2023年风险管理章节测试.docx

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1、5舟风险管理第八章章节测试一、单选题共24题2 0 23年6月，巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出，（）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体 系的安全和稳健发挥作用。A、资本结构、外部审计、市场竞争1 B、资本规定、监督检查、市场纪律，* C、资本规定、监督检查、市场竞争D、资本结构、外部审计、市场纪律标准答案:B效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，保证监管目的的实现，又要努力 减少监管成本，不给纳税人、被监管对象带来承担。A、以最快速度提出监管意见B、最大限度维护监管层的利益,* C、合理配置和运用监管资源

2、，提高监管效率r* D、为监管对象节约尽也许多的成本标准答案：C根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标，以及银行业金融机构监管信息系统中非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我 国共设定了（）个流动性监管指标。A、5B、6c a、7CD、8标准答案：C在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额，该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备金的数 额与贷款类资产的比率。下面关于这一指标说法错误的是（）A、该指标等于或大于不良贷款率，说明该行存在信用风险B、该项比率小于不良贷款率，表白该行存在信用风险C、该项比率低于不良贷款率的差值越大，风险限度越高D*、该项比率

3、可认为监管当局提供鉴定银行信用风险状况的依据标准答案:A管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设 计影响。A、数量、复杂性、及时性B、运营速度、复杂性、便捷性C右、质量、数量、及时性Ds质量、及时性、便捷性标准答案:C在计算资本充足率时，对质押的解决非常严格，仅涉及一些高质量的金融工具。认可的质押品大体分为两类：一类是钞票类资产；另一类 是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是（）A、评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券, * B、银行存单C*、我国省及省以下政府投资公用公司发行的债券D、黄金标准答案:A

4、CAMELS评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系涉及六大要素评级和一个综 合评级，也称骆驼评级。除/资产质量、管理和营利性之外，还涉及哪三个因素？（）A.资本充足性、负债比率、客户结构B、核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度C缶、核心竞争力、流动性、客户结构D、资本充足性、流动性、市场风险敏感度标准答案:D银行监笥的有效实行必须具有完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分,银行监 管法律框架由哪三个层级的法律规范构成？（）A、立法、行政法规、规章B、法律、行政法规、规章C、法律、监管文献、制度D

5、、立法、监管文献、制度标准答案：B银行监管的必要性原理可以概括为五个方面，其中之一是利益冲突论.是说银行通常存在扩大其资产规模而增长利润的潜在动力。但由于 银行自身并不承担所有风险成本，容易引发银行机构在信贷配给方面的（）问题，导致金融市场效率低下。A、盲目扩张和风险增大B、逆向选择和风险增大C、逆向选择和道德风险D、盲目扩张和道德风险标准答案：C监管理念是指在监管实践中遵循的指导思想。监管理念既来源于监管实践，是对监管实践的总结，又指导银行监管实践,是实行银行业监管的 行为准则。在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，目前，我国银监会提出的监管理念是（）。A、管法人、管风险、管内控、提高

6、透明度B、管董事会、管风险、管利润、提高透明度”C、管人事、管经营、管风险、提高透明度DA、管董事会、管风险、管经营、提高透明度”标准答案:A流动性监管核心指标涉及:流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率,按照本币和外币分别计算。其中流动性指标的 计算公式是（），该指标不得（）A、流动性资产余额/流动性负债余额*100%,低于25%B、流动性资产余额/负债余额* 1 0 0 %，高于25%C%、一段时期的流动性资产余额平均值/一段时期的流动性负债平均值*1 00%,低于2 5%D、流动性资产余额/负债余额*100%,低于8%标准答案：A银行风险监管指标众多，下列指标与其分类相

7、应对的的是（）A、市场风险类指标一一操作风险损失率B、信用风险类指标一一市值敏感性比率CI、市场风险类指标一一累计外汇敞口头寸比例D、流动风险类指标一一预期损失率标准答案:C商业银行的资本可以定义为三类。其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于填补非预期损失的资本是（）。A、账而资本B、经济资本C、监管资本Da、风险资本标准答案:B在计算资本充足率时，对于表外项目相应的风险权重要按照两步转换的方法计算。一方面将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得 等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性拟定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产。下列哪项我外项目的信用转换系 数是20%?

8、（）A、等同于贷款的.业务B、某些交易相关的或有负债，涉及投标保函、履约保函、预付保函、预留金保函等C、与贸易相关的短期或有负债，如有优先索偿权的装运货品作抵押的跟单信用证D、信用风险仍在银行的资产销宙与购买协议标准答案：CCAMELS评级体系需对资产质量进行评级，卜.列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素？（）A、资产质量对资本的影响,如资产减值准备的充足限度B、无形资产对资本的影响C、表内外资产中各口径的问题资产的金额、结构分布、问题严重限度以及变化趋势D、银行进入资本市场或通过其他渠道增长资本的能力标准答案:C自中央银行行使监管职能直到中国银行业监督管理委员会专司银行监管职能以来，银行监

9、管部门根据法律和行政法规，颁布大量行业规章 制度和管理指引。按风险类别划分，风险管理相关领域重要监管规章制度和监管分为四大类。下列属于操作风险管理领域的是（）A、商业银行不良资产监测和考核行行办法B、商业银行市场风险管理指引C、商业银行合规风险管理指引D、商业银行信息披露暂行办法标准答案：C按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在（）的悖论。因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出 进行适当限制和管理。A、垄断与竞争B、成本和收益C、风险和收益D、扩张和风险标准答案:A风险监管是通过辨认商业银行固有的风险种类，进而对其所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准评价银

10、行经营管理状况的监管方式。 从监管实践看，银行监管的演变分为两个阶段。第一阶段的标志是1979年美国监管当局提出CAMEL评级体系（后来演化为CAMELS ）, 第二个阶段的监管目的是（）。A、以客户利益为导向B%、以风险为本C&、以资产负债表为主Da、以风险分散为主标准答案:B流动性监管核心指标中，人民币超额备付金的比率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存钞票）/人民币各项存款期末余额*10 0 %, 其比例不得低于2%.关于外币超额备付金比率的计算公式是（）A、（在中国人民银行超额外汇准备金存款+库存钞票）/外币各项存款期末余额*10 0 %B、（在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同

11、业外汇款项+外汇钞票）/外币各项存款期末余额*10 0 %C*、（在中国人民银行超额外汇准备金存款+外汇钞票）/外币各项存款期末余额*10 0%Da、（在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇钞票）/银行各项存款期末余额*1 0 0%标准答案:B商业银行经营的目的是追求利润最大化。其赚钱能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率屈于赚钱能力监管指标，下列关于这 一指标，说法错误的是（）A、资本收益率也称为股本收益率B、其计算公式为：税前收入/资本金总额C，、该指标可以审查银行资本或股本的赚钱能力D、一般来说，资本金赚钱率较高，达成或超过行业平均水平的银行应当是比较好的银行

12、标准答案：B我国对商业银行资本充足率的计算依据2023年银监会发布的商业银行资本充足率管理办法。它以1988年资本协议为基础，按照审 慎的原则拟定了商业银行资本充足率计算方法。商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为 （）A、资本充足率=（资本-扣除项）/（操作风险加权资产+12.5*市场风险资本规定）B、资本充足率=资本/（信用风险加权资产+8大市场风险资本规定）C,资本充足率=（资本扣除项）/（信用风险加权资产+8*市场风险资本规定）, D、资本充足率=（资本扣除项）/（信用风险加权资产+12.5*市场风险资本规定） 标准答案:D在资本监管要点里，

13、关于资本充足率的信息披露应当由商业银行董事会负责，未设立董事会的，由（）负责。A、高级管理层，B、行长C、风险控制部门 A D、银行发言人标准答案：BCAMELS评级体系需对流动性进行评级，下列哪一项属于流动性评级时应考虑的因素？（）A、资金来源的构成、变化趋势和稳定性Ba、源自非交易性头寸利率风险敞口的性质和复杂限度C、留存利涧以补充资本的能力D、银行赚钱的质量，以及银行赚钱对业务发展的影响标准答案：A在新巴塞尔协议中,市场约束是三大支柱之一。市场约束发挥作用的基础是（）A、信息披露B、有效监管C, 、自由市场机制D、公平竞争标准答案：A二、多选题共12题在风险为本的监管框架中,风险评估是风

14、险为本监管最为核心的环节，其作用是辨认机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向、以及风 险管理能力。它包含的环节有（）A、了解银行的业务和风险管理制度B、界定其重要的业务领域C,用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐个进行辨认和衡量D&、列举风险产生的因素E、形成风险评估报告标准答案:ABCE风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的限度，表达为资产质量从前期到本期变化的比率,属于动态指标。风险迁徙类指标涉及正常贷款迁 徙率和不良贷款迁徙率。其中，正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初 正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注

15、类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）* 1 00%,关于该比率的计算说法对 的的是（）A、由于不良贷款几乎都是国内公司产生的，因此该指标不需计算外币口径数据B、期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和C*、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和D、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和E、期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，山于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核

16、销等因素而减少的贷款标准答案:CDE市场准入是指监管部门采用行政许可于段审咨、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入涉及 （）A、机构准入B、业务准入C、高级管理人员准入D、资金准入E、雇员准入标准答案：ABC关于外部审计和监督检查的关系，下列说法对的的是（）A、银行监管侧重于金融机构风险和合规性的分析，外部审计侧重于财务报表审计Ba、外部审计和银行监管统一于非现场检查C、外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录& D、外部审计意见和监管意见同样作为信息披露的内容, 并因此具有相对独立、客观、公正的立场E、外部审计报告是银行监管的重要资料

17、，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的,两者的互相配合并形成合力是加强风险监 管，防范金融危机的有效保证标准答案:ACDE风险为本的监管框架是由若干个互相衔接的具体监管环节组成的、不断循环往复的监管流程，除r r解机构和风险评估，其他的流程有（）A、规划监管行动BA、准备风险为本的现场检查C、现场检查结束后公布监管处罚措施，结束监管活动D、实行风险为本的现场检查并拟定评级EA、监管措施、效果评价和连续的非现场监测标准答案:ABDE风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，涉及累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率下 列关于这一类指标说法对的的是（）A、

18、累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比Ba、累计外汇敞口头寸比率不得低于2 0%C、累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用在险价值法（VAR方法）一 D、市值敏感度比率为修正连续期缺口乘以10%/年E、市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定标准答案：CE商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，信息披露需保证其真实性、相关性、及时性、可靠性、可比性和实质性，以便市场参 与者可以对商业银行资本充足率做出对的的判断。资本充足率的信息披露应重要涉及（）A、风险管理目的和政策B、并表范围Ca、资本D*、资本充足率E、信用风险和市场风险标准答案：ABCDE

19、巴塞尔委员会在核心原则中，规定银行监管者可以视检查人员资源状况，所有或部分地使用外部审计师对商业银行实行检查，其达成的 目的涉及（）A、评估其从商业银行收到报告的精确性a B、评价商业银行总体经营情况C、评价商业银行各项风险管理制度D、评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足限度E、评价管理层的能力标准答案:A BCD E我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其是重点检查和评价涉及银 行业务的各个方面,并关注银行的下列哪些方面（）。A、业务风险B、内部控制C、风险管理水平厂a D、赚钱能力厂a E、可连续发展标准答案：ABC单客户授信集

20、中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大家客户贷款总额/资本净额*100%,公式中的客户涉及（）A、取得贷款的法人厂A B、其他经济组织C、个体工商户D、自然人厂a E、存款人标准答案：ABCD市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内外头寸损失的风险。巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定规定商业银行对交易 账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行所有的外汇风险和商品风险计提资本。根据我国的实际情况，目前我国商业 银行需计提资本的市场风险重要涉及（）A、股票投资损失B、交易性人民币债券投资的利率风险、外币债券投资的利率风险D、外币债券投资的利率风险占、期货投资的价格风

21、险标准答案:BCD信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2 023年5月21 口制定的商业银行信息披露暂行办法规定，商业银行必 须信息披露涉及（）A、财务会计报告B*、各类风险管理状况C、公司治理信息D、员工收入分派状况厂E、年度重大事项标准答案：ABCE三、判断题共6题监管指标体系中，不良资产率和不良贷款率无需计算外币口径数据。（）I、错，2、对标准答案:错只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才表现为风险监管的性质。（）I、错2a 、时标准答案：对库存钞票是指银行的库存钞票或钞票业务收支活动中的结余款、以及银行内部各部门周转使用的备付金。（）1、错C 2、对标准答案:错巴塞尔银行监管委员会于1997年9月发布了有效银行监管核心原则，这是巴塞尔委员会在总结各国良好监管实践经验的基础上，归 纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最低标准，而不是最高规定或规范做法。（）C 1、错2、对标准答案：对风险水平类指标涉及流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时期数据为基础，属于动态指标。（）C 1、错2、对标准答案:错市场退出的方式可以划分为自原退出和强制退出。其中,H愿退出是银行机构根据其章程或股东大会决议而积极实行的退出行为，无需通过 监管部门的批准。（）1、错2、对标准答案:错