海南省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识全真模拟考试试卷A卷含答案.doc

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1、海南省海南省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识全真模拟考试试卷知识全真模拟考试试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于债券基金，下列说法错误的是（）。A.债券基金指的是基金资产 60%以上投资于债券的基金B.债券基金主要的投资风险包括利率风险、信用风险等C.相比股票基金，债券基金具有低风险、低收益的特点D.债券基金的投资对象主要是国债、可转债、企业债【答案】A2、关于上升收益率曲线，以下说法正确的是（）。A.上升收益率曲线表示短期债券收益率较高B.上升收益率曲线只适用于政府债券C.上升收益率曲线一般

2、发生在新兴国家债券市场D.上升收益率曲线也叫正向收益率曲线【答案】D3、下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是（）。A.中证 500 指数收益率B.中国黄金交易所黄金 T+D 合约一年的收益率C.某货币基金的七日年化收益率D.五年期国债市场利率【答案】D4、根据有关规定，除货币市场基金外，基金收益分配默认的方式是()。A.固定红利B.现金分红C.直接分配基金份额D.分红再投资【答案】B5、影响期权价格的因素不包括()。A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格B.期权的有效期C.无风险利率水平D.权利金的波动率【答案】D6、不属于再融资的方式是（）A.股票回购B.发行可转换债券C.非公开发行

3、股票D.向不特定对象公开募集【答案】A7、根据关于步规范证券投资基金估值业务的指导意见的要求，（）应制订健全有效的估值政策和程序。A.基金管理人B.基金托管人C.中国基金业协会D.基金销售机构【答案】A8、（）策略保证投资者有充足的资金可以满足预期现金支付的需要。A.所得免疫B.价格免疫C.或有免疫D.利息免疫【答案】A9、对某上市公司股票价格的估值,如估值日该股票停牌,最近交易日证券市场未发生重大涨跌,且该上市公司也未发生重大事件,则基金管理人应()A.参考同行业其他上市公司股票的现行市价估值B.采取该股票的最近交易市价估值C.按该股票的成本价估值D.采取普遍认同的估值技术确定该股票额公允价

4、格【答案】B10、下列关于时间加权收益率计算的说法，错误的是（）。A.基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样B.基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出C.时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天、一周、一个月等D.用时间加权收益率的计算时，遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算【答案】D11、融资融券对于投资者的要求也较高目前大部分证券公司要求普通投资者开户时间须达到（）个月，且持有资金不得低于（）万元人民币。A.12：50B.12：100C.18：50D.18：100【答案】C12、托管人委托负责境

5、外资产托管业务的境外资产托管人应符合的条件有()。A.在中国大陆设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管B.最近两个会计年度实收资本不少于 10 亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于 1000 亿美元或等值货币C.有足够熟悉境外托管业务的专职人员D.最近 1 年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查【答案】C13、目前，我国债券市场已经形成了以银行间债券市场、交易所市场和（）三个基本子市场为主的统一分层的市场体系。A.民间市场B.行业间市场C.商业银行柜台市场D.第三方市场【答案】C14、以下关于房产投资信托基金，说法正确的是（）。A.信息不对称程度相

6、对于其他房地产投资工具低的多B.收益波动幅度大，抗通胀能力差C.风险大，收益高D.不能在二级市场进行交易，变现能力差【答案】A15、权益乘数的计算方法是()。A.资产/所有者权益B.负债/所有者权益C.资产/负债D.负债/资产【答案】A16、以下措施中用于管理投资交易操作风险的是（）。A.密切关注基本面变化，构造组合进行分散化投资B.分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿C.建立交易对手信用评级制度D.严格划分交易权限，完善内部审核机制【答案】D17、下列关于 J 曲线的说法中，错误的是（）。A.这条曲线是以收益率为横轴、以时间为纵轴的一条曲线B.J 曲线是能够很好地衡量私募股权基金

7、总成本和总潜在回报的工具C.这条曲线是以时间为横轴、以收益率为纵轴的一条曲线D.对于私募股权基金管理者而言，J 曲线意味着需要尽量缩短该曲线，尽快达到投资者所希望的收益回报【答案】A18、某基金 A 在持有期为 12 个月，置信水平为 95%的情况下，若计算的风险价值为 5%，则表明（）。A.该基金在 12 个月中的损失有 5%的可能不超过 95%B.该基金在 12 个月中的损失有 5%的可能不超过 5%C.该基金在 12 个月中的最大损失为 5%D.该基金在 12 个月中的损失有 95%的可能不超过 5%【答案】D19、下列关于商业票据特点的表述中，正确的是（）。A.面额较大B.利率较高，通

8、常比银行优惠利率低，比同期国债利率高C.只有二级市场，没有明确的一级市场D.利率较低，通常比银行优惠利率高，比同期国债利率低【答案】A20、如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，我们就称该股票市场是（）。A.半强有效市场B.弱有效市场C.无市场D.强有效市场【答案】D21、在 19922000 年，中国的债券市场形成了场内交易所市场和场外银行间市场并存的格局，并且以（）为主。A.柜台交易市场B.交易所市场C.银行间市场D.场外市场【答案】B22、假设市场上存在一种期限为 6 个月的零息债券，面值 100 元，市场价格99.2556 元，那么 6 个月的利率为（）。A.0.7444%B.1

9、.5%C.0.75%D.1.01%【答案】C23、衍生工具的()是未来买卖合约标的资产的价格。A.约定价格B.交割价格C.交易价格D.指数价格【答案】B24、关于收益率曲线，以下表述正确的是（）。A.B.C.D.【答案】C25、关于债券通货膨胀风险，以下表述错误的是()A.一般来说，零息债券的通货膨胀风险大于浮动利率债券B.通货膨胀使得物价上涨，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降C.浮动利率债券因其利率是浮动的，因此不会面临通货膨胀风险D.一般来说，固定利率债券的通货膨胀风险大于浮动利率债券【答案】C26、根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制

10、方法跟踪误差大小的顺序为（）。A.完全复制优化复制抽样复制B.完全复制抽样复制优化复制C.优化复制抽样复制完全复制D.优化复制完全复制抽样复制【答案】B27、下列关于债券投资的风险管理的说法中，错误的是（）。A.认真进行投资前的风险论证，合理判断风险的程度B.全面确定债券投资成本，准确计算债券投资收益C.把握合适的债券投资时机D.债券投资方式以单一债券为最佳【答案】D28、净资产收益率是杜邦分析法的核心指标，以下与该指标无关的比率是（）。A.总资产周转率B.存货周转率C.销售利润率D.权益乘数【答案】B29、假设某结算参与人某日成交的股票为：买入四川长虹（600839）700 万股，卖出四川长

11、虹 600 万股；买入深发展 A（00001）400 万股，卖出深发展A600 万股，根据净额清算原则，其清算结果是（）。A.应付有价证券 100 万股B.应收四川长虹 700 万股，应付四川长虹 600 万股，应收深发展 A400 万股，应付深发展 A600 万股C.应收四川长虹 100 万股；应付深发展 A200 万股D.应收有价证券 1100 万股，应付有价证券 1200 万股【答案】C30、深圳证券交易所的收盘价通过（）的方式产生。A.柜台竞价B.自由竞价C.连续竞价D.集合竞价【答案】D31、下列选项中，属于债券按发行主体分类的是（）。A.固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券和免

12、税债券等B.息票债券和贴现债券C.人民币债券和外币债券D.政府债券、金融债券、公司债券等【答案】D32、市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，这个高出的收益率称为()。A.期望收益率B.资金回报C.必要收益率D.流动性溢价【答案】D33、（）是专门进行企业并购的基金，即投资者为了满足已设立的企业达到重组或所有权转变目的而存在的资金需求的投资。A.风险投资B.并购投资C.危机投资D.私募股权二级市场投资【答案】B34、()是指与证券有关的所有信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。A.半强有效市场B.弱有效市场C.半弱有效市场D.强有效市场【答案】D35、某基金测算出

13、A 证券组合的在险价值（VaR）要大于 B 证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A.事后指标B.事前指标C.事中指标D.全过程指标【答案】B36、如果基金的贝塔系数大于 1,说明该基金是（）A.价值型基金B.激进型基金C.成长型基金D.防御型基金【答案】B37、某公司发行的累积优先股票面价值为 100 元，股息率为 10%。如公司今年普通股每股分配股息 2 元，则该累积优先股每股可分配股息（）元。A.8B.至少 10C.10D.2【答案】B38、保险公司可分为财险公司与（）。A.寿险公司B.意外保险公司C.人寿保险公司D.健康保险公司【答案】A39、QDII 基金可以投资的范

14、围包括（）。A.金融衍生品B.房地产抵押按揭C.不动产D.实物商品【答案】A40、以下不属于基金暂停估值情形的是（）A.I、II、IIIB.III、IVC.I、III、IVD.I、II【答案】D41、基金估值的第一责任主体是（）A.基金托管人B.基金管理人C.中国证监会D.中国证券投资基金业协会【答案】B42、保险公司可分为财险公司与（）。A.寿险公司B.意外保险公司C.人寿保险公司D.健康保险公司【答案】A43、制定有效的估值政策和程序,履行信息披露义务,并在估值方法和调整幅度做出重大变化时进行公告或解释的市场主体是（）。A.中国证券业协会B.基金管理人C.基金托管人D.中国证监会【答案】B

15、44、根据我国现行的有关交易制度规定，（）实行当日回转交易。A.债券竞价交易和权证交易B.B 股和权证交易C.债券交易和 B 股D.债券竞价交易和 B 股【答案】A45、市盈率等于每股价格与（）比值。A.每股净值B.每股收益C.每股现金流D.每股股息【答案】B46、根据证券投资基金运作管理办法的规定，封闭式基金收益分配应（）。A.收益分配比例不得低于年度可供分配利润的 90%B.每年不得多于一次C.收益分配比例不得低于年度已实现收益的 30%D.每年不得少于二次【答案】A47、下列关于夏普比率的说法，错误的是()。A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高B.夏普比率是对绝对收益率的风险

16、调整分析指标C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D.夏普比率使用的是系统风险【答案】D48、关于封闭式基金利润分配，以下表述正确的是（）A.利润分配可能导致封闭式基金份额数据发生变化B.利润分配一定会导致现金流出封闭式基金C.不同投资者持有相等数量的某封闭式基金份额，在某次利润分配中所分得现金可能不相等D.利润分配不会影响封闭式基金的份额净值【答案】B49、全国银行间债券市场创立于（）。A.1996 年 7 月B.1997 年 6 月C.1998 年 7 月D.1997 年 9 月【答案】B50、2004 年 5 月 20 日，（）在银行间债券市场正式推出。A.债券借贷B.质押式回购C.买断式回购D.债券远期交易【答案】C