《寿险精算》课程教学大纲.docx

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1、寿险精算课程教学大纲一、课程基本信息1 .课程代码：2 .课程名称：寿险精算3 .课程类别：专业课4 .适用专业及年级：应用数学、统计学、保险学、金融工程、风险管理等。5 .考核方式：考试.先修课程：高等数学（或数学分析）、线性代数（或高等代数）、概率论（若更 高一些要求则涉及数理统计）、计算机基础等、保险学原理或人寿保险。6 .其他：48学时、3学分二、课程简介本课程是一门专业基础必修课，通过本课程的教学，要求学生掌握寿险精算的基本理 论，明确寿险精算是保险经营的科学基石，在保险风险管理中发挥着十分重要的作用。 培养学生利用寿险精算工具、知识，理解、处理和解决人寿保险中所面临的一系列实 际问

2、题的能力。通过教学，要求学生掌握寿险精算的基本原理、基本技能等基本知识, 使学生熟悉生命表编制的基础知识，掌握寿险、年金精算现值、终值以及各种险种净 保费、净准备金的原理、计算方法，并力求达到初步掌握寿险精算整体理论的能力。 This course is a professional basic course。 Through the learning of this course, students are required to master the basic theory of life insurance acturial science and make sure that lif

3、e insurance acturial science is the scientific cornerstone of insurance management and plays a very important role in insurance risk management。 Cultivating students, ability to understand, handle and solve a series of practical problems in life insurance by using life insurance acturial tools and k

4、nowledge Through the teaching of the course students are required to master the basic knowledge, basic priciples and calculations of acturial present value and final value of life insurance, annuities, net premiums and net reserves of various kinds of insurance and familize the organization of time

5、table, That strive to make the students to reach the initial grasp of the overall theory of life insurance acturial scienceo三、课程性质与教学目的课程性质：寿险精算是一门专业必修课，它是以数学、统计学、经济学、保险学 等学科为基础，从数量方面研究寿险经营与管理的各个环节的规律和发展趋势，更好 地反映保险运行机制与实质，以研究生存模型、基本生命保险、年金、保费、准备金、 现金流量计算等为重要内容，为保险公司进行科学的决策及提高管理水平提供决策依 据和工具的一门应用型学科。寿

6、险精算是保险学专业的核心课程，是深刻理解人寿.递增寿险与年金的与一般寿险、年金的区别是什么？2 .有关每年m次支付生命年金计算的练习题。（略）（四）教学方法与手段本章教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。第七章寿险保费的计算原理（一）目的与要求.理解价值方程的原理，掌握保费与净保费的计算。1 .熟悉费用的种类，掌握费用的计算。2 .熟悉超常风险的含义、模型，掌握其计算，熟悉分红保险的概念及其 分类掌握其计算。（二）教学内容第一节1 .价值方程。2 .价值方程的概念、原理。3 .熟悉价值方程的原理。第二节.保费与净保费。1 .保费的概念、净保险费的概念和计算，利润的概念及其计算，使用到 相

7、关符号，每年多次支付保费的情况。2 .掌握保费、净保险费、利润的计算。第三节.费用。1 .费用的种类，通货膨胀对费用的影响，隐含费用、毛保费价值方程。2 .掌握通货膨胀对费用的影响的计算，掌握求毛保费的价值方程表达。 第四节.超常风险。1 .超常风险的概念，超常风险模型，死亡力固定增加的超常风险模式， 隐含费用、毛保费价值方程。2 .掌握通货膨胀对费用的影响的计算，掌握求毛保费的价值方程表达。 第五节.分红保险。1 .分红保险的概念，单利形式的期末红利，复利形式的到期红利，超复 利分红。2 .熟悉分红保险的概念，掌握单利形式的期末红利，复利形式的到期红 利，超复利分红的计算。（三）思考与实践.

8、保费与净保费的区别是什么？1 .超常风险的风险是什么？2 .有关保费、费用计算的练习题。（略）（四）教学方法与手段本章教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。五、各教学环节学时分配教学环节教学时广课程内讲课习 题 课讨 论 课实验其他教 学环节小计第一章729第二章10212第三章314第四章516第五章415第六章718第七章314合计3980148六、推荐教材和教学参考资源.李晓林（编著者）.寿险精算原理（第二版）.出版地：中国财政经济出版 社，20121 .张连增（编著者）.寿险精算（第一版）.出版地：中国财政经济出版社， 2010修订日期：2022、08 审定日期：修订日期：202

9、2、08 审定日期：七、其他说明大纲修订人：张登朋大纲审定人：保险保险学原理等课程的钥匙，是各类精算师资格考试的重要内容，是人寿保 险健康运行的科学保证。教学目的：通过本课程的教学，要求学生掌握寿险精算的基本理论，明确寿险精 算师保险经营的科学基石，在保险风险管理中发挥着十分重要的作用。理解寿险精算 的基本概念与理念，掌握现金流量、确定年金、生存模型、基本生命保险、基本生命 年金、一般年金与保险函数、寿险保费等的推理和计算，熟练运用生命表、年金表的 查找，计算各种人寿保险的保险费、责任准备金并进行保单分析，从而能将基本原理 运用到寿险产品的开发中去，培养学生具有一定的分析问题解决问题的能力。同

10、时为 进一步学习保险定量分析方面的课程奠定必要的理论基础。引导学生树立正确的价值 观，坚定“四个自信”，从思想上、政治上、行动上热爱祖国，积极响应党的号召， 把个人的前途和命运同国家和民族的前途和命运紧密联系起来，为中国特色社会主义 伟大事业培养合格的建设者和接班人。四、教学内容及要求第一章利息与现金流量(-)目的与要求.熟悉利息的两种计算方式。1 . 了解高利贷、校园贷的危害，决绝各种形式的高利贷。2 . 了解现金流量在具体债券中的表现形式。3 .掌握终值、现值分别在知道利率、利息力、付款率下的计算。4 .掌握名义利率、名义贴现率的计算。6,熟悉价值方程和交易收益率的表达。(二)教学内容第一

11、节1 .利息。2 .单利、复利。3 .掌握单利与复利的区。第二节.现金流量。1 .偿债抵押、无息债券、固定利息债券、指数关联债券、人寿保险。2 .熟悉现金流在这些债券中每次表现形式。第三节.利率、终值与现值。1 .实际利率、名义利率、终值、现值。2 .掌握实际利率与名义率的联系，终值和现值的关系。第四节.利息力。1 .利息力与终值函数、现值函数。2 .掌握终值函数、现值函数的计算。第五节L现金流量的现值。3 .离散的现金流量、连续的现金流量、现金流量的估值。4 .熟悉离散/连续现金流量公式及其计算。第六节.利息收入。1 .支付率，利息收入公式。2 .掌握利息收入公式的运用。第七节.固定利率。1

12、 .实际贴现率、贴现因子。2 .掌握贴现因子与利率、利息力、实际贴现率的关系。第八节.名义利率与名义贴现率。1 .名义利率、名义贴现率。2 .掌握实际利率、实际贴现率、名义利率、名义贴现率的计算。 第九节.价值方程和交易收益率。1 .利息力、利率的价值方程、收益率方程。2 .会根据问题要求列出相应的价值方程，进而求解。（三）思考与实践.单利与复利的共同点与不同点是什么？1 .怎样区分实际利息率和名义利息率，如何准确运用？2 .利息力在金融实务中的意义。3 .有关利息计算的练习题。（略）（四）教学方法与手段本章教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。第二章确定年金（一）目的与要求.熟悉年金的

13、概念。1 .掌握确定年金的计算和用年金偿还贷款。2 .掌握支付频率高于每单位时间1次和低于每单位时间1次的年金。3 .倡导生活中合理消费，拒绝超出能力的奢侈消费。4 .掌握连续年金的计算。5 .熟悉变动年金的计算和n不是整数时式的定义。（二）教学内容第一节1 .年金的概念。2 .年金、确定年金、生命年金。3 .会区分期末支付和期初支付的年金。第二节.确定年金的终值和现值。1 .期末支付和期初支付年金的终值和现值、延期年金。2 .会熟练计算期末、期初支付年金的终值和现值。第三节.通用摊销表。1 .偿还额、未偿还金额在时间t的值。2 .会计算偿还额。第四节.用年金偿还贷款。1 .在第t次偿还发生后

14、未偿还的贷款额，贷款与现值公式的表达。2 .掌握第t次偿还发生后未偿还的贷款额用现值公式表示。第五节1.支付频率高于每单位时间1次的年金（每年支付多次）。2d ,叶），*）,即。3.掌握支付频率高于每单位时间1次的年金的现值、终值表达公式与每 单位时间支付1次的年金的现值、终值公式。第六节.支付频率低于每单位时间1次的年金（多年支付1次）。1 .多年支付1次的现值、终值表达。2 .掌握计算多年支付一次情况下的现值、终值公式。第七节L连续年金。3 .多年支付1次的现值、终值表达。4 .掌握计算多年支付一次情况下的现值、终值公式。第八节.变动年金。1 .递增年金、延期递增年金、递减年金、延期递减年

15、金及其符号表达。2 .掌握计算期初、期末支付的变动年金。第九节Ln不是整数时的定义。2 . n不是整数时的定义，及其延期支付下的定义。3 .会计算n不是整数时（三）思考与实践.什么是年金、确定年金，其特点是什么？1 .确定年金与人的生死是否有关？2 .当年金给付期不等于利息结算期时的确定年金采取什么样的方法进行 计算。3 .如何区分确定年金中的永久年金与连续年金。4 .有关确定年金计算的练习题。（略）（四）教学方法与手段本章教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。第三章生存模型与生命表（一）目的与要求.熟悉生存模型、死亡力概念。1 .掌握生命期望值的计算，生命表函数的运用。2 .掌握延期死

16、亡概率的计算和非整数年龄的生命表函数的运用。3 .熟悉选择表及其相关函数的使用。4 .了解自己各年龄段的生存概率，倡导热爱生命，倡导科学生活、科学 锻炼。（二）教学内容第一节1 .简单生存模型及相关概率函数。2 .新生婴儿的未来生存时间、年龄为x岁（x0）的人的未来生存时间， 未来生存时间的密度函数，未来生存时间的密度函数。3 .掌握未来生存时间的密度函数，熟悉未来生存时间密度函数。第二节.死亡力。1 .死亡力的概念、关于死亡力的三个重要公式、死亡力与未来生存时间 的分布函数、密度函数之间的关系。2 .掌握死亡力三个公式的运用，熟悉死亡力表示未来生存时间的分布函 数、密度函数的公式。第三节1

17、.生命期望值。2 .完全生命期望值、简单（整数化）未来生存时间简单（整数化） 生命期望值、未来生存时间和简单未来生存时间的方差。3 .掌握完全生命期望值、简单（整数化）未来生存时间K、简单（整数 化）生命期望值3的计算。第四节1 .生命表函数2 .生命表的概念、。函数、应函数。3 .掌握函数、4函数的含义和使用。第五节.延期死亡概率和非整数年龄的生命表函数1 .延期死亡概率、非整数年龄的生命表函数。2 .掌握求解x岁的人未来n年内的死亡概率，1年内死亡时间均匀分布和 死亡力为常数时的死亡概率、生存概率的计算。第六节1 .选择表及其相关的函数运算。2 .选择表、终极表、总和表、心卜函数、小，函数

18、。3 .熟悉选择表下的小”、小，等函数的表达和计算。（三）思考与实践.为什么说生命表是研究被保险人生存和死亡规律的有力工具？1 .为什么人的生存与死亡可以用概率论的理论给以分析且建立生命函 数？2 .有关生命函数计算的练习题。（略）（四）教学方法与手段本章教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。第四章 基本生命保险（一）目的与要求.熟悉生命保险与生命年金的概念。1 .掌握生存保险、定期寿险、两全保险、终身寿险、延期支付的生命保 险的含义及其预期现值的表达公式。2 .生活、工作中要有风险意识，长远、科学的规划自己的时间安排，以实现价值的最大化。3 .熟悉基本生命保险的数值计算。（二）教学内容

19、第一节1 .生命保险与生命年金。2 .普通人寿保险、年金保险、生命保险、生命年金。3 .熟悉普通人寿保险、年金保险、生命保险、生命年金的概念。第二节.生存保险及其预期现值。1 .生存保险、生存保险的单位预期现值。2 .熟悉生存保险的概念，掌握其单位预期现值的计算。第三节.定期寿险及其预期现值。1 .定期寿险、定期寿险的单位预期现值。2 .熟悉定期寿险的概念，掌握其单位预期现值的计算。第四节.两全保险及其预期现值。1 .两全保险、两全保险的单位预期现值。2 .熟悉两全保险的概念，掌握其单位预期现值的计算。第五节.终身寿险及其预期现值。1 .终身寿险、终身寿险的单位预期现值。2 .熟悉终身寿险的概

20、念，掌握其单位预期现值的计算。第六节.延期支付的生命保险及其预期现值。1 .延期支付的生命保险、延期支付的生命保险的单位预期现值。2 .熟悉延期支付的生命保险的概念，掌握其单位预期现值的计算。第七节.基本生命保险的数值计算。1 .换算函数。,、C,、2 .熟悉利用换算函数计算定期的和延期支付的寿险、计算两全保险。 （三）思考与实践.在整个寿险中，生命保险有哪些表现形式？1 .什么是生命保险，其实质是什么？2 .生存保险、定期寿险、两全保险、终身寿险之间的共性与区别是什么？3 .有关生命保险计算的练习题。（略）（四）教学方法与手段本章教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。第五章基本生命年金

21、（一）目的与要求.熟悉终身生命年金、定期生命年金、延期支付的生命年金的概念。1 .掌握终身生命年金、定期生命年金、延期支付的生命年金的含义及其 预期现值的表达公式。2 .掌握生命保险、生命年金预期现值之间的关系。3 .熟悉生命年金预期现值的数值计算。4 .了解运用年金的形式转化生活中的风险，为自己和家人带来生活的保 障。（二）教学内容第一节1 .终身生命年金及其预期现值。2 .终身生命年金，期末、期初支付的终身年金的预期现值。3 .掌握终身生命年金的概念，期末、期初支付的终身年金的预期现值公 式。第二节.定期生命年金及其预期现值。1 .定期生命年金，期末、期初支付的终身年金的预期现值。2 .掌

22、握定期生命年金的概念，期末、期初支付的终身年金的预期现值公 式。第三节.生命保险与生命年金的预期现值之间的关系。1 .生命保险与生命年金的预期现值公式之间的关系。2 .熟悉生命保险与生命年金的预期现值公式之间的关系。第四节.延期支付的生命年金。1 .延期支付的生命年金、期末、期初支付的延期支付的年金的预期现值。2 .掌握延期支付的生命年金的概念，期末、期初支付的延期支付的生命 年金的预期现值公式。第五节.生命年金预期现值的数值计算。1 .换算函数N,、换算函数间的关系。2 .熟悉换算函数N,、换算函数间的关系。（三）思考与实践.在整个寿险中，生存年金有哪些表现形式？1 .终身生命年金、定期生命

23、年金的共性与区别是什么？2 .生命保险与生命年金的共性与区别是什么？3 .生存年金的现值与终值的计算公式推证依据的基本原理是什么？4 .有关生存年金计算的练习题。（略）（四）教学方法与手段本章教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。第六章 一般年金与保险函数（一）目的与要求.熟悉终每年支付m次的生命年金并掌握其公式计算。1 .熟悉递增寿险与年金并掌握其公式计算。2 .掌握死亡时立即给付的生命保险与连续支付的生命年金公式计算。 （二）教学内容第一节1 .每年支付m次的生命年金。2 .“每年支付m次的生命年金”的概念和符号及其计算公式。3 .熟悉“每年支付m次的生命年金”的概念，掌握该生命年金

24、的计算方 式。第二节.递增寿险与年金。1 .递增寿险：递增终生寿险、递增定期寿险、递增两全寿险。以及采用 换算函数计算的方式。递增年金：递增的终生年金、递增定期年金。以 及采用换算函数计算的方式。支付额按几何级数增长的保险或年金。2 .熟悉递增寿险、递增年金的概念，掌握其相关计算。第三节.死亡时立即给付的生命保险与连续支付的生命年金。1 .终身寿险、连续支付的生命年金，死亡时立即给付的生命保险与连续 支付的生命年金之间的关系。死亡时立即给付的递增生命保险与连续支 付的递增生命年金。2 .熟悉死亡时立即给付的生命保险与连续支付的生命年金的概念，掌握 其计算。（三）思考与实践1.每年支付m次与每年支付一次的生命年金的共性与区别是什么？