福建省2023年期货从业资格之期货投资分析综合检测试卷A卷含答案.doc
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1、福建省福建省 20232023 年期货从业资格之期货投资分析综合检年期货从业资格之期货投资分析综合检测试卷测试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、预期理论认为,如果预期的未来短期债券利率上升,那么长期债券的利率()A.高于B.低于C.等于D.以上均不正确【答案】A2、商品价格的波动总是伴随着()的波动而发生。A.经济周期B.商品成本C.商品需求D.期货价格【答案】A3、某研究员对生产价格指数(PPI)数据和消费价格指数(CPI)数据进行了定量分析,并以 PPI 为被解释变量,CPI 为解释变量,进行回归分析。据此回答以下四题。A.样本数据对总体没有很好的代表
2、性B.检验回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著C.样本量不够大D.需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著【答案】B4、期货合约到期交割之前的成交价格都是()。A.相对价格B.即期价格C.远期价格D.绝对价格【答案】C5、某投资者 M 考虑增持其股票组合 1000 万,同时减持国债组合 1000 万,配置策略如下:卖出 9 月下旬到期交割的 1000 万元国债期货,同时买入 9 月下旬到期交割的沪深 300 股指期货。假如 9 月 2 日 M 卖出 10 份国债期货合约(每份合约规模 100 万元),沪深 300 股指期货 9 月合约价格为 29846 点。9 月 18 日(第三个星
3、期五)两个合约都到期,国债期货最后结算的现金价格是 1057436元,沪深 300 指数期货合约最终交割价为 332443 点。M 将得到()万元购买成分股。A.1067.63B.1017.78C.982.22D.961.37【答案】A6、量化交易模型测试中样本外测试的目的是()。A.判断模型在实盘中的风险能力B.使用极端行情进行压力测试C.防止样本内测试的过度拟合D.判断模型中是否有未来函数【答案】C7、()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega【答案】C8、为确定大豆的价格(y)与
4、大豆的产量(x1)及玉米的价格(x2)之间的关系,某大豆厂商随机调查了 20 个月的月度平均数据,根据有关数据进行回归分析,得到下表的数据结果。A.65.4286;0.09623B.0.09623;65.4286C.3.2857;1.9163D.1.9163;3.2857【答案】D9、设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想,下列不属于策略思想的来源的是()。A.自下而上的经验总结B.自上而下的理论实现C.有效的技术分析D.基于历史数据的理论挖掘【答案】C10、一个红利证的主要条款如下表所示,请据此条款回答以下五题。A.存续期间标的指数下跌 21%,期末指数下跌 30%B.存续期间标的指数
5、上升 10%,期末指数上升 30%C.存续期间标的指数下跌 30%,期末指数上升 10%D.存续期间标的指数上升 30%,期末指数下跌 10%【答案】A11、()属于财政政策范畴。A.再贴现率B.公开市场操作C.税收政策D.法定存款准备金率【答案】C12、若伊拉克突然入侵科威特,金价的表现为()。A.短时间内大幅飙升B.短时间内大幅下跌C.平稳上涨D.平稳下跌【答案】A13、技术指标乖离率的参数是()。A.天数B.收盘价C.开盘价D.MA【答案】A14、7 月中旬,某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杠厂经过协商,同意以低于 9 月铜期货合约价格 100 元/吨的价格,作为双方现货交易的最终成
6、交价,并由铜杆厂点定 9 月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后,铜杆厂为规避风险,考虑买入上海期货交易所执行价为 57500 元/吨的平值 9 月铜看涨期权,支付权利金 100 元/吨。如果 9 月铜期货合约盘中价格一度跌至 55700 元/吨,铜杆厂以 55700 元/吨的期货价格为计价基准进行交易,此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为 0,则铜杆厂实际采购价为()元/吨。A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】D15、从历史经验看,商品价格指数()BDI 指数上涨或下跌。A.先于B.后于C.有时先于,有时后于D.同时【答案】A16、通常,我国
7、发行的各类中长期债券()。A.每月付息 1 次B.每季度付息 1 次C.每半年付息 1 次D.每年付息 1 次【答案】D17、根据指数化投资策略原理,建立合成指数基金的方法有()。A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约B.国债期货合约+股指期货合约C.现金储备+股指期货合约D.现金储备+股票组合+股指期货合约【答案】C18、超额准备金比率由()决定。A.中国银保监会B.中国证监会C.中央银行D.商业银行【答案】D19、5 月,沪铜期货 10 月合约价格高于 8 月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000 吨 8 月期铜,同时开仓买入 1000 吨 10 月期铜”的交易策略。这是该生产商基于()
8、作出的决策。A.计划 8 月卖出 1000 吨库存,且期货合约间价差过大B.计划 10 月卖出 1000 吨库存,且期货合约间价差过小C.计划 8 月卖出 1000 吨库存,且期货合约间价差过小D.计划 10 月卖出 1000 吨库存,且期货合约间价差过大【答案】C20、某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深 300 指数的结构化产品,期限为 6个月,若到期时沪深 300 指数的涨跌在-30到 70之间,则产品的收益率为 9,其他情况的收益率为 3。据此回答以下三题。A.3104 和 3414B.3104 和 3424C.2976 和 3424D.2976 和 3104【答案】B21、()与买方叫
9、价交易正好是相对的过程。A.卖方叫价交易B.一口价交易C.基差交易D.买方点价【答案】A22、一个红利证的主要条款如表 75 所示,A.提高期权的价格B.提高期权幅度C.将该红利证的向下期权头寸增加一倍D.延长期权行权期限【答案】C23、若固息债券的修正久期为 3,市场利率上升 0.25%,考虑凸度因素,则债券价格为()。A.涨幅低于 0.75%B.跌幅超过 0.75%C.涨幅超过 0.75%D.跌幅低于 0.75%【答案】D24、()具有单边风险特征,是进行组合保险的有效工具。A.期权B.期货C.远期D.互换【答案】A25、假设美元兑澳元的外汇期货到期还有 4 个月,当前美元兑欧元汇率为0.
10、8USD/AUD,美国无风险利率为 5%,澳大利亚无风险利率为 2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为()。(参考公式:F=Se(Rd-Rf)T)A.0.808B.0.782C.0.824D.0.792【答案】A26、2015 年 1 月 16 日 3 月大豆 CBOT 期货价格为 991 美分/蒲式耳,到岸升贴水为 147.48 美分/蒲式耳,当日汇率为 6.1881,港杂费为 180 元/吨。考虑到运输时间,大豆实际到港可能在 5 月前后,2015 年 1 月 16 日大连豆粕 5 月期货价格为 3060 元/吨,豆油 5 月期货价格为 5612 元/吨。按照 0.785 的出粕
11、率,0.185 的出油率,120 元/吨的压榨费用来估算,则 5 月盘面大豆期货压榨利润为()元/吨。A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】C27、国内某汽车零件生产企业某日自美国进口价值 1000 万美元的生产设备,约定 3 个月后支付货款;另外,2 个月后该企业将会收到 150 万欧元的汽车零件出口货款;3 个月后企业还将会收到 200 万美元的汽车零件出口货款。据此回答以下三题。A.1000 万美元的应付账款和 150 万欧元的应收账款B.1000 万美元的应收账款和 150 万欧元的应付账款C.800 万美元的应付账款和 150 万欧元的应收账款D.8
12、00 万美元的应收账款和 150 万欧元的应付账款【答案】C28、下列说法错误的是()。A.美元标价法是以美元为标准折算其他各国货币的汇率表示方法B.20 世纪 60 年代以后,国际金融市场间大多采用美元标价法C.非美元货币之间的汇率可直接计算D.美元标价法是为了便于国际进行外汇交易【答案】C29、某机构投资者持有价值为 2000 万元,修正久期为 6.5 的债券组合,该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元,修正久期为 4.2,该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是()。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始
13、国债组合的市场价值期货有效久期,期货头寸对A.卖出 5 手国债期货B.卖出 l0 手国债期货C.买入 5 手国债期货D.买入 10 手国债期货【答案】C30、由于市场热点的变化,对于证券投资基金来说,基金重仓股可能面临很大的()。A.流动性风险B.信用风险C.国别风险D.汇率风睑【答案】A31、行业轮动量化策略、市场情绪轮动量化策略和上下游供需关系量化策略是采用()方式来实现量化交易的策略。A.逻辑推理B.经验总结C.数据挖掘D.机器学习【答案】A32、假定标准普尔 500 指数分别为 1500 点和 3000 点时,以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是 868 元和 001
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