海南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷A卷附答案.doc

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1、海南省海南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理自年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷我检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，需要进行过程确认的过程是（）。A.一般过程B.特殊过程C.关键过程D.重要过程【答案】B2、给水排水塑料管材的管道规格用（）表示。A.DN 公称直径B.D 外径壁厚C.d 管道内径D.dn 外径【答案】D3、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。A.信用风险B.权责风险C.操作风险D.声誉风

2、险【答案】B4、某研究机构分析师分析了 2019 年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】A5、如果一个资产期初投资 l00 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D6、下列不属于信息披露对于外部审计的影响的是()A.它不是消除信息不对称以及降低代理成本的最有效途径B.它能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息

3、不对称，从而降低审计风险C.它能强化外部市场对经营者行为的约束，以及对经营者的制约，从而优化审计环境D.它将企业及企业经营者的行为充分“暴露”在会计报表相关使用者面前，能够促进经营者形成有效的自我约束【答案】A7、协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。A.期权合约B.掉期合约C.期货合约D.远期合约【答案】C8、下列各项中可以免征契税的有（）。A.医院用地B.因地震造成住房灭失而重新购买住房C.朋友赠与的房屋，也未发生价值增值的D.城镇职工按规定第一次购买公有住房E.军事单位承受土地，房屋用于军事设施【答案】A9、假设某 10 年期

4、债券当前的市场价格为 105 元，债券久期为 95 年，当前市场利率为 3。如果市场利率提高 03，则该债券的价格变化为()。A.降低 2.905 元B.提高 2.905 元C.降低 2.905D.提高 2.905【答案】A10、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是指（）。A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸【答案】B11、如果第一个资产组合的预期收益为 8，标准差为 6，第二个资产组合的预期收益为 8，标准差为 3，那么投资者通常会选择的资产组合是（）。A.第一个B.第二个C.第一个或第二个均可D.均不选择【答案】B12、

5、下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（）。A.应当设置错误承受程序B.应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录C.应当设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵D.应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志【答案】D13、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸【答案】D14、下列机电安装施工过程中，属于特殊过程的是（）。A.压力管道焊接B.高压设备或高压管道耐压严密性试验C.大型设备吊装D.大型设备现场组装【答案】A15、外电线路电压为 1KV 以下，脚手架与外电架空线路的边线之间最小

6、安全操作距离为（）m。A.6B.5C.4D.4.5【答案】C16、因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的（）。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】C17、分部分项工程开工前，（）应组织施工员（专业工程师）编制工程质量通病预防措施，质量预防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里。A.项目总工程师B.方案编制人C.质量检查员D.分包单位施工人员【答案】A18、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式

7、阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】D19、经销商风险包括下列哪项（）A.经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效B.经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约C.经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险D.以上都对【答案】D20、依次施工的缺点是（）。A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】A21、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。A.收益下降B.技术故障造成经济损失C.开拓企业

8、信用卡业务D.产品研发失败【答案】D22、下列关于信用风险的说法，正确的是()A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.结算风险是一种特殊的信用风险D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C23、()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.卖方期权【答案】B24、真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（）。A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款【答案】C25、划拨国有建设用地使用权初始登记应报（）批准，并进行注册登记。A.人民政府B.土地主管部门C.上一级城市规划

9、部门D.城建局【答案】A26、某商业银行的一个信用组合由 2000 万元的 A 级债券和 3000 万元的 BBB 级债券组成。一年内 A 级债券和 BBB 级债券的违约概率分别为 2%和 4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A 级债券回收率为 60%，BBB 级债券回收率为 40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C27、下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是()。A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系C

10、.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理【答案】D28、下列不属于内部报告内容的是（）。A.反映管理情况B.评价整体风险状况C.识别当期风险特征D.分析重点风险因素【答案】A29、在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。A.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足B.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足C.

11、最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足D.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足【答案】B30、操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的()作出评估。A.发生频率和发生概率B.发生频率和影响程度C.发生概率和影响程度D.发生概率和损失金额【答案】B31、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率(PD)为 10%，违约损失率(LGD)为 50%。假设该银行当期所有 B 级借款人的表

12、内外信贷总额为 30 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。A.1.5B.1C.2.5D.5【答案】B32、内部控制的()部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。A.监督、管理B.交流、评价C.管理、评价D.监督、评价【答案】D33、商业银行的资本充足率不得低于()。A.5B.6C.8D.10【答案】C34、关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B35、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资产

13、规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D36、下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C37、房屋建筑安装工程中排水是（）。A.机械流B.重力流C.动力流D.压力流【答案】B38、国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家

14、D.债务人所在国的行为，债权人【答案】D39、商业银行的资产主要是（）。A.固定资产B.非流动资产C.金融资产D.无形资产【答案】C40、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任【答案】B41、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A42、（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】B43、我国监管机构要求商业银行 2013 年起执行商业银行资本管理办法(试行)。这一要

15、求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战，其属于商业银行面临的()。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】B44、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】D45、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、

16、规律与潜在风险之间的相关性D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值【答案】A46、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的()。A.15B.30C.60D.70【答案】D47、银行体系不可消除的内生因素是()。A.收益B.竞争C.风险D.垄断【答案】C48、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。()A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D49、下列各项中，属于商业银行存款的是（）。A.透支B

17、.应解汇款C.票据融资D.从非金融机构买入返售资产【答案】B50、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业务外包。商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或问接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为

18、基础的B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)C.在单笔业务层面上 RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式【答案】BCD2、以下说法正确的是（）。A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任B.高管层及高管层风险管理委员会执行董

19、事会批准的操作风险战略和体系C.操作风险管理的牵头部门负责相关业务条线的操作风险管理D.各专业部门统筹和协调全行操作风险计量和管理工作E.内部审计部门监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性及管理流程的适用性【答案】AB3、建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（）。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求【答案】ABCD4、法律/合规部门主要承担的职责包括（）。A.协助制定法律政策B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求C.开展法律培训和

20、教育项目D.经营管理的合规性和合规部门工作情况E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造【答案】ABC5、下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有（）。A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策C.公司治理应维护股东的权利D.商业银行应保持公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构【答案】ABD6、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.增强银行系统的稳定性【答案】ABD7、下列属于管理声誉风险的最好办法的是（）。A.推

21、行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁【答案】ABCD8、汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括()。A.国际收支B.利率政策C.汇率政策D.通货膨胀率E.市场预期【答案】ABCD9、“三道防线”模式体现的风险管理特征有（）。A.全员性B.全面性C.独立性D.专业性E.垂直性【答案】ABCD10、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（）A.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高B.银行核心存款比例越高，流动性风险越低C.

22、银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高D.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高E.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低【答案】AB11、手持式电动工具的 PE 线应为截面不小于（）m 的绝缘多股铜线。A.2.0B.1.0C.2.5D.1.5【答案】D12、下列各项中，()属于风险评估环节。A.形成风险评估报告B.分析风险产生的原因C.界定其主要的业务领域D.了解银行的业务和风险管理制度E.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量【答案】ACD13、下列财务比率公式中正确的有（）。A.流动比率=流动资产合计/流动负债合计B.速动资产=流动资产+存货C.资产负债率=(负债

23、总额/资产总额)100D.利息保障倍数=(税前净利润-利息费用)/利息费用E.有形净值债务率=负债总额/(股东权益-无形资产净值)100【答案】AC14、操作风险关键指标包括（）。A.人员风险指标B.流程风险指标C.内部风险指标D.外部风险指标E.系统风险指标【答案】ABD15、6 月 6 日后，A 银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（）。A.同业交易对手单一B.未来一个月内现金流负缺口太大C.在央行的备付金不足D.利率迅速飙升到 13.44，市场同业“现金为王”?【答案】B16、薪酬机制应坚持的原则有（）。A.综合平衡B.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应C.收益与安全性的平

24、衡D.短期激励和长期激励相协调E.业绩与激励平衡【答案】BD17、商业银行市场风险管理体系包括（）。A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.可靠的独立验证机制C.全面的市场风险管理政策与流程D.严格的内部控制和审计E.完备、可靠的 IT 系统【答案】ABCD18、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。A.存款大量流失B.客户办理业务等候时间较长C.所发行的股票价格大幅下跌D.被迫从市场上购回已发行的债券E.债权人提前要求兑付【答案】ACD19、有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按()等设定分类限额。A.业务类型B.期限C.风险规模大小D.国别风险类型E.交易对手类型【答案】ABD20、与资本充足率监管相比，杠杆率监管的优点包括()。A.杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护B.杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具，防止金融体系在金融繁荣时期过度扩张资产负债C.杠杆率监管对银行和监管者的专业要求低，降低了实施成本D.杠杆率可以减少银行的监管套利E.杠杆率可以保证银行获得收益【答案】ABCD