湖南大学商业银行管理学期末模拟试卷B.pdf

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1、湖南大学商业银行管理学湖南大学商业银行管理学模拟试卷模拟试卷 B B一、不定项选择（每题 2 分，共 20 分）1在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（）。100%50%25%20%2新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（）。市场风险利率风险信用风险操作风险tmaxPV tt1(1i)3 商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。，式中t是n指商业银行在第 t 年的（）。现金净流量总收入 利润价值4下列功能项目中，哪一项不是商业银行资本的主要功能（）。盈利功能营业功能保护功能管理功能5现金资产管理的原则是（）。总量适度适时调节安全保障收益最大6下列能

2、够衡量商业银行盈利性的指标是（）ROAROE现金股利/利润营业利润率7下列既属于中间业务又属于表外业务的是（）信用证业务担保业务 互换业务远期利率协议8短期借款的主要渠道包括（）同业借款向中央银行借款 转贴现回购协议9银行的核心资本充足比率应不少于（）8 641010 中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过（）2 年3 年5 年10年二、判断题（每题二、判断题（每题 1 1 分，共分，共 1010 分）分）1商业银行管理的最终目标是利润最大化。（）2三性中，资金的流动性是核心。（）3商业银行向中央银行借款不可以用于投资。（）4巴塞尔协议将资本票据、资本债券、可转换债券称为次级

3、长期债券。（）5补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。（）6发行金融债券是银行筹集短期资金来源的一种主要方式。（7 敏感性缺口为正，市场利率上涨时，银行净利息收入呈下降的趋势。（8承诺费属于银行贷款价格的一部分。（）9风险转移是一种事后控制贷款风险的手段。（）10商业银行中间业务是其资产负债业务的延伸。（）三、名词解释题（每题三、名词解释题（每题 3 3 分，共分，共 1212 分）分）1市场细分2保理3全面质量管理4住房抵押贷款证券化四、简答题（每题四、简答题（每题 4 4 分，共分，共 1616 分）分）1目前影响我国商业银行中间业务发展的因素有哪些。）2简述商业银行借入资

4、金时应考虑的因素。3简要分析分业经营的利弊。4简述商业银行绩效评估的方法。五、计算题（每题五、计算题（每题 1111 分，共分，共 2222 分）分）1假设某商业银行仅存在一笔5 年期固定利率为 10%的资产，共100 单位，其资金来源是 1 年期利率为 9%的负债，共90 单位，展幅为1%。银行的股权（资本）为 10 单位。该银行年利息收入为 10 单位（现金流入），年利息支出为8.1单位（现金流出），不考虑税收，所以净利息收入为 1.9 单位（净现金流入）。如果利率在 5 年内都不发生变化，银行的净收入和股权的市场价值亦不会改变。现假设当该银行 5 年期资产刚刚形成之后，市场上对应于该资产

5、与负债的金融产品的利率紧接着分别提高了 300 个基点，即与该资产对应的金融产品的利率上升到 13%，与该负债对应的金融产品的利率上升到 12%，分别用会计模型和经济模型进行分析。2假定某商业银行敏感性资产与负债如下表(单位：百万元)资产资产一、库存现金金额金额250负债与股东权益负债与股东权益一、活期存款二、货币市场存款（60 天以金额金额320二、短期证券（60 天以内）250280内）三、长期证券（60 天以上）300三、储蓄存款（60 天以内）1180500680四、浮动利率贷款550（60 天以上）五、固定利率贷款（60 天以内）260固定利率贷款（60 天以上）六、其他资产（固定资产）合计180五、股本2202230四、同业拆入（60 天以内）4402302230合计请根据以上资料计算该行敏感性缺口 GAP，并进一步分析其利率风险状况。六、论述题（每题六、论述题（每题 1010 分，共分，共 2020 分）分）1结合我国实际论述提高商业银行资本充足率的措施。2论述商业银行证券投资的策略。