福建省2023年期货从业资格之期货基础知识模拟考试试卷B卷含答案.doc

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1、福建省福建省 20232023 年期货从业资格之期货基础知识模拟考年期货从业资格之期货基础知识模拟考试试卷试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、沪深 300 股指期货的交割方式为（）。A.现金和实物混合交割B.滚动交割C.实物交割D.现金交割【答案】D2、XYZ 股票 50 美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以 35 美元的价格购买了该股票 2013 年 7 月到期、执行价格为 50 美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为 100 股股票，即该期权合约赋予交易者在 2013 年 7 月合约到期前的任何交易日，以 50 美元的价格购买 100 股 XY

2、Z 普通股的权利，每张期权合约的价格为 10035=350 美元。当股票价格上涨至 55A.盈利 200 美元B.亏损 150 美元C.盈利 150 美元D.盈利 250 美元【答案】C3、股指期货套期保值可以回避股票组合的（）A.经营风险B.偶然性风险C.系统性风险D.非系统性风险【答案】C4、（）的买方向卖方支付一定费用后，在未来给定时间，有权按照一定汇率买进或卖出一定数量的外汇资产。A.外汇期货B.外汇互换C.外汇掉期D.外汇期权【答案】D5、卖出套期保值是为了（）。A.规避期货价格上涨的风险B.规避现货价格下跌的风险C.获得期货价格上涨的收益D.获得现货价格下跌的收益【答案】B6、在国

3、际市场上，欧元采用的汇率标价方法是（）。A.美元标价法B.直接标价法C.单位标价法D.间接标价法【答案】D7、6 月 1 日，美国某进口商预期 3 个月后需支付进口货款 5 亿日元，目前的即期市场汇率为 USDJPY=14670，期货市场汇率为 JPYUSD=0006835，该进口商为避免 3 个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在 CME外汇期货市场买入 40 手 9 月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表 1250 万日元。9 月 1 日，即期市A.亏损 6653 美元B.盈利 6653 美元C.亏损 3320 美元D.盈利 3320 美元【答案】A8、

4、下列关于跨币种套利的经验法则的说法中，正确的是（）。A.预期 A 货币对美元贬值，B 货币对美元升值，则卖出 A 货币期货合约，买入 B货币期货合约B.预期 A 货币对美元升值，B 货币对美元贬值，则卖出 A 货币期货合约，买入 B货币期货合约C.预期 A 货币对美元汇率不变，B 货币对美元升值，则买入 A 货币期货合约，卖出 B 货币期货合约D.预期 B 货币对美元汇率不变，A 货币对美元升值，则卖出 A 货币期货合约，买入 B 货币期货合约【答案】A9、下列属于上海期货交易所期货品种的是（）。A.焦炭B.甲醇C.玻璃D.白银【答案】D10、目前我国各期货交易所均采用的指令是（）。A.市价指

5、令B.长效指令C.止损指令D.限价指令【答案】D11、保证金比率越低，期货交易的杠杆作用就越大，高收益高风险的特点就越明显。A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】D12、芝加哥期货交易所 10 年期的美国国债期货合约的面值为 100000 美元，如果其报价从 98-175 跌至 97-020，则表示合约价值下跌了（）美元。A.1000B.1250C.1484.38D.1496.38【答案】C13、2 月份到期的执行价格为 680 美分/葡式耳的玉米看跌期货期权，当该期权标的期货价格为 690 美分/葡式耳，玉米现货价格为 670 美分/葡式耳时，期权为（）。A.实值期

6、权B.平值期权C.不能判断D.虚值期权【答案】D14、下列关于国债期货交割的描述，正确的是（）。A.隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券B.市场价格最低的债券是最便宜可交割债券C.买方拥有可交割债券的选择权D.卖方拥有可交割债券的选择权【答案】D15、期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（）。A.套期保值者B.生产经营者C.期货交易所D.期货投机者【答案】D16、我国期货交易所对（）实行审批制，其持仓不受限制。A.期转现B.投机C.套期保值D.套利【答案】C17、在我国，1 月 8 日，某交易者进行套利交易，同时卖出 500 手 3 月白糖期货合约、买入 1000 手 5 月白糖期货

7、合约、卖出 500 手 7 月白糖期货合约；成交价格分别为 6370 元/吨、6360 元/吨和 6350 元/吨。1 月 13 日对冲平仓时成交价格分别为 6350 元/吨、6320 元/吨和 6300 元/吨。则该交易者（）。A.盈利 5 万元B.亏损 5 万元C.盈利 50 万元D.亏损 50 万元【答案】B18、外汇市场是全球()而且最活跃的金融市场。A.最小B.最大C.稳定D.第二大【答案】B19、国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（）确定。A.交易所B.多空双方协定C.空头D.多头【答案】C20、某投机者买入 2 张 9 月份到期的日元期货合约，每张金额为 12500000

8、日元，成交价为 0.006835 美元/日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为 0.007030 美元/日元。该笔投机的结果是（）。A.亏损 4875 美元B.盈利 4875 美元C.盈利 1560 美元D.亏损 1560 美元【答案】B21、6 月 5 日，买卖双方签订一份 3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为 15000点，恒生指数的合约乘数为 50 港元，假定市场利率为 6%，且预计一个月后可收到 5000 港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。A.15000B.15124C.15224D.15324

9、【答案】B22、我国 5 年期国债期货的合约标的为（）。A.面值为 10 万元人民币、票面利率为 6%的名义申期国债B.面值为 100 万元人民币、票面利率为 6%的名义中期国债C.面值为 10 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债D.面值为 100 万元人民、票面利率为 3%的名义中期国债【答案】D23、下列不属于外汇期货的交易成本的是（）。A.交易所收取的佣金B.期货经纪商收取的佣金C.中央结算公司收取的过户费D.中国证监会收取的通道费【答案】D24、10 月 20 日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以 97.300 价格买入 10 手 12 月份到期的欧洲美元期货合约，

10、当期货合约价格涨到 97.800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该交易的盈亏状况为（）。A.盈利 1205 美元/手B.亏损 1250 美元/手C.总盈利 12500 美元D.总亏损 12500 美元【答案】C25、在国际外汇市场上，大多数国家采用的外汇标价方法是（）A.英镑标价法B.欧元标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】C26、某交易者卖出 4 张欧元期货合约，成交价为 EUR/USD=1.3210（即 1 欧元兑1.3210 美元），后又在 EUR/USD=1.3250 价位上全部平仓（每张合约的金额为12.50 万欧元），在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。A

11、.盈利 2000B.亏损 500C.亏损 2000D.盈利 500【答案】C27、我国 10 年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（）年以上，但不超过（）年。A.5；10B.6；15C.6.5；10.25D.6.5；15【答案】C28、某投资者二月份以 300 点的权利金买进一张执行价格为 10500 点的 5 月恒指看涨期权，同时又以 200 点的权利金买进一张执行价格为 10000 点 5 月恒指看跌期权，则当恒指跌破（）点或者上涨超过（）点时就盈利了。A.10200；10300B.10300；10500C.9500；11000D.9500；10500【答案】C29

12、、在某时点，某交易所 7 月份铜期货合约的买入价是 67570 元/吨，前一成交价是 67560 元/吨，如果此时卖出申报价是 67550 元/吨，则此时点该交易以（）成交。A.67550B.67560C.67570D.67580【答案】B30、下列不属于期权费的别名的是()。A.期权价格B.保证金C.权利金D.保险费【答案】B31、某投资者在国内市场以 4020 元/吨的价格买入 10 手大豆期货合约，后以4010 元/吨的价格买入 10 手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）。A.4015B.4010C.4020D.4025【答案】A32、在正向市

13、场上，套利交易者买入 5 月大豆期货合约的同时卖出 9 月大豆期货合约，则该交易者预期（）。A.未来价差不确定B.未来价差不变C.未来价差扩大D.未来价差缩小【答案】D33、对在委托销售中违反()义务的行为，委托销售机构和受托销售机构应当依法承担相应法律责任，并在委托销售合同中予以明确。A.完整性B.公平性C.适当性D.准确性【答案】C34、某日我国 3 月份豆粕期货合约的结算价为 2997 元/吨，收盘价为 2968 元/吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%，豆粕期货的最小变动价位是 1 元/吨，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（）元/吨。A.3117B.3116C.3087D.

14、3086【答案】B35、()标志着我国第一个商品期货市场开始起步。A.深圳有色金属交易所成立B.郑州粮食批发市场成立并引入期货交易机制C.第一家期货经纪公司成立D.上海金属交易所成立【答案】B36、对于某债券组合，三只债券投资额分别为 200 万元、300 万元和 500 万元，其久期分别为 3、4、5，则该债券组合的久期为（）。A.3.6B.4.2C.3.5D.4.3【答案】D37、某日，沪深 300 现货指数为 3500 点，市场年利率为 5，年指数股息率为1。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深 300 股指期货的理论价格为（?）点。A.3553B.3675C.3535D.3710【答案

15、】C38、2006 年 9 月，（）成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。?A.中国期货业协会B.中国金融期货交易所C.中国期货投资者保障基金D.中国期货市场监控中心【答案】B39、期货投机具有（）的特征。A.低风险、低收益B.低风险、高收益C.高风险、低收益D.高风险、高收益【答案】D40、在期货行情分析中，开盘价是当日某一期货合约交易开始前（）分钟集合竞价产生的成交价。A.3B.5C.10D.15【答案】B41、（）缺口通常在盘整区域内出现。A.逃逸B.衰竭C.突破D.普通【答案】D42、美国银行公布的外汇牌价为 1 美元兑 6.70 元人民币，则这种外汇标价方法

16、是（）A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】D43、某交易者在 1 月 30 日买入 1 手 9 月份铜合约，价格为 19520 元/吨，同时卖出 1 手 11 月份铜合约，价格为 19570 元/吨，5 月 30 日该交易者卖出 1 手 9月份铜合约，价格为 19540 元/吨，同时以较高价格买入 1 手 11 月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损为 100 元，且交易所规定 1 手=5 吨，试推算 5月 30 日的 11 月份铜合约价格是（）元/吨。A.18610B.19610C.18630D.19640【答案】B44、和普通期货投机交易相比，期货价差套利风险

17、（）。A.大B.相同C.小D.不确定【答案】C45、10 月 20 日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以 97300美元价格买入 10 手 12 月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97800 美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（）。A.盈利 1250 美元/手B.亏损 1250 美元/手C.盈利 500 美元/手D.亏损 500 美元/手【答案】A46、某交易者以 50 美元邝屯的价格买入一张 3 个月的铜看涨期货期权，执行价格为 3800 美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为 3750 美元/吨，则该交易者的到期净损益为（）美元

18、/盹。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A.-100B.50C.-50D.100【答案】C47、期货交易与远期交易的区别不包括（）。A.交易对象不同B.功能作用不同C.信用风险不同D.权利与义务的对称性不同【答案】D48、某日，大豆的 9 月份期货合约价格为 3500 元/吨，当天现货市场上的同种大豆价格为 3000 元/吨。则下列说法中不正确的是（）。A.基差为-500 元/吨B.此时市场状态为反向市场C.现货价格低于期货价格可能是由于期货价格中包含持仓费用D.此时大豆市场的现货供应可能较为充足【答案】B49、证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可（）。A.协助办理开户手续B.代客户收

19、付期货保证金C.代客户进行期货结算D.代客户进行期货交易【答案】A50、某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓 10 手，当时的基差为一 20 元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000 元，则其平仓时的基差应为（）元/吨(不计手续费等费用)。A.30B.-50C.10D.-20【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据及其变化，主要包括（）。A.国内生产总值B.工业生产指数C.消费者物价指数D.失业率【答案】ABCD2、在期权交易市场，影响期权价格的因素有()。A.期权的剩余期限B.期权的执

20、行价格C.标的资产价格波动率D.利率【答案】ABCD3、我国最低交易保证金为合约价值 5%的期货包括（）。A.棕榈油期货B.玉米期货C.豆油期货D.大豆期货【答案】ABCD4、刘某以 2100 元/吨的价格卖出 5 月份大豆期货合约一张，同时以 2000 元/吨的价格买入 7 月份大豆合约一张，当 5 月合约和 7 月份合约价差为（）时，该投资人获利。A.150 元B.50 元C.100 元D.-80 元【答案】BD5、期货买卖双方进行期转现交易的情形包括（）。A.在期货市场 E 持有反向持仓的买卖双方，拟用标准仓单进行期转现B.未参与期货交易的生产商与期货多头持仓进行期转现C.在期货市场上持

21、有反向持仓的买卖双方，拟用标准仓单以外的货物进行期转现D.买卖双方为现货市场的贸易伙伴在期货市场建仓希望远期交货价格稳定【答案】ACD6、以下属于跨品种套利的是（）。A.A 交易所 9 月菜粕期货与 A 交易所 9 月豆粕期货问的套利B.同一交易所 5 月大豆期货与 5 月豆油期货的套利C.A 交易所 5 月大豆期货与 8 交易所 5 月大豆期货间的套利D.同一交易所 3 月大豆期货与 5 月大豆期货间的套利【答案】AB7、实际上，许多期货佣金商同时也是（），向客户提供投资项目的业绩报告，同时也为客户提供投资于商品投资基金的机会。A.商品基金经理B.商品交易顾问C.交易经理D.托管人【答案】A

22、C8、根据金融期货投资者适当性制度，对于自然人开户，以下说法正确的是（）。A.具备股指期货基础知识，开户测试不低于 60 分B.具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近 3年内具有 10 笔以上的商品期货交易成交记录C.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元D.净资产不低于人民币 100 万元【答案】BC9、以下说法正确的有（）。A.外汇期货期权的行使有效期一般为美式期权B.外汇期货期权的行使有效期一般为欧式期权C.期权行权后的交割可以在到期日前任何时候行使，D.期权行权后的交割需在约定日期行使【答案】AC10、下列说法中，正确的是（）。A.

23、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权B.当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权C.当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为深度虚值期权D.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权【答案】ACD11、股票指数通常的计算方法有（）。A.算术平均法B.加权平均法C.几何平均法D.素数分配法【答案】ABC12、下列关于套期保值的理解，不正确的有（）A.套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损B.所有企业都应该进行套期保值C.套期保值尤其适合中小企业D.风险程度偏好程度越高的企业，越适合做套期保值操作【答案】ABCD

24、13、期货结算机构与期货交易所根据关系不同，一般可分为（）。A.某一交易所的内部机构B.独立的结算公司C.某一金融公司的内部机构D.与交易所被同一机构共同控制【答案】AB14、反向市场出现的原因有（）。A.近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为负值B.近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为正值C.预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为负值D.预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为正值【答案】B

25、D15、关于价格趋势的表述，正确的是（）。A.由一系列相继上升的波峰和下降的波谷形成的趋势为下降趋势B.由一系列相继上升的波峰和下降的波谷形成的趋势为上升趋势C.由一系列相继下降的波峰和波谷形成的价格走势为下降趋势D.由一系列相继上升的波峰和波谷形成的价格走势为上升趋势【答案】CD16、关于目前我国上市交易的 ETF 相关产品，以下说法正确的是（）。A.上证 50ETF 期权在上海证券交易所上市交易B.尚无 ETF 期权C.尚无 ETF 衍生品D.有多只 ETF 基金在证券交易所交易【答案】AD17、沪深 300 股指期货合约的合约月份为（）。A.当月B.下月C.随后两月D.随后两个季月【答案】ABD18、（）属于反向市场。A.期货价格低于现货价格B.远月期货合约价格高于近月期货合约价格C.期货价格高于现货价格D.远月期货合约价格低于近月期货合约价格【答案】AD19、关于股指期货套期保值的说法，正确的有（）。A.既能增加收益，又能降低风险B.能够对冲系统性风险C.只对担心股市下跌的投资者适用D.对担心股市上涨或下跌的投资者都适用【答案】BD20、目前，国内期货行情的成交量和持仓量数据按双边计算的有（）。A.上海期货交易所B.中国金融期货交易所C.大连商品交易所D.郑州商品交易所 E【答案】ACD