海南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案.doc

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1、海南省海南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理模年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2020 年真题）下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.贷款风险迁徙率【答案】B2、下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】

2、B3、投资者 A 期初以每股 30 元的价格购买股票 100 股，半年后每股收到 04 元现金红利，同时卖出股票的价格是 32 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为（）。A.2B.3C.5D.8【答案】D4、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20亿元，次级 类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C5、(?)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分【答案】D6、在评估

3、基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】D7、()是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。A.低国别风险B.较低国别风险C.较高国别风险D.高国别风险【答案】D8、当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了()缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入()。A.负；下降B.正；下降C.正；上升D.负；上升【答案】B

4、9、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.市场风险【答案】D10、某商业银行的业务规模（BI）为 8 亿欧元，对应的边际系数（）为12%，内部损失乘数为 1.5，则该商业银行履行 2017 版巴塞尔最终方案使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C11、在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价的组成包括（）。A.人工费+材料费+施工机械使用费+规费+企业管理费B.人工费+材料费+施工机械使用费+税金+企业管理费C.人工费+材料费十施工机械使用费+规费一+利润D.人工费+材料

5、费+施工机械使用费+利润+企业管理费【答案】D12、商业银行的零售存款是()。A.来源集中，流动性风险低B.比较稳定的负债，流动性风险低C.来源分散，流动性风险高D.不稳定的负债，流动性风险高【答案】B13、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】A14、新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】D15、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().A.核心一级资本具有永久

6、性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中监管标准C.核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加权资产两个部分D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】D16、()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.识别风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单【答案】C17、某股票过去 3 年的年收益率分别为 5、2和 1，那么其收益率的样本均值为（）。A.3.51B.3.11C.2.87D.1.33【答案】D18、不良资产/贷款率等于（）。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损

7、失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】A19、某商业银行 2014 年的流动性资产余额为 80 亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行 2014 年流动性比例应不低于()。A.25B.32C.40D.80【答案】A20、下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。A.审贷分离原则B.审慎审批原则C.诚信审批原则D.公平公正原则【答案】A21、市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能

8、力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（）。A.相应越高B.相应越低C.不变D.不一定【答案】B22、战略风险管理流程中，下列()活动是在执行风险管理方案之后执行的。A.制定战略实施方案B.识别战略风险要素C.明确战略发展目标D.定期自我评估风险管理的效果【答案】D23、某商业银行 2014 年的流动性资产余额为 80 亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行 2014 年流动性比例应不低于（）。A.25B.32C.40D.80【答案】A24、绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.国家宏观经济政策的变动D.商业银

9、行自身管理或技术上存在的问题【答案】D25、在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。A.银行股本B.银行的实收资本C.上一年度的银行资本D.预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)【答案】D26、投资者 A 期初以每股 30 元的价格购买股票 100 股，半年后每股收到 0.4 元现金红利，同时卖出股票的价格是 32 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】D27、下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转

10、手出售、从实际或预期 的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数 据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改【答案】B28、下列关于战略风险管理的说法错误的是（）。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制订以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品

11、牌风险【答案】D29、某企业 2019 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，2019 年年初应收账款为 14 亿元，2019 年年末应收账款为 1 亿元，则该企业 2019 年应收账款周转天数为（）天。A.50B.72C.87D.95【答案】B30、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】B31、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A.它是基于会计核算的划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以 及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.有强大的会计核算理

12、论和银行流程框架、基础信息支持【答案】C32、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】B33、商业银行绩效考评应坚持的原则是()。A.公平公正B.诚实信用C.综合平衡D.客观公正【答案】C34、（2018 年真题）目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.会计资本B.经济资本C.监管资本D.账面资本【答案】C35、以下不是总敞口头寸计算方法的是（）。A.累计总敞口头寸法B.公允价值法C.净总敞口头寸法D.短边法【答案】B36、商业银行的债券交易部门经过计算

13、获得在 95的置信水平下隔夜 VaR 为500 万元，则该交易部门（）。A.预期在未来的 252 个交易日中有 12.6 天至少损失 500 万元B.预期在未来的 1 年中有 95 天至少损失 500 万元C.预期在未来的 100 个交易日中有 5 天至多损失 500 万元D.预期在未来的 252 个交易日中 12.6 天至多损失 500 万元【答案】C37、银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（）。A.隶属B.独立C.支持D.不能混淆【答案】A38、设备安装工程施工，在（），应进行针对性的安全教育。A.上岗前B.法定节假日前后C.工作对象改变时D.ABC【答案】C39、（2018

14、年真题）通常情况下，下列对商业银行资产负债期限结构的描述中，恰当的是（）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产的久期小于负债的久期D.资产与负债的久期缺口为零【答案】B40、（2019 年真题）借款人甲的内部评级 1 年期违约概率为 001，则其根据巴塞尔新资本协议定义的违约概率为（）。A.0.01B.0.02C.0.03D.0.04【答案】C41、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.损失数据收集B.资本计量C.关键风险指标监测D.风险与控制自我评估【答案】B42、资产分类监管标准的优点是（）。A.直接面向风险管理B.可操作性相对较强C.有强大的会计核算理论

15、和银行流程架构D.着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响【答案】A43、当工作面的围护设施低于（）cm 时，近旁的作业属于临边作业。A.90B.100C.80D.76【答案】C44、尼龙绳和涤纶绳的抗水性能达到（）。A.90%96%B.90%99%C.96%99%D.90%96%【答案】C45、商业银行的决策机构是()。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者【答案】A46、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D47、企业 2000 年流动资产合计为 3000 万元，其

16、中存货为 1500 万元，应收账款1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2000 年速动比率为（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C48、贷款组合的整体信用风险通常()单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于或等于B.小于或等于C.等于D.小于【答案】D49、()是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。A.法律风险的识别B.法律风险的监测C.法律风险的评估D.法律风险的控制和缓释【答案】D50、1974 年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构()的诞生。A.国际货币基金组织B.世界贸易组织C.世界

17、银行D.巴塞尔委员会【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有（）。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论【答案】ABCD2、商业银行风险管理部门的主要职责有（）。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告C.负责核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制

18、人员进行复杂金融产品价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用【答案】ABCD3、在银行机构信息披露中，具体披露的内容和要求应按（）方面确定。A.安全性B.风险性C.审慎性D.流动性E.效益性【答案】AD4、下列关于核心负债比例的叙述中，正确的是（）。A.大型银行的中值在 50左右，股份制银行的中值在 40左右B.核心负债比例=核心负债总负债100C.核心负债比例指标认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性D.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度E.将到期日在三个月以上的负债和 50比例的活期存款

19、定义为核心存款【答案】BCD5、下列属于内部指标的有（）。A.多项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.负债过于集中D.资产质量下降E.外部评级下降【答案】ABCD6、下列关于风险分散化的论述，正确的有（）。A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好C.如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好【答案】ABCD7、下列选项中，属于专业贷款的风险加权资产计量方法的有()。A.内部评级法B.外部评级法C.监管

20、映射法D.违约概率法E.资产负债率法【答案】AC8、基本指标法的计算中涉及（）变量。A.基本指标法需要的资本B.前 3 年中总收入为负数的年数C.前 3 年中总收人为正数的年数D.前 3 年各年为正的总收入E.所计量的总的年数【答案】ACD9、我国商业银行信用风险监管指标包括()。A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备充足率D.单一客户授信集中度E.预期损失率【答案】ACD10、商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有()。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效

21、性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件【答案】ABCD11、下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构 或经纪商柜台交易，合约持有

22、者面临交易对手的违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在 到期前随时平仓【答案】ABC12、全面风险管理模式的理念和方法，包括（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全新的风险管理方法E.全员的风险管理文化【答案】ABCD13、2008 年 3 月 1 日，村民刘某与村委会签订了一份承包经营合同，承包村里的 3 亩耕地 30 年。4 月 1 日，刘某到县政府进行了土地承包经营的相关登记，并且县政府于 4 月 15 日向刘某发放了承包经营权证。2009 年 1 月，因为刘某的儿子们都外出务工，刘某一人无力耕作该

23、3 亩土地，所以他与村西头的蒋某将土地进行了对换承包，但是双方并没有到相关机关办理变更登记。4 月，村委会重新进行改选，改选后的新的村委会主任决定重新分配土地，于是将刘某承包的土地收回。下列说法正确的是（）。A.刘某的土地承包经营权自 2008 年 3 月 1 日设立B.刘某的土地承包经营权自 2008 年 4 月 1 日设立C.刘某与蒋某对换承包地的行为无效D.村委会可以给刘某补偿后收回刘某的土地【答案】A14、巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有（）。A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审

24、计领域采用该方法C.银行的资本充足率应该达到 12.5%D.银行应该连续三年盈利E.银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统【答案】AB15、下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（）。A.识别、计量和监测市场风险B.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况D.设计、实施事后检验和压力测试E.识别、评估新产品中所包含的市场风险【答案】ABCD16、犯罪主体只能是自然人的金融犯罪的有()。A.贷款诈骗罪B.保险诈骗罪C.票据诈骗罪D.信用卡诈骗罪E.有价证券诈骗罪【答案】AD17、施工项目成本管理的

25、措施主要有（）。A.管理措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.组织措施确认答案【答案】BCD18、商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行()的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。A.员工B.财物C.信息D.产品服务E.正常运营【答案】ABCD19、商业银行的风险暴露分类有（）。A.主权类B.金融机构类C.公司类D.零售类E.股权类【答案】ABCD20、高度超过（）m 的建筑物的周边，当无外脚手架时，应在外围边沿架设一道安全平网。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B