计量经济学试题.pdf

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1、试题一一、单项选择题一、单项选择题1回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离;最小二乘准则指的是 DA使(YiY)达到最小值 B.使 minYiy达到最小值itt1C.使 maxYtnyt达到最小值 D.使(Y Yt)tt1n2达到最小值2在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为 CAYt a0a1Xtut BYt E(Yt/X)uiC.YaaXt D.E(Yt/X)a0a1Xtt013将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为 DA.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用 BA普通最小二乘法 B加权最小二乘法

2、C.广义差分法 D.工具变量法5.书籍 DW 统计量的值接近于 2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于 A在线性回归模型中,若解释变量X1和X2的观测值成比例,即有 X1=kX2,其中 k 为非零常熟,则该模型中存在 BA.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差7.计量经济模型分为单方程模型和 CA.随机方程 B.行为方程 C.联立方程 D.非随机方程8.样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和 BA.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性9.时间序列资料中,大多存在序列相关问题,对于分布滞后模型,这种序列相关问题就转化为 BA异方差问题 B多重共线性

3、问题C随机解释变量问题 D设定误差问题10根据判定系数R与 F 统计量的关系可知,当R=1 时有 D22AF=-1 BF=0 CF=1 DF=二、多选题二、多选题1.关于虚拟变量,下列表述正确的有 ABCDA.是质的因素的数量化 B.取值为 1 和 0 C.代表质的因素D.在有些情况下可代表数量因素 E.代表数量因素2.对于经典线性回归模型,回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有 ABCA.无偏性 B.线性性 C.方差最小性 D.确定性 E.误差最小性3.经济计量模型的应用方向是 ABDA.用于经济预测 B.用于结构分析 C.仅用于经济政策评价D.用于经济政策评价 E.仅用于经济预测、结构

4、分析4.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因是 C D EA.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量 C.经济变量相关的共同趋势D.滞后变量的引入 E.样本资料的限制5.对于有限分布滞后模型,对它应用最小二乘法估计是存在的困难是 A D EA.产生多重共线性 B.产生异方差 C.产生自相关D.损失自由度 E.最大滞后期 K 较难确定6.对于德宾瓦森 DW 检验,下列结论中正确的是 ABD;A.适用于一阶自回归形式的序列相关性检验B.模型不能含有滞后的因变量C.没有不能判定的区域D.当 DWdL 时,认为随机误差项存在一阶正自相关E.当 DWdL 时,认为随机误差项存在一阶负自相关7.模型的

5、对数变换有以下特点 A B EA.能使测定变量值的尺度缩小 B.模型的残差为相对误差C.更加符合经济意义 D.经济现象中大多数可用对数模型表示E.相对误差往往有较小的差异8.对模型 Yi=0+1X1i+2X2i+ui 进行总体显着性检验,如果检验结果表明总体线性关系显着,则以下选项中有可能正确的有 B C DA.1=2=0 B.10,2=0 C.1=0,20D.10,20 E.1=29.在回归模型中引入虚拟变量的作用有 ABCDA.反映质的因素的影响 B.分离异常因素的影响 C.提高模型的精度D.检验属性类型对被解释变量的作用E.反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响10.下列属于时间序

6、列数据的有 ACDE1990 年某省的人口数年某省各县市国民生产总值1995 年某厂的工业总产值1995 年某厂的职工人数1995 年某厂的固定资产总额三、判断题三、判断题1.只有满足基本假设条件的计量经济模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性;对2.要使得计量经济模型拟合的好,就必须增加解释变量;错3.异方差问题中,随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的;错4.计量后经济学模型解释经济活动中各种因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述;错5.计量经济学是一门经济学科,不是数学或其他;对6.所谓 OLS 估计量的无偏性就是估计值正好等于被估计值;错7.在多回归分析

7、中,F 检验显着,不必进行 t 检验;错检验所检验的模型必须包括常数项;对9.增大样本容量有可能减弱多重共线性;对10.简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的;错四、填空题四、填空题1.计量经济学的核心内容是建立和应用_;计量经济模型2_主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定;计量经济学检验3最小二乘法估计的理论依据是_定理;定理可以简述如下,给定古典线性回归模型的假定下,在各种 b 1 或 b 0 的_估计量中,最小二乘估计量具有_,亦即 BLUE估计量;高斯马尔科夫、线性无偏、方差最小的特性4.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_检验、_检验、_检验和_检验;

8、经济、统计、计量经济、预测性能5.以横截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在 _;异方差或异方差性6.所谓_,是指过去时期的,对当前被解释变量产生影响的变量;滞后变量7.虚拟变量的引入方式有_、_和_;加法方式、乘法方式和一般方式8.当总体回归模型的随机误差项在不同观测点上彼此相关时就产生了 _问题;自相关或序列相关9._是产生多重共线性的根本原因;经济变量的内在联系10.只有两个变量的相关关系,称为_;三个或三个以上变量的相关关系,称为_;简单相关,多重相关或复相关试题二一、单项选择题一、单项选择题1.在线性回归模型中,若解释变量X1和X2的观测值成比例,即有X1=kX2

9、,其中k为非零常数,则该模型中存在 BA.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差2.当质的因素引进计量模型时,需要使用 DA.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量3用模型描述现实经济系统的原则是 BA以理论分析作先导,包括的解释变量越多越好B以理论分析作先导,模型规模大小要适度C模型规模越大越好,这样更切合实际情况D模型规模大小要适度,结构尽可能复杂4.下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是 CA.时间序列数据 B.横截面数据C.计算机随机生成的数据 D.虚拟变量数据5.戈德菲尔德匡特 GQ 检验法可用于检验 AA.异方差性 B.多重共线性 C.序

10、列相关 D.设定误差6.经济计量分析的工作程序 BA.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型7.回归分析的目的是 CA.研究解释变量对被解释变量的依赖关系；B.研究解释变量对被解释变量的相关关系；C.根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值；D.以上说法都不对8.在 X 于 Y 的相关分析中 C是随机变量,Y 是非随机变量是随机变量,X 是非随机变量和 Y 都是随机变量和 Y 均为非随机变量9.在多元线性回归模型中,加入一个新的假定是 DA.随机误差项期望值为零

11、 B.不存在异方差C.不存在自相关 D.无多重共线性10.若计算的 DW 统计量的值为 0,则表明该模型 BA.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关 D.存在高阶序列相关二、多选题二、多选题1.虚拟变量取值为 0 和 1 分别代表某种属性是否存在,其中 BCA.0 表示存在这种属性表示不存在这种属性表示存在这种属性表示不存在这种属性和 1 所代表的内容可以任意设定2.异方差的常见类型有 ABCA.递增型 B.递减型 C.复杂型 D.倒 V 型3.确定滞后期长度的方法有 ABCDA.相关系数 B.修正的可决系数 C.施瓦兹准则 D.经济理论或实际经验4.如果模型中存在

12、自相关现象,则会引起如下后果 BCDEA.参数估计量有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显着性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的5利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Yi 01Xi具有以下特点 ABCA必然通过点X,YB残差 ei 的均值为常数CYi的平均值与 Yi 的平均值相等D残差 ei 与 Xi 之间存在一定程度的相关性E可能通过点X,Y6.经济计量学是下列哪些学科的统一 ABDA.经济学 B.统计学 C.计量学 D.数学 E.计算机科学7.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的 AD ;A.Eui=0 B.Varui=i2 C.

13、Euiuj0i2D.随机解释变量 X,与随机误差 ui 不相关 E.uiN0,8.两变量 X 与 Y 间线性相关关系达到最高时,相关系数 r 可能等于 AEA.1 B.C.0 D.E.-19.虚拟变量又称为 ABCDEA.属性变量 B.双值变量 C.类型变量 D.定型变量 E.二元型变量10.常见的滞后结构类型有 ABCA.递减滞后结构 B.不变滞后结构 C.倒 V 型滞后结构 D.递增型滞后结构三、判断题三、判断题1.样本容量 n 越小,残差平方和 RSS 就越小,模型拟合优度越好;错2.样本数据的收集是计量经济学的核心内容;错3.具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系,具有相关关系的

14、变量之间一定具有因果关系;错4.模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性;对检验中的 d 值在 0 到 4 之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小,数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大;错6.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关;错7.简单线性回归模型中,对样本回归函数整体的显着性检验与斜率系数的显着性检验是一致的;对8.在异方差性的情况下,若采用Eviews软件中常用的 OLS法,必定高估了估计量的标准误差;错9.虚拟变量只能作为解释变量;错10.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数;错四、填空题四、填空题1.计量经济学的主体

15、是_经济现象及其发展规律;2.在残差 et 的趋势图上,如果,残差 et 在连续几个时期中,逐次变化并不断地改变符号,即图形呈锯齿形,那么残差 et 具有_自相关；如果,残差 et 在连续几个时期中,逐次变化并不频繁地改变符号,而是几个负的残差 et 以后跟着几个正的残差 et,然后又是几个负的残差 et,.,那么残差 et 具有_自相关;负、正3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_;自相关或序列相关4.常用的三类样本数据是_、截面数据和虚拟变量数据;时间序列数据5.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学

16、定义为经济理论、_和数学三者的结合;统计学6._ 保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动,并且“平均位置”就是参数的真实值;无偏性7.可以用_占_的比重作为衡量模型对样本数据拟合优度的指标,该指标称为可决系数或判定系数;回归平方和 ESS,总离差平方和 TSS8.一阶差分法是模型存在完全_时消除自相关的一种简单有效方法;一阶正自相关9.所谓_是指对经济现象或过程的一种数学模拟;经济模型10.构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定的参数和_;随机误差项计量经济学试题计量经济学试题 3 3一、单项选择题一、单项选择题1.对样本的相关系数 r,以下结论错误的是 AA.r越接近 0,X 与

17、Y 之间线性相关程度高B.r越接近 1,X 与 Y 之间线性相关程度高C.1r10,则在一定条件下 X 与 Y 相互独立2.计量经济模型是指 CA.投入产出模型 B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型3.在回归模型中,正确表达了随机误差项序列相关的是 AA.C.COV(ui,uj)0,i j B.COV(ui,uj)0,i jCOV(Xi,Xj)0,i j D.COV(Xi,uj)0,i j4.在有限分布滞后模型 Yt=+中,短期乘数是 C回归分析中,用来说明拟合优度的统计量为 C B回归系数 C可决系数 D标准差A相关系数6.F 检验属于经济计量模型评价中的 AA.

18、统计准则 B.经济理论准则 C.经济计量准则7线性模型的影响因素 CA.只能是数量因素 B.只能是质量因素C.可以使数量因素,也可以是质量因素 D.只能是随机因素8使用多项式方法估计有限分布滞后模型 Yt=+0Xt+1Xt-1+kXt-k+ut 时,多项式i=0+1i+2i2+mim 的阶数 m 必须 AA小于 kB小于等于 k C等于 k D大于 k9.下面属于截面数据的是 D;A、1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的平均工业产值B、1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的各镇工业产值C、某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区 20 个乡镇各镇工业产值10

19、.年劳动生产率 X 千元和工人工资 Y 元之间的回归直线方程为劳动生产率每提高 1000 元时,工人工资平均 AA.增加 60 元 B.减少 60 元 C.增加 20 元 D.减少 20 元 D.识别准则Yt=20+60Xt,这表明年二、多选题二、多选题1.计量经济模型的检验一般包括内容有 ABCDA.经济意义的检验 B.统计推断的检验 C.计量经济学的检验D.预测检验 E.对比检验2.如果模型中解释变量之间存在共线性,则会引起如下后果 BCDA.参数估计值确定 B.参数估计值不确定 C.参数估计值的方差趋于无限大 D.参数的经济意义不正确统计量落在了不能判定的区域3.检验序列自相关的方法是

20、C E检验法检验法 C.图形法检验法 E.DW 检验法Q 检验法4.下列说法不正确的是 AB DA.多重共线性是总体现象 B.多重共线性是完全可以避免的C.在共线性程度不严重的时候可以进行结构分析D.只有完全多重共线性一种类型5.可决系数的公式为 B C DTSS TSS TSS ESS+RSS RSSQ 检验法的应用条件是 ABCDEA.将观测值按解释变量的大小顺序排列 B.样本容量尽可能大C.随机误差项服从正态分布D.将排列在中间的约 1/4 的观测值删除掉E.除了异方差外,其他假定条件均满足7.下列属于解决多重共线性的方法有 ABCA.直接剔除次要或可替代的变量 B.间接剔除重要的解释变

21、量C.逐步回归法检验法8.下列属于自相关产生的原因的是 ABCDEA.经济系统的惯性 B.经济活动的滞后效应C.数据处理造成的相关 D.蛛网现象 E.模型设定偏误9.在简单线性回归模型中对变量和模型的假定有 ABCDA.解释变量 X 是确定的,非随机的；虽然是随机的,但与随机误差项也是不相关；C.模型中的变量没有测量误差；D.模型对变量和函数形式的设定是正确的,即不存在设定误差;10.模型显着性检验 F 检验通不过的原因可能在于：ABCDA.解释变量选取不当或遗漏重要解释变量；B.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系；C.样本容量 n 比较小；D.回归模型存在序列相关时间序列中,不同时期

22、;三、判断题三、判断题1.在拟合优度检验中拟合优度高,则解释变量对被解释变量的解释程度就高,可以推测模型总体线性关系成；反之亦然;错2.虚拟变量原则上只能取 0 和 1.对3.拟合优度R检验和 F 检验是没有区别的;错4.当异方差出现时,常用的 t 和 F 检验失效;对5.在简单线性回归中可决系数R与斜率系数的 t 检验的没有关系;错6.异方差性、自相关性都是随机误差现象,但两者是有区别的;对7.可决系数是解释变量个数的单调递增函数;对8.单方程模型都是随机方程;对9.加法方式引入虚拟变量改变的是斜率；乘法方式引入虚拟变量改变的是截距;错10.如果建立模型的目的是进行预测,只要模型的拟合优度较

23、高,并且解释变量的相关类型在预测期内保持不变,则可以忽略多重共线性的问题;对22四、填空题四、填空题1.计量经济学分为_和_;理论计量经济学、应用计量经济学;2计量经济模型中,参数估计的方法应符合_的原则;尽可能地接近总体参数真实值3.在计量经济模型中,加入虚拟变量的途径有两种基本类型：一是_；二是_;加法方式、乘法方式4.阿尔蒙提出利用_来逼近滞后参数变化结构,从而减少待估参数的数目;多项式5.滞后变量可分为_ 和_两类;滞后解释变量和滞后被解释变量6.一般来说,多重共线性是指各个解释变量 X 之间有_或_的线性关系;精确、近似7._是运用理论计量经济学提供的工具,研究经济学中某些特定领域的

24、经济数量问题;应用计量经济学8.所谓_就是要对模型和所估计的参数加以评判,判定在理论上是否有意义,在统计上是否有足够的可靠性;模型检验9.各种经济变量相互之间的依存关系有两种不同的类型：一种是确定性的函数关系；另一种是不确定的统计关系,也成为_;相关关系10.被解释变量的变化仅仅依赖于解释变量当期影响,没有考虑变量之间的前后联系,这样的模型称为_;静态模型 计量经济学试题计量经济学试题 4 4一、单项选择题一、单项选择题1.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1,则表明模型中存在 CA.异方差 B.自相关 C.多重共线性 D.设定误差2.狭义的模型设定误差不包括

25、 CA.模型中遗漏了有关的解释变量 B.模型中包含了无关解释变量C.模型中有关随机误差项的假设有误 D.模型形式设定有误3线性模型的影响因素 CA.只能是数量因素 B.只能是质量因素C.可以使数量因素,也可以是质量因素 D.只能是随机因素4.容易产生异方差的数据为 CA.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据5.对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后期长度每增加一期,可以用的样本数据就会 BA.增加 1 个 B.减少 1 个 C.增加 2 个 D.减少 2 个6.在序列自相关的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是 CA.无多重共线性假定成立 B.同方差假定成立C.零均值假定成立

26、D.解释变量与随机误差项不相关假定成立7.应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件,下列不是其假定条件的为 BA.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归8.多元线性回归模型中,发现各参数估计量的 t 值都不显着,但模型的R值却很大,F值也2很显着,这说明模型存在 AA.多重共线性 B.异方差 C.自相关 D.设定偏误9.在下列引起序列自相关的原因中,不正确的是 DA.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性10.在简单线性回归模型中,认为具有一定概率分布的变量是 AA.内生变量

27、 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量二、多选题二、多选题1.检验自相关的方法有 ABCDA.图形法检验法 C.偏相关系数检验法检验法检验法2.降低多重共线性的经验方法有 ABCDA.利用外部或先验信息 B.横截面与时间序列数据并用C.变量或模型变换 D.增大样本容量3.解释变量显着性检验通不过的原因可能在于：ABCA.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系；B.解释变量与被解释变量之间不存在任何关系；C.解释变量之间存在线性相关关系,即模型中存在多重共线性;D.样本容量 n 比较小；4.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的 AD;A.Eui=0 B.Va

28、rui=i2 C.Euiuj0D.随机解释变量 X,与随机误差 ui 不相关 E.uiN0,i25.对于德宾瓦森 DW 检验,下列结论中正确的是 ABD ;A.适用于一阶自回归形式的序列相关性检验B.模型不能含有滞后的因变量C.没有不能判定的区域D.当 DWdL 时,认为随机误差项存在一阶正自相关E.当 DWdL 时,认为随机误差项存在一阶负自相关6对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的困难有ABCEA.无法估计无限分布滞后模型参数 B.难以预先确定最大滞后长度C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D.滞后的解释变量存在序列相关问题E解释变量间存在多重共线性问题7古典线性回归

29、模型的普通最小二乘估计量的特性有 ABCA.无偏性 B.线性 C.最小方差性 D.不一致性 E.有偏性8.如果模型中解释变量之间存在共线性,则会引起如下后果 BCDA.参数估计值确定 B.参数估计值不确定 C.参数估计值的方差趋于无限大 D.参数的经济意义不正确统计量落在了不能判定的区域9.检验序列自相关的方法是 C E检验法检验法 C.图形法检验法 E.DW 检验法Q 检验法10.对模型Yi=0+1X1i+2X2i+ui进行总体显着性检验,如果检验结果表明总体线性关系显着,则以下选项中有可能正确的有 B C DA.1=2=0 B.10,2=0 C.1=0,20D.10,20 E.1=2三、判

30、断题三、判断题1.变量变换法与加权最小二乘法实际是等价的;对2.相关系数只能反映变量间的线性相关程度,不能说明非线性相关关系;对3.系数的置信区间越小,对回归系数的估计精度就越高;对4.对于异方差模型,加权最小二乘法 WLS 才是最佳线性无偏估计;对5.如果模型对样本有较高的拟合优度,F 检验一般都能通过;对检验有运用的前提条件,只有符合这些条件 DW 检验才是有效的;对7.在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别;错8.在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析;错9.在实际中,一元回归几乎没什么用,因为因变量的行为不可能由一个解释变量来解释;错1

31、0.在对参数进行最小二乘估计之前,没有必要对模型提出古典假定;错四、填空题四、填空题1.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系,用_性的数学方程加以描述;随机2.经济计量学对模型“线性”含义有两种解释,一种是_；另一种是_;通常线性回归更关注第二种解释;模型就变量而言是线性的,模型就参数而言是线性的3._研究如何建立合适的方法去测定有计量经济模型所确定的经济关系;理论计量经济学4._是计量经济学研究的起点,也是整个计量经济分析过程中最关键的一步;模型设定或建立理论模型5.计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是

32、_；二是_;随机关系、因果关系6.构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定的参数和_;随机误差项7.所谓_就是要对模型和所估计的参数加以评判,判定在理论上是否有意义,在统计上是否有足够的可靠性;模型检验保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动,并且“平均位置”就是参数的真实值;无偏性9.计量经济学研究中,人们通常使用人为构造的_变量表示客观存在的定性现象或特征;虚拟10.被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为_;滞后效应计量经济学试题计量经济学试题 5 5一、单项选择题一、单项选择题1.将一年四个季度对因变量的影响引入到含有截距的回归模型中,则需要引入虚拟变量的个数为 BA4

33、 C.2 D.12.在 DW 检验中,当 d 统计量为 4 时,表明 BA存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定3.辅助回归模型主要用于检验 DA异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性4.在修正异方差的方法中,不正确的是 DA加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法5.在修正序列自相关的方法中,不正确的是 BA广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D.德宾两步法6.下列说法正确的是 BA异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象 D.时间序列更容易产生异方差

34、7.下列说法正确的有 CA时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显着性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数R不可以用于衡量拟合优度8.在给定的显着性水平之下,若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL 和 dU,则当 d L d du 时,可认为随机误差项 DA.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定9.对于一个回归模型中不包含截距项,若将一个具有 m 个特征的质的因素引入进计量经济模型,则虚拟变量数目为 A +110.说法不正确的是 CA.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检

35、验自相关的方法有 F 检验法D.修正自相关的方法有广义差分法2二、多选题二、多选题1.模型的对数变换有以下特点 A B EA.能使测定变量值的尺度缩小 B.模型的残差为相对误差C.更加符合经济意义 D.经济现象中大多数可用对数模型表示E.相对误差往往有较小的差异2.样本数据的质量问题,可以概括为 ABCEA.完整性 B.一致性 C.准确性 D.系统性 E.可比性3.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因是 C D EA.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量 C.经济变量相关的共同趋势D.滞后变量的引入 E.样本资料的限制4.虚拟变量取值为 0 和 1 分别代表某种属性是否存在,其中 BCA

36、.0 表示存在这种属性表示不存在这种属性表示存在这种属性表示不存在这种属性和 1 所代表的内容可以任意设定5 如果模型中解释变量之间存在共线性,则会引起如下后果 BCDA.参数估计值确定 B.参数估计值不确定 C.参数估计值的方差趋于无限大 D.的经济意义不正确统计量落在了不能判定的区域6.在回归模型中引入虚拟变量的作用有 ABCDA.反映质的因素的影响 B.分离异常因素的影响 C.提高模型的精度D.检验属性类型对被解释变量的作用E.反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响7 对于德宾瓦森 DW 检验,下列结论中正确的是 ABD;A.适用于一阶自回归形式的序列相关性检验B.模型不能含有滞后

37、的因变量C.没有不能判定的区域D.当 DWdL 时,认为随机误差项存在一阶正自相关E.当 DWdL 时,认为随机误差项存在一阶负自相关8 降低多重共线性的经验方法有 ABCDA.利用外部或先验信息 B.横截面与时间序列数据并用C.变量或模型变换 D.增大样本容量9 在简单线性回归模型中对变量和模型的假定有 ABCDA.解释变量 X 是确定的,非随机的；B.X 虽然是随机的,但与随机误差项也是不相关；参数C.模型中的变量没有测量误差；D.模型对变量和函数形式的设定是正确的,即不存在设定误差;10.模型显着性检验 F 检验通不过的原因可能在于：ABCDA.解释变量选取不当或遗漏重要解释变量；B.解

38、释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系；C.样本容量 n 比较小；D.回归模型存在序列相关时间序列中,不同时期;三、判断题三、判断题1.可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且由直观的经济含义：它定量地描述了 Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度;对2.对于异方差模型,加权最小二乘法 WLS 才是最佳线性无偏估计;对3.如果模型对样本有较高的拟合优度,F 检验一般都能通过;对检验有运用的前提条件,只有符合这些条件 DW 检验才是有效的;对5.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数;错6.多重共线性问题是随机扰动项违背古典假设引起的;错7.在实际中,一元回归几乎没什么

39、用,因为因变量的行为不可能由一个解释变量来解释;错8.对参数进行最小二乘估计之前,没有必要对模型提出古典假定;错9.计量后经济学模型解释经济活动中各种因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述;错10.经济学是一门经济学科,不是数学或其他;对四、填空题四、填空题1 计量经济模型中,参数估计的方法应符合_的原则;尽可能地接近总体参数真实值2在计量经济模型中,加入虚拟变量的途径有两种基本类型：一是_；二是_;加法方式、乘法方式3 所谓_就是要对模型和所估计的参数加以评判,判定在理论上是否有意义,在统计上是否有足够的可靠性;模型检验4.被解释变量的变化仅仅依赖于解释变量当期影响,没有考虑变量之间的前后联系,这样的模型称为_;静态模型5.所谓_,是指过去时期的,对当前被解释变量产生影响的变量;滞后变量6._ 保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动,并且“平均位置”就是参数的真实值;无偏性7._是运用理论计量经济学提供的工具,研究经济学中某些特定领域的经济数量问题;应用计量经济学8.当总体回归模型的随机误差项在不同观测点上彼此相关时就产生了 _问题;自相关或序列相关9._是产生多重共线性的根本原因;经济变量的内在联系10.只有两个变量的相关关系,称为_;三个或三个以上变量的相关关系,称为_;简单相关,多重相关或复相关