《金融计量学2》课程教学大纲.docx

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1、金融计量学2课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：金融计量学课程代码：FEG403学 分：4周学时：总学时：51二、任课教师、助教、教室等情况（五）上课时间：每周三5-7节（六）纪 律：1、无特殊情况，不允许无故缺课。2、每次作业须在规定时间内提交。三、阅读材料（一）推荐教材：1. An Introduction to Analysis of Financial Data with R, Ruey S. Tsay, Wiley, 2013. （RT2013）2. R语言计量金融分析与应用，何宗武，清华大学出版社，2018.（二）参考教材1. Time Series Analysis, Jame

2、s D. Hamilton, Princeton, 1994. （JH994）2. The Elements of Financial Econometrics, Jianqing Fan & Qiwei Yao, Science Press, 2015. （FY2015）3. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering, 2nd, David Ruppert & David S. Matteson, Springer, 2015. （RM015）（三）进一步阅读教材1 .精通R语言一用于量化金融（影印版），东南大学出版社，20

3、16年1月.2 .主动投资组合管理，机械工业出版社，2014年7月.四、课程内容概要（一）课程目标1 .深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，培养具有正确政治方向、 热爱社会主义、担当民族复兴大任的新时代金融人才。2 .理解并掌握金融计量学各个模型的产生动机和相关理论。3 .能正确应用金融计量的各个模型解决实际中遇到的金融问题。例如，波 动率的预测，在险价值（VaR）的计算等。4 .对市场微观结构有初步的了解，能够处理和分析高频金融数据。5 .能够基本上读懂国内外金融学期刊上有关金融计量实证应用类的文章。6 .熟练应用R软件进行金融计量模型的估计、检验和预测。7 .精通以下技能：分析金融数

4、据的能力、口头陈述的能力、用Latex等编辑软件制作演示文稿和动态报告的能力、文献及数据搜索和互联网信息检索能力。8 .通过师生交流、同学合作，养成认真、严谨的学习态度。（二）教学内容序号题目知识点学时（课堂教 授）1基础知识回顾（-）线性回归简介3（二）线性回归的软件实现2绪论（-）金融计量的研究对象3（-）R语言简介3资产收益率和 金融数据的特 征（-）资产收益率6（-）常用金融数据库介绍（三）R中金融数据下载实现（四）收益率数据的特征（五）非参数密度函数的估计（六）应用举例4金融时间序列 的线性模型（一）平稳性和ACF6（二）移动平均过程（MA）（三）自回归过程（AR）（四）MA和AR模

5、型阶数确实定（五）ARMA模型及其阶数确实定（六）ARMA模型的估计及诊断（七）非平稳和季节性（八）ARIMA模型的预测5资产波动率和 波动率模型（一）波动率的定义及其特征6（二）波动率模型的构建过程（三）检验ARCH效应（四）ARCH和GARCH模型（五）GARCH扩展模型6极值理论、分 位数和在险价 值（一）风险测度和一致性9（二）在险价值VaR（三）RiskMetrics（四）VaR预测的计量方法（五）分位数估计（六）极值理论7高频金融数据 分析（一）非同步交易和买卖价差9（二）交易数据的特征（三）价格变化模型和久期模型（四）已实现波动率8多元时间序列 分析（一）弱平稳和交叉相关矩阵6（

6、二）向量自回归模型（三）协整（四）配对交易9课程复习课程.主要内容问顾、答疑3课时总计：57学时51 （课程教授）+3（答疑） + 3 （课程考核）（三）课程要求1 .预备知识：计量经济学、概率论与数理统计2 .教材、参考书和文献阅读作业：课堂进行随机抽查回答与提前指定汇报结 合的方式。3 .平时课后作业：按规定的时间提交作业到课程中心，作业提交一周后由助 教与授课教师在课上进行讲评。4 .期末考试：闭卷考试，要求熟练掌握本课程的理论推导，并运用本课程所 学的理论模型与方法分析实际问题。（四）教学安排时间 安排讲授内容授课 方式作业（教材）/ 测验辅助学习材料第1周基础知识回顾：1线性模型2最

7、小二乘法估计3最大似然估计4假设检验5线性回归的软件实现讲授 课外阅读文献杳询、阅 读1.推荐阅读：An Introduction to Statistical Learning, .lames et al., Springer; 2013, Chapter 1.第2周第一章资产收益率和金融数据 的特征1各种资产收益率的定义2金融数据库介绍讲授 课外阅读文献查询、阅 读 作业11.推荐阅读： 何宗武第四章 RT2013Chapter 1, Pl-20FY2015Chapter 1, Pl-7第3周第一章资产收益率和金融数据 的特征3金融数据下载的R语言实现4R语言入门讲授 课外阅读教材及参考

8、书阅读1.推荐阅读： Notes on R: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics,2016第4周国庆节放假第5周第章资产收益率和金融数据 的特征5收益率数据的特征6非参数密度函数的估计讲授 课外阅读提交作业1 并布置作业2RT2013-Chapter 1,P20-35FY2015-Chapter 1,P7-30第6周第二章金融时间序列的线性模 型1平稳性的定义及其重要性2自相关函数（ACF）3移动平均过程（MA）4自回归过程（AR）讲授 课外阅读教材及参考 书阅读RT2013Ch 叩 ter 1, P39-79FY2

9、015-Chapter2JH994-Chapter 1-3第7周第二章金融时间序列的线性模讲授教材及参考型4自回归过程（AR）5 MA和AR模型阶数确实定6 ARMA模型及其阶数确实定7 ARMA模型的估计及诊断课外阅读书阅读RT2013-Chapter 1,P79-86, P86-125 FY2015Chapter2JH994Chapter 4&5第8周第二章金融时间序列的线性模 型8非平稳性和ARIMA模型 第三章资产波动率和波动率模 型1波动率的定义及其特征2波动率模型的构建步骤3检验ARCH效应讲授 课外阅读教材及参考 书阅读（交作 业2并布置 作业3）RT2013-Chapter4,

10、 P176-185FY2015-Chapter3第9周第三章资产波动率和波动率模 型4 ARCH 和 GARCH 模型5 GARCH扩展模型讲授 课外阅读教材及参考 书阅读（交作业3 并布置作业4）RT2013Chapter 4, P185-210, P211-226FY2015-Chapter3第10周第四章极值理论、分位数和在险 价值1风险测度和一致性2在险价值VaR3 RiskMetrics4 VaR预测的计量方法讲授 课外阅读教材及参考 书阅读RT2013-Chapter 7, P327-352 推荐阅读：Handbook of Financial Econometrics, VI,

11、Chapter 10, Value at Risk.第11周第四章极值理论、分位数和在险 价值5分位数估计6极值理论讲授课外阅读教材及参考 书阅读（交作 业4并布置 作业5）RT2013Chapter 7, P352-372第12周第五章高频金融数据分析1非同步交易2买卖价差讲授 课外阅读教材及参考 书阅读RT2013Ch 叩 ter6,P274-282第13周第五章高频金融数据分析3交易数据的特征4价格变化模型讲授课外阅读教材及参考 书阅读RT2013-Chapter 6,P282-297第14周第五章高频金融数据分析3久期模型4已实现波动率讲授课外阅读教材及参考 书阅读（交作业5）RT2013-Chapter 6,P298-323第15周第六章多元时间序列分析1弱平稳2交叉相关矩阵3向量自回归模型讲授 课外阅读教材及参考 书阅读FY2015-Chapter4第16周第六章多元时间序列分析 4协整讲授教材及参考 书阅读5配对交易课外阅读自主案例分 析布置作业6FY2015-Chapter4第17周上机：1 ARMA模型建模与估计 2GARCH模型建模与估计 3运用计量模型计算VaR 4协整检验答疑讲授、上机 和答疑交作业6五、考核方式考试形式考察内容考察方式分值期末考试课程教学内容闭卷考试60作业6次作业课后独立完成，按规定及时提交40