多元线性回归Wald检验.pdf

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1、湖南商学院模拟实验报告湖南商学院模拟实验报告实验地点:实验楼时间:课程名称计量经济学模拟实验实验项目名称多元线性回归模型的向量表述和Wald 检验班级姓名学号学时小组成员实验目的：考察我国自 1980-2001 年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。实验数据实验数据文件夹，Y 表示国债发行额(单位：亿元)，X1 表示国内生产总值(单位：百亿元)，X2 表示每年的财政赤字额(单位：亿元)，X3 表示年还本付息额(单位：亿元)，t 表示第 t 年的观测数据。模型：实验内容实验内容：1.1.如何利用命令，建立如何利用命令，建立 X X 和和 Y Y 矩阵矩阵；(1)选择 X1,X2,X3,Y?a

2、s group?name group01(2)输入 matrix mat_y?stom(y,mat_y)，stom(group01,mat_x)2.2.如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的 OLSOLS 估计估计；(1)输入 LS Y C X1 X2 X3?name eq01Dependent Variable:YMethod:Least SquaresDate:03/30/15Time:21:22Sample:1980 2001Included observations:22CoefficientStd.Errort-StatisticProb.?

3、CX1X2X3R-squared?Mean dependent varAdjusted R-squared?.dependent var.of regression?Akaike info criterionSum squared resid?Schwarz criterion?Hannan-QuinnLog likelihoodcriter.F-statistic?Durbin-Watson statProb(F-statistic)的方差的方差-协方差矩阵和相应的协方差矩阵和相应的 t t 统计量，统计量，2，3.3.利用命令计算随机干扰项的方差利用命令计算随机干扰项的方差并计算并计算并在

4、并在 5%5%的显着性水平下做参数的显着性检验；的显着性水平下做参数的显着性检验；(1)输入 scalar deltahat2=eq01.ssr/(22-4)?输入 scalar deltahat=sqrt(deltahat2)?输入 matrix var_cov_B=eq01.coefcov?or 在回归方程中点击 view?Covariance matrix?(2)输入 vector ttt=eq01.tstats?4.4.对如下的假设做对如下的假设做 WaldWald 检验：检验：eq01?view?coefficient test?wald?c(2)=0,c(3)=0?Wald Test:Equation:EQ01TestStatisticValue?df?ProbabilityF-statistic(2,18)?Chi-square2?Null Hypothesis Summary:Normalized Restriction(=0)Value?Std.Err.C(2)C(3)Restrictions are linear in coefficients.P 值为 0 拒绝为假设，所以 c(2)不等于 0，c(3)也不等于 0实验结果与分析：讨论与心得：成绩评定评阅教师评阅时间