海南省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附答案).doc

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1、海南省海南省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库知识通关题库(附答案附答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（）是一个（）风险指标。A.波动率；绝对B.波动率；相对C.跟踪误差；绝对D.跟踪误差；相对【答案】A2、以下不属于场内证券交易原则的是（）。A.第三方存管原则B.货银对付原则C.共同对手方制度D.法人结算原则【答案】A3、下列关于政府债券的说法错误的是（）。A.地方政府债券包括由中央财政代理发行和地方政府自主发行的债券B.金融债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券C.国债是财政部代表中央政府发行的债券

2、D.金融债券是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证【答案】D4、价格收益率曲线的曲率就是债券的（）。A.修正久期B.凸性C.久期D.收益率【答案】B5、关于基金份额分拆与合并，以下表述错误的是()。A.基金份额的分拆可以降低投资者对价格的敏感性，有利于基金持续营销B.当基金的净值过低时，通过基金份额的合并可以提高其净值，这种行为被称为逆向分拆C.基金净值过高时，通过基金份额的合并可以降低其净值D.基金份额分拆通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，并不影响基金已实现收益、未实现利得等【答案】C6、（）是指在交易时间每一份衍生工具所规定的交易数量。

3、A.标的资产B.交易单位C.交易总量D.结算总量【答案】B7、关于货币市场基金风险指标，以下表述正确的是（）A.我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日不得超过397 天B.一般情况下，货币市场基金的杠杠比例越高，收益越低，风险越大C.投资组合平均剩余期限和平均存续期越短，则货币市场基金的流动性越好，利率风险越低D.除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过 25%【答案】C8、目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（）。A.蒙特卡洛模拟法B.历史模拟法C.参数法D.贴现模型法【答案】D9、在杜邦财务分析体系中，假设其他情况相同，下列说法中错误的是（）。A.

4、权益乘数大则资产净利率大B.权益乘数大则净资产收益率大C.权益乘数等于股东权益比率的倒数D.权益乘数大则财务风险大【答案】A10、某人年初将 10000 元存入银行，银行存款年利率为 3%,按复利计算，第二年年底时本金和利息总额为（）元。A.10609B.10603C.10606D.10600【答案】A11、我国货币基金不得投资于剩余期限高于()天的债券。A.360B.397C.270D.180【答案】B12、国际证监会组织认为，对基金的适当监管对于实现保护投资者的目标至关重要，监管机构为了确保投资者的合法权益应采取下述各种监管措施中，不包括（）。A.向投资者充分披露信息B.保证客户收益C.公

5、平、准确地进行资产评估和定价D.证券投资基金的份额赎回【答案】B13、银行间债券市场的公开市场一级交易商是指与（）进行交易的债券二级市场参与者。A.中国人民银行B.上海证券交易所C.深圳证券交易所D.证券公司【答案】A14、财政部代表中央政府发行的债券，被称为（）。A.国债B.地方政府债券C.公司债券D.金融债券【答案】A15、以下关于市盈率和市净率的表述不正确的是（）。A.市盈率=每股市价/每股收益B.市净率=每股市价/每股净资产C.统计学证明每股净资产数值普遍比每股收益稳定得多D.对于资产包含大量现金的公司，市盈率是更为理想的比较估值指标【答案】D16、速动比率的计算公式为（）。A.（流动

6、资产+存货）/流动负债B.（存货-流动资产）/流动负债C.（流动资产-存货）/流动负债D.（流动资产-流动负债）/净利润【答案】C17、（）是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额的一定比例支付的费用。A.佣金B.印花税C.过户费D.交易经手费【答案】A18、避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的（），以获取稳定收益，尽力避免到期时投资本金出现亏损。A.90%B.80%C.70%D.60%【答案】B19、以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（）。A.历史模拟法B.参数法C.最小二乘法D.蒙特卡洛模拟法【答案】C20、（）是指私募股权基金将其持有的项目在私募股权二级市场出售的行为。

7、A.首次公开发行B.管理层回购C.二次出售D.借壳上市【答案】C21、以下关于期货市场的交易制度的说法，错误的是（）。A.保证金制度B.盯市制度C.交割制度D.净额清算制度【答案】D22、下列关于我国 QDII 基金产品的特点的说法,错误的是（）。A.QDII 基金的投资范围较为广泛B.QDII 基金的投资组合较为丰富C.在投资管理过程中具有完全的主动决策权，体现出专业性强，投资更为积极主动的特点D.QDII 基金产品的门槛较高【答案】D23、以下属于投资组合市场风险管理措施的是（）。A.限制与同一交易对手的交易集中度B.计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期C.分析投资组合持有

8、人结构和特征D.跟踪分析基金重仓股、个股交易量占该股流通值显著比例【答案】D24、下列不属于债券远期交易可采取的结算方式的是（）。A.见款付券B.券款对付C.纯券过户D.见券付款【答案】C25、（）是反映债券违约风险的重要指标。A.债券评级B.采购经理人指数C.标准普尔D.债券违约指数【答案】A26、名义利率是指包含对（）补偿的利率。A.无风险利率B.到期收益率C.通货膨胀D.即期收益率【答案】C27、下列不属于权证基本要素的是（）A.权证类别B.标的资产C.行权价格D.内在价值【答案】D28、关于远期利率，以下表述错误的是（）。A.远期利率表现为未来两个日期间借入货币的利率B.远期利率是指隐

9、含在给定的即期利率中从未来的某一时间点到另一时间点的利率水平C.远期利率也可以表示投资者现在所购买的零息债券的到期收益率D.远期利率指的是资金的远期价格【答案】C29、下列关于个人投资者投资基金的税收中，说法错误的是（）。A.个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复征收个所得税以前，暂不征收个人得税B.投资者从基金分配中获得的国债利息、买卖股票的差价收入，在国债利息收入、个人买卖股票差价收入未恢复征收所得税以前，暂不征收所得税C.个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，按现行税法规定，应对个人投资者征收个人所得税，税款由封闭式基金在分配时依法代扣代缴D

10、.个人投资者申购和赎回基金份额取得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复证收个人所得税以前，可以征收个所得税【答案】D30、关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算 VaR 值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量超大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要【答案】D31、关于风险和收益关系，以下表述错误的是（）。A.投资产品的风险高，意味着投资产品的实际收益率高B.投资产品的风险高，意味着投资产品的收益波动大C.金融市

11、场上风险与收益常常是相伴而生的D.投资者承担风险期望得到更高的风险报酬【答案】A32、垃圾债券或称高收益债，其投资级别属于（），该类债券含有较高的（）。A.投资级，利率风险B.投机级，利率风险C.投资级，信用风险D.投机级，信用风险【答案】D33、根据证券投资基金法的规定复核、审査基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（）承担。A.基金管理人B.基金托管人C.基金份额持有人D.证监会【答案】B34、关于普通股和优先股，以下表述正确的有（）A.、B.、C.、D.、【答案】B35、封闭式基金一般采用（）方式分红。A.转股B.现金C.配股D.股票股利【答案】B36、已知某基金近 4 年的累

12、计收益率为 464，那么用几何收益率法计算的该基金的年平均收益率为（）。A.8.0B.14.4C.12.2D.10.0【答案】D37、存单发行形式中的批发式发行，即发行银行将（）等信息预先公布，供投资者自行认购。A.、B.、C.、D.、【答案】D38、大宗商品的分类不包括()。A.能源类B.基础原材料类C.黄金D.农产品【答案】C39、下列不属于权证按照标的资产分类的是（）。A.认股权证B.股权类权证C.债券类权证D.其他权证【答案】A40、衡量货币市场基金的风险指标主要有（）。A.投资组合平均剩余期限和行业投资集中度B.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况C.投资组合的

13、系数、平均剩余存续期、融资回购比例D.久期、系数和投资对象的信用评级【答案】B41、（）是指具有实体，可进入流通领域，但并非在零售环节进行销售，具有商品属性，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。A.私募股权B.不动产C.大宗商品D.收藏品【答案】C42、相对于投资于国内市场的基金，QDII 基金存在特别的外汇风险、特定市场风险等，因此在风险管理中需要特别关注的事项不包括（）。A.税务风险B.QDII 基金的流动性风险C.基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期，外汇掉期等金融工具对冲汇率风险D.信用风

14、险【答案】D43、交易所上市交易的债券一般按照（）进行估值。A.成本价B.第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价C.交易所收盘价D.交易所市价【答案】B44、某公司从银行取得贷款 30 万元，年利率为 6%，贷款期限为 3 年，到第 3年年末一次偿清，该公司应付银行本利和为（）万元A.36.74B.38.57C.34.22D.35.73【答案】D45、关于 QFII 主体资格的申请，下列不符合中国证监会规定条件的是（）。A.保险公司成立 1 年以上，最近一个会计年度持有的证券资产不少于 5 亿美元B.商业银行经营银行业务 10 年以上，一级资本不少于 3 亿美元，最近一个会计年度管理的证券

15、资产不少于 50 亿美元C.资产管理机构经营资产管理业务 2 年以上，最近一年会计年度管理的证券资产不少于 5 亿美元D.证券公司经营证券业务 5 年以上，净资产不少于 5 亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 50 亿美元【答案】A46、某公司发行了面值为 1000 元的 5 年期零息债券，现在的市场利率为 8%，那么该债券的现值为（）A.680.58B.680.79C.680.62D.680.54【答案】A47、()指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】B48、（）是最大的对冲基金管理公司。A.麦格理集团B.世邦魏理仕全球投资集团C.贝莱德D.布里奇沃特投资公司【答案】D49、关于有效市场理论和被动投资，以下表述正确的是()A.在半强有效证券市场中，基本面分析方法仍是有效的B.在现实中，被动投资和主动投资是完全对立的，不存在介于二者之间的投资策略C.被动投资者认为除了靠一时的运气之外，系统性的跑赢市场是不可能的D.在强有效证券市场中，主动投资仍能获得超额收益【答案】C50、我国债券市场形成的三个子市场为主的统一分层体系中，三个基本子市场不包括（）。A.银行间债券市场B.交易所市场C.场外市场D.商业银行柜台市场【答案】C