《金融稳健统计》PPT课件.ppt
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1、第九章第九章 金融稳健统计金融稳健统计 第一节第一节 金融稳健统计概述金融稳健统计概述 金融稳健统计产生的背景金融稳健统计产生的背景 o伴随着经济和金融全球化的迅猛发展,20 世纪 90 年代以来,世界各地金融危机频繁爆发。金融体系是否稳健,能否防御宏观经济条件恶化和国际资本流动所带来的冲击,成为各国政府和国际金融机构关注的一个重要问题。一个稳健的金融体系应该通过对社会资金的有效配置和向社会提供高效的支付体系来保证国民经济的有效运行。金融稳健统计理论的动态金融稳健统计理论的动态 oFSAP中的金融稳健性评估 nFSAP 利用综合微观审慎指标,包括CAMEL 框架中的资本充足性、资产质量、管理健
2、全性、盈利能力和流动性指标,还有市场风险敏感性、其他基于市场的参数,结合宏观审慎指标,包括经济增长、收支、通货膨胀、利率与汇率、信贷与资产价格变化、传染效应以及其他参数来进行金融体系健全性评估。通过不断的讨论和完善,IMF于2003 年底推出了金融稳健性指标指南,并把它作为成员国开展金融稳健工作的指南。o欧洲中央银行的金融稳健性评估计划 n应欧洲中央银行(ECB)银行监管委员会(BSC)的要求,ECB 金融脆弱性工作小组已经展开了对宏观审慎指标体系的初步研究。该工作组将潜在的众多指标分成三类:第一类是关于银行系统健全的系统性指标;第二类是影响银行系统的宏观经济因素;第三类是危机传染因素。o美国
3、宏观金融稳定监测指标体系 n美国的宏观金融稳定监测指标体系主要分成宏观经济指标和综合微观金融性指标两类。o宏观经济指标主要是衡量宏观经济与金融体系的稳健状况及其相互关系的指标。从金融业的角度分析,该类指标又可以分成货币政策和金融监管两个层次。o综合微观金融性指标主要包括一些反映金融业特别是金融机构当前财务及其运行状况的指标。目前,美国三家联邦银行监管当局的现场稽核都使用“统一金融机构评级系统”(即 CAMELS 评级系统)。该系统主要监测和评估金融机构经营的六个方面:资本充足率、资产质量、管理能力、收入及赢利性、流动性、对市场风险的敏感程度。金融稳健与金融监管统计的关系金融稳健与金融监管统计的
4、关系 o统计原则 n金融稳健统计规定,金融部门和非金融企业单位部门核算单位的确定遵循 国际会计准则 和 巴塞尔协议 以常住集团为基础的原则,其他部门核算单位的确定遵循 国民经济核算 常住单位的原则。金融监管统计遵循的是 国际会计准则 和 巴塞尔协议 常住集团原则。因此,金融稳健统计和金融监管统计在对金融部门核算原则上是相互协调的。o统计对象 n金融稳健统计的统计对象比较广泛,在以存款机构部门为核心的前提的同时,它还强调对其他部门,如非银行金融机构、企业部门、住户部门以及金融市场、房地产市场的统计;而金融监管统计的对象仅仅限于金融机构,尤其是存款机构。o应用范围 n金融稳健统计中的指标是相关机构
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