湖北省2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案.doc

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1、湖北省湖北省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理自年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案测提分题库加精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、预期损失率的计算公式表示为（）。A.预期损失率=预期损失资产总额B.预期损失率=预期损失贷款资产总额C.预期损失率=预期损失负债总额D.预期损失率=预期损失资产风险暴露【答案】D2、（2021 年真题）新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）、的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】D3、以下不属于市场风

2、险计量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】B4、监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。A.风险识别和评估评价B.风险规避评价C.监督与纠正评价D.信息交流与反馈评价【答案】B5、下列不属于信用衍生产品特点的是（）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性【答案】D6、()，标志着金融期货交易的开始。A.1968 年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易B.1970 年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易C.1972 年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易D.1975 年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货

3、交易【答案】D7、下列关于资本监管的要求，说法正确的是（）。A.核心一级资本充足率最低资本要求为 8B.一级资本充足率最低资本要求为 6C.资本充足率最低资本要求为 10D.储备资本要求为 02.5【答案】B8、根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指 导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款【答案】C9、风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行B.巴克莱银行C.汇丰银行D.瑞士银行【答案】A10、（20

4、18 年真题）到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（）。A.金额错配B.期限错配C.止损错配D.流动性错配【答案】B11、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用 95%的单尾置信区间B.持有期为 10 个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每 6 个月更新一次数据【答案】B12、把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（）。A.凸性B.久期C.敞口D.缺口【答案】B13、下列关于国别风险管理的基本做法正确的是()A.明确董事会和高级管理层的责任B.进行国别风险管理评估C.做好应急准备D.将国别风险管理纳入部分风险管理体系【答案】A14、

5、如果某商业银行持有美元远期多头 1500 万，美元远期空头 1200 万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（）万美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B15、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为()。A.预期损失、非预期损失、灾难性损失B.预期损失、实际损失、灾难性损失C.实际损失、机会成本损失、非预期损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】A16、下列关于声誉风险的说法，错误的是（）。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认

6、真规划才能有效管理和降低声誉风险。D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B17、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】B18、根据房地产管理相关法律，下列关于房地产抵押关系的描述正确的有（）。A.转让房屋的所有权或者使用权时，建设用地使用权同时转让B.转让建设用地使用权时，该土地上的房屋也应一并转让C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物也同属于抵押财产D.抵押人未按规定将房地一并抵押的

7、，未抵押的财产视为一并抵押E.建设用地使用权实现抵押权时，地上新增建筑物所得的价款，抵押权人优先受偿【答案】A19、巴塞尔新资本协议认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】B20、（2020 年真题）根据商业银行贷款损失准备管理办法，贷款损失准备不包括（）。A.一般准备B.特种准备C.专项准备D.附加准备【答案】D21、2008 年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭

8、或巨额损失B.一般会威胁到整个金融机构的稳定C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响D.通常会给实体经济带来严重的负面影响【答案】C22、以下不是信贷审批原则的是（）。A.审贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】A23、如果一家商业银行的总资产是 100 亿元，总负债是 60 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债加权平均久期为 2 年，则久期缺口为()。A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8【答案】D24、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行（）的信息披露要求A.资本计量和管理B.财务会计报告C.公司治理情况D.年度重大事项【答案】A25、下列各

9、项说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D26、根据土地登记办法规定，土地登记申请书、土地登记审批表、土地登记簿、土地归户卡的式样由（）规定。A.上一级人民政府B.国务院国土资源行政主管部门C.上一级国土资源行政主管部门D.省级土地资源行政主管部门【答案】B27、（2018 年真题）下列关于商业银行声誉风险的理解中，最恰当的是（）。A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行

10、的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】A28、个人贷款业务所面对的客户主要是（）。A.自然人B.法人C.机构法人D.企业法人【答案】A29、下列不属于主要的市场风险限额指标的是（）。A.头寸限额B.敏感度限额C.止损限额D.定价限额【答案】D30、风机压出端的测定面要选在（）。A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上B.尽可能靠近入口处C.尽可能靠近通风机出口D.干管的弯管上【答案】A31、（2022 年 7 月真题）2010 年版巴塞尔协议 III全面强化了资本监管,其相比巴塞尔协议 II的重要改进不包括（）A.重新提出资本底线要求B.改进风险权重计量方法C.提高资本充足率监管标

11、准D.重新界定监管资本的构成【答案】A32、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（）。A.平均债务承受能力B.最低债务承受能力C.一般债务承受能力D.最高债务承受能力【答案】D33、（2018 年真题）下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】D34、()是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金

12、融产品持有人造成经济损失的风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B35、地役权的合同一般包括（）。A.供役地和需役地的位置B.当事人的姓名或者名称和住所C.政府批文D.利用期限E.利用目的和方法【答案】A36、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等 表外业务C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源【答案】C37、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不

13、包括（）。A.改善公司治理B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】D38、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿，拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C39、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A40、（2018 年真题）下列不属于外部欺诈事件引起的操作

14、风险的是（）。A.第三方故意骗取导致的损失事件B.第三方抢劫财产导致的损失事件C.第三方伪造要件导致的损失事件D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件【答案】D41、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。A.缓释风险B.回避风险C.降低风险D.对冲风险【答案】D42、()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.因果模型法【答案】C43、风险识别与分析的主要方法不包括()A.失误树分析法B.制作风险清单C.专家预测法D.

15、分解分析法【答案】C44、最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。A.内部控制B.公司策略C.风险文化D.风险管理机制【答案】A45、20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入（）。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段【答案】D46、下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】D47、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.充分B.完整C.真实D

16、.全面【答案】B48、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】C49、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C50、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从下至上B.从上至下C.自内至外D.

17、自外至内【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、权利质押的范围包括(?)。A.汇票B.支票C.本票D.债券E.存款单【答案】ABCD2、商业银行应当关注外包服务提供商分包的风险，并在合同中明确()。A.将外包活动的主要业务分包B.确保客户信息的安全C.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查D.主服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责E.分包服务提供商应当严格遵守主服务提供商与商业银行确定的外包合同或协议中的相关条款【答案】D3、清除残余燃料的方法：对一般燃料容器，可用磷酸钠的水溶液仔细清洗，清洗时间为（）分钟。A.23B.224C.1520D.38【答案】

18、C4、商业银行计量信用风险资本时.下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A.净额结算B.抵押C.限额管理D.保证E.质押【答案】ABD5、下列属于 Altman 的 Z 评分模型中的财务比率的是（）。A.息税前收益/总资产B.股票市场价值/债务账面价值C.(流动资产一流动负债)/总资产D.销售额/总资产E.留存收益/总资产【答案】ABCD6、关于土地使用权转移，下列说法错误的是（）。A.地上建筑物所有权人将其地上建筑物出售后，土地使用权随之一同转让B.地上建筑物转让时，并不涉及土地权利的转移C.赠与，是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人将其地上建筑物、构筑物及其附属设施无偿转让给受赠

19、者的行为D.交换，是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人之间相互交换地上建筑物、构筑物及其附属设施的行为【答案】B7、对于表内资产风险权重赋予权重为 0 的有()。A.政策性银行债券B.我国中央政府的债券C.中央政府投资的公用企业的债券D.商业银行之间原始期限 4 个月以内的债券E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券【答案】ABD8、商业银行进行贷款定价，一般由（）因素决定。A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.监管资本E.资本成本【答案】ABC9、汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括()。A.国际收支B.利率政策C.汇率政策D.通货膨胀率E.市场预期【答案

20、】ABCD10、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的 特征有（）。A.全面性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD11、商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下 列可以实现这一目的的方式包括（）。A.风险控制B.终止相关业务C.连续经营方案D.保险E.业务外包【答案】CD12、下列各项中，需缴纳土地增值税的是（）。A.老李将房子赠送给朋友B.某人通过遗嘱继承了一栋房产C.房地产开发商将房子卖给了客户D.企业取得的土地使用权经过 5 年价格增长了 1 倍【答案】C13、行业风险预警中经济周期因素主要作用有

21、（）。A.分析宏观周期与行业周期的相关性B.判断宏观经济所处阶段C.影响某行业资金供给D.判断行业自身的周期性E.影响出口企业产品出口【答案】ABD14、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）。A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险【答案】BCD15、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有（）。A.在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息B.主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.由于

22、企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款D.商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期E.进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性【答案】ABD16、下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（）。A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合 的总体风险C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性【答

23、案】ABCD17、费用本质上是企业资源的流出，是资产的耗费，其目的是为了（）。A.取得收人B.减低成本C.增加权益D.减少负债【答案】A18、明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸【答案】AC19、从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。A.表外流动性B.表内流动性C.资产流动性D.负债流动性E.市场流动性【答案】ACD20、下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()。A.压力测试B.交易限额管理C.风险限额管理D.止损限额管理E.市场风险对冲【答案】BCD