海南省2023年期货从业资格之期货投资分析题库检测试卷B卷附答案.doc
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1、海南省海南省 20232023 年期货从业资格之期货投资分析题库检年期货从业资格之期货投资分析题库检测试卷测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、投资者认为未来某股票价格下跌,但并不持有该股票,那么以下恰当的交易策略为()。A.买入看涨期权B.卖出看涨期权C.卖出看跌期权D.备兑开仓【答案】B2、某铜管加工厂的产品销售定价每月约有 750 吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定,而原料采购中月均只有 400 吨是按上海上个月期价+380 元吨的升水确定,该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险()吨。A.750B.400C.350D.100【答案】C3
2、、卖出基差交易与买入基差交易相比,卖出基差交易风险更_,获利更_。()A.大;困难B.大;容易C.小;容易D.小;困难【答案】C4、“期货盘面大豆压榨利润”是油脂企业参与期货交易考虑的因素之一,其计算公式是()。A.(豆粕价格豆油价格)出油率大豆价格B.豆粕价格出粕率+豆油价格出油率-大豆价格C.(豆粕价格豆油价格)出粕率大豆价格D.豆粕价格出油率豆油价格出油率大豆价格【答案】B5、根据下面资料,回答 85-88 题A.买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权B.卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D.卖出执行价
3、格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权【答案】D6、经济周期的过程是()。A.复苏繁荣衰退萧条B.复苏上升繁荣萧条C.上升繁荣下降萧条D.繁荣萧条衰退复苏【答案】A7、许多国家都将控制货币供应量的主要措施放在()层次,使之成为国家宏观调控的主要对象。A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】B8、某投资者以资产 s 作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入 1 单位C1,卖出 1 单位 C2),具体信息如表 2-7 所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动 10 个基点,则该组合的理论价值变动是()。A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73【答案】A
4、9、某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持,但是受到监督政策方面的限制,其金融机构(乙方)为其设计了如表 72 所示的股票收益互换协议。A.乙方向甲方支付 10.47 亿元B.乙方向甲方支付 10.68 亿元C.乙方向甲方支付 9.42 亿元D.甲方向乙方支付 9 亿元【答案】B10、7 月初,某期货风险管理公司先向某矿业公司采购 1 万吨铁矿石,现 W 货湿基价格 665 元/湿吨(含 6%水份)。与此同时,在铁矿石期货 9 月合约上做卖期保值,期货价格为 716 元/干吨,此时基差是()元/干吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式=湿基价格/(1-水分比例)。A.-51B
5、.-42C.-25D.-9【答案】D11、下述哪种说法同技术分析理论对量价关系的认识不符?()A.量价关系理论是运用成交量、持仓量与价格的变动关系分析预测期货市场价格走势的一种方法B.价升量不增,价格将持续上升C.价格跌破移动平均线,同时出现大成交量,是价格下跌的信号D.价格形态需要交易量的验证【答案】B12、某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易,作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表 73 所示。A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权【答案】B13、某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持,但是受到监督政策方面的限制,其金融机构(乙方
6、)为其设计了如表 72 所示的股票收益互换协议。A.甲方向乙方支付 1.98 亿元B.乙方向甲方支付 1.O2 亿元C.甲方向乙方支付 2.75 亿元D.甲方向乙方支付 3 亿元【答案】A14、逆向浮动利率票据的主要条款如下表所示。A.利率上限期权B.利率远期合约C.固定利率债券D.利率互换合约【答案】B15、某看涨期权的期权价格为 0.08 元,6 个月后到期,其 Theta0.2。在其他条件不变的情况下,1 个月后,则期权理论价格将变化()元。A.6.3B.0.063C.0.63D.0.006【答案】B16、假设某债券基金经理持有债券组合,债券的市值为 10 亿元,久期为12.8。久期为
7、12.8 意味着,利率每上升 0.01%,则债券组合价值将变化()万元。A.12.8B.128C.1.28D.130【答案】B17、一个完整的程序化交易系统应该包括交易思想、数据获取、数据处理、交易信号和指令执行五大要素。其中数据获取过程中获取的数据不包括()。A.历史数据B.低频数据C.即时数据D.高频数据【答案】B18、()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega【答案】C19、在其他条件不变的隋况下,某种产品自身的价格和其供给的变动成()变化A.正向B.反向C.先正向后反向D.先反
8、向后正向【答案】A20、当市场处于牛市时,人气向好,一些微不足道的利好消息都会刺激投机者的看好心理,引起价格上涨,这种现象属于影响蚓素巾的()的影响。A.宏观经济形势及经济政策B.替代品C.季仃陛影响与自然川紊D.投机对价格【答案】D21、采取基差交易的优点在于兼顾公平性和()。A.公正性B.合理性C.权威性D.连续性【答案】B22、在买方叫价交易中,对基差买方有利的情形是()。A.升贴水不变的情况下点价有效期缩短B.运输费用上升C.点价前期货价格持续上涨D.签订点价合同后期货价格下跌【答案】D23、总需求曲线向下方倾斜的原因是()。A.随着价格水平的下降,居民的实际财富下降,他们将增加消费B
9、.随着价格水平的下降,居民的实际财富上升,他们将增加消费C.随着价格水平的上升,居民的实际财富下降,他们将增加消费D.随着价格水平的上升,居民的实际财富上升,他们将减少消费【答案】B24、商品价格的波动总是伴随着()的波动而发生。A.经济周期B.商品成本C.商品需求D.期货价格【答案】A25、技术分析的理论基础是()。A.道氏理论B.切线理论C.波浪理论D.K 线理论【答案】A26、对模型 yi01x1i2x2ii 的最小二乘回归结果显示,R2 为0.92,总离差平方和为 500,则残差平方和 RSS 为()。A.10B.40C.80D.20【答案】B27、政府采取宽松型财政政策,降低税率水平
10、,会导致总需求曲线()。A.向左移动B.向右移动C.向上移动D.向下移动【答案】B28、关于期权的希腊字母,下列说法错误的是 r)。A.Delta 的取值范围为(-1,1)B.深度实值和深度虚值期权的 Gamma 值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致 Delta 值的剧烈变动,因此平价期权的 Gamma 值最大C.在行权价附近,Theta 的绝对值最大D.Rho 随标的证券价格单调递减【答案】D29、2 月中旬,豆粕现货价格为 2760 元吨,我国某饲料厂计划在 4 月份购进1000 吨豆粕,决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂 5 月份豆粕期货建仓价格为 2790 元吨
11、,4 月份该厂以 2770 元吨的价格买入豆粕 1000 吨,同时平仓 5 月份豆粕期货合约,平仓价格为 2785 元吨,该厂()。A.未实现完全套期保值,有净亏损 15 元吨B.未实现完全套期保值,有净亏损 30 元吨C.实现完全套期保值,有净盈利 15 元吨D.实现完全套期保值,有净盈利 30 元吨【答案】A30、以下关于阿尔法策略说法正确的是()。A.可将股票组合的值调整为 0B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险C.可以用股指期货对冲市场系统性风险D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益【答案】C31、根据下列国内生产总值表(单位:亿元),回答 73-75 题。A.
12、25.2B.24.8C.33.0D.19.2【答案】C32、就国内持仓分析来说,按照规定,国内期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时,交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓量排名最前面()名会员额度名单即数量予以公布。A.10B.15C.20D.30【答案】C33、在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率【答案】B34、在线性回归模型中,可决系数 R2 的取值范围是()。A.R2-1B.0R21C.R21D.-1R21【答案】B35、下列不属于压力测试假设情景的是()。A.当日利
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