中级经济师金融实务计算公式.doc.pdf

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1、计算公式：分段复利计息：年利率年数*年计息次数本息和=本金(1）计息次数终值现值=（1年利率）年数债券：债券 1年持有期收益率：(1年后价格 -1 年前价格）利息1 年前价格支付的年利息总额债券本期收益率：（rc）p本期市场价格债券名义收益率（票面收益率）：票面收益（年利息）债券面值债券实际收益率：名义收益率-通货膨胀率股票：预期股息收入市场利率股票理论价格（绝对估值）：市盈率倍数（绝对估值）：股票市场价格每股收益市净率倍数（绝对估值）：股票市场价格每股净资产股票价格（相对估值）：每股税后盈利市盈率市盈率：股票价格每股税后盈利股票收益率：(市场组合收益率-无风险收益率)无风险收益率市场组合风险

2、溢价：市场组合收益率-无风险收益率单个证券的风险溢价：市场组合风险溢价该证券值单个证券的预期收益：无风险收益率 +该证券的风险溢价市场组合的风险溢价：市场组合预期收益率-无风险收益率基金：的净值增长率：(份额净值-期初份额净值 基金分红)100%期初份额净值反应股票基金风险大小的指标：标准差：贝塔值基金净值增长率股票指数增长率（1：活跃或激进型，1 稳定或防御型）债券基金久期（债券平均偿还期限）债券基金净值变动百分比：久期利率的变动速度对称原理：平均流动率：资产平均到期日（若 1 资产运用过度；若0 顺差；若 0，外汇储备增加，借方余额若0，外汇储备减少，贷方余额外债总量监测指标：负债率=当年

3、未清偿外债余额当年 GDP100%(应20%）债务率=当年未清偿外债余额当年货物服务出口总额100%（应）100%偿债率=当年外债还本付息总额当年货物服务出口总额100%（应25%）短期债务率 =短期外债余额当年未清偿外债余额（应）100%25%金融租赁公司的资本充足率：资本净额与风险加权资产的比例银监会的最低监管要求资本充足率 =总资本对应资本扣减项100%（要求不低于）8%风险加权资产一级资本充足率=一级资本对应资本扣减项风险加权资产（要求不低于）100%6%核心一级资本充足率=核心一级资本对应资本扣减项风险加权资产（要求不低于100%）5%杠杆率=一级资本净额调整后的表内外资产余额(商业

4、银行并表和未并表的杠杆率均不低于 4%)信用风险相关指标：不良资产率：不良信用资产（不得高于 4%）信用资产总额不良贷款（不得高于 5%）贷款总额不良贷款率：最大一家客户贷款总额单一客户授信集中度：（不得高于 15%）资本净额全部关联授信全部关联度：（不得高于 50%）资本净额贷款损失准备的考核指标：贷款损失准备贷款拨备率：（标准为高于2.5%）各项贷款余额贷款损失准备拨备覆盖率：（不得低于 150%）不良贷款余额流动性监管指标：流动性资产流动性比率：（不得低于 25%）流动性负债核心负债流动负债依存度：（不得低于 60%）总负债流动性缺口流动性缺口率：（不得低于90 天内到期的表内外流动性资

5、产收益合理性监管指标：营业费用成本收入比：（不得高于 35%）营业收入净利润资产利润率：（不得低于 0.6%）资产平均余额-10%）净利润资本利润率：（不得低于 11%）所有者权益平均余额货币数量论的货币需求理论：费雪方程式（现金交易说）：MVPT(货币存量货币流通速度价格水平剑桥方程式（重视存量占收入的比例）：MdKPY(以货币形式保存的财富占总收入的比例价格水平收入)凯恩斯的货币需求函数：MdL1(Y)L2(i)(交易及预防动机引起的 货币需求收入的正函数投机动机引起的货币需 求弗里德曼的货币需求函数：Mdf(Yp,W;rm,rb,re,1dp;u)PpdtYp=恒常收入（尤其强调）W=财

6、富结构各种资产的预期收益和机会成本：rm存款收益rb债券收益re股票收益1dp对价格的预期pdtu各种随机变量我国货币层次的划分：流通中的现金=M0狭义的货币供应量（一般称为货币M1）=M0单位活期存款商品交易数量)利率的负函数)（与价格寻求反向）广义的货币供应量）（一般称为货币和准货币M2）=M1单位定期存款储蓄存款其他存款准货币(包括单位定期存款、储蓄存款、其他存款（外币）)=M2M1B存款货币的最大扩张数1r e c法定存款准备金率漏损现金存款总额D：(原始存款额1超额存款准备金率)现金漏损率存款乘数=1r e c现金比率=基础货币 MB流通中的通货（现金）+银行存款准备金=流通中的通货（现金）+法定存款准备金+超额存款准备金货币供应量M1 MB(基础货币re c1c1 现金漏损率法定存款准备金率超额存款准备金利率)现金漏损率货币乘数=1crec