中海货币市场证券投资基金托管协议.pdf
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1、 中海基金管理有限公司中海基金管理有限公司 中海货币市场证券投资基金 托管协议 中海货币市场证券投资基金 托管协议 基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 中海货币市场证券投资基金 托管协议 目 录 目 录 一、基金托管协议当事人一、基金托管协议当事人 1 二、基金托管协议的依据、目的和原则二、基金托管协议的依据、目的和原则 3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查四、基金管理人对基金托管人的业务核查
2、11 五、基金财产保管五、基金财产保管 12 六、指令的发送、确认和执行六、指令的发送、确认和执行 15 七、交易及清算交收安排七、交易及清算交收安排 17 八、基金资产净值计算和会计核算八、基金资产净值计算和会计核算 20 九、基金的收益与分配九、基金的收益与分配 24 十、信息披露十、信息披露 26 十一、基金费用十一、基金费用 28 十二、基金份额持有人名册的保管十二、基金份额持有人名册的保管 30 十三、基金有关文件和档案的保存十三、基金有关文件和档案的保存 31 十四、基金管理人和基金托管人的更换十四、基金管理人和基金托管人的更换 32 十五、禁止行为十五、禁止行为 35 十六、基金
3、托管协议的变更、终止与基金财产的清算十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 36 十七、违约责任十七、违约责任 38 十八、争议解决方式十八、争议解决方式 40 十九、基金托管协议的效力十九、基金托管协议的效力 41 二十、基金托管协议的签订二十、基金托管协议的签订 42 中海货币市场证券投资基金 托管协议 1 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人(一)基金管理人 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:陈浩鸣 成立时间:2004 年 3 月 18 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字
4、200424 号文件 注册资本:壹亿叁仟万元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。存续期间:持续经营 电话:(021)38429808 传真:(021)68419525 联系人:夏立峰 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)法定代表人:姜建清 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:蒋松云 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 中海货币市场证券投资基金
5、托管协议 2 批准设立机关和设立文号:国务院关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定(国发1983146 号)存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;
6、资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。中海货币市场证券投资基金 托管协议 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则 二、基金托管协议的依据、目的和原则 订立本协议的依据是中华人民共和国证券投资基金法(以下简称基金法)、证券投资基金运作管理办法(以下简称运作办法)、证券投
7、资基金销售管理办法(以下简称 销售办法)、证券投资基金信息披露管理办法(以下简称信息披露办法)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号托管协议的内容与格式 、中海货币市场证券投资基金基金合同(以下简称基金合同)及其他有关规定。订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在基金合同的释义
8、部分具有相同含义。中海货币市场证券投资基金 托管协议 4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具:(1)现金;(2)通知存款;(3)短期融资券;(4)1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;(5)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;(6)期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;(7)期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”
9、);(8)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;(9)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。中海货币市场证券投资基金 托管协议 5 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督:根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:(1)本基金不得投资于以下金融工具:1)股票;2)可转换债券;3)剩余期限超过397 天的债券;4)信用等级在AAA 级以下的企业债券;5)以定期存款利率为基
10、准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定;6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。(2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制:1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天;2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;4)本基金持有的剩余期限不超过397 天,但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊
11、余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;中海货币市场证券投资基金 托管协议 6 5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天;6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
12、券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整;10)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十。在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;11)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:a.国内信用评级机构评定的A-1级或相
13、当于A-1级的短期信用级别;b.根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:(a)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;(b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持;12)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。除上述第(9)条和第(11)外,因基金规模变动或市场波动导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金
14、管理人应在10 个交易日内进行调整,以达中海货币市场证券投资基金 托管协议 7 到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。(3)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。(4)基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,
15、基金管理人履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进行监督:根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为:(1)承销证券;(2)向他人贷款或提供担保;(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;(7)从事内幕交易、操纵证券价格及
16、其他不正当的证券交易活动;中海货币市场证券投资基金 托管协议 8(8)本基金不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数;(9)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资限制进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关
17、联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联
18、交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。5、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对
19、手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人中海货币市场证券投资基金 托管协议 9 于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时
20、,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权
21、要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金
22、管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。中海货币市场证券投资基金 托管协议 10(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各级基金份额的每万份基金已实现收益与7日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反 基金法、基金合同、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函
23、,进行解释或举证。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反基金合同而致使投资者遭受的损失。基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反 基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复
24、基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。中海货币市场证券投资基金 托管协议 11 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,
25、核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各级基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反基金法、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
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