湖北省2023年初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷B卷附答案.doc

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1、湖北省湖北省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理过年初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷关检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2018 年真题）银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】C2、（2018 年真题）下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（）。A.

2、独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外B.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性C.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作D.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上【答案】D3、特种设备锅炉，其范围规定为容积大于或者等于（）L 的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于（）MPa（表压），且额定功率大于或者等于（）MW的承压热水锅炉。A.300.20.1B.300.10.2C.200.10.1D.300.10.1【答案】D4、（2018 年真题）某商业银行上年度资产总额为 5000 亿

3、元，负债总额为 1000亿元。其资产负债率为（）。A.40B.10C.20D.30【答案】C5、风险与控制自我评估的原理为（）A.固有风险=控制措施-剩余风险B.固有风险=控制措施+剩余风险C.剩余风险=控制措施-固有风险D.剩余风险=控制措施+固有风险【答案】B6、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio View 模型D.Credit Monitor 模型【答案】B7、下列（）属于流动性风险的内生因素。A.国库定期

4、存款B.资产负债期限结构C.银行超额备付金D.上缴财政存款【答案】B8、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每()至少重估一次价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A9、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取（）。A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式【答案】D10、商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费

5、用的业务是()。A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务【答案】D11、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】C12、（）是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。A.声誉风险B.战略风险C.政治风险D.系统性风险【答案】B13、下列关于国别风险管理的基本做法正确的是()A.明确董事会和高级管理层的责任B.进行国别风险管理评估C.做好应急准备D.将国别风险管理纳入部分风险管理体

6、系【答案】A14、（2021 年真题）（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议【答案】C15、某银行 2008 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2008 年末转为可疑类、损失类 的贷款金额之和为 600 亿元，期间次级类贷款因回收减少了 400亿元，则次级类贷款迁徙率 为（）。A.25.0%B.50.0%C.75.0%D.100.0%【答案】D16、国别风险的主要指标不包括()A.数量指标B.比例指标C.等级指标D.网点指标【答案】D17、（2019 年真题）下列（）属于商业银行提

7、高资本充足率的分子对策。A.降低规模B.调整结构C.处置资产D.增加一级资本和二级资本【答案】D18、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险B.组合风险C.多维风险D.风险管理【答案】A19、A 银行的总资产为 800 亿元，总负债为 600 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 40 亿元，现金头寸为 160 亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C20、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。A.资产规模急剧扩张B.银行评级下调C.大额信贷损失D.银行控股股东变更【答案】D21、商业银行外包活动存在以

8、下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等C.存在重大风险隐患D.以上均正确【答案】D22、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.人民币贷款D.外币债券投资【答案】C23、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】

9、C24、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。A.国家风险可以分为政治风险.社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围【答案】A25、某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2008 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业2008 年净资产收益率 为（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C26、（2018 年真题）下列关于信用风险

10、监测的说法中，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】D27、根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指 导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款【答案】C28、以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过 100 万授信的个人信用卡B.某银行发放一笔 50 万，期限 1

11、 年的中小企业贷款C.以汽车抵押而发放的 30 万信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔 200 万期限一年的循环授信【答案】A29、（2018 年真题）下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是（）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B30、下列不属于盈利能力指标的是()。A.流动比率B.营业收入利润率C.净资产收益率D.总资产收益率【答案】A31、下列关于客户信

12、用评级的说法，错误的是（）。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小【答案】D32、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）。A.坏账损失B.预期损失C.大规模损失D.非预期损失【答案】D33、假设 1 年期即期利率为 5%，1 年后的 1 年远期利率为 7%，那么 2 年期即期利率（年利率）为（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B34、施工组织设计复核由（）进行。A.项目经理B.项目副经理C.项目部总工程师D.项目部专业工程师【答案】C35、巴塞尔委员会第四版加强银行公司治理的原则强

13、调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第（）道防线。A.一B.二C.三D.四【答案】C36、假设股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。A.6B.27.25C.11.25D.11.75【答案】A37、（2019 年真题）假设某股票 1 个月后的股价增长率服从均值为 2、方差为 001的正态分布，则 1 个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为 68。A.（1，3）B.（0.4，0.6）C.（1.99，2.01）D.（1.98，2.02）【答案】A38、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级

14、应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量【答案】D39、我国监管机构要求商业银行 2013 年起执行商业银行资本管理办法(试行)。这一要求在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。这属于商业银行面临的()。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】B40、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是()。A.整体经济指标B.利率变化预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】C41、（）根

15、据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备【答案】B42、假设投资组合 A 的半年收益率为 4%，B 的年收益率为 8%，C 的季度收益率为 2%，则三个投资组合的年化收益率依次为()。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】A43、商业银行批量转让不良贷款，转让的本金回收率一般（）。A.大于 100B.小于 100C.等于 100D.不能确定【答案】B44、巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第 一道防线是严格的（）。A.外部监管B.员工培训C.内部控制D.职责分工【答案】B

16、45、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户债项的违约概率。A.RiskCalc 模型B.死亡率模型C.CreditMonitor 模型D.KPMG 风险中性定价模型【答案】B46、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】C47、（2017 年真题）根据 2015 年 10 月，银监会公布的商业银行流动性风险管理办法（试行）商业银行的流动性比例应当不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D48、各类通风管道，若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，执行相应规格项目，其人工乘以多大的

17、系数（）。A.2B.2.5C.3D.3.5【答案】B49、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括()。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况【答案】D50、（2018 年真题）下列关于久期分析的说法中，错误的是（）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行内部控制

18、的主要原则包括（）。A.全面B.审慎C.有效D.独立E.安全【答案】ABCD2、商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于()。A.引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断B.发现银行管理的缺陷C.约束银行不当经营和管理行为D.鼓励银行创新业务发展E.限制银行资产规模扩张【答案】ABC3、下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（）。A.不应集中于同一业务B.不应集中于同一性质借款人C.可以集中于同一个借款人D.可以与其他商业银行组成银团贷款E.应当使自己的授信对象多样化【答案】ABD4、2007 年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较

19、低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商 业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的（）等风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险【答案】ABCD5、项目经理部通过动态的、高速度、高质量地处理大量项目施工及相关信息，和有组织的信息流通，实现项目管理（）。A.制度化B.信息化C.组织化D.安全化

20、【答案】B6、安全检查的重点是（）。A.违章指挥和违章作业B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答案】A7、风险为本监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及（）不足的问题。A.实效性B.完整性C.针对性D.均衡性E.独立性【答案】ACD8、以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()。A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关

21、系，以维持资金来源的稳定性与多样化D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散【答案】ABCD9、目前最广泛应用的信用风险评分模型是（）。A.CP 模型B.KPMG 模型C.线性概率模型D.Probit 模型E.线性辨别模型【答案】CD10、巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量（）并据此计算信用风险监管资本。A.坏账损失B.资产负债率C.违约概率D.违约风险暴露E.违约损失率【答案】CD11、银行机构的市场准入应当遵循的原则包括（）。A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.效率原则E.

22、便民原则【答案】ABCD12、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A.经济增加值(EVA)B.资本充足率(CAR)C.资产收益率(ROA)D.经风险调整的收益率(RAROC)E.风险价值(VaR)【答案】AD13、其他一级资本包括（）。A.一般风险准备B.其他一级资本工具及其溢价C.少数股东资本可计入部分D.未分配利润E.资本公积可计人部分【答案】BC14、商业银行核心资本包括()。A.普通股B.优先股C.一般准备D.资本公积E.可转换债券【答案】AD15、资本监管的具体措施包括()A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资

23、本约束B.监管部门对商业银行实施资本充足率监督检查，确保资本能够充分覆盖所面临的各类风险C.为确保商业银行能够应付经营过程中的各种不确定性而导致的损失，监管部门可以根据商业银行的风险状况和风险管理能力，个案性地要求商业银行持有高于最低标准的资本D.监管部门按照商业银行资本充足状况，将商业银行分为一、二、三、四类，分别采取监管干预措施，以提高不同类别商业银行的资本充足率水平E.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责【答案】ABCD16、商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列()属于内部评级系统中经计量后的结果数据。A.企业的税收数据B.债项的

24、违约损失率C.企业的工商登记数据D.企业的违约概率E.企业所在国家主权评级数据【答案】BD17、商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。对战略风险管理进行监测的意义在于()。A.满足客户需求B.提高雇员的技术水平C.银行能更清楚地认识到市场变化D.银行可以了解自身运营状况的改变E.了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险【答案】CD18、银行风险与控制自我评估工作应坚持的原则包括（?）。A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性E.谨慎性【答案】ABCD19、以下关于市值重估方法的表述中正确的是（）。A.商业银行在进行市场重估时通常采用盯市和盯模两种方法B.盯市是指按市场价格计值，其对市值头寸的计算应当每小时计算一次C.盯模是指当市场价格出现困难时，银行应当按照数理模型确定的价值计值D.在进行市值重估时，商业银行应尽可能按照市场价值计值E.在缺乏可用的市场价格时，商业银行应当确定选用代用数据的标准、获取的途径和公允价格的计算方法【答案】ACD20、下列关于财务报表分析说法正确的是（）。A.识别和评价人员管理B.识别和评价负债管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价经营管理状况E.识别和评价财务报表风险【答案】BCD