文华如何优化你的交易策略学习教案.pptx

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1、会计学1文华如何优化你的交易文华如何优化你的交易(jioy)策略策略第一页，共73页。一、如 何 优 化 交 易一、如 何 优 化 交 易一、如 何 优 化 交 易一、如 何 优 化 交 易(j i o y )(j i o y )(j i o y )(j i o y )策 略策 略策 略策 略1 1、减少、减少(jinsho)(jinsho)盘整行情中的交易次数盘整行情中的交易次数2 2、优化进出场点、优化进出场点3 3、及时进行止损、及时进行止损第2页/共73页第二页，共73页。1 1 1 1、减少盘整行情中的交易、减少盘整行情中的交易、减少盘整行情中的交易、减少盘整行情中的交易(jioy)

2、(jioy)(jioy)(jioy)次次次次数数数数很多趋势模型，在行情出现趋势的时候，都可以很好的抓住趋势，实现盈利，但长期运行下来，最终的结果却是小赚甚至亏钱，问题出在哪里？原因在于，盘整行情中模型在不断的反复交易，而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的，行情中绝大部分又都是盘整行情，长时间的连续小亏损导致之前的利润(lrn)全部回吐第3页/共73页第三页，共73页。注：图片经过反色处理，并非白色(bis)时尚风格第4页/共73页第四页，共73页。PANZHENG PANZHENG PANZHENG PANZHENG 判断当前行情是否为盘整判断当前行情是否为盘整判断当前行情是否为盘整判断当前行

3、情是否为盘整注：返回注：返回注：返回注：返回(fnhu)1:(fnhu)1:(fnhu)1:(fnhu)1:表示盘整，返回表示盘整，返回表示盘整，返回表示盘整，返回(fnhu)0:(fnhu)0:(fnhu)0:(fnhu)0:表示不表示不表示不表示不是盘整。是盘整。是盘整。是盘整。第5页/共73页第五页，共73页。作用作用(zuyng)(zuyng)一：增加收益率一：增加收益率简单的均线模型简单的均线模型MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,10);CROSS(MA1,MA2),BPK;CROSS(MA2,MA1),SPK;AUTOFILTER;这段行情(hngqng)中实现盈利77

4、040元第6页/共73页第六页，共73页。加入加入(jir)PANZHENG(jir)PANZHENG函数，在盘整行情中不开仓函数，在盘整行情中不开仓做多代码如下：做多代码如下：MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,10);CROSS(MA1,MA2)&PANZHENG=0,BK;CROSS(MA2,MA1),SP;AUTOFILTER;做多实现(shxin)盈利179580元，第7页/共73页第七页，共73页。加入加入PANZHENGPANZHENG函数，在盘整函数，在盘整(pn zhn)(pn zhn)行情中不开仓行情中不开仓做空代码如下：做空代码如下：MA1:=MA(C,5);M

5、A2:=MA(C,10);CROSS(MA2,MA1)&PANZHENG=0,SK;CROSS(MA1,MA2),BP;AUTOFILTER;加入(jir)盘整函数后，做空亏损44100元第8页/共73页第八页，共73页。未加入盘整函数前，这段行情中多空共实现盈利未加入盘整函数前，这段行情中多空共实现盈利7704077040元元加入盘整函数后，做多实现盈利加入盘整函数后，做多实现盈利179580179580元，做空亏损元，做空亏损(ku sn)44100(ku sn)44100元元 这段行情中多空共实现盈利这段行情中多空共实现盈利135480135480元元加入盘整函数后，盘整行情交易次数大量

6、减少，从而减少了亏损加入盘整函数后，盘整行情交易次数大量减少，从而减少了亏损(ku sn)(ku sn)总盈利提升总盈利提升76%76%第9页/共73页第九页，共73页。作用二：减小最大回撤作用二：减小最大回撤均线模型，均线模型，PTAPTA指数，指数，2010.1.12010.1.1至今的测试结果至今的测试结果(ji gu)(ji gu)代码如下：代码如下：MA10:=MA(C,10);MA10:=MA(C,10);CMA10,BPK;/CMA10,BPK;/价格大于价格大于1010周期均线，做多周期均线，做多CMA10,SPK;/CMA10&PANZHENG=0,BPK;/CMA10&PA

7、NZHENG=0,BPK;/非盘整行情中，价格大于非盘整行情中，价格大于1010周期均线，做多周期均线，做多CMA10&PANZHENG=0,SPK;/CMA10,5)&CROSSUP(K,D),BK;EVERY(MA52&C2&C=SKLOW+10*MINPRICE,BP;CHECKSIG_MIN(BK,B,1,C,0);/设置BK信号(xnho)的信号(xnho)执行方式为：K线走完前1秒下单，不进行复核CHECKSIG_MIN(SK,B,1,C,0);/设置SK信号(xnho)的信号(xnho)执行方式为：K线走完前1秒下单，不进行复核CHECKSIG_MIN(SP,A,0,C,0);/

8、设置SP信号(xnho)的信号(xnho)执行方式为：出信号(xnho)立即下单，不进行复核CHECKSIG_MIN(BP,A,0,C,0);/设置BP信号(xnho)的信号(xnho)执行方式为：出信号(xnho)立即下单，不进行复核AUTOFILTER;第18页/共73页第十八页，共73页。如 何如 何如 何如 何(r h )(r h )(r h )(r h )实 现 指 令 价 模 型实 现 指 令 价 模 型实 现 指 令 价 模 型实 现 指 令 价 模 型模型(mxng)中加入CHECKSIG根据MIN或SEC基础(jch)数据，补充数据补充1分钟数据或tick数据基础数据为1分钟

9、，在k线图上点击右键，补充1分钟数据加载回测Tick数据默认后台自动下载第19页/共73页第十九页，共73页。是 不 是 所 有 的 模 型 用 指 令 价 效 果 都 要 优 于 收 盘 价 呢？是 不 是 所 有 的 模 型 用 指 令 价 效 果 都 要 优 于 收 盘 价 呢？是 不 是 所 有 的 模 型 用 指 令 价 效 果 都 要 优 于 收 盘 价 呢？是 不 是 所 有 的 模 型 用 指 令 价 效 果 都 要 优 于 收 盘 价 呢？答 案 是 否 定 的。答 案 是 否 定 的。答 案 是 否 定 的。答 案 是 否 定 的。究 竟究 竟究 竟究 竟(j i j n

10、g)(j i j n g)(j i j n g)(j i j n g)用 指 令 价 效 果 好 还 是 收 盘 价 效 果 好，还用 指 令 价 效 果 好 还 是 收 盘 价 效 果 好，还用 指 令 价 效 果 好 还 是 收 盘 价 效 果 好，还用 指 令 价 效 果 好 还 是 收 盘 价 效 果 好，还要 根 据 交 易 策 略 决 定。一 些 交 易 逻 辑 简 单 的 模 型，指 令 价要 根 据 交 易 策 略 决 定。一 些 交 易 逻 辑 简 单 的 模 型，指 令 价要 根 据 交 易 策 略 决 定。一 些 交 易 逻 辑 简 单 的 模 型，指 令 价要 根 据

11、交 易 策 略 决 定。一 些 交 易 逻 辑 简 单 的 模 型，指 令 价或 者 收 盘 价 效 果 区 别 较 小。但 收 盘 价 模 型 无 法 处 理 更 加 细或 者 收 盘 价 效 果 区 别 较 小。但 收 盘 价 模 型 无 法 处 理 更 加 细或 者 收 盘 价 效 果 区 别 较 小。但 收 盘 价 模 型 无 法 处 理 更 加 细或 者 收 盘 价 效 果 区 别 较 小。但 收 盘 价 模 型 无 法 处 理 更 加 细致 的 交 易 逻 辑，就 需 要 采 用 指 令 价 了。致 的 交 易 逻 辑，就 需 要 采 用 指 令 价 了。致 的 交 易 逻 辑，就

12、 需 要 采 用 指 令 价 了。致 的 交 易 逻 辑，就 需 要 采 用 指 令 价 了。第20页/共73页第二十页，共73页。指令(zhlng)价优于收盘价的模型第21页/共73页第二十一页，共73页。收盘价优于指令(zhlng)价的模型第22页/共73页第二十二页，共73页。n n历史回测：历史回测：n nLLLL数值为数值为2585.8 2585.8 价格为价格为2585.62585.6时满足时满足SPSP信号条件，信号条件，但盘中价格断档，所以但盘中价格断档，所以(suy)(suy)回测结果为回测结果为9:37:249:37:24时的价格时的价格2585.42585.4。Wh8.2

13、是国内程序化平台中唯一(wi y)提供指令价模型tick回测的程序化交易软件。是历史回测最精准的程序化交易软件。第23页/共73页第二十三页，共73页。是否支持指令是否支持指令是否支持指令是否支持指令(zhlng)(zhlng)(zhlng)(zhlng)价委托并不重要，重要的是是否支持回测价委托并不重要，重要的是是否支持回测价委托并不重要，重要的是是否支持回测价委托并不重要，重要的是是否支持回测程序化交易平台程序化交易平台是否支持回测是否支持回测 是否支持指令价委托是否支持指令价委托是否支持信号消失自动处理是否支持信号消失自动处理赢智赢智wh8.1wh8.1价格估算是是赢智赢智wh8.2wh

14、8.2Tick回测 是是其他程序化交易平台其他程序化交易平台否是否第24页/共73页第二十四页，共73页。3 3 3 3、及时、及时、及时、及时(jsh)(jsh)(jsh)(jsh)止损止损止损止损期货价格瞬息万变，经常会出现价格瞬间拉升，接着就瞬间回吐的情况。拉升时模型出现开仓信号(xnho)，如果遇到秒杀行情，不能够及时平仓，往往会带来较大的亏损。能否处理好秒杀行情，已经成为重点解决的问题。如何才能做到同一根k线开仓后快速止损呢？第25页/共73页第二十五页，共73页。指令(zhlng)价模型回撤止盈策略(cl)在这种秒杀行情中，行情已经逆转，收盘价模型，还在执行上根k线的买开仓指令，显

15、然(xinrn)是错误的，导致亏损。而指令价模型，则可以当根k线同时完成进场和止盈动作，保证既得利润。收盘价模型红线为买开仓价绿线为卖平仓价 第26页/共73页第二十六页，共73页。如何实现在一根如何实现在一根(y n)k(y n)k线上更加灵活的进出线上更加灵活的进出-MULTSIG-MULTSIG模型(mxng)中加入MULTSIG函数，可以在一根k线上交易多次第27页/共73页第二十七页，共73页。模型中加入MULTSIG，在实现指令价模型的同时，同时可以实现在一根k线上反复进行交易，实现更精致的交易策略，可以很好的规避掉秒杀行情。CREF(H,1),BK;/价格大于上一根k线最高价，开

16、多仓CMA(ST,20)&CO,BK;STMA(ST,20)&CHV(C,3),BP;C(H-O)*0.2,SP;(C-L)(O-L)*0.2,BP;AUTOFILTER;第30页/共73页第三十页，共73页。加入(jir)MULTSIG函数，实现在同一根k线上开仓后及时止损，亏损变为盈利。ST:=ABS(C-O);STMA(ST,20)&CO,BK;STMA(ST,20)&CHV(C,3),BP;C(H-O)*0.2,SP;(C-L)(O-L)*0.2,BP;MULTSIG_MIN(0,0,2);AUTOFILTER;第31页/共73页第三十一页，共73页。二、拓 展二、拓 展二、拓 展二、

17、拓 展(t u z h n)(t u z h n)(t u z h n)(t u z h n)思 路思 路思 路思 路1 1、拓展思路、拓展思路(sl)-(sl)-指数交易指数交易2 2、如何解决移仓换月问题、如何解决移仓换月问题3 3、拓展思路、拓展思路(sl)(sl)结合盘口数据研发策略结合盘口数据研发策略第32页/共73页第三十二页，共73页。用指数回测本身是没有(mi yu)问题的，因为指数连续性好，能反应某个品种的连续走势。但现实中很多人发现，指数测试效果盈利，但是实盘跑下来确实亏钱的，为什么会出现这种情况呢？导致历史回测和实盘差距较大的一个因素-指数回测并计算交易结果指数本身并不能

18、交易，指数的价格并不是当时交易合约的价格，就会导致与实际交易不符的情况我们能不能测试出指数和实际交易差别的真实情况呢？1、拓展(tu zhn)思路-指数交易第33页/共73页第三十三页，共73页。TRADE_OTHER(CODE)指定CODE合约为交易合约，CODE为合约代码。注：1、回测时：信号价格取值为该函数定义的交易合约的信号价格。模组加载时：数据合约为加载模组时选择的数据合约，交易合约为该函数指定的合约。不写入该函数时，交易和数据合约一致。2、该函数写为TRADE_OTHER(AUTO)时，可以加载到主连合约，实现自动换月移仓。3、从数据合约的数据和指定交易合约的数据对齐的位置开始计算

19、信号。4、（1）CODE位置写为AUTO时：该函数可以和CHECKSIG_SEC,CHECKSIG_MIN,MULTSIG_SEC、MULTSIG_MIN，CLOSEKLINE_MIN函数连用。（2）CODE位置为具体合约时：该函数可以和CLOSEKLINE_MIN,CHECKSIG_MIN,MULTSIG_MIN函数连用；不支持和CHECKSIG_SEC,MULTSIG_SEC函数连用。5、（1）CODE位置写为AUTO时：该函数可以加载到主连上，不可以加载到指数(zhsh)、主指和其他具体合约上。（2）CODE位置为具体合约时：该函数可以加载到到所有合约上。6、该函数必须在有信号的模型中使

20、用。7、TRADE_OTHER函数不支持加载到副图中。8、CODE位置写为合约代码时，该函数不支持加载到TICK周期，量能周期，秒周期上使用；CODE位置写为AUTO时，该函数不支持加载到日线以上周期使用。9、CODE位置不支持写入文华码。10、CODE写为AUTO时，不支持加载到页面盒子中。第34页/共73页第三十四页，共73页。一个(y)均线模型，在未指定交易合约的时候，测试结果如下：MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);EVERY(CMA10,4)&CMA30,BK;EVERY(CMA10,4)&CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30,BK

21、;EVERY(CMA10,4)&CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30&VV500000,BK;EVERY(CMA10,4)&C500000,SK;EVERY(CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30,BK;EVERY(CMA10,4)&CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30&VV500000,BK;EVERY(CMA10,4)&C500000,SK;EVERY(CMA10,4),BP;EVERY(C M A 1 0,4)&C M A 3 0E V E R Y(C M A 1 0,4)&C M A 3 0E V E R

22、 Y(C M A 1 0,4)&C M A 3 0E V E R Y(C M A 1 0,4)&C M A 3 0&V V 5 0 0 0 0 0,B K;&V V 5 0 0 0 0 0,B K;&V V 5 0 0 0 0 0,B K;&V V 5 0 0 0 0 0,B K;E V E R Y(C M A 1 0,4)&C M A 3 0E V E R Y(C M A 1 0,4)&C M A 3 0E V E R Y(C M A 1 0,4)&C M A 3 0E V E R Y(C M A 1 0,4)&C 5 0 0 0 0 0,S K;&V V 5 0 0 0 0 0,S K;&

23、V V 5 0 0 0 0 0,S K;&V V 5 0 0 0 0 0,S K;E V E R Y(C M A 1 0,4),B P;E V E R Y(C M A 1 0,4),B P;E V E R Y(C M A 1 0,4),B P;E V E R Y(C M A 1 0,4),B P;E V E R Y(C M A 1 0,4),S P;E V E R Y(C M A 1 0,4),S P;E V E R Y(C M A 1 0,4),S P;E V E R Y(C MA10,4)&CMA30&VV500000,BK;EVERY(CMA10,4)&C500000,SK;EVERY(

24、CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30&VV500000,BK;EVERY(CMA10,4)&C500000,SK;EVERY(CMA10,4),BP;EVERY(CMA(A,30),BK;RISING(60)=0&C=4&RISING(10)=1,SK;BHE=4&RISING(10)=0,BK;NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP;NEW=BKPRICE+4*MINPRICE,SP;NEW=BKPRICE+4*MINPRICE,SP;NEW=SKPRICE-4*MINPRICE,BP;NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP;AUTOFIL

25、TER;TICK盘口模型(mxng)策略原理：日内走势出现逐笔连续上涨或者下跌的概率较小当短暂(dunzn)的上涨或者下跌形成后，价格极容易反向运行连续6笔无主动卖，开多仓，反之开空仓第67页/共73页第六十七页，共73页。注：图片经过反色处理(chl)，并非白色时尚风格第68页/共73页第六十八页，共73页。策略原理：当tick图上，价格突破了一定时间中的高低点后形成短暂(dunzn)趋势，入场后固定止损止盈或者时间出场M:=30;J:MA(NEW,M);EVERY(NEWJ,10)&NEWHV(NEW,20)&TIME151450,SK;EVERY(NEWJ,10)&NEWLV(NEW,2

26、0)&TIMEBKPRICE+0.8,SP;NEWSKPRICE-0.8,BP;NEWSKPRICE+0.8,BP;EVERY(NEW=SKPRICE,40)&BARSSK40,BP;EVERY(NEW40,SP;TIME=151450,CLOSEOUT;AUTOFILTER;TICK盘口模型(mxng)第69页/共73页第六十九页，共73页。注：图片(tpin)经过反色处理，并非白色时尚风格第70页/共73页第七十页，共73页。MA1:MA(NEW,60);DEF_TICKDATA(0,10);BHE:=BID1VOL+BID2VOL+BID3VOL;SHE:=ASK1VOL+ASK2VOL

27、+ASK3VOL;NEWMA1&NEWHV(NEW,20)&ASKVOLSHE*1.5,3),BK;NEWMA1&NEWBIDVOL&EVERY(BHE*1.5MA1,5),BP;EVERY(NEWMA1,5),SP;AUTOFILTER;TICK盘口模型(mxng)第71页/共73页第七十一页，共73页。祝交易顺利祝交易顺利祝交易顺利祝交易顺利(shnl)(shnl)(shnl)(shnl)，谢谢！谢谢！谢谢！谢谢！全国(qunu)统一客户服务电话：400-811-3366文华财经研究部Email:培训班学员群：176960693第72页/共73页第七十二页，共73页。感谢您的观看感谢您的观看(gunkn)！第73页/共73页第七十三页，共73页。