2020年河南省《初级风险管理》测试卷(第632套).pdf

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1、第1页 2020年河南省初级风险管理测试卷 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.()是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，也可消耗流动性。A.资产流动性 B.表外流动性 C.负债流动性 D.权益流动性 2.损失数据收集的原则不包

2、括()。A.重要性原则 B.准确性原则 C.统一性原则 D.客观性原则 3.对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括()。A.货币政策因素 第2页 B.金融市场因素 C.季节性因素 D.微观经济因素 4.下列关于战略风险管理的说法错误的是()。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系 B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案 C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面 D.商业银行扩展信用卡发行范围属于战略风险中的品牌风险 5.法律风险与操作风险之间的关系是()。A.操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部

3、合规风险与法律风险是相同的 C.法律风险与操作风险相互独立 D.操作风险包括法律风险 6.相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?()A.法人信贷业务 B.柜面业务 C.代理业务 D.资金交易业务 7.对于战略风险管理的理解错误的是()。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具 B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.战略风险一经批准不得更改 D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件 8.巴塞尔委员会将操作风险定义为()。第3页 A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的概率 B

4、.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况 C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险 9.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是()。A.战略风险识别可以从战略、宏观、微观三个层面入手 B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一 C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面 D.最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案 10.关于负债来源分散化管理的说法错误的是()A.风险管理人员应熟悉多样化的融资来源，了解银行融资来源的组成，熟悉不同类型金融工具的流动性特点，明了各

5、融资工具在不同情景下的表现与可获得程度 B.融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划相一致 C.商业银行应限制其从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度 D.高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度 11.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的()。A.25 B.20 C.10 D.30 12.下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是()。A.提供新产品或服务 B.进入或退出市场 C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 第4页 D.建立企业级风险管

6、理信息系统的决策是否恰当 13.下列各项中，不属于失职违规情形的是()。A.对客户进行误导 B.从事超越授权交易 C.恶意毁损 D.支配超出权限资金额度 14.(?)针对特定时段，计算到期资产(现金流出)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A.流动性比率指标法 B.现金流分析法 C.缺口分析法 D.久期分析法 15.()是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.融资流动性 16.在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价

7、格属于哪种类型的价值()。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.重估价值 17.在持有期为1天、置信水平为97的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。A.在1天中的损失有97的可能性不会超过3万元 第5页 B.在1天中的损失有97的可能性会超过3万元 C.在1天中的收益有97的可能性不会超过3万元 D.在1天中的收益有97的可能性会超过3万元 18.()是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。A.间接国别风险 B.传染风险 C.货币风险 D.主权风险 19.金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本

8、所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 20.()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率指标法 B.自我评估法 C.关键风险指标法 D.因果分析模型 21.会导致政治风险发生的情形不包括()。A.政府财政政策的改变 B.战争 C.政权更替 D.政治冲突 22.对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越()。第6页 A.弱 B.强 C.不变 D.不确定 23.外债总额

9、与国民生产总值之比的一般限度是()。A.1520 B.2025 C.2530 D.3035 24.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是()。A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 25.()是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.负债流动性 B.表外流动性 C.资产流动性 D.表内流动性 26.()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。A.

10、融资流动性风险 B.市场流动性风险 C.负债流动性风险 D.抵押流动性风险 第7页 27.某商业银行核心负债为了2800万元，总负债为5600万元，则该银行核心负债比例为()。A.30 B.50 C.20 D.5 28.下列关于声誉风险的说法错误的是()。A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关 C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”29.一个典型和完整的洗钱过程不包括()A.放置 B.离析 C.评估 D.融合 30.关于商业银行操作风险的下列说法，错误的是()。A.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般

11、选择降低风险、承受风险、转移或缓释风险、回避风险四种策略 B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法避免、降低的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 二、多选题(共 20 题)31.蒙特卡洛模拟法的优点包括()。A.考虑到了波动性随时间变化的情形 B.在测算风险时比解析模型能得出更可靠、更综合的结论 第8页 C.透明度高、直观，对系统要求相对较低 D.运算耗时过长 E.体现了非线性资产的凸性 32.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括

12、()。A.客户监管难度大 B.缺乏风险意识或风险防范经验不足 C.内控制度不完善、业务流程有漏洞 D.业务管理分散，缺乏统筹管理 E.个人信用体系不健全 33.设计良好的关键风险指标体系要满足的原则有()。A.可靠性 B.全面性 C.敏感性 D.整体性 E.重要性 34.以下哪些属于商业银行的柜面业务()。A.账户管理 B.存取款 C.现金库 D.会计核算 E.账务处理 35.下列关于缺口分析的理解，正确的有()。A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法 B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响 第9页 C.当某一时间段内的负债大于资产时

13、，就产生了负债敏感型缺口 D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降 E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升 36.日常国别风险信息监测渠道包括()A.新闻平台 B.外部评级机构数据 C.内部评级机构数据 D.银行内部信息 E.银行外部信息 37.下列关于久期的说法正确的是()。A.久期是用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 B.久期也称为持续期 C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的

14、商 38.示例性的预警信号有 A.资产质量恶化 B.股价大幅下跌 C.银行评级下调 D.无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差缩小 E.银行收入上升 39.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括()。A.实施方案中所涉及的风险因素 B.与其他竞争对手战略实施方案的比较 第10页 C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平 D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析 E.银行日常经营管理的规范 40.流动性风险的内部因素包括()。A.表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响 B.信用风险加大，到期资产不

15、能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险 C.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流 D.出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机 E.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险 41.通常，市场风险计量管理报告分为()。A.日报 B.月报 C.季报 D.半年报 E.年报 42.员工方面引发的操作风险具体表现为()。A.职员欺诈 B.失职违规 C.文件或合同缺陷 D.违反用工法律 E.与客户纠

16、纷 43.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择()策略控制操作风险。第11页 A.降低风险 B.承受风险 C.转移风险 D.回避风险 E.缓释风险 44.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有()。A.创造有利的资金使用环境 B.能够确保产品和服务的溢价水平 C.能够减少进入新市场的阻碍 D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 E.能够完全避免风险事件和未来损失 45.金融市场流动性指标包括()。A.股票市场指数 B.票据转贴现利率/相对国债点差 C.信用债市场利率/相对国债点差 D.货币市场利率/相对国债点差 E.公司债市场利率 46.自评工作要坚持的原则有()。A.全

17、面性 B.及时性 C.完整性 D.前瞻性 E.重要性 47.流动性应急计划具体应包括()，A.预警指标 第12页 B.沟通披露 C.计划演练 D.职能分工 E.审批更新 48.以下各项属于流动性负债的是()。A.活期存款 B.超额准备金 C.应付账款 D.定期存款 E.发放的票据和债券 49.应急机制的关键要素包括()。A.设定触发应急计划的情景 B.资产方应急措施和负债方应急措施 C.明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责 D.至少每年一次对应急计划进行评估 E.区分法人和集团层面 50.影响向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括()。A.外汇占款 B.贷款投放 C.现

18、金支取 D.财政存款 E.人民币对主要国家货币的汇率 三、判断题(共 10 题)51.融合阶段，是指不法分子通过错综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质，以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨。()第13页 52.战略风险是有形的，是可以量化的。()53.对于商业银行来说，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。()54.操作风险既包括法律风险，又包括声誉风险和策略风险。()55.流动性缺口率不得低于10。()56.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统。()57.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。()58.风

19、险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性，才能确保应急预警体系的有效性。()59.通常，国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。()60.在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自个人。()四、简答题(共 2 题)第14页 单选题答案：1：B 2：D 3：D 4：D 5：D 6：B 7：C 8：C 9：B 10：C 11：B 12：C 13：C 14：C 15：B 16：C 17：A 18：C 19：B 20：A 21：A 22：B 23：B 24：C 25：A 26：A 27：B 28：B 29：C 30：C 多选题答案：31：

20、A,B,E 32：B,C,E 33：A,C,D,E 34：A,B,C,D,E 35：A,B,C 36：A,B,D 37：A,B,D,E 38：A,B,C 39：A,C,D 40：A,B,C,D,E 41：C,D,E 42：A,B,D 43：A,B,C,D,E 44：A,B,C,D 45：A,B,C,D 46：A,B,D,E 47：A,B,C,D,E 48：A,C,D,E 49：A,B,C,D,E 50：A,B,C,D 判断题答案：51：错 52：错 53：错 54：错 55：错 56：对 57：对 58：对 59：对 60：错 简答题答案：相关解析：1：表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期

21、权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，也可消耗流动性。2：损失数据收集的原则包括：重要性原则；准确性原则；统一性原则；谨慎性原则；全面性原则。3：对银行体系流动性产生冲击的常见因素：一是宏观经济因素和货币政策因素 二是金融市场因素 三是季节性因素 4：选项 A，战略风险强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系；选项 B，商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案；选项 C，战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面；选项 D，扩展信用卡发行范围属于

22、竞争对手风险。5：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。第15页 6：柜面业务是最容易引发操作风险的业务环节。7：选项 A，经济资本配置是战略风险的一个重要工具，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模；选项 B，董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南；选项 C，战略风险一经批准，并不意味着战略规划因此长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正；选项 D，在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些

23、技术性较强的假设条件。8：巴塞尔委员会将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。9：A 项应为战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。C 项战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面。D 项应为以风险为导向。10：C 选项错误，商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。11：商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的 20。12：是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训属于战略风险识

24、别微观层面的内容。13：失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。选项 ABD 均属于失职违规事件，选项 C 属于内部欺诈事件。14：考生只需记住，计算差额，是缺口分析法的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。15：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。16：公允价值是指在计量日市场

25、参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格。17：风险价值(Value at Risk,VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。在持有期为 1 天、置信水平为 97的情况下，若计算的风险价值为 3 万元，则表明该银行的资产组合在 1 天中的损失有 97的可能性不会超过 3 万元。18：货币风险是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。19：题目中 A 项所描述的是名义价值；B 项所描述的是市场价值；C 项

26、所描述的是公允价值；D 项所描述的是重估价值。20：流动性比率指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。21：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。第16页 22：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越强。23：一般的限度是 2025，高于这个限度说明外债负担过重。24：选项 D，久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，则银行最终的市场价

27、值将增加，所以 A 项正确，C 项错误；选项 B，如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。25：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。26：融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。27：根据公式：核心负债比例=核心负债总负债100，即核心负债比例=28005600100=50。由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在 60左右，股份制银行的中值在 50左右。28

28、：在激烈的市场竞争条件下，声誉风险的损害有可能是长期的，甚至是致命的，A 项正确；缺乏经营特色和社会责任感，即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害，B 项错误；声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序，C 项正确；具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”，敢于接受暂时性危机或挑战，D 项正确。29：一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式。30：C 选项表述中出现了对风险管理很消极的态度，对于无法降低又无法避免的风险，如人员、流程、系统等引起的操作风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进

29、行主动管理。相关解析：31：C 项是历史模拟法的优点，D 项是蒙特卡洛模拟法的缺点。蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得其在测算风险时比解析模型能得出更可靠、更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。但是该方法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。32：个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括缺乏风险意识或风险防范经验不足，内控制度不完善、业务流程有漏洞，管理模式不科学、经营层次

30、过低而缺乏约束，个人信用体系不健全，所以 BCE 内容正确。33：设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则，且须明第17页 确数据口径、门槛值、报告路径等要素。34：以上均属于商业银行的柜面业务。柜台业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。35：遇到缺口这个知识点时，简单记住正缺口就是银行正资产，负缺口就是银行在负债。于是，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。36：日常国别风险信息监测渠道包括:一是新闻平台 二是外部评级机构数据 三是银行

31、内部信息 37：选项 AB，久期也称为持续期，久期是用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量；选项 C，根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生反比例变动；选项 DE，久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商。38：示例性的预警信号有 银行收入下降。资产质量恶化。银行评级下调。无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。股价大幅下跌。资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。无法获得市场借款。39：商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经

32、营管理活动中，具体内容为：首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内。其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色。最后，战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。40：流动性风险的内部因素：经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定的资金，导致资产负债期限结构第19页 (3)减少进入新市场的阻碍;(4)维持客户和供应商的忠诚度;(5)创造有利的资金使用环境;(6)增进和投资者的

33、关系;(7)强化自身的可信度和利益持有者的信心;(8)吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;(9)最大限 45：金融市场流动性指标:股票市场指数、国债市场利率、票据转贴现利率/相对国债点差、信用债市场利率/相对国债点差、银行债市场利率/相对国债点差、货币市场利率/相对国债点差等。46：自评工作要坚持下列原则:一是全面性；二是及时性；三是客观性；四是前瞻性；五是重要性。47：流动性应急计划具体应包括六部分内容:职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。48：活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、发放的票据和债券等属于流动性负债。49：各银行流动性应急机制具有各

34、自特点。但是监管机构要求和商业银行实践都表明流动性应急计划应具备一些关键要素。这些关键要素包括:(1)设定触发应急计划的情景，至少应当包括银行评级被大幅降低的情况。(2)明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责。(3)包括资产方应急措施和负债方应急措施，列明压力情况下的应急资金来源和第20页 量化信息，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制，确保应急资金来源可靠、充分。(4)区分法人 50：影响中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素。相关解析：51：离析阶段，是指不法分子通过错综复杂的金融交易，

35、模糊和掩盖非法资金的来源、性质，以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨。52：战略风险是无形的，是难以量化的。53：对于商业银行来说，并不是流动性越强越好。54：操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和策略风险。55：流动性缺口率指标不得低于-10。56：国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。57：银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。58：风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性，才能确保应急预警体系的有效性。59：通常，国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。60：在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自企业和个人。相关解析：