《计量经济学导论》PPT课件.ppt

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1、计量经济学计量经济学理论理论方法方法EViewsEViews应用应用 郭存芝郭存芝 杜延军杜延军 李春吉李春吉 编著编著第一章第一章 导导 论论 学习目的学习目的 了解计量经济学的课程性质、基本了解计量经济学的课程性质、基本内容、思想方法、发展历史、在经济学内容、思想方法、发展历史、在经济学科中的地位等，形成学好计量经济学的科中的地位等，形成学好计量经济学的初步思路，为课程学习的进一步展开作初步思路，为课程学习的进一步展开作好准备。好准备。第一章第一章 导导 论论 基本要求基本要求 初步认识计量经济学的课程性质、初步认识计量经济学的课程性质、基本内容、思想方法等，了解计量经济基本内容、思想方法

2、等，了解计量经济学的产生与发展历史、计量经济学在经学的产生与发展历史、计量经济学在经济学科中的地位，明白学习计量经济学济学科中的地位，明白学习计量经济学的价值和意义所在。的价值和意义所在。先修课程先修课程 微观经济学、宏观经济学、微观经济学、宏观经济学、(经济经济)统计统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计计、应用数理统计Quiz 1 1、试说明下式的含义并将其线性化、试说明下式的含义并将其线性化2 2、以下是一元线性模型的一个回归结果，请问有无、以下是一元线性模型的一个回归结果，请问有无错误？并解释其回归系数含义。错误？并解释其回归系数含

3、义。y=0.8-0.2x(R2=0.99)(2.63)(4.22)3.3.要了解居民收入与消费之间的关系，你可以想到要了解居民收入与消费之间的关系，你可以想到哪些实证方法？哪些实证方法？课程说明课程说明 特别强调特别强调理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；型和应用中实际问题的解决；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；与发展的方法论；必须十分重视综合练习；必

4、须十分重视综合练习；必须掌握一种应用软件必须掌握一种应用软件(SpssSpss或或EviewsEviews)，注意课堂和实注意课堂和实验的软件应用演示。验的软件应用演示。什么是计量经济学什么是计量经济学 计量经济学研究的步骤计量经济学研究的步骤 计量经济学模型与数据计量经济学模型与数据 计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展第一章第一章 导导 论论 计量经济学的定义计量经济学的定义第一节第一节 什么是计量经济学什么是计量经济学 计量经济学与其它学科的关系计量经济学与其它学科的关系 计量经济学的内容体系计量经济学的内容体系一、计量经济学的定义一、计量经济学的定义 计量经济学的英文单词是计量

5、经济学的英文单词是EconometricsEconometrics，本意是本意是“经济计量经济计量”，研究经济问题的计量方法，研究经济问题的计量方法，因此有时也译为因此有时也译为“经济计量学经济计量学”。将将EconometricsEconometrics译为译为“计量经济学计量经济学”是为了强调它是是为了强调它是现代经济学的一门分支学科，不仅要研究经济问题的计量现代经济学的一门分支学科，不仅要研究经济问题的计量方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。一、计量经济学的定义一、计量经济学的定义 第一届诺贝尔经济学奖得主挪威经济学家第一届诺贝尔经济学奖得

6、主挪威经济学家R.R.FrischFrisch将计量经济学定义为经济理论、统计学和将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的结合；数学的结合；P.A.SamuelsonP.A.Samuelson、T.C.KoopmansT.C.Koopmans、R.StoneR.Stone将将计量经济学定义为计量经济学定义为“应用合适的方法对经济理论应用合适的方法对经济理论和观察到的事实加以联系和推导，对现实经济现和观察到的事实加以联系和推导，对现实经济现象进行定量分析象进行定量分析”。一、计量经济学的定义一、计量经济学的定义 计量经济学是以经济理论为指导，以经济数计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依

7、据，以数学、统计方法为手段，通过建据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。支学科。一、计量经济学的定义一、计量经济学的定义凯恩斯：消费函数凯恩斯：消费函数疑问：疑问：1.1.可靠吗？可靠吗？2.2.0 0与与1 1是多少？是多少？3.3.成立吗？成立吗？总体与样本总体与样本经济理论基础经济理论基础概率论与统计基础概率论与统计基础样本数据基础样本数据基础一个一个例子例子二、计量经济学与其它学科的关系二、计量经济学与其它学科的关系

8、计量经济学是计量经济学是经济理论经济理论、数学数学、统计学统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。科（或边缘学科）。二、计量经济学与其它学科的关系二、计量经济学与其它学科的关系 19331933年弗里希提出：年弗里希提出：“用数量方法探讨经济学可以用数量方法探讨经济学可以从几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学从几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分不同于我们所说的一般经济理论

9、，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征，计量经济学也不应视为数学应用具有一定的数量特征，计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义词。经验表明，统计学、经济理论和数于经济学的同义词。经验表明，统计学、经济理论和数学，对于真正了解现代经济生活的数量关系，都是必要学，对于真正了解现代经济生活的数量关系，都是必要的，但本身并非是充分条件，三者结合起来才是强有力的，但本身并非是充分条件，三者结合起来才是强有力的，这种结合便构成了计量经济学的，这种结合便构成了计量经济学”。计量经济学与经济学、数学、统计学的联计量经济学与经济学、数学、统计学的联系主要是计量经济学对这些学科的系主要是计量经济学对这些学科的

10、应用应用。计量经济学与其它学科的计量经济学与其它学科的联系联系（对经济学的应用）（对经济学的应用）第一，计量经济学模型的选择和确定，包括对变量和第一，计量经济学模型的选择和确定，包括对变量和经济模型的选择，需要经济学理论提供依据和思路经济模型的选择，需要经济学理论提供依据和思路第二，计量经济分析中对经济模型的修改和调整，如第二，计量经济分析中对经济模型的修改和调整，如改变函数形式、增减变量等，需要有经济理论的指导改变函数形式、增减变量等，需要有经济理论的指导和把握和把握 第三，计量经济分析结果的解读和应用也需要经济理第三，计量经济分析结果的解读和应用也需要经济理论提供基础、背景和思路论提供基础

11、、背景和思路计量经济学与其它学科的计量经济学与其它学科的联系联系（对统计学的应用）（对统计学的应用）第一，计量经济分析所采用的数据的收集与处理、参第一，计量经济分析所采用的数据的收集与处理、参数的估计等，需要使用统计学的方法和技术来完成数的估计等，需要使用统计学的方法和技术来完成第二，参数估计值、模型的预测结果的可靠性，需要第二，参数估计值、模型的预测结果的可靠性，需要使用统计方法加以分析、判断。使用统计方法加以分析、判断。计量经济学与其它学科的计量经济学与其它学科的联系联系（对数学的应用）（对数学的应用）第一，对非线性函数进行线性转化的方法和技巧，是第一，对非线性函数进行线性转化的方法和技巧

12、，是数学在计量经济学中的应用数学在计量经济学中的应用 第二，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复第二，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复杂的参数估计方法，或者较复杂的模型的参数估计，杂的参数估计方法，或者较复杂的模型的参数估计，更需要相当的数学知识和数学运算能力更需要相当的数学知识和数学运算能力第三，在计量经济理论和方法的研究方面，需要用到第三，在计量经济理论和方法的研究方面，需要用到许多的数学知识和原理许多的数学知识和原理 计量经济学与其它学科的计量经济学与其它学科的联系联系计量经济学与其它学科的计量经济学与其它学科的区别区别 经济学、数学、统计学中的任何一门学科，经济学、数学、统

13、计学中的任何一门学科，都不能替代计量经济学，这三门学科简单地合起都不能替代计量经济学，这三门学科简单地合起来，也不能替代计量经济学。来，也不能替代计量经济学。（经济学与计量经济学）（经济学与计量经济学）计量经济学计量经济学则要对经济理论所确定的数量关系作则要对经济理论所确定的数量关系作出具体估计，也就是对经济理论进行经验的证明。出具体估计，也就是对经济理论进行经验的证明。经济学经济学一般根据逻辑推理得出结论，说明经济一般根据逻辑推理得出结论，说明经济现象和过程的本质与规律，大多是定性的表述。虽现象和过程的本质与规律，大多是定性的表述。虽然理论经济学有时也会涉及经济现象和过程的数量然理论经济学有

14、时也会涉及经济现象和过程的数量关系，如产出随投入要素的增减而增减，但不提供关系，如产出随投入要素的增减而增减，但不提供这类数量关系的具体度量，不说明随投入要素的增这类数量关系的具体度量，不说明随投入要素的增减产出增减多少。减产出增减多少。计量经济学与其它学科的计量经济学与其它学科的区别区别（统计学与计量经济学）（统计学与计量经济学）计量经济学是以计量经济学是以问题问题为导向，以为导向，以经济模型经济模型为核心为核心 统计学则是以统计学则是以数据数据为核心，常常也是以为核心，常常也是以数据数据为导向的为导向的 计量经济学对经济理论的实证作用较强。计量经济学对经济理论的实证作用较强。计量经济学对经

15、济问题有更重要的指导作用。计量经济学对经济问题有更重要的指导作用。（数学与计量经济学）（数学与计量经济学）数学只是计量经济分析及其理论研究的工具数学只是计量经济分析及其理论研究的工具 计量经济学与其它学科的计量经济学与其它学科的区别区别三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系（1 1）经典计量经济学经典计量经济学与非经典计量经济学与非经典计量经济学（2 2）理论计量经济学与应用计量经济学）理论计量经济学与应用计量经济学（3 3）宏观计量经济学宏观计量经济学与微观计量经济学与微观计量经济学（4 4）广义计量经济学与）广义计量经济学与狭义计量经济学狭义计量经济学经典计量经济学与非经典计量经

16、济学经典计量经济学与非经典计量经济学区分依据：区分依据：计量经济学的发展时期及其理论方法上的特征计量经济学的发展时期及其理论方法上的特征 经典计量经济学经典计量经济学上世纪上世纪70年代以前年代以前共同特征共同特征 1）在模型类型上，采用随机模型；）在模型类型上，采用随机模型；2）在模型导向上，以经济理论为导向；）在模型导向上，以经济理论为导向；3）在模型结构上，采用线性或可化为线性的模型，反映变量之间的因果）在模型结构上，采用线性或可化为线性的模型，反映变量之间的因果关系；关系；4）在数据类型上，采用时间序列数据或截面数据；）在数据类型上，采用时间序列数据或截面数据；5）在估计方法上，采用最

17、小二乘法或最大似然法。）在估计方法上，采用最小二乘法或最大似然法。经典计量经济学与非经典计量经济学区分依据：区分依据：计量经济学的发展时期及其理论方法上的特征计量经济学的发展时期及其理论方法上的特征 非经典计量经济学（现代计量经济学）非经典计量经济学（现代计量经济学）上世纪上世纪70年代年代以后以后内容包括内容包括 1）模型类型非经典计量经济学问题）模型类型非经典计量经济学问题 2）模型导向非经典计量经济学问题）模型导向非经典计量经济学问题 3）模型结构非经典计量经济学问题）模型结构非经典计量经济学问题 4）数据类型非经典计量经济学问题）数据类型非经典计量经济学问题 5）估计方法非经典计量经济

18、学问题）估计方法非经典计量经济学问题理论计量经济学与应用计量经济学理论计量经济学研究计量经济学的理论与方法研究计量经济学的理论与方法应用计量经济学运用理论计量经济学所提供的理论运用理论计量经济学所提供的理论与方法研究与方法研究 特定领域的具体经济活动的数量关系，侧重于建特定领域的具体经济活动的数量关系，侧重于建立与应用模型过程中的实际问题的处理，除依赖理论计量经立与应用模型过程中的实际问题的处理，除依赖理论计量经济学外，需要依赖经济理论建立模型，根据具体的经济数据济学外，需要依赖经济理论建立模型，根据具体的经济数据进行分析、预测、评价等。进行分析、预测、评价等。宏观计量经济学与微观计量经济学区

19、分依据：区分依据：对应于宏观经济学与微观经济学的划分对应于宏观经济学与微观经济学的划分利用计量经济学的理论与方法，建立宏观利用计量经济学的理论与方法，建立宏观经济模型，分析宏观经济变量之间的数量经济模型，分析宏观经济变量之间的数量关系。关系。宏观计量经济学宏观计量经济学微观计量经济学微观计量经济学对个人和家庭的经济行为进行经验分析，对个人和家庭的经济行为进行经验分析，主要包括面板数据模型的理论方法、离主要包括面板数据模型的理论方法、离散选择模型的理论方法、选择性样本模散选择模型的理论方法、选择性样本模型的理论方法，这些理论方法都属于非型的理论方法，这些理论方法都属于非经典计量经济学的范畴。经典

20、计量经济学的范畴。广义计量经济学与狭义计量经济学广义计量经济学广义计量经济学泛指所有利用经济理论、统计学、数学定量研究现实经济问题泛指所有利用经济理论、统计学、数学定量研究现实经济问题的理论、方法、技术，包括回归分析、时间序列分析、投入产的理论、方法、技术，包括回归分析、时间序列分析、投入产出分析等。出分析等。狭义计量经济学（通常）狭义计量经济学（通常）指以回归分析为核心揭示现实经济问题中的因果关系的理论指以回归分析为核心揭示现实经济问题中的因果关系的理论与方法。与方法。初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典以计量经济学的数理统计学基础知识和

21、经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；以及传统的应用模型为主要内容；高级高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。方法与应用为主要内容。本课程定位于初级水平上，适当引入中、高级的本课程定位于初级水平上，适当引入中、高级的内容。内容。第二节第二节 计量经济研究的步骤计量经济研究的步骤模型的检验模型的检

22、验模型参数的估计模型参数的估计理论模型的设定理论模型的设定模型的应用模型的应用凯恩斯消费理论凯恩斯消费理论凯恩斯设想，边际消费倾向凯恩斯设想，边际消费倾向(MPC)(MPC)，即，即收入每变化一个单位的消费变化，大于收入每变化一个单位的消费变化，大于0 0而小于而小于1 1。CY凯恩斯消费函数凯恩斯消费函数除收入外，其他因素对消费的影响？除收入外，其他因素对消费的影响？CYu年份年份个人消费个人消费CGDP19802447.13776.319812476.93843.119822503.73760.319832619.43906.619842746.14148.519852865.84279.

23、819862969.14404.519873052.24539.919883162.44718.619893223.34838.019903260.44877.519913240.84821.01980-1991年，均以十亿年，均以十亿1987年美元为单位年美元为单位资料来源：转引自资料来源：转引自Damodau N,GujaratiDamodau N,Gujarati著，林少宫译计量经济学著，林少宫译计量经济学(上上)，中国人民大学出版社，中国人民大学出版社 假定实际GDP在1994年的预期未来值是6万亿美元，问1994年的消费支出可能是多少?如果我们认为在1994年上述消费函数仍然有效，这

24、个答案就是：(-2.452)(33.078)根据已估计的消费函数，还可进行政策分析和提出政策根据已估计的消费函数，还可进行政策分析和提出政策建议。建议。例如，如果政府认为例如，如果政府认为4万亿美元的消费支出水平即可维持万亿美元的消费支出水平即可维持约约65的失业率，问什么收入水平将保证消费支出这的失业率，问什么收入水平将保证消费支出这一目标值一目标值?定义定义:理论模型的设定，是对理论模型的设定，是对经济问题的数学描述或模拟经济问题的数学描述或模拟，涉及涉及变量的设定、模型函数形式的设定、参数取值范围变量的设定、模型函数形式的设定、参数取值范围的设定的设定三个方面三个方面.描述经济问题的变量

25、一般都可以归为两类描述经济问题的变量一般都可以归为两类:一类是受其他变量影响或决定的因变量一类是受其他变量影响或决定的因变量 一类是影响或决定其他变量的自变量一类是影响或决定其他变量的自变量 被解释变量被解释变量 解释变量解释变量 第一步、理论模型的设定第一方面、变量的设定第一方面、变量的设定（解释变量的设定）解释变量的设定）第一，解释变量应是根据经济理论或实践经验确定第一，解释变量应是根据经济理论或实践经验确定的被解释变量的主要影响因素；的被解释变量的主要影响因素；第二，若有多个解释变量，需注意避免解释变量之间第二，若有多个解释变量，需注意避免解释变量之间的相关性。的相关性。第三，在设定解释

26、变量的同时，应注意保证与解释变第三，在设定解释变量的同时，应注意保证与解释变量对应的观察数据的可得性；量对应的观察数据的可得性；第一步、理论模型的设定第二方面、模拟函数形式的设定第二方面、模拟函数形式的设定 初步设定初步设定第一，直接采用数理经济学已有的函数形式第一，直接采用数理经济学已有的函数形式 第二，根据实践经验或已有研究经验设定第二，根据实践经验或已有研究经验设定第三，根据样本观察数据反映出来的变量之间的关系设定第三，根据样本观察数据反映出来的变量之间的关系设定 模型函数形式是反映解释变量对被解释变量模型函数形式是反映解释变量对被解释变量影响的数学表达式。影响的数学表达式。第四，对于其

27、他事先无法确定模型函数形式的情况，可第四，对于其他事先无法确定模型函数形式的情况，可采用各种可能的函数形式进行模拟，选择模拟结果最好采用各种可能的函数形式进行模拟，选择模拟结果最好的函数形式。的函数形式。第一步、理论模型的设定第三方面、函数取值范围的设定第三方面、函数取值范围的设定参数取值范围的设定主要根据经济理论或实践经验给出参数取值范围的设定主要根据经济理论或实践经验给出 例如例如:生产函数模型生产函数模型中有中有4 4个参数个参数效率系数效率系数、技术进步速度、技术进步速度、资本的产出弹性、资本的产出弹性、劳动的产出弹性、劳动的产出弹性，根据经济含义，可将这些参数，根据经济含义，可将这些

28、参数的取值范围设定为的取值范围设定为第一步、理论模型的设定根据根据经济经济含含义义，消消费费函数模型函数模型中的参数中的参数表示表示边际边际消消费倾费倾向，向，可将其取可将其取值值范范围设围设定定为为例如例如:第三方面、函数取值范围的设定第三方面、函数取值范围的设定参数取值范围的设定主要根据经济理论或实践经验给出参数取值范围的设定主要根据经济理论或实践经验给出 事实上，理论模型中的待估参数大都具有事实上，理论模型中的待估参数大都具有特定的经济含特定的经济含义义，可根据经济含义事先确定其取值范围。，可根据经济含义事先确定其取值范围。参数取值范围的设定可用来检验模型参数估计结果的合理性。参数取值范

29、围的设定可用来检验模型参数估计结果的合理性。第一步、理论模型的设定第一步、理论模型的设定模型的结构参数模型的结构参数 随机误差项的分布参数随机误差项的分布参数 包含在模型方程中的反映模型结构特征的参数，每包含在模型方程中的反映模型结构特征的参数，每一个结构参数以一个字母（多为希腊字母）表示一个结构参数以一个字母（多为希腊字母）表示 随机误差项的分布参数主要是随机误差项的均值和方差随机误差项的分布参数主要是随机误差项的均值和方差 第二步、模型参数的估计第二步、模型参数的估计核心内容核心内容对于单方程计量经济学模型对于单方程计量经济学模型对于联立方程计量经济学模型对于联立方程计量经济学模型通常采用

30、普通最小二乘法、极大似然法等通常采用普通最小二乘法、极大似然法等 参数估计方法参数估计方法 通常采用两阶段最小二乘法、三阶段最小二通常采用两阶段最小二乘法、三阶段最小二 乘法等参数估计方法乘法等参数估计方法第二步、模型参数的估计第二步、模型参数的估计核心内容核心内容两个不同概念两个不同概念一个基本原则一个基本原则 以公式形式表示的参数估计结果，是随机变量以公式形式表示的参数估计结果，是随机变量参数估计量参数估计量 将具体的样本观察数据代入参数估计公式得到的将具体的样本观察数据代入参数估计公式得到的参数估计结果，是具体的数值参数估计结果，是具体的数值参数估计值参数估计值得到的参数估计值尽可能接近

31、参数的真实值得到的参数估计值尽可能接近参数的真实值 因此，一般要求参数估计量满足小样本性质因此，一般要求参数估计量满足小样本性质线性性、无偏性、有效性，线性性、无偏性、有效性，或者至少满足大样本性质或者至少满足大样本性质一致性、渐近无偏性、渐近有效性。一致性、渐近无偏性、渐近有效性。第二步、模型参数的估计第二步、模型参数的估计核心内容核心内容为何是检验？为何是检验？在模型设定过程中，可能由于所依据的在模型设定过程中，可能由于所依据的经济理论对研究对象经济理论对研究对象的解释不充分的解释不充分，或者由于，或者由于自身对研究对象的认识的欠缺自身对研究对象的认识的欠缺，导，导致变量选择的偏差或模型函

32、数形式设定的错误；致变量选择的偏差或模型函数形式设定的错误；在模型参数估计过程中，可能由于在模型参数估计过程中，可能由于样本数据的统计错误样本数据的统计错误、代代表性差表性差，或者由于，或者由于其他信息的不可靠其他信息的不可靠，导致参数估计值与真，导致参数估计值与真实值存在较大差距。实值存在较大差距。无论是单方程计量经济学模型，还是联立方程计量经济学模无论是单方程计量经济学模型，还是联立方程计量经济学模型，都是建立在一定的假设前提下的，如果模型的建立型，都是建立在一定的假设前提下的，如果模型的建立违背违背了计量经济学的基本假设了计量经济学的基本假设，也会导致错误的结果。，也会导致错误的结果。第

33、三步、模型的检验第三步、模型的检验经济意义检验经济意义检验计量经济检验计量经济检验模型预测检验模型预测检验 统计推断检验统计推断检验四个方面四个方面第三步、模型的检验第三步、模型的检验第一方面、经济意义检验定义：定义：对模型参数估计值的符号、大小、相互关系在经济意义对模型参数估计值的符号、大小、相互关系在经济意义上的合理性所作的检验，主要是将模型参数的估计值与事先上的合理性所作的检验，主要是将模型参数的估计值与事先设定的模型参数取值范围进行比较。设定的模型参数取值范围进行比较。经济意义检验是计量经济学模型的一项经济意义检验是计量经济学模型的一项最基本的检验最基本的检验 第三步、模型的检验第三步

34、、模型的检验第一方面、经济意义检验具体方法：具体方法：如果参数估计值在事先设定的模型参数的取值范围之内，如果参数估计值在事先设定的模型参数的取值范围之内，说明所做的计量经济研究与经济理论或已有实践经验相符，说明所做的计量经济研究与经济理论或已有实践经验相符，可继续进行其他的检验、分析等；可继续进行其他的检验、分析等；如果参数估计值不在事先设定的模型参数取值范围之内，如果参数估计值不在事先设定的模型参数取值范围之内，说明所做的计量经济研究可能存在一定的问题，需要从说明所做的计量经济研究可能存在一定的问题，需要从模型模型设定、样本数据、参数估计设定、样本数据、参数估计等方面仔细推敲，寻找原因，对等

35、方面仔细推敲，寻找原因，对模型作出相应的调整或修改。模型作出相应的调整或修改。第三步、模型的检验第三步、模型的检验第一方面、经济意义检验例例1：在对城镇居民储蓄的研究中设定了如下模型：在对城镇居民储蓄的研究中设定了如下模型：其中，其中，表示第表示第t t年的城年的城镇镇居民居民储储蓄余蓄余额额，表示第表示第t t年的城年的城镇镇居民可支配收入居民可支配收入总额总额，是随机是随机误误差差项项，表示各种随机因素的影响。，表示各种随机因素的影响。经经参数估参数估计计得到如下回得到如下回归归方程：方程：该该模型中，城模型中，城镇镇居民居民储储蓄余蓄余额额 应应随城随城镇镇居民可支配收入居民可支配收入总

36、额总额 的增加而的增加而 的估的估计值为负计值为负，从，从经济经济意意义义上无法解上无法解释释，应应 ，这这里参数里参数 增加，即增加，即 查找原因对模型作出相应的调整或修改。查找原因对模型作出相应的调整或修改。第三步、模型的检验第三步、模型的检验例例2：在在对职对职工家庭粮食消工家庭粮食消费费需求的研究中需求的研究中设设定了如下模型：定了如下模型：其中，其中，表示第表示第t t年的人均粮食消年的人均粮食消费费支出，支出，表示第表示第t t年的粮食价格，年的粮食价格，表示第表示第t t年的人均可支配收入，年的人均可支配收入，是随机是随机误误差差项项，表示各种随机因素的影响。，表示各种随机因素的

37、影响。经经参数估参数估计计得到如下回得到如下回归归方程：方程：该该模型是一个模型是一个对对数模型，参数数模型，参数 、有着明确的有着明确的经济经济意意义义，分，分别别表示价格、表示价格、的估的估计值计值的符号与其的符号与其经济经济 的估的估计值计值之和之和应应近似近似 的估的估计值计值之和之和为为-2.23-2.23，从，从经济经济意意义义上无法解上无法解释释，应应 人均可支配收入的需求弹性。就单个参数而言，人均可支配收入的需求弹性。就单个参数而言，、意义相符，取值范围也大体适当。但根据经济意义，意义相符，取值范围也大体适当。但根据经济意义，等于等于1，因为粮食价格与人均可支配收入同时增长，因

38、为粮食价格与人均可支配收入同时增长1%时，人均粮食消费支出也时，人均粮食消费支出也 应该增长约应该增长约1%。这里。这里 查找原因对模型作出相应的调整或修改。查找原因对模型作出相应的调整或修改。需要指出，并非所有的经济理论都完全正确，实践经验需要指出，并非所有的经济理论都完全正确，实践经验更不一定就是对隐含于经济活动之后的经济规律的正确把更不一定就是对隐含于经济活动之后的经济规律的正确把握，检验经济理论、发现和发展经济理论也是计量经济研握，检验经济理论、发现和发展经济理论也是计量经济研究的主要任务。如果经过反复推敲，证明模型的设定和参究的主要任务。如果经过反复推敲，证明模型的设定和参数的估计都

39、正确无误，而是经济理论本身不完善，或者是数的估计都正确无误，而是经济理论本身不完善，或者是经验的东西本身存在偏差，就应当提出修正经济理论或经经验的东西本身存在偏差，就应当提出修正经济理论或经验说法的建议。验说法的建议。小结：小结：第二方面、统计推断检验 统计推断检验是利用数理统计学中的统计推断方统计推断检验是利用数理统计学中的统计推断方法对模型参数估计结果的可靠性进行的检验。一般包法对模型参数估计结果的可靠性进行的检验。一般包括拟合优度检验、变量显著性检验（括拟合优度检验、变量显著性检验（t t 检验）、方程检验）、方程显著性检验（显著性检验（F F 检验）等。检验）等。定义：定义：第三步、模

40、型的检验第三步、模型的检验第三方面、计量经济检验 计量经济检验是针对计量经济学模型的基本假设展开计量经济检验是针对计量经济学模型的基本假设展开的，因为计量经济学模型是建立在若干基本假设的前提之的，因为计量经济学模型是建立在若干基本假设的前提之下的，不满足基本假设的模型，会使通常的计量经济方法下的，不满足基本假设的模型，会使通常的计量经济方法失去效用，使参数估计量的性质得不到保证，使模型失去失去效用，使参数估计量的性质得不到保证，使模型失去应用价值。应用价值。定义：定义：计量经济检验一般包括计量经济检验一般包括异方差性检验异方差性检验、自相关性检验自相关性检验、多重共线性检验多重共线性检验等。等

41、。第三步、模型的检验第三步、模型的检验第四方面、模型预测检验定义：定义：模型预测检验主要检验模型参数估计值的稳定性以及相对样本数据模型预测检验主要检验模型参数估计值的稳定性以及相对样本数据变化的灵敏度，以确定所建立的计量经济学模型是否可以拓展到样本观变化的灵敏度，以确定所建立的计量经济学模型是否可以拓展到样本观察数据以外的范围。察数据以外的范围。1 1）换一组样本数据重新估计模型参数，将新得到的）换一组样本数据重新估计模型参数，将新得到的 参数估计值与原来的参数估计值进行比较，检验参数估计值与原来的参数估计值进行比较，检验 二者之间差距的显著性。二者之间差距的显著性。2 2）将所建立的模型用于

42、样本以外的实际预测，将得）将所建立的模型用于样本以外的实际预测，将得 到的预测值与实际值进行比较，检验二者之间差到的预测值与实际值进行比较，检验二者之间差 距的显著性。距的显著性。第三步、模型的检验第三步、模型的检验1.1.理论检验理论检验l l经济理论是否成立经济理论是否成立经济理论是否成立经济理论是否成立?符号检验符号检验符号检验符号检验l l特定条件下的反常情况特定条件下的反常情况特定条件下的反常情况特定条件下的反常情况!2.2.统计检验统计检验:数学上的证明数学上的证明l l模型变量、函数形式、参数估计模型变量、函数形式、参数估计模型变量、函数形式、参数估计模型变量、函数形式、参数估计

43、l l判定系数与残差判定系数与残差判定系数与残差判定系数与残差解释能力解释能力解释能力解释能力形式形式形式形式l lF F F F值值值值参数同时为参数同时为参数同时为参数同时为0 0 0 0可能性可能性可能性可能性变量总体变量总体变量总体变量总体l lT T T T值值值值解释变量估计值分别为解释变量估计值分别为解释变量估计值分别为解释变量估计值分别为0 0 0 0的可能性的可能性的可能性的可能性每个变量每个变量每个变量每个变量3.3.计量经济学准则检验计量经济学准则检验:参数估计的条件证明参数估计的条件证明l l随机误差项是否存在异方差和序列相关随机误差项是否存在异方差和序列相关随机误差项

44、是否存在异方差和序列相关随机误差项是否存在异方差和序列相关l l解释变量是否为随机变量解释变量是否为随机变量解释变量是否为随机变量解释变量是否为随机变量l l解释变量之间是否存在高度线性相关解释变量之间是否存在高度线性相关解释变量之间是否存在高度线性相关解释变量之间是否存在高度线性相关依依次次进进行行第三步、模型的检验第三步、模型的检验结构分析结构分析经济预测经济预测政策评价政策评价检验和发展经济理论检验和发展经济理论 第四步、模型的应用第四步、模型的应用第一方面、结构分析第一方面、结构分析 结构分析是对客观经济活动中变量之间关系的研究，结构分析是对客观经济活动中变量之间关系的研究，主要分析经

45、济变量或结构参数的变化对整个经济系统的影主要分析经济变量或结构参数的变化对整个经济系统的影响。响。常用的结构分析方法：常用的结构分析方法：边际分析边际分析乘数分析乘数分析弹性分析弹性分析研究某一变量的绝对变化对另一变量的直接影响，研究某一变量的绝对变化对另一变量的直接影响，是最简单的结构分析形式是最简单的结构分析形式 研究某一变量的绝对变化对另一变量的综合影响，研究某一变量的绝对变化对另一变量的综合影响，包括直接影包括直接影 响与间接影响，使用联立方程模型的响与间接影响，使用联立方程模型的 简化式进行简化式进行 乘数分析十分方便。乘数分析十分方便。研究某一变量的相对变化对另一变量的影响程度，研

46、究某一变量的相对变化对另一变量的影响程度，以变量的变化率的形式度量，使用对数模型可直以变量的变化率的形式度量，使用对数模型可直 接进行弹性分析。接进行弹性分析。第四步、模型的应用第四步、模型的应用第二方面、经济预测第二方面、经济预测 经济预测是利用估计了参数并通过了检验的模型，在样本数据以外，经济预测是利用估计了参数并通过了检验的模型，在样本数据以外，由已知或事先测定的解释变量，预测对应的被解释变量的数值。由已知或事先测定的解释变量，预测对应的被解释变量的数值。对被解释变量在同一空间状态下的对被解释变量在同一空间状态下的未来预测未来预测 对被解释变量在不同空间状态下的对被解释变量在不同空间状态

47、下的空间预测空间预测第四步、模型的应用第四步、模型的应用第三方面、政策评价第三方面、政策评价 政策评价是将经济目标作为被解释变量，将经济政策作为解释变量，政策评价是将经济目标作为被解释变量，将经济政策作为解释变量，利用计量经济学模型对各种可供选择的经济政策方案的实施后果进行模拟利用计量经济学模型对各种可供选择的经济政策方案的实施后果进行模拟测算，从中选择较好的政策方案。测算，从中选择较好的政策方案。三种方法三种方法1 1）工具）工具目标法。目标法。给定经济目标，即被解释变量，通过对模型取值，给定经济目标，即被解释变量，通过对模型取值，确定解释变量的取值确定解释变量的取值 2 2）政策模拟。）政

48、策模拟。将不同政策方案代入模型，计算各自的目标值，将不同政策方案代入模型，计算各自的目标值，对比目标值决定方案的取舍对比目标值决定方案的取舍 3 3）最优控制方法。）最优控制方法。将计量经济学与最优化方法结合，选择使目标达到将计量经济学与最优化方法结合，选择使目标达到最优的政策或政策组合最优的政策或政策组合 第四步、模型的应用第四步、模型的应用第四方面、检验和发展经济理论第四方面、检验和发展经济理论 检验经济理论检验经济理论就是按照经济理论设定理论模型，利就是按照经济理论设定理论模型，利用实际经济数据对模型进行参数估计和检验，得出经济理论用实际经济数据对模型进行参数估计和检验，得出经济理论是否

49、与客观经济事实相符的结论。是否与客观经济事实相符的结论。发展经济理论发展经济理论就是针对某一经济活动设定各种可就是针对某一经济活动设定各种可能的模型，利用实际经济数据对各种模型进行参数估计和检能的模型，利用实际经济数据对各种模型进行参数估计和检验，从中发现与实际经济数据拟合最好的模型。验，从中发现与实际经济数据拟合最好的模型。第四步、模型的应用第四步、模型的应用第三节第三节 计量经济模型与数据计量经济模型与数据计量经济学模型中的变量及变量间的关系计量经济学模型中的变量及变量间的关系计量经济学模型中的方程计量经济学模型中的方程计量经济学模型计量经济学模型计量经济学中应用的数据计量经济学中应用的数

50、据变量变量被解释变量与解释变量被解释变量与解释变量内生变量与外生变量内生变量与外生变量虚拟变量虚拟变量一、计量经济学模型中的变量及变量间的关系一、计量经济学模型中的变量及变量间的关系被解释变量与解释变量被解释变量与解释变量（因果差异）（因果差异）是模型的分析研究对象，是具有某种概率分布是模型的分析研究对象，是具有某种概率分布的随机变量，也称为的随机变量，也称为“因变量因变量”或或“应变量应变量”（dependent variabledependent variable）、）、“回归子回归子”（regressandregressand）等。）等。是分析研究对象的主要影响因素，是确定性的是分析研究