保险学讲义(第1章) (2).ppt

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1、保险学原理保险学原理（第（第1章）章）第一章第一章风险与保险风险与保险n风险（风险（risk)risk)n风险管理风险管理(risk management)(risk management)n可保风险可保风险n保险保险(insurance(insurance)基本原理基本原理20042004年伤亡事故数据年伤亡事故数据n全国共发生事故八十多万起，死亡人数达全国共发生事故八十多万起，死亡人数达13.713.7万人。万人。其中，在各类事故中，煤矿其中，在各类事故中，煤矿死亡事故共有死亡事故共有36393639起，造成起，造成60276027人死亡；人死亡；交通事故共有交通事故共有51.851.8万

2、起，造成万起，造成10.710.7万人死万人死亡。另外，中国去年还发生民航飞行事故亡。另外，中国去年还发生民航飞行事故4 4起，造成起，造成6161人死亡。人死亡。人生面临的主要风险（每年）人生面临的主要风险（每年）风险种类风险种类概率概率风险种类风险种类概率概率受伤受伤1/31/3家中成员死于突发事家中成员死于突发事件件1/7001/700难产（行将生育的妇女）难产（行将生育的妇女）1/61/6乳腺癌（女性）乳腺癌（女性）1/10001/1000车祸车祸1/121/12因中毒而死因中毒而死(不包括不包括自杀自杀)1/860001/86000心脏病突然发作心脏病突然发作1/771/77死于火灾

3、死于火灾1/500001/50000在家中受伤在家中受伤1/801/80溺水而死溺水而死1/500001/50000受到致命武器的攻击受到致命武器的攻击1/2601/260被被刺伤致死刺伤致死1/600001/60000死于心脏病死于心脏病1/3401/340死于手术并发症死于手术并发症1/800001/80000个人一生可能遭遇到的风险（部分）个人一生可能遭遇到的风险（部分）n死于心脏病：风险概率是死于心脏病：风险概率是1/3 1/3 n死于癌症：风险概率是死于癌症：风险概率是1/51/5n遭到强奸遭到强奸(女性女性)：风险概率是：风险概率是1/11 1/11 n死于中风：风险概率是死于中风

4、：风险概率是1/14 1/14 n死于车祸：风险概率是死于车祸：风险概率是1/45 1/45 n自杀：风险概率是自杀：风险概率是1/72 1/72 n被谋杀：风险概率是被谋杀：风险概率是1/931/93n死于爱滋病：风险概率是死于爱滋病：风险概率是1/97 1/97 n死于飞机失事：风险概率是死于飞机失事：风险概率是1/40001/4000家庭面临的主要风险家庭面临的主要风险1.1.疾病、残疾和死亡：疾病、残疾和死亡：意外疾病和事故伤害的治疗和看护的需要及无法工作造成的收入损失，会给人们增加巨大的开销。2.2.失业风险：失业风险：指失去工作的风险。3.3.耐用消费品风险：耐用消费品风险：这一风

5、险源自房子、汽车或其他耐用消费品所有者的损失。这些损失可能是因为灾害成偷盗引起，也可能是由于技术进步或消费者偏好的变化而使原有耐用消费品过时或废弃而引起。4.4.责任风险：责任风险：若你应当对其他人蒙受的损失承担责任当他向你提出经济索赔时便产生责任风险。例如，你因为开车粗心大意而造成车祸，便要承担他人人身伤害和财产损失的费用。5.5.金融资产风险：金融资产风险：这一风险源自持有面额为一种或几种货币的不同种类的金融资产如股票或固定收人证券。发行这些证券的公司、政府或其他经济组织面临的不确定性，是金融资产风险的根源。风险含义和特征风险含义和特征1.客观性（客观存在；规律性）客观性（客观存在；规律性

6、）2.损失性损失性3.不确定性不确定性4.可测定性（损失可通过分布函数测定）可测定性（损失可通过分布函数测定）5.发展性（变化）发展性（变化）n 风险是引致损失事件发生的一种可能性风险是引致损失事件发生的一种可能性n 特特征征风险含义和特征风险含义和特征n重点把握重点把握损损失的不确定性失的不确定性1.发生时间的不确定发生时间的不确定2.发生空间的不确定发生空间的不确定3.损失程度的不确定损失程度的不确定思考：年老是不是一种风险？思考：年老是不是一种风险？风险分类风险分类n按风险的环境按风险的环境q静态风险、动态风险静态风险、动态风险n按风险的性质按风险的性质q纯粹风险、投机风险纯粹风险、投机

7、风险n按风险的对象按风险的对象q财产风险、人身风险、责任风险、信用风险财产风险、人身风险、责任风险、信用风险n按风险产生的原因按风险产生的原因q自然风险、社会风险、政治风险、经济风险自然风险、社会风险、政治风险、经济风险了解另外一种风险了解另外一种风险收益的不确定性（如受教育）收益的不确定性（如受教育）导致导致风险构成要素图解风险构成要素图解风险风险因素因素风险风险事故事故风险风险载体载体风险风险损失损失引起引起承受承受有有形形因因素素无无形形因因素素道道德德风风险险因因素素心心理理风风险险因因素素人人身身载载体体（自自然然人人或或组组织织）财财产产载载体体n特殊情况特殊情况（1 1）责任风险

8、责任风险：载体可能是人或物，或两者兼而有之载体可能是人或物，或两者兼而有之 （举例：机动车辆、产品责任险）（举例：机动车辆、产品责任险）（2 2）信用风险：信用风险：发生在权利人与义务人之间，承受体是发生在权利人与义务人之间，承受体是权利人，可以是自然人，也可以是法人（如出口信用险）权利人，可以是自然人，也可以是法人（如出口信用险）关于损失关于损失n强调损失发生的偶然性、非预期性和非计划强调损失发生的偶然性、非预期性和非计划性性q恶意行为或故意行为恶意行为或故意行为q折旧折旧n损失分类：损失分类：q直接损失（实质损失）直接损失（实质损失）q间接损失间接损失1.费用损失费用损失2.收入损失收入损

9、失3.责任损失责任损失对组织法人而言常见的损失载体对组织法人而言常见的损失载体分类分类载体载体风险事故风险事故可能的损失可能的损失人员人员雇员雇员残疾残疾收入、服务、额外费用收入、服务、额外费用雇员雇员死亡死亡收入、服务、额外费用收入、服务、额外费用雇员雇员老龄老龄收入、服务、额外费用收入、服务、额外费用财产财产建筑物和设备建筑物和设备破损或损坏破损或损坏资产、收入、额外费用资产、收入、额外费用商业秘密商业秘密偷窃偷窃收入收入库存库存破损或损坏破损或损坏资产、收入资产、收入责任责任活动活动法律诉讼法律诉讼资产、额外费用资产、额外费用财产财产法律诉讼法律诉讼资产、额外费用资产、额外费用信用信用权

10、利人权利人违约违约资产、收入、额外费用资产、收入、额外费用风险管理风险管理n概念：概念：人们对各种风险的认人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为识、控制和处理的主动行为风险风险识别识别风险管理风险管理效果评价效果评价风险风险估测估测风险风险评价评价选择风险选择风险管理方法管理方法n风险管理流程风险管理流程强调主动行为强调主动行为目标是以最小的成目标是以最小的成本换取最大安全保障本换取最大安全保障和经济利益和经济利益人对风险的态度人对风险的态度n风险规避型风险规避型n风险偏好型风险偏好型n风险中性型风险中性型 风险管理方法风险管理方法1.控制型对策：危险损失发生前采取控制型对策：危险损失发生

11、前采取避免避免损失预防损失预防损失抑制损失抑制控制型非保险转移控制型非保险转移2.财务型对策：通过事先的财务计划筹措资金，以便对已发生的风财务型对策：通过事先的财务计划筹措资金，以便对已发生的风险事故造成的损失进行及时而充分的补偿险事故造成的损失进行及时而充分的补偿自留自留财务型非保险转移财务型非保险转移保险等保险等转移转移v控制型非保险转移（如将易着火的控制型非保险转移（如将易着火的建筑物卖掉）建筑物卖掉）v财务型转移：财务型转移：1.非保险转移（如套期保值、组合非保险转移（如套期保值、组合投资、贷款担保、发行股票等）投资、贷款担保、发行股票等）2.保险转移保险转移 风险管理方法选择原则风险

12、管理方法选择原则避免避免抑制、转移抑制、转移预防、自留预防、自留自留自留损损失失程程度度损失频率损失频率低低高高高高案例：自留风险者的遗憾案例：自留风险者的遗憾n某年某年8 8月月1616日上午日上午1010时时5555分，某油库的分，某油库的8 8号油罐遭受雷击爆炸起火。号油罐遭受雷击爆炸起火。1111时时3030分，罐区其他分，罐区其他4 4个油罐相继爆炸或引燃起火。大火持续烧了个油罐相继爆炸或引燃起火。大火持续烧了4 4天多，天多，投入抢险灭火的公安消防干警共有投入抢险灭火的公安消防干警共有25002500名，动用消防车名，动用消防车159159辆、飞机辆、飞机1010架、船只架、船只1

13、919艘，使用灭火干粉和灭火剂艘，使用灭火干粉和灭火剂237.6237.6吨，灭火抢险中，共吨，灭火抢险中，共有有2020多名消防干警和油库职工牺牲，多名消防干警和油库职工牺牲，8080余人受伤，余人受伤，1515余辆消防车焚毁。余辆消防车焚毁。油库爆炸后，至少有油库爆炸后，至少有800800多吨原油流入海里，海产养殖业由于油污收多吨原油流入海里，海产养殖业由于油污收到严重影响。据统计，油库本身的直接经济损失达数亿元，其周围地到严重影响。据统计，油库本身的直接经济损失达数亿元，其周围地区遭受的各种经济损失也达区遭受的各种经济损失也达4000400050005000万元。对于该油库存在的不安万元

14、。对于该油库存在的不安全因素有关部门早已有所发现。有关专家一再指出：该油库和输油码全因素有关部门早已有所发现。有关专家一再指出：该油库和输油码头在布局上不合理：一是油库内罐与罐之间的距离太近；二是有的油头在布局上不合理：一是油库内罐与罐之间的距离太近；二是有的油库与周围单位、民房仅隔一条马路；三是油库和输油码头的距离太近。库与周围单位、民房仅隔一条马路；三是油库和输油码头的距离太近。这些都不符合风险隔离的原则，火灾发生的概率十分高。但是面对如这些都不符合风险隔离的原则，火灾发生的概率十分高。但是面对如此严重的风险状况，该油库却采取了自留风险的错误决策。出事之前，此严重的风险状况，该油库却采取了

15、自留风险的错误决策。出事之前，保险公司曾经过反复动员，使油库于某年保险公司曾经过反复动员，使油库于某年8 8月月1010日勉强参加了保险。日勉强参加了保险。一年保险期满，该油库为了节省保险费没有续保而选择了自保的方式。一年保险期满，该油库为了节省保险费没有续保而选择了自保的方式。没有想到，刚刚脱保几天就发生了爆炸起火事件。由于保险合同已经没有想到，刚刚脱保几天就发生了爆炸起火事件。由于保险合同已经终止，几亿元的损失完全由企业自己负担。与此形成鲜明对照的是，终止，几亿元的损失完全由企业自己负担。与此形成鲜明对照的是，油库周围的一些单位及家庭参加保险的财产金额达油库周围的一些单位及家庭参加保险的财

16、产金额达2 2亿元，参加保险亿元，参加保险的的3030多个单位和多个单位和500500多户家庭因爆炸、火灾、烘烤、烟熏、污染等蒙多户家庭因爆炸、火灾、烘烤、烟熏、污染等蒙受的损失属于保险责任，均得到了保险公司的赔偿。受的损失属于保险责任，均得到了保险公司的赔偿。保险本质上就是风险管理保险本质上就是风险管理n人体生命和健康风险人体生命和健康风险1.意外伤残（外来风险）意外伤残（外来风险）2.疾病（内在因素）疾病（内在因素）3.死亡（疾病或意外事故）死亡（疾病或意外事故）4.养老风险（衰老失去工作养老风险（衰老失去工作能力）能力）n人身保险人身保险1.意外险意外险2.疾病险疾病险3.寿险寿险4.退

17、休金退休金保险本质上就是风险管理保险本质上就是风险管理n人体生命和健康风险人体生命和健康风险n财产风险财产风险n责任风险（风险因素责任风险（风险因素通常无形）通常无形）n信用风险信用风险人身保险人身保险财产保险财产保险责任保险责任保险信用保险信用保险国王的失业保险国王的失业保险n泰国前国王帕拉贾德泰国前国王帕拉贾德希波克一生中最值得称道的事情之希波克一生中最值得称道的事情之一，就是他在地位、声望大道颠峰的时候，对自己命运的一，就是他在地位、声望大道颠峰的时候，对自己命运的清醒预测。清醒预测。19251925年，帕拉贾德年，帕拉贾德希波克登基，当上了泰国希波克登基，当上了泰国国王。执政之后，他终

18、日担心，害怕有朝一日被政敌废黜，国王。执政之后，他终日担心，害怕有朝一日被政敌废黜，成为一个一贫如洗的贫民。为防不测，他同时向英国和法成为一个一贫如洗的贫民。为防不测，他同时向英国和法国的两家保险公司投保失业保险，那两家保险公司虽然都国的两家保险公司投保失业保险，那两家保险公司虽然都从未办理过以国王作为被保险人的失业保险，但谁也不愿从未办理过以国王作为被保险人的失业保险，但谁也不愿意错过这一扩大公司影响的机会，欣然接受了投保，开出意错过这一扩大公司影响的机会，欣然接受了投保，开出了保险金额可观的保险单。事实的发展证明了帕拉贾德了保险金额可观的保险单。事实的发展证明了帕拉贾德希波克并非杞人忧天，

19、希波克并非杞人忧天，19351935年他被迫放弃了王位。成为贫年他被迫放弃了王位。成为贫民的前国王虽然不能再享受一国之君的荣华富贵，但也无民的前国王虽然不能再享受一国之君的荣华富贵，但也无穷困潦倒之虑，靠着两家保险公司为他支付的丰厚的失业穷困潦倒之虑，靠着两家保险公司为他支付的丰厚的失业保险金，他安然度过了退位后的六年余生。保险金，他安然度过了退位后的六年余生。（商业）保险的概念与含义（商业）保险的概念与含义n保险包括几层含义保险包括几层含义:一是商业保险行为；二是合同行为；一是商业保险行为；二是合同行为；三是权利义务行为；四是经济补偿或保险给付以合同三是权利义务行为；四是经济补偿或保险给付以

20、合同约定的保险事故发生为条件。约定的保险事故发生为条件。n保险是保险人通过收取保险费的形式建立保险基金用于补偿因保险是保险人通过收取保险费的形式建立保险基金用于补偿因自然灾害或意外事故所造成的经济损失或在人身保险事故发生自然灾害或意外事故所造成的经济损失或在人身保险事故发生时给付保险金的一种经济补偿制度。时给付保险金的一种经济补偿制度。n通俗地讲，保险就是保险人用付费（分期付款或一次性缴费）通俗地讲，保险就是保险人用付费（分期付款或一次性缴费）的方式购买一定数额的保障，实现风险转移。的方式购买一定数额的保障，实现风险转移。思考：保险能防止风险事故和损失的发生吗？思考：保险能防止风险事故和损失的

21、发生吗？可保风险的条件可保风险的条件1.风险不是投机的，一般是纯粹风险风险不是投机的，一般是纯粹风险2.风险损失可以用货币计量（注意人的价值风险损失可以用货币计量（注意人的价值衡量具有特殊性）衡量具有特殊性）3.风险必须是偶然的风险必须是偶然的4.风险必须是意外的风险必须是意外的5.风险必须是大量标的均有遭受损失的可能风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性性6.风险应有发生重大损失的可能性风险应有发生重大损失的可能性保险基本原理保险基本原理概率论和大数法概率论和大数法则则n大数法则（大数法则（Law of Large NumbersLaw of Large Numbers），），又称又称“大数

22、定律大数定律”或或“平均法则平均法则”，是概率论主，是概率论主要法则之一。此一法则的意义是：在随机险要法则之一。此一法则的意义是：在随机险象的大量重复出现中，往往呈现几乎必然的象的大量重复出现中，往往呈现几乎必然的规律，这类规律就是大数法则。规律，这类规律就是大数法则。n注意：大数法则可以说明风险发生的平均概率，注意：大数法则可以说明风险发生的平均概率，但并不能预测风险具体发生在谁的身上但并不能预测风险具体发生在谁的身上1.1.掷硬币（或掷骰子）的大数法则掷硬币（或掷骰子）的大数法则2.2.乞丐行乞的大数法则（每乞丐行乞的大数法则（每N N个人经过他面前，就会有个人经过他面前，就会有1 1个人

23、给他钱，而每个人给他钱，而每M M个给钱的人里面就会有一张是个给钱的人里面就会有一张是1010元以上的；）元以上的；）3.3.奇迹事件的大数法则：一般人的一奇迹事件的大数法则：一般人的一 生中，奇迹大约生中，奇迹大约以每个月一次的频率发生（我们每天醒着、忙着过以每个月一次的频率发生（我们每天醒着、忙着过活的时间约有八小时活的时间约有八小时 ，这其间大约每秒钟我们就听，这其间大约每秒钟我们就听到或看到一个事件。所以每天发生在我们身上的事到或看到一个事件。所以每天发生在我们身上的事件约有三万件，近乎一件约有三万件，近乎一 个月个月100100万件，而出现奇迹万件，而出现奇迹的机会大约的机会大约10

24、0100万个万个 事件中会有一件。）事件中会有一件。）4.4.“大数法则大数法则”保证，百万分之一的奇迹每天会在美保证，百万分之一的奇迹每天会在美国上演国上演295295次次n关于保费的厘定关于保费的厘定 假设某一风险在人群中发生的概率是假设某一风险在人群中发生的概率是1/1000,1/1000,一旦发生造一旦发生造成的损失额是成的损失额是10001000元，保险公司在设计相应的保险产品元，保险公司在设计相应的保险产品的时候，平均保险费率的厘定至少应在的时候，平均保险费率的厘定至少应在1:10001:1000以上的水以上的水平，比如平，比如1:5001:500，即个人为该风险投保需缴纳保费额为

25、，即个人为该风险投保需缴纳保费额为1000/500=21000/500=2元。元。保险行业的大数法则保险行业的大数法则投保1元获得保障500元1 1元元=500=500元？元？保险行业的大数法则保险行业的大数法则n保险中，根据大数法则的定律，承保的危险单位愈多，保险中，根据大数法则的定律，承保的危险单位愈多，损失概率的偏差愈小，反之，承保的危险单位愈少，损损失概率的偏差愈小，反之，承保的危险单位愈少，损失概率的偏差愈大。因此，保险人运用大数法则就可以失概率的偏差愈大。因此，保险人运用大数法则就可以比较精确地预测危险，合理地厘定保险费率。比较精确地预测危险，合理地厘定保险费率。n假设假设1000

26、1000人投保，保费总额人投保，保费总额1000*2=20001000*2=2000元元若实际若实际1 1人发生风险，保险公司赔付人发生风险，保险公司赔付10001000元，元，剩余剩余10001000元部分留作储备，部分作为公司运营元部分留作储备，部分作为公司运营费用费用若发生风险人数大于等于若发生风险人数大于等于2 2人，保险公司就要人，保险公司就要赔钱。赔钱。人寿保险费率制订的基本原理人寿保险费率制订的基本原理v财产保险财产保险损失机率损失机率v人寿保险人寿保险生命表和利息率生命表和利息率v什么是生命表什么是生命表 生命表也称死亡表，是对相当数量的人口自出生（或生命表也称死亡表，是对相当

27、数量的人口自出生（或一定年龄）开始，直至这些人口全部去世为止的生存一定年龄）开始，直至这些人口全部去世为止的生存与死亡记录。通常以与死亡记录。通常以1010万（或万（或100100万）人作为万）人作为0 0岁的生岁的生存人数，然后根据各年中死亡人数，各年末生存人数存人数，然后根据各年中死亡人数，各年末生存人数计算各年龄人口的死亡率、生存率，列成表格，直至计算各年龄人口的死亡率、生存率，列成表格，直至此此1010万全部死亡为止。生命表上所记载的死亡率、生万全部死亡为止。生命表上所记载的死亡率、生存率是决定人寿保险费的重要依据。存率是决定人寿保险费的重要依据。人寿保险费率制订的基本原理人寿保险费率

28、制订的基本原理v随着经济发展、医疗条件改善和人民物质生活随着经济发展、医疗条件改善和人民物质生活水平的提高，我国人口平均寿命有较大幅度的提水平的提高，我国人口平均寿命有较大幅度的提高（根据有关部门统计，到本世纪末，我国人口高（根据有关部门统计，到本世纪末，我国人口平均寿命已提高到平均寿命已提高到72727373岁），死亡率出现下降，岁），死亡率出现下降，而这些变化都将影响保险公司对产品的设计、精而这些变化都将影响保险公司对产品的设计、精算。因此，原来的生命表已经不再适用新形势的算。因此，原来的生命表已经不再适用新形势的需要，需要，20062006年很可能推出新的生命表。年很可能推出新的生命表。

29、保障是保险最基本的功能保障是保险最基本的功能保障保障理财理财投资投资分配分配任何险种任何险种分红类寿险分红类寿险投资连接类保险投资连接类保险富人遗产分配富人遗产分配富富裕裕程程度度保险功能图保险功能图出生出生 24岁开始工作岁开始工作 60岁退休岁退休78岁寿命中止岁寿命中止消费曲线消费曲线收入曲线收入曲线父母支付青少父母支付青少年期的费用年期的费用成年期可储蓄收入成年期可储蓄收入退休后消费退休后消费一生花费一生花费人生消费与收入关系图人生消费与收入关系图不同存钱方式下的不同平均收益率比较不同存钱方式下的不同平均收益率比较6060岁，万元岁，万元8080岁，万元岁，万元年龄年龄2121岁岁30

30、30岁岁31603160岁岁10105%5%10%10%5 5年年缴缴甲甲每年缴纳每年缴纳12001200（共（共1010年）年）33.433.46.56.5224.224.5 517.317.3乙乙每年缴纳每年缴纳12001200（共（共3030年）年）19.719.78 8139.139.7 725.125.1月月缴缴甲甲每月缴纳每月缴纳100100（共（共120120月）月）35.235.26.76.7236.236.5 517.817.8乙乙每月缴纳每月缴纳100100（共（共360360月）月）20.820.88.28.2147.147.1 125.825.8n 理财越早收益越高理财

31、越早收益越高n平均收益率越高，效果越好平均收益率越高，效果越好n只要时间足够长，不需要太高的收益率只要时间足够长，不需要太高的收益率n最初资本金越高，收益越巨大最初资本金越高，收益越巨大n投资收益再投资，复利增值效果惊人投资收益再投资，复利增值效果惊人n月缴与年缴差别不大月缴与年缴差别不大平安正常开支疾病收入保险让家庭更安全保险让家庭更安全一家三代人的生活负担意外富裕健康家庭幸福意外险医疗险寿险/投资类险家庭平衡被风险打破通过保险获得保障正确认识保险正确认识保险n保险是今日作明日的准备，生时作死时的准备，父保险是今日作明日的准备，生时作死时的准备，父母作儿女的准备，儿女小时作儿女长大的准备，如母作儿女的准备，儿女小时作儿女长大的准备，如此而已。今日预备明天，这是真稳健，生时预备死此而已。今日预备明天，这是真稳健，生时预备死时，这是真旷达，父母预备儿女，这是真慈爱，能时，这是真旷达，父母预备儿女，这是真慈爱，能做到这三步的人，才能算作现代人。做到这三步的人，才能算作现代人。胡适胡适