2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷B卷含答案.docx

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1、2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷B卷含答案单选题（共50题）1、下列（）不属于商业银行资本充足率管理办法中规定的交易账户的内 谷。A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价 差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸【答案】B2、巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机 率B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C.由不完善或有问题的内部程序、

2、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损 失的风险D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】C3、（2021年真题）新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风 险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产 品（）、的过程。A.风险事件B.风险结果29、（）是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损 失事件。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.信息科技系统事件【答案】B30、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以 下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.买入期限较短的金融

3、产品B.买入期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品【答案】B31、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方 面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表 述，错误的是0。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】D32、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险规避B.风险对冲C.风险转移D.风险分散【答案】C33、某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为20

4、0亿 元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%,则该银 行次级类贷款余额最多为（）亿元。A. 200400B. 600800【答案】c34、在经济转型、机构变革的环境中，（）已经成为我国金融机构各类风险的主 要来源。A.环境因素B.制度因素C.人员因素D.技术因素【答案】c35、（2018年真题）下列关于声誉风险管理的具体做法中，错误的是（）。A.强化声誉风险管理培训B.确保及时处理投诉和批评C.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致D.努力实现承诺【答案】D36、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生

5、的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A37、下列不属于杠杆率指标特点的是（）。A.杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保 银行保有相对充足的资本水平B.避免了资本套利和监管套利C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产D.杠杆率具备逆周期调节作用【答案】C38、下列不属于单币种敞口头寸的是（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】C39、（2020年真题）商业银行可以采

6、用流动性比率法来评估自身的流动性状 况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债 准确计量B.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于 150%C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比例不低于25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】B40、企业向商业银行购买远期利率合约（FRA）的主要目的是（）oA.锁定未来的借款成本B.对冲未来的汇率风险C.锁定未来的投资收益D.对冲利率下降的风险【答案】A41、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。A. 一些关键

7、流程和核心业务不应外包出去B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】C42、风险监管的主要内容不包括()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.准备风险为本的现场调查D.建立应对支付危机的处置体系【答案】C43、以下不属于利率风险按来源不同分类的是()。A.商品价格风险B.重新定价风险C.基准风险D.期权性风险【答案】A44、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是 ()OA

8、.流动性风险形成原因更复杂B.流动性风险涉及的范围更广C.流动性风险管理只需做好流动性安排D.流动性风险被视为多维的风险【答案】C45、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷 款，属于可疑类贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因 素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应进行分类D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】A46、（2018年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一 家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A.如有足够资金可以提供担保B.无

9、资格提供担保C.有资格提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】B47、土地使用期限审核是指土地权利人以出让或转让方式取得的国有土地使用 权的，其使用期限（）。A.应符合国家规定的国有土地使用权期限B.应与农地使用合同相符C.应满足使用者的需要D.无任何限制【答案】A48、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与 技术手段创新并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A49、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关 注建立安全生产档案资料的收集，（）是基础。A.常抓不懈B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为

10、本【答案】C50、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6. 5亿元。在 不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6. 5亿元， 开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形 下，债权人好比（）。A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权【答案】A多选题(共20题)1、应急调度的目的是()。A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调 整B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的C.按预期方案将资源在各专业间合理分配D.消除进度偏差【答案】D2、我国商业银行信用风险监管指标包

11、括()。A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备充足率D.单一客户授信集中度E.预期损失率【答案】ACD3、根据巴塞尔新资本协议的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准 有()。A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元C.必须保留子组合的损失率数据D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势【答案】ABCD4、下列选项中关于施工项目的基本规定说法错误的是（）。A.施工项目是建设项目或其中的单项工程、单位工程、分部工程、分项工程的 施工活动过程B.建筑企业是施工项目的管理主体C

12、.建筑产品具有多样性、固定性、体积庞大的特点D.施工项目的任务范围是由施工合同界定的【答案】A5、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.银行呆账收回率大幅减小D.银行工作人员服务态度恶劣E.银行不能按时完成客户的兑现要求【答案】ABCD6、下列（）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。A.制定危机管理规划B.从投诉和批评中积累早期预警经验C.确保及时处理投诉和批评D.增加对客户/公众的透明度E.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一【答案】ABCD7、下列关于单

13、一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。A.敝口头寸二即期净敝口头寸+远期净敝口头寸+期权敝口头寸+其他B.即期净敝口头寸;即期资产-即期负债C.即期净敝口头寸=即期资产+即期负债D.远期净敝口头寸=远期卖出-远期买入E.远期净敞口头寸;远期买入-远期卖出【答案】AB8、可用来简化协方差矩阵的方法的是（）。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型【答案】AB9、下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还D.某房贷借款人无法

14、全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少C.风险类型D.风险等级【答案】D4、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管 理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操 作风险的识别与评估。这是因为()。A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中【答案】C5、出让国有建设用地使用权转让中，转让房地产时应具备的条件不包括()O

15、A.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书B.转让时已经建成的，应持有房屋所有权证书C.属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的30%以上D.属于成片开发土地的，形成工业用地或其他建设用地条件【答案】C6、外部人员的故意欺诈属于()A.内部流程B.系统缺陷C.人员因素【答案】ABD10、流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。A.快速增长资产的主要资金来源为市场大宗融资B.所发行的流通债券（包括次级债券）交易量上升C.所发行的股票价格下跌D.债权人提前要求兑付而造成支付能力出现不足E.存款大量流失【答案】D11、除了采用流动性比率/指标法和现金流分析方法以外，国际商业银

16、行还广泛 利用（）来深入分析和评估商业银行的流动状况。A.缺口分析法B.负债分析法C.久期分析法D.隐性分析法【答案】AC12、以下各项中，属于区域风险预警的情况的有（）。A.政策法规发生重大变化B.区域经营环境的恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.国家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策【答案】ABC13、（）是绩效考核的中心内容。A.工作态度B.工作能力C.工作业绩D.工作过程【答案】C14、贷款重组可以采取的措施有（）。A.减少贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整贷款期限【答案】ABCD15、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产

17、质量从前期到本期变化的比 率指标有）。A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比【答案】CD16、关于商业银行公司董事会的说法，正确的有（）。A.承担商业银行风险管理的最终责任B.负责审批风险管理的战略、政策和程序C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评D.制定风险管理的程序和操作规程E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则【答案】AB17、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风 险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操 作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（）。A. 了解业务

18、和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指 标E.对操作风险进行分类【答案】ABD18、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。A.国家信用风险评级B.对一国发生风险事件概率的估计C.跨境转移风险评级D.对转移风险事件发生概率的估计E.事件风险评级【答案】ABCD19、工程验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D20、某管道安装工程，在进行阀门安装前，根据现行国家标准通用阀门标 志GB1220的规定，对阀门进行了强度和严密性试验。根据背景资料，回答下 列问题。A.

19、 0. 5MPa0. 6MPaB. 0. 8MPa1. OMPa【答案】DD.外部事件【答案】D7、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是 ()OA.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.人民币贷款D.外币债券投资【答案】C8、负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是()。A.董事会B.监事会C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】C9、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。A.基本的重组方向B.重组流程每个阶段的评估目标C.重组的财务约束D.增加控制措施，限制企业经营活动【答案】D10、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临

20、的国家风险及其可能造成的经济损 失很大，因而 不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（） 方式进行，从而减少个别银行 单独放款的可能风险。A.国别限额B.共同投资C.银团贷款D.风险投资【答案】C11、（2019年真题）社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括 （）oA. M0B.M1C. M2M3【答案】D12、（2021年真题）巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括 （）A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报 告的需要C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.

21、要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务【答案】C13、母线槽沿墙水平安装高度应符合设计要求，设计无要求时距地不应小于 (),母线应可靠固定在支架上。A. 1. 8m2. 0mB. 2. 2m2. 4m【答案】c14、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是()。A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正【答案】B15、以下哪个不是项目技术交底的层级()。A.施工组织设计的交底

22、B.施工方案的交底C.分项交底D.分部工程交底【答案】D16、银行风险管理的流程不包括()。A.风险识别B.风险控制C.风险评级D.风险计量【答案】C17、假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为 900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。B.-1C. 1.51【答案】C18、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重 要。A.子公司的经营状况B.集团内关联交易C.资本来源D.高层人事安排【答案】B19、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。A.企业类客户和机构类客户B.单一法人客户和集团法人客户C.法

23、人客户和个人客户D.集体客户和个人客户【答案】C20、（2021年真题）商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失B.预期损失C.违约损失D.非预期损失【答案】B21、（2018年真题）在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最 低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.对于一般企业的债权D.对我国政策性银行的债权【答案】D22、企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款 1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（）。A. 0. 780. 94B. 0. 750. 74【答案】c23、

24、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】D24、（2018年真题）对企业进行生产与经营风险分析的时候，对国内企业来 说，存在的最突出的问题是（）。A.经营管理不善B.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.企业治理结构不完善【答案】A25、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其 中（）风险敏感度最高。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.内部评级法【答案】C26、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%和 30%,三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%和9%,则该部门总的 资产百分比收益率是()。A. 14.5%14%B. 13.5%12%【答案】A27、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中, ()oA.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加I,出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D28、下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是 ()OA.衡量商业银行的风险状况B.以时点数据为基础C.属于静态指标D.预估商业银行的风险变化程度【答案】D