2022商业银行风险管理基本方法_商业银行风险管理流程.docx

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1、2022商业银行风险管理基本方法_商业银行风险管理流程 商业银行风险管理基本方法由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“商业银行风险管理流程”。 商业银行风险管理基本方法 (一)商业银行风险识别 风险识别是商业银行风险管理的第一个环节，它所要解决的核心问题是判别商业银行所承受的风险在质上归属于何种详细形态。商业银行面临的风险多种多样，且相互交织，须要仔细地加以识别，才能对其进行有的放欠的估汁、评价和处理。 风险识别的基本方法有： 1财务报表法。商业银行的财务报表主要有资产负债表、损益表、现金流量表等。通过财务报表分析可获得各种风险指标，如贷款与存款比率、资本与资产比率、负债与

2、流淌资产比率等。进行财务报表分析，不仅要分析风险指标的状况及改变，而且要对银行整个财务状况进行综合分析。除了比率、比例静态分析外，还要进行时期、趋势等动态分析。对详细业务，还要对与之往来的银行或客户的财务报表进行风险分析。采纳综合、系统的财务报表分析方法，才能精确地确定银行目前及将来经营的风险因素。 2风险树搜寻法。它是以图解的形式，将商业银行风险逐层予以分解，使之可以顺藤摸瓜，最终找到银行所承受的风险详细形态。因为风险分散后的图形呈树枝状，故称风险树。采纳这种建立风险树的识别方法，商业银行可以清楚、精确地判别明白自己所承受风险的详细形态极其性质，简洁、快速地认清所面临的局面，为以后的相关决策

3、供应科学的依据。 3专家看法法。这种方法操作过程是，由风险管理人员制定出调查内容，以发放调查表的方式连同银行经营状况的有关资料一起发给一些专家。专家依据调奁表所列问题，并参考有关资料各自独立提出自己的看法。风险管理人员汇合整理专家看法，把这些不同看法及其理由反馈给每位专家。经过这样多次反覆，最终由风险管理人员将看法汇总成基本趋势一样的结果。这种识别方法，既能使专家各自提出观点，互不干扰，又能使每个专家从中得到肩发，从而达到集思广益的效果。 4筛选一监测一诊断法。筛选是指将各种风险因素进行分类，确定哪些风险因素明显会引起损失，哪些因素须要进一步探讨，哪些因素明显不重要应当解除出去，监测是指对筛选

4、出来的风险凶素进行观测、记录和分析，驾驭这些结果的活动范围和变动趋势。诊断是依据监测结果进行分析、评价和推断，对风险进行识别。 (二)商业银行风险评估 风险评估是商业银行风险管理的其次个环节。通过风险识别，商业银行在精确判别所承受的风险在质上是何种形态后，随之须要进一步把握这些风险在量上可能达到何种程度，以便确定是否加以限制、如何限制。主要方法有客观概率法、统计估值法、回来分析法等。 1客观概率法，是指商业银行在估计某种损失发生的概率时，假如获得足够的历史资料，用以反映当时的经济条件和发生的经济损失，则可以利用统计的方法计算该种经济损失发生的概率。 2统计估值法，是指利用统计得来的历史资料，可

5、以确定在不同经济条件下，某种风险发生的概率；或在不同风险损失程度下，某种风险发生的概率。 3回来分析法，是通过找出问接风险因素与干脆风险因素的函数关系，来估计干脆风险因素的方法。 （三）风险管理 风险管理是商业银行风险管理的第三个环节，它详细包括风险预防、风险规避、风险分散、风险转嫁、风险抑制和风险补偿。 风险预防，是指对风险设置各层预防线的方法。商业银行抵挡风险的最终防线是保持足够的自有资本。各国金融监管当局对商业银行资本足够性都有明确的规定，并将其作为金融监管的一项重要内容。如前所述，新巴寒尔协议规定资本与风险资产的最低比例为8，并对风险资产的权重提出了比较规范的计算方法。因此，要达到风险

6、预防的目的，更重要的是加强商业银行内部管理，主动调整风险资产结构，使之随时与资本状况相适应。此外，在资产份额中保持肯定的打算金也能起到良好的风险防范作用。平常分期提取专项的风险补偿金，如风险基金和坏账打算金等，以补偿将来可能出现的损失。 风险规避是指对风险明显的经营活动所实行的避重就轻的处理方式。一是决策时，事先预料风险发生的可能性及其影响程度，对超过商业银行风险承受实力、难以掌控的活动予以回避；如对于风险较大、难以限制的贷款，必需规避和拒绝；资产结构短期化，以降低流淌性风险和利率风险；债权互换扬长避短，趋利避害；外汇业务，努力保持硬通货债权、软通货债务，规避汇率改变带来的风险。二是实施方案过

7、程中，发觉不利的状况时，刚好中止或调整方案。 风险分散，包括随机分散和有效分散。随机分散是指单纯依靠资产组合中每种资产数量的增加来分散风险，每种资产的选取是随机的。在业务发展正常的条件下，利用扩大业务规模来分散风险。有效分散是指运用资产组合理论和有关的模型对各种资产进行分析，依据各自的风险、收益特性和相互关系来实现风险、收益最优组合。商业银行风险分散的详细做法有：资产种类的风险分散、客户种类的风险分散、投资工具种类的风险分散、货币种类的风险分散、国别种类的风险分散。 风险转嫁，是商业银行通过保险、签订合同、转包等形式把风险部分或者全部转嫁给其他单位，但同时往往须要付出肯定代价，如履约保证金、手

8、续费、收益分成等。转移风险形式主要有：购买保险；签订远期合同；开展期货交易；转包等。 风险抑制，是指商业银行担当风险之后，要加强对风险的监督，发觉问题刚好处理，争取在损失发生之前阻挡状况恶化或提前实行措施削减风险造成的损失。风险抑制常用于信用贷款过程，主要方法为：发觉借款人财务出现困难，马上停止对客户新增贷款，尽力收回已发放贷款；追加担保人和担保金额；追加资产抵押等。 风险补偿，是指商业银行用资本、利润、抵押品拍卖收入等资金补偿其在某种风险上遭遇的损失。 （四）商业银行风险评价 风险评价是商业银行风险管理的第四个环节，它是指在取得风险评估的基础上，探讨风险的性质、分析风险的影响、寻求风险对策的

9、行为。 常见的风险评价方法主要有成本效益分析法、风险效益分析法、权衡风险法、综合风险法、统计型评价法。 1成本效益分析法，它探讨在实行某种措施的状况下，需付出多大的代价，以及可以取得多大的效果。 2风险效益分析法，它探讨在实行某种措施的状况F，须要担当多大风险，以及可以取得多大的效果。 3权衡风险方法，它将各种风险所致后果进行量化比较，从而权衡各种风险存在与发生可能造成的影响。 4综合分析法，它是利用统计的分析法将问题构成因素划分为不同范畴的要素，对各范畴内的详细项目进行专家调查统计，评出分值，然后依据分值与权数，计算要素实际评分值与最大可能值之比，作为风险程度评价的依据。 5统计型评价方法，

10、它足对已知发生概率及损益值的各种风险成本及效果比较分析，进而进行评价的方法。 农村商业银行风险管理基本制度 共青农村商业银行风险管理基本制度 第一章总则第一条为建立健全共青农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”风险管理体系，增加自我约束实力，有效防范各类风险，确保平安稳健. 某商业银行风险管理基本制度 农村商业银行风险管理基本制度第一章总则第一条为建立健全农村商业银行股份有限公司（以 下简称“本行”风险管理体系，增加自我约束实力，有效防范各 类风险，确保平安稳健. 商业银行风险 商业银行风险商业银行属于高负债经营的企业，由于其经营的特别性，在运作中会出现多方面的风险，主要可以分为信用风险、

11、操作风险、市场风险和其他风险。为保障商业银行的平安经营. 商业银行风险管理答案 1、银行业面临的最主要的风险是（ ）（8.33 分） A 市场风险 B 信用风险 C 操作风险 D 战略风险 正确答案:B 多选题1、风险的特征包括（ ）（8.33 分）A 隐藏性B 加速性C 可控性D 扩. 商业银行风险管理浅析 商业银行风险管理浅析摘要：随着世界经济全球化进程的推近，中国银行业也将进一步融入国际金融体系，我国商业银行将干脆面对来自国际金融巨头的强劲挑战。随着中国金融市场开放程. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页