整理计量经济学复习题--.pdf
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1、整整理理计计量量经经济济学学复复习习题题-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One11.1.一元线性样本回归直线可以表示为(一元线性样本回归直线可以表示为(C C)AYi01XiuiYiXi ei01 B.E(Yi)01XiiC.D.Y01Xi2 2 如果回归模型中的随机误差存在异方差性,则参数的普通最小二乘估计量是(如果回归模型中的随机误差存在异方差性,则参数的普通最小二乘估计量是(A A)A无偏的,但方差不是最小的 B.有偏的,且方差不少最小C 无偏的,且方差最小 D.有偏的,但方差仍最小3.3.如果一个回归模型中包含截距项,对一个具有如果一个回归模型中包含截距项,
2、对一个具有 k k 个特征的质的因素需要引入(个特征的质的因素需要引入(B B)个虚拟变量个虚拟变量A.(k-2)B.(k-1)C.k D.K+14.对于某样本回归模型,已求得对于某样本回归模型,已求得 DWDW 统计量的值为统计量的值为 1 1,则模型残差的自相关系数,则模型残差的自相关系数于(于(B B)A0 B0.5 C-0.5 D1近似等近似等5 5 当某商品的价格下降时,如果其某需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度,则该商当某商品的价格下降时,如果其某需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度,则该商品的需求(品的需求(B B)A缺乏弹性 B富有弹性C完全无弹性 D完全有弹性6.6.设设
3、k k 为回归模型中参数的个数,为回归模型中参数的个数,F F 统计量表示为(统计量表示为(B B)AESSRSS2RESS/(k-1)2RSS/(n k)1 RBCESS/kRSS/(n k 1)R2/(k 1)2(1 R)/(nk)E.D7.7.经济计量分析的工作程序经济计量分析的工作程序(B )(B )A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型8.8.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变
4、量的判定系数接近于 1 1,则表明,则表明模型中存在模型中存在(A A)A.多重共线性B.异方差性C.序列相关 D.高拟合优度2509.9.已知样本回归方程已知样本回归方程Yt 202Xi,(X X)2,那么有解释的变那么有解释的变差差 ESS=ESS=(A A)A 200 B50 C100 D521010 当当 DW=4DW=4时,回归残差(时,回归残差(B B)A存在一阶正自相关 B 存在一阶负自相关C 不存在一阶自相关 D不能判断存在一阶正自相关211.11.已知总变差已知总变差 TSS=100,TSS=100,剩余变差剩余变差 RSS=10RSS=10,判定系数,判定系数R()()A0
5、.1 B 0.9 C 0.8 D0.512.12.当模型包括无关解释变量时候,最小二乘估计量是(当模型包括无关解释变量时候,最小二乘估计量是(C C)A 无偏,方差最小 B有偏,方差最小 C无偏,方差增大 D有偏,方差增大13.13.在一元线性回归问题中,因变量为在一元线性回归问题中,因变量为Y,自变量为,自变量为X的总体回归方程的随机设定的总体回归方程的随机设定形式为形式为 A A。A、Yt01Xt ut B、Yt01Xt et C、Yt01Xt D、EYt01Xt(其中t 1,2,n)14.14.以以 Y Y 表示实际观测值,表示实际观测值,Y表示回归估计值,则普通最小二乘准则是指表示回归
6、估计值,则普通最小二乘准则是指 D D 。nYtYtA、使t1达到最小值 B、使nYtYtt1达到最小值nCmaxYtYYtYt2、使t达到最小值 D、使t1达到最小值设有样本回归直线Y01X,X、Y为均值,则点(X,15.A A.一定在回归直线上 B.一定不在回归直线上C.不一定在回归直线上 D.在回归直线上方16.16.如果两个经济变量如果两个经济变量 X X与与 Y Y 间的关系近似地表现为当间的关系近似地表现为当 X X发生发生 1 1 个绝对两变化(个绝对两变化(X)时,时,Y Y 有一个固定的相对两(有一个固定的相对两(Y/Y)变动,则适宜配合的回归模型时(变动,则适宜配合的回归模
7、型时(A A)。)。A.lnYi01Xii3)YB.Yi01Xii1lnYi01iXiC.D.lnYi01ln Xii17.17.在由在由 n n3030 的一组样本估计的双变量回归模型中,在的一组样本估计的双变量回归模型中,在 0.050.05的显著性水平下对回归系数的显著性水平下对回归系数作作 t t 检验,则回归系数显著的不等于检验,则回归系数显著的不等于 0 0 的条件是其统计量的条件是其统计量 t t 大于(大于(C C)。)。A.t0.05(30)B.t0.025(30)C.t0.025(28)D.t0.05(30)18.18.容易产生异方差的数据为容易产生异方差的数据为(C )(
8、C )A.时序数据 B.修正数据C.横截面数据 D.年度数据19.19.如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量(A/C A/C)A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效20.20.回归分析中定义的回归分析中定义的(B )(B )。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量2121 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于已知样本回归模型残差的一阶自
9、相关系数接近于-1-1,则,则 DWDW统计量近似等于统计量近似等于 C C 。A.0 B.1C.2 D.422.22.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为(同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()。)。A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据 D.原始数据23.23.以以 X X为解释变量,为解释变量,Y Y 为被解释变量,将为被解释变量,将 X X、Y Y 的观测值分别取对数,如果这些对数值的观测值分别取对数,如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线,则适宜配合下面哪一模型形式描成的散点图近似形成为一条直线,则适宜配合下面哪一模型形式(D )(D )。A.Yi=0+1Xi+iB.
10、lnYi=0+1Xi+iC.Yi=0+1lnXi+iD.lnYi=0+1lnXi+i24.24.对于普通最小二乘法求得的样本回归直线,下列特性错误的是对于普通最小二乘法求得的样本回归直线,下列特性错误的是(B)(B)。A.样本回归直线通过点(X,Y)B.ei 04C.D.Y Yiiei与解释变量Xi不相关25.在二元线性回归模型中,回归系数的显著性在二元线性回归模型中,回归系数的显著性 t t 检验的自由度为检验的自由度为(D )(D )。26.A.nB.n-1C.n-2D.n-326.26.在给定的显著性水平下,在给定的显著性水平下,dLdL为为 DWDW统计量的下临界值,若统计量的下临界值
11、,若 DWdLDWdL,则认为随机误差,则认为随机误差项项(B )(B )。A.存在负自相关 B.存在正自相关C.不存在自相关 D.不能确定是否存在自相关27.27.对模型对模型 Y Yi i=0 0+1 1X X1i 1i+2 2X X2i 2i+i i进行总体显著性进行总体显著性 F F 检验,检验的零假设是检验,检验的零假设是(A )(A )。A.0=1=2=0 B.1=0C.2=0 D.0=0或1=028.28.在分布滞后模型在分布滞后模型 Y Yt t=+0 0X Xt t+1 1X Xt-1t-1+2 2X Xt-2t-2+u+ut t中,短期影响乘数为(中,短期影响乘数为(C C
12、)。)。A.B.C.D.29.29.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用(若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用(B B)。)。A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法C.广义差分法 D.工具变量法30.30.对于大样本,对于大样本,DW DW 统计量的近似计算公式为(统计量的近似计算公式为(C C)ADW2(2-)BDW3(1-)CDW2(1-)DDW2(1+)31.31.在线性回归模型中,若解释变量在线性回归模型中,若解释变量 X X1 1和和 X X2 2的观测值成比例,即有的观测值成比例,即有 X X1i 1i=kX=kX2i 2i,其中,其中
13、k k为非为非零常数,则表明模型中存在(零常数,则表明模型中存在(B B)。)。A.异方差性 B.多重共线性C.序列相关 D.设定误差32.32.如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量(B B)。)。A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效33.33.消费函数消费函数 Y Yi i=0 0+1 1D+D+0 0X Xi i+1 1DXDXi i+i i,其中虚拟变量其中虚拟变量 D=D=,当统计,当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为检验表明下列哪
14、项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为(A )(A )。A.1=0,1=0 B.1=0,10C.10,1=0D.10,101城镇家庭0农村家庭534.D-W34.D-W 检验,即杜宾检验,即杜宾-瓦尔森检验,用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相瓦尔森检验,用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量,关的统计量,DWDW统计量以统计量以 OLSOLS 残差为基础:残差为基础:e(ett 2nt 1)2t 1D.W=D.W=,如果,如果 D.WD.W 值越接近于值越接近于 2 2,则(,则(C C)A.则表明存在着正的自相关 B.则表明存在着负的自相关C.则表明无
15、自相关 D.无法表明任何意义ent3535、计量经济模型分为单方程模型和(、计量经济模型分为单方程模型和(B B)。)。A.随机方程模型 B.行为方程模型C.联立方程模型 D.非随机方程模型3636、对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值的(、对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值的()。)。A.Ci(消费)5000.8Ii(收入)B.Qdi(商品需求)100.8Ii(收入)+0.9Pi(价格)C.Qsi(商品供给)200.75Pi(价格)0.60.4Y0.65KiiD.(产出量)(资本)Li(劳动)37.37.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组
16、成的数据组合,是(在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合,是(D D)A、原始数据 B、时点数据C、时间序列数据 D、截面数据38.38.同一统计指标按时间顺序记录的数据称为同一统计指标按时间顺序记录的数据称为 B )B )。A、横截面数据 B、时间序列数据C、修匀数据 D、原始数据39.39.半对数模型半对数模型中,参数中,参数的含义是(的含义是(C C)A X 的绝对量变化,引起 Y 的绝对量变化B Y 关于 X 的边际变化C X 的相对变化,引起 Y 的期望值绝对量变化D Y 关于 X 的弹性4040、在一元线性回归模型中,样本回归确定性方程可表示为:(、在一元线性回归模型中
17、,样本回归确定性方程可表示为:(C C)A、C、B、D、(其中)4141、设、设 OLS OLS 法得到的样本回归直线为法得到的样本回归直线为 A C B D在回归直线上,以下说法不正确的是,以下说法不正确的是 (D )(D )642.42.在模型在模型,A、解释变量B、解释变量C、解释变量D、解释变量对对和和的影响是显著的的影响是显著的对对的回归分析结果报告中,有的回归分析结果报告中,有,则表明(,则表明(C C)的联合影响是显著的的影响是均不显著4343、一元线性回归分析中的回归平方和、一元线性回归分析中的回归平方和 TSS TSS 的自由度是的自由度是(B B)A、n B、n-1 C、n
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