计量经济学期末试题4范文.pdf

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1、计量经济学试题计量经济学试题 4 4一、单项选择题一、单项选择题1.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（C）A.异方差B.自相关C.多重共线性D.设定误差2.狭义的模型设定误差不包括（C）A.模型中遗漏了有关的解释变量B.模型中包含了无关解释变量C.模型中有关随机误差项的假设有误D.模型形式设定有误3线性模型的影响因素（C）A.只能是数量因素B.只能是质量因素C.可以使数量因素，也可以是质量因素D.只能是随机因素4.容易产生异方差的数据为（C）A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据5.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后期长度每增

2、加一期，可以用的样本数据就会（B）A.增加 1 个B.减少 1 个C.增加 2 个D.减少 2 个6.在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（C）A.无多重共线性假定成立B.同方差假定成立C.零均值假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立7.应用 DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归8.多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的R2值却很大，F 值也很显著，这说明模型存在（A）A.多重共线性B.异方差C.自相关D.设

3、定偏误9.在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（D）A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释变量之间的共线性10.在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的变量是（A）A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量二、多选题二、多选题1.检验自相关的方法有（ABCD）A.图形法B.DW检验法C.偏相关系数检验法D.BG 检验法E.White 检验法2.降低多重共线性的经验方法有（ABCD）A.利用外部或先验信息B.横截面与时间序列数据并用C.变量或模型变换D.增大样本容量3.解释变量显著性检验通不过的原因可能在于：（ABC）A.解释变量与被解释变量之间不存在线性

4、相关关系；B.解释变量与被解释变量之间不存在任何关系；C.解释变量之间存在线性相关关系，即模型中存在多重共线性。D.样本容量 n 比较小；4.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的(AD)。A.E(ui)=0B.V ar(ui)=iC.E(uiuj)02iD.随机解释变量 X，与随机误差 ui不相关E.ui N(0，)25.对于德宾瓦森 DW检验，下列结论中正确的是(ABD)。A.适用于一阶自回归形式的序列相关性检验B.模型不能含有滞后的因变量C.没有不能判定的区域D.当 DWdL时，认为随机误差项存在一阶正自相关E.当 DWdL时，认为随机误差项存在一阶负自相关6

5、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（ABCE）A.无法估计无限分布滞后模型参数B.难以预先确定最大滞后长度C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D.滞后的解释变量存在序列相关问题E解释变量间存在多重共线性问题7古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABC）A.无偏性B.线性C.最小方差性D.不一致性E.有偏性8.如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（BCD）A.参数估计值确定B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大D.参数的经济意义不正确E.DW 统计量落在了不能判定的区域9.检验序列自相关的方法是（C E）A.F 检验法B.White

6、检验法C.图形法D.ARCH检验法E.DW 检验法F.GQ 检验法10.对模型 Yi=0+1X1i+2X2i+ui进行总体显著性检验，如果检验结果表明总体线性关系显著，则以下选项中有可能正确的有（B C D）A.1=2=0B.10，2=0C.1=0，20D.10，20E.1=2三、判断题三、判断题1.变量变换法与加权最小二乘法实际是等价的。对2.相关系数只能反映变量间的线性相关程度，不能说明非线性相关关系。对3.系数的置信区间越小，对回归系数的估计精度就越高。对4.对于异方差模型，加权最小二乘法（WLS）才是最佳线性无偏估计。对5.如果模型对样本有较高的拟合优度，F 检验一般都能通过。对6.D

7、W 检验有运用的前提条件，只有符合这些条件DW检验才是有效的。对7.在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。错8.在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。错9.在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能由一个解释变量来解释。错10.在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。错四、填空题四、填空题1.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用_性的数学方程加以描述。（随机）2.经济计量学对模型“线性”含义有两种解释，一种是_；另一种是 _

8、。通常线性回归更关注第二种解释。（模型就变量而言是线性的，模型就参数而言是线性的）3._ 研究如何建立合适的方法去测定有计量经济模型所确定的经济关系。（理论计量经济学）4._ 是计量经济学研究的起点，也是整个计量经济分析过程中最关键的一步。（模型设定或建立理论模型）5.计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是_；二是_。（随机关系、因果关系）6.构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定的参数和_。（随机误差项）7.所谓_就是要对模型和所估计的参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。（模型检验）8._ 保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动，并且“平均位置”就

9、是参数的真实值。（无偏性）9.计量经济学研究中，人们通常使用人为构造的_变量表示客观存在的定性现象或特征。（虚拟）10.被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为_。（滞后效应）五、操作题五、操作题下表列出了我国 19851998 年间税收收入 Y 和国内生产总值（GDP）X 的时间序列数据，试根据所给数据资料完成以下问题：表 1我国税收与 GDP 统计资料年份1985198619871988198919901991（1）用OLS 法建立税收与 GDP 的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后 4 位）？（2）试用 DW检验法检验模型是否存在一阶自相关（dl=1.045

10、du=1.350）？；（3）设置虚拟变量反映 1996 年税收政策的影响。方法：取虚拟变量 D1 1（1996 年以后），D1 0（1996 年以前），请写出我国税收预测函数的估计结果(y=a+b1x+b2D+b3XD)；（4）1996 年后的税收函数模型中，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4 位）？税收2041209121402391272728222990GDP8964102021196314928169091854821618年份1992199319941995199619971998税收3297425551276038691082349263GDP26638346344675958478678857446379396标准答案：0.9827存在一阶正自相关y=1234.268+0.0829x-8195.198D+0.1214XD0.2043