商业银行的操作风险管理课件.pdf

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1、商业银行的操作风险管理主讲人：杨海群2011 年 4 月课件（八）课件（八）提纲提纲I、操作风险的基本概念II、操作风险管理是监管环境的要求III、操作风险管理是商业银行的客观需要IV、操作风险管理的组织架构V、加强内控有效降低操作风险VI、操作风险的报告：识别、评估、控制和报告VII、操作风险的资本计量附件复习：复习：商业银行的风险管理I I、操作风险的基本概念、操作风险的基本概念一、操作风险监管历史的演变过程二、操作风险的定义三、操作风险在风险架构中所占的位置四、操作风险的分类五、操作风险的特点六、信用风险、市场风险与操作风险特征比较IIII、操作风险管理是监管环境的要求、操作风险管理是监

2、管环境的要求一、监管环境境内银行业监管要求二、国家审计署近年的审计发现三、银监会的要求IIIIII、操作风险管理是商业银行的客观需要、操作风险管理是商业银行的客观需要一、操作风险的四个突出风险因素二、操作风险产生的诱因三、我国银行为什么在体改中大要案频发四、案例：银行内控管理薄弱的代价五、银行职务犯罪案件特征六、银行内控及操作风险管理中存在的问题七、操作风险损失特征比较八、操作风险的成因分析IVIV、操作风险管理的组织架构、操作风险管理的组织架构一、董事会、高管层相应职责二、操作风险管理牵头部门职责三、操作风险管理职责四、业务部门及其他支持部门的相应职责五、建立内部控制和操作风险管理的组织架构

3、六、搭建以内控委员会为主的内控平台七、合规职能在强化银行操作风险管理中的职责与作用V V、加强内控合规，有效降低操作风险、加强内控合规，有效降低操作风险一、什么是操作风险管理二、操作风险管理的发展阶段三、商业银行为什么要管理操作风险四、加强内控有效降低操作风险五、规范的内控合规方法-规范内控合规方法的建议六、操作风险的控制七、操作风险管理的一般发展阶段八、操作风险管理体系基本要素九、操作风险管理与监管的稳健做法VIVI、操作风险的报告：识别、评估、控制和报告、操作风险的报告：识别、评估、控制和报告一、操作风险管理是个循环的过程二、操作风险发展全过程各关键要素的关系三、操作风险管理的四大工具四、

4、我国商业银行操作风险识别及特点分析事件分类举例及识别案例五、风险控制与缓释六、风险报告和处理的机制七、新产品操作风险评估流程八、整改流程与考核流程VIIVII、操作风险的资本计量、操作风险的资本计量一、巴塞尔新资本协议的三大支柱二、操作风险资本金计量的三种方法及有关要求三、操作风险资本金计量方法的差别四、操作风险计量方法五、内部控制三道防线六、操作风险各主要管理工具的功能附件：附件：一、某中资银行的操作风险管理二、某外国银行的操作风险管理思考题思考题1、什么是操作风险操作风险有哪些种类和特征2、为什么国内外银行业的监管当局逐步重视操作风险的管理3、我国银行界为什么在体制改革中案件频发4、用国内

5、外银行案例说明商业银行操作风险的治理结构。5、如何才能有效降低商业银行的操作风险6、请结合案例说明操作风险管理的基本流程。7、操作风险的资本计量方法有几种如何计量参考资料International Convergence of Capital Management and Capital Standard:A Revisal of Framework,Bank of International Settlement(BIS),2004.（有关部分）OperationalRisk:Regulation,AnalysisandManagement,CarolAlexander,Pearson Ed

6、ucation Ltd.,2003Guide to optimal operational risk and Basel 11，Published in 2006 byAuerbach Publications Taylor&Francis GroupOperational Risk toward Basel III,Greg N.Gregoriou,editor,WileyFinance,2009.商业银行操作风险，卡罗尔 亚历山大，陈林龙等译，中国金融出版社，2004年。公司治理与银行控制（下卷），杨海群，中国金融出版社，2001。巴塞尔委员会文件（协议 II、协议 III）。网络信息。学习方法提示：学习方法提示：认真听，仔细想，多做笔记，查阅资料，自主研究，小组讨论。Haiqun Yang杨海群Blog:或