专家判断法信用评分模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.信用评分模型专家判断法违约概率模型【答案】C14、在对客户进行信用评级时，包

6、括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的，针对企业信用分析的专家系统是()。A.5As 系统B.5Ps 系统C.CAMEL 分析系统D.5Cs 系统【答案】B15、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.久期分析B.外汇敞口分析C.缺口分析D.敏感性分析【答案】C16、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。A.90 天B.85 天C.80 天D.75 天【答案】A17、清晰的战略风险管理流程不包括()。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告【答案】B18、（）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主

7、导策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险补偿【答案】B19、（）是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】B20、（2019 年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头 10，日元多头 20，欧元多头 30，英镑多头 40，美元空头 50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.150B.90C.30D.60【答案】B21、（2018 年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头 20，日元多头 50，欧元多头 100，英镑多头 150，美元空头 180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。A

8、.累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸多头 500B.累计总敞口头寸 100，净总敞口头寸空头 300C.累计总敞口头寸 500，净总敞口头寸多头 100D.累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸空头 100【答案】C22、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。A.居民储蓄B.公共事业费收入C.证券业存款D.政府税款【答案】C23、成本计划是（）。A.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件B.把生产费用正确地归集到承担的客体C.指在

9、施工活动中对影响成本的因素进行加强管理D.说把费用归集到核算的对象账上【答案】A24、战略风险管理流程中，下列()活动是在执行风险管理方案之后执行的。A.制定战略实施方案B.识别战略风险要素C.明确战略发展目标D.定期自我评估风险管理的效果【答案】D25、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】C26、战略风

10、险管理流程中，下列哪项活动是在执行风险管理方案之前执行的()A.制定战略实施方案B.识别战略风险要素C.定期自我评估风险管理的效果D.明确战略发展目标【答案】B27、（2018 年真题）根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是（）。A.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立C.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任【答案】B28、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操

11、作属于（）。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批【答案】A29、以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随 即评级模型三条曲线。A.违约客户累计百分比B.违约客户数量C.正常客户累计百分比D.正常客户数量【答案】A30、（2018 年真题）在国别风险的类型中，（）是主要的类型之一。A.声誉风险B.操作风险C.流动性风险D.转移风险【答案】D31、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.操作风险不会对流动性造

12、成显著影响D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动【答案】C32、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A33、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算【答案】D34、内部审计的主要内容不包括（）。A.风险状况

13、及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.内部控制的健全性和有效性C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性【答案】C35、（2022 年 7 月真题）商业银行所面临的结算风险属于（）类别。A.流动性风险B.信息科技风险C.信用风险D.操作风险【答案】C36、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准人C.现场检查D.风险评级【答案】A37、经县级以上人民政府依法批准，符合以划拨方式取得的建设用地有（）。A.某市文化局办公用地B.住宅小区用地及配套绿地C.城市污水处理场用地D.军事用地E.油(气、水)井场及作业配套设施用地【答案】A38

14、、根据商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（）计价。A.历史成本B.模型定价C.市场价格D.公允价值【答案】A39、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】C40、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险B.一些关键流程和核心业务不应外包出去C.选择外包服务提

15、供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移【答案】D41、土地初始登记的特点体现为（）。A.初始登记属于总登记的范畴B.初始登记具有经常性C.初始登记具有集中性D.初始登记具有全域性E.初始登记具有分散性【答案】B42、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则【答案】C43、银行监管的首要环节是()。A.市场准入B.信息披露C.现场检查D.非现场监管【答案】A44、某公司接集团总部指令，组建一支电气作业队去灾区抢修 10kV 以下的架空输电线路。由 A 公司技术、安全部门负责组织

16、作业前的动员和培训，除公司领导作动员报告外，技术部门负责人做任务交底和方案交底，安全部门负责人及专业施工员做了作业安全技术交底。并安排全体作业人员进行身体健康检查，对电工登高作业用具及施工机械按规定做试验性检查，保证抢修人员和机具完好程度都处于良好的准备状态，专业施工员特别对立杆、紧线的安全技术要求进行了讲解，由于准备充分、安全措施到位，即使在非常规状态下施工，还是顺利完成了任务。请针对上述情况，回答下列问题。A.采用三相四线制中性点直接接地系统，并须独立设置，其接地电阻值不得大于 10B.立杆要注意杆坑深度是否符合要求，填土是否夯实，杆的稳定用绳索是否绑扎可靠C.焙土要形成凸台D.机械立杆不

17、要站在竖立中电杆的下方，立杆作业要设立警戒区标志【答案】A45、A 企业 2010 年的销售收入 80 亿元，销售净利率为 15，2010 年年初所有者权益为 110 亿元，2010 年年末所有者权益为 130 亿元，则该企业 2010 年净资产收益率为（）。A.15B.12C.11D.10【答案】D46、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A.商业银行B.客户C.商业银行和客户D.中国银行业协会【答案】A47、国际收支平衡，是指国际收支差额处于一个相对合理的范围

18、内，即()。A.无巨额的国际收支赤字，有巨额的国际收支盈余B.有巨额的国际收支赤字，又有巨额的国际收支盈余C.无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余D.有巨额的国际收支赤字，无巨额的国际收支盈余【答案】C48、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C49、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】D50、关于土地所有权、土地使用权和土地

19、他项权利的变更登记，下列说法错误的是（）。A.三种权利的变更登记有日常性B.三种权利的变更登记有个别性C.没有进行总登记或初始登记，也可以进行变更登记D.变更登记主要指权利主体的改变、客体的部分改变及部分内容的改变【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、总敞口头寸一般有三种计算方法（）。A.头寸限额B.止损限额C.累计总敞口头寸法D.净总敞口头寸法E.短边法【答案】CD2、商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。A.良好的企业精神与控制文化B.科学、有效的激励机制C.信息交流D.监督与评价E.建立内部控制措施【答案】ABCD3、以下关于市场风险中利率风险各种类的

20、表述正确的是（）。A.利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险B.重新定价风险也称期限错配风险，源于商业银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异C.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性，收益率曲线的斜率和形态可能发生变化，从而对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响D.基准风险也称利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险形式E.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款【答案】ABC4、下列选项中，应当归属于商业银行信用风险类别的有()。A.即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割B.保函业务中因客

21、户未能履约而承担连带责任C.自动取款机未能正确按照客户指令完成交易D.借款人因经济危机陷入经营困境E.借款人的信用评级从 AA 级降为 A 级【答案】ABD5、下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有()。A.不应集中于同一业务B.可以集中于同一个借款人C.不应集中于同一性质借款人D.应当使自己的授信对象多样化E.可以与其他商业银行组成银团贷款【答案】ACD6、在员工职位得到晋升时，一般都需要对其进行（）培训。A.人职B.强化C.提升D.转岗【答案】D7、法人信贷业务流程的环节包括(?)。A.信贷审查B.信贷审批C.贷款发放D.贷后管理E.信贷复核【答案】ABCD8、商业银行资本管理办法(

22、试行)中的资本监管要求为（）。A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和 10.5%B.2.5%储备资本要求和 02.5%逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快.商业银行需计提 3%的逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5%、6%和 8%E.系统重要性银行附加资本要求为 1%【答案】ABD9、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括()。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分

23、覆盖主要风险的建议【答案】ABC10、中国银监会提出的监管理念包括（）。A.管法人B.管风险C.管内控D.管市场E.提高透明度【答案】ABC11、其他个人零售贷款的风险主要表现在（）。A.经销商风险B.借款人的真实收人状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者C.借款人的偿债能力有可能不稳定D.贷款购买的商品质量有问题，或价格下跌导致消费者不愿履约E.抵押权益实现困难【答案】BCD12、根据具体的超限原因，对超限情况进一步的分类包括（）。A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限E.系统超限【答案】ABD13、风险暴露是指商业银行对某一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对

24、客户的风险暴露包括（）。A.因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露B.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露C.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露D.因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理【答案】ABC14、商业银行经营目标的矛盾有（）。A.流动性与效益性B.流动性与安全性C.效益性与安全性D.流动性与效率性E.安全性与风险分散性【答案】AC15、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是 18?（）A.公司金融B.支付和清算C.交易和销售D.代理服务E.零售银行业务【答

25、案】ABC16、下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有()。A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性C.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】BCD17、衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过（）指 标换算得到。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与总资产比率D.流动资产与总资产比率E.易变负债与总资产【答案】BC18、导管与摄像机间电缆用（）保护，且不能影响摄像机的转动。A.柔性导管B.橡胶导管C.硬质导管D.纤维干管【答案】A19、商业银行的限额管理体系通常包括（）。A.国别风险限额B.单一客户授信限额C.行业限额D.区域限额E.集团客户授信限额【答案】ABD20、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括（）。A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.把商业银行的损失收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E.经营管理的合规性及合规部门工作情况【答案】CD