《精算概论》教学大纲.docx

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1、精算概论教学大纲适用范围：2017本科人才培养方案课程代码：13150311课程类别：专业基础选修课学 分：3学分学 时：48学时先修课程：数学分析、高等代数、概率论与数理统计及利息理论适用专业：金融数学教 材：寿险精算基础，杨静平编著，北京大学出版社，2006年开课单位：基础部一课程的性质与任务课程性质：本课程是金融数学专业本科学生的专业基础选修课。课程任务：该课程属于专业教育平台中的选修课程。它是金融保险与数学学科相结合的 课程，是中国准精算师和精算师资格考试的必考科目之一。精算是利用数理模型来估计和分 析未来的不确定事件(风险)产生的影响，特别是对于财务的影响，在社会保险、金融、投资、

2、证券等领域广泛应用。寿险精算是利用数学、经济学、统计学、寿险、非寿险、人口学、养 老基金、投资等理论，对金融、投资等行业中的风险问题提出数量化意见，使未来价值的可 能性数量化。通过本课程的学习，让学生掌握寿险精算的基本概念、基本理论和基本思想, 掌握寿险精算的基本原理，利用精算原理解决寿险中的有关问题，领会精算学缜密的思维逻 辑，培养寿险精算方面的基本学术素养和实践能力，为进一步掌握精算技术、研究寿险精算 领域的问题奠定扎实的理论基础。二、课程的基本内容及要求(-)生存模型与生命表1.课程教学内容(1)引言；(2)生存分布；(3) x岁个体的生存分布；(4)随机生存群和确定生存群；(5)生命表

3、；(6)分数年龄上的分布假设；(7)选择生命表与终极生命表；(8)精算实务中的应用。2 .课程重点难点重点：传统生命表、选择-终极生命表及由生命表推导的其他函数等生命表函数模型。难点：生命表函数模型。3 .课程教学要求(1)理解生存模型、精算生存模型及一些相关函数；(2)理解参数生存模型，掌握均匀分布、指数分布、伽马分布、威布尔分布等分布；(3)掌握传统生命表、选择-终极生命表及由生命表推导的其他函数等生命表函数模型;4 4) 了解非整数年龄生存函数。(-)多生命生存模型1 .课程教学内容(1)引言；(2)精算表示法；(3)多生命模型与单生命模型的关系；(4)联合生存状态；(5)最后生存者状态

4、；(6)与死亡次序相关的概率；(7)单生命个体的假设；(8) Frank 耦合；(9)共同扰动模型；(10)实例分析。2 .课程重点难点重点：精算表示法和Frank耦合。难点：Frank耦合和共同扰动模型。3 .课程教学要求(1)理解多生命模型与单生命模型的关系；(2)理解与死亡次序相关的概率及单生命个体的假设；(3)掌握精算表示法，Frank耦合和共同扰动模型；4 4) 了解非整数年龄生存函数，联合、最后生存者状态。(三)多元衰减模型1.课程教学内容(1)引言；(2)模型的假设及基本的公式；(3)相关的一元衰减模型；(4)分数年龄上的分布假设；（5）多元衰减群；（6）多元衰减表；（7）多元衰

5、减模型与联合生存状态；（8）二元衰减模型-死亡与退何。2 .课程重点难点重点：模型假设和基本公式。难点：二元衰减模型和养老金模型。3 .课程教学要求（1）掌握模型假设和基本公式；（2）理解多衰减表；（3） 了解分数年龄上的分布假设；（4）理解多元衰减模型与联合生存状态；（5） 了解精算实务：二元衰减模型和养老金模型。（四）死亡保险的精算现值1 .课程教学内容（1）引言；（2）生存保险；（3）定期死亡保险；（4）终身死亡保险；（5）生死合险；（6）延期死亡保险；（7）每年划分为m个区间的情况；（8）变额人寿保险；（9） 一个重要的定理；（10）在实务中的应用。2 .课程重点难点重点:不同人寿保险

6、的比较。难点：计算不同时间赔付的保险精算现值。3 .课程教学要求（1） 了解传统人寿保险产品，如：死亡保险、生存保险、生死合险等；（2）会计算不同时间赔付的保险精算现值，如：死亡年度末赔付、死亡时立即赔付;3 3） 了解变额保险、延期保险等保险形式。（五）生存年金的精算现值4 .课程教学内容（1）引言；（2）生存保险的进一步讨论；（3）连续生存年金；（4）期初生存年金；（5）期末生存年金；（6）每年分m次给付的年金；（7）年金模型在金融中的应用；（8）精算实务中精算现值的计算方法。5 .课程重点难点重点：期初生存年金、期末生存年金等离散生存年金；连续生存年金、每年m次给付 的年金。难点：连续生

7、存年金、每年m次给付的年金。6 .课程教学要求（1） 了解定期确定生存年金、指数化生存年金、联合生存年金等生存年金产品；（2）掌握期初生存年金、期末生存年金等离散生存年金；（3）掌握连续生存年金、每年m次给付的年金。三、课程学时分配教学章节理论实践（验）讨论、习题一、单生命生存模型801二、多生命生存模型1001三、多元衰减模型801四、死亡保险的精算现值1001五、生存年金的精算现值801总计444四、课程考核考核方式和考核时间：本课程采用开卷笔试考核方式，考试时间120分钟。考核基本要求：考核总成绩由期末试卷成绩和作业评价、课堂讨论等过程性评价成绩组 成。其中：期末试卷成绩为100分（权重

8、60%）,试题类型为填空题、选择题、计算题和 综合题等类型，过程性评价和考试试题分值与教学大纲各章节的学时基本成比例，试卷中基 本知识、基本理论、基本技能占70%左右，综合应用题、分析题占30%左右；作业评价、 课堂讨论等过程性评价成绩为100分（权重40%）；过程性评价和考查试题分值分配应与 教学大纲各章节的学时基本成比例。五 参考书目1 .寿险精算学（修订版），熊福生、沈治中编著，武汉大学出版社，2006年；2 .寿险精算原理，李晓林编著，中国财政经济出版社，2008年;3 .寿险精算数学教程，刘波编著，立信会计出版社，2006年；4 .寿险精算，卓志编著，西南财经大学出版社，2003年；5 .寿险精算实务，李秀芳编著，中国人民大学出版社，2006年;6 .寿险精算学，雷宇编著，北京大学出版社，1998年；7 .精算数学与实务，肖芸茹编著，南开大学出版社，2007年。