福建省2023年期货从业资格之期货基础知识强化训练试卷B卷附答案.doc
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1、福建省福建省 20232023 年期货从业资格之期货基础知识强化训年期货从业资格之期货基础知识强化训练试卷练试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、根据以下材料,回答题A.买进该股票组合,同时买进 1 张恒指期货合约B.卖出该股票组合,同时卖出 1 张恒指期货合约C.卖出该股票组合,同时买进 1 张恒指期货合约D.买进该股票组合,同时卖出 1 张恒指期货合约【答案】D2、假设当前 3 月和 6 月的欧元/美元外汇期货价格分别为 1.3500 和 1.3510。10 天后,3 月和 6 月的合约价格分别变为 1.3513 和 1.3528。那么价差发生的变化是(
2、)。A.扩大了 5 个点B.缩小了 5 个点C.扩大了 13 个点D.扩大了 18 个点【答案】A3、()是期权买方行使权利时,买卖双方交割标的物所依据的价格。A.权利金B.执行价格C.合约到期日D.市场价格【答案】B4、某投资者看空中国平安 6 月份的股票,于是卖出 1 张单位为 5000、行权价格为 40 元、6 月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为 1.001,合约标的前收盘价为 38.58 元。交易所规定:A.9226B.10646C.38580D.40040【答案】A5、下列不属于期权费的别名的是()。A.期权价格B.保证金C.权利金D.保险费【答案】B6、以下关于远期交易
3、和期货交易的描述中,正确的是()。A.期货交易与远期交易通常都以对冲平仓方式了结头寸B.远期价格比期货价格更具有权威性C.期货交易和远期交易信用风险相同D.期货交易是在远期交易的基础上发展起来的【答案】D7、根据郑州商品交易所规定,跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格,且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的,那么,当套利者进行买入近月合约的操作时,价差()对套利者有利。A.数值变小B.绝对值变大C.数值变大D.绝对值变小【答案】C8、关于场内期权到期日的说法,正确的是()。A.到期日是指期权买方能够行使权利的最后日期B.到期日是指期权能够在交易所交易的最后
4、日期C.到期日是最后交易日的前 1 日或前几日D.到期日由买卖双方协商决定【答案】A9、运用移动平均线预测和判断后市时,当价格跌破平均线,并连续暴跌,远离平均线,为()信号。A.套利B.卖出C.保值D.买入【答案】D10、某期货交易所会员现有可流通的国债 1000 万元,该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为 300 万元,则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于()万元。A.500B.600C.800D.1200【答案】C11、我国锌期货合约的最小变动价位是()元吨。A.1B.5C.2D.10【答案】B12、大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于()。A.合理B.缩
5、小C.不合理D.扩大【答案】A13、下列不是期货市场在宏观经济中的作用的是()。A.有助于市场经济体系的建立和完善B.促进本国经济的国际化C.锁定生产成本,实现预期利润D.提供分散、转移价格风险的工具,有助于稳定国民经济【答案】C14、某日,英国银行公布的外汇牌价为 1 英镑兑 1.21 美元,这种外汇标价方法是()。A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】D15、就看涨期权而言,标的物的市场价格()期权的执行价格时,内涵价值为零。?A.等于或低于B.不等于C.等于或高于D.高于【答案】A16、某交易者于 4 月 12 日以每份 3.000 元的价格买入 50000 份
6、上证 50E、TF 基金,总市值=3.000*50000=150000(港元)。持有 20 天后,该基金价格上涨至3.500 元,交易者认为基金价格仍有进一步上涨潜力,但又担心股票市场下跌,于是以 0.2200 元的价格卖出执行价格为 3.500 元的该股票看涨期权 5 张(1 张=10000 份 E、TF)。该交易者所采用的策略是()。A.期权备兑开仓策略B.期权备兑平仓策略C.有担保的看涨期权策略D.有担保的看跌期权策略【答案】A17、()是一种选择权,是指买方有权在约定的期限内,按照事先确定的价格,买入或卖出一定数量的某种特定商品或金融工具的权利。A.期权B.远期C.期货D.互换【答案】
7、A18、期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于()年。A.10B.5C.15D.20【答案】D19、我国推出的 5 年期国债期货合约标的的面值为()万元人民币。A.100B.150C.200D.250【答案】A20、期货交易中,大多数都是通过()的方式了结履约责任的。A.对冲平仓B.实物交割C.缴纳保证金D.每日无负债结算【答案】A21、下列关于买进看跌期权损益的说法中,正确的是()。(不考虑交易费用)A.理论上,买方的盈利可以达到无限大B.当标的资产价格下跌至执行价格以下时,买方开始盈利C.当标的资产价格在损益平衡点以上时,买方不应该行权D.当标的资产价格下跌至执行价格以下
8、时,买方行权比放弃行权有利【答案】D22、一般来说,当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时,强行平仓的有关费用和发生的损失由()承担。A.期货交易所B.期货公司和客户共同C.客户D.期货公司【答案】C23、中国金融期货交易所采取()结算制度。A.会员分类B.会员分级C.全员D.综合【答案】B24、下列属于上海期货交易所期货品种的是()。A.焦炭B.甲醇C.玻璃D.白银【答案】D25、当前某股票价格为 64.00 港元,该股票看涨期权的执行价格为 62.50 港元,权利金为 2.80 港无,其内涵价值为()港元。A.-1.5B.1.5C.1.3D.-1.3【答案】B26、通常情况下,卖
9、出看涨期权者的收益()。(不计交易费用)A.随着标的物价格的大幅波动而增加B.最大为权利金C.随着标的物价格的下跌而增加D.随着标的物价格的上涨而增加【答案】B27、下列不属于外汇期权价格影响因素的是()。A.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权的到期期限C.期权的行权方向D.国内外利率水平【答案】C28、期货公司接受客户书面委托,根据有关规定和合同约定,运用客户委托资产进行投资,并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动是()。A.期货经纪业务B.期货投资咨询业务C.资产管理业务D.风险管理业务【答案】C29、我国期货公司从事的业务类型不包括()。A.期货经纪业务B.期货投资咨询业务C.资产管
10、理业务D.风险投资【答案】D30、看涨期权多头的行权收益可以表示为()。(不计交易费用)A.标的资产卖出价格执行价格权利金B.权利金卖出价权利金买入价C.标的资产卖出价格执行价格+权利金D.标的资产卖出价格执行价格【答案】A31、2 月 25 日,5 月份大豆合约价格为 1750 元/吨,7 月份大豆合约价格为1720 元/吨,某投机者根据当时形势分析后认为,两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取()措施。A.买入 5 月份大豆合约,同时卖出 7 月份大豆合约B.买入 5 月份大豆合约,同时买入 7 月份大豆合约C.卖出 5 月份大豆合约,同时买入 7 月份大豆合约D.卖出 5
11、月份大豆合约,同时卖出 7 月份大豆合约【答案】A32、下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是()。A.以 7000 美元/吨的价格买入 1 手铜期货合约;价格涨至 7050 美元/吨买入 2手铜期货合约;待价格继续涨至 7100 美元/吨再买入 3 手铜期货合约B.以 7100 美元/吨的价格买入 3 手铜期货合约;价格跌至 7050 美元/吨买入 2手铜期货合约;待价格继续跌至 7000 美元/吨再买入 1 手铜期货合约C.以 7000 美元/吨的价格买入 3 手铜期货合约;价格涨至 7050 美元/吨买入 2手铜期货合约;待价格继续涨至 7100 美元/吨再买入 1 手铜期货合约D.
12、以 7100 美元/吨的价格买入 1 手铜期货合约;价格跌至 7050 美元/吨买【答案】C33、某机构持有价值为 1 亿元的中国金融期货交易所 5 年期国债期货可交割国债,该国债的基点价值为 006045 元,5 年期国债期货(合约规模 100 万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为 006532 元,转换因子为 10373。根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是()。A.做多国债期货合约 89 手B.做多国债期货合约 96 手C.做空国债期货合约 96 手D.做空国债期货合约 89 手【答案】C34、下面属于熊市套利做法的是()。A.买入 l 手 3 月大豆期货合约,同
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