湖南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案二.doc

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1、湖南省湖南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理精年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案二选试题及答案二单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸【答案】D2、下列不属于偿债能力指标的是（）。A.流动比率B.速动比率C.应收账款周转率D.资产负债率【答案】C3、随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为（）。A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.97【答案】A4、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融

2、这类业务条线的操作风险资本要求 p 系数为（）。A.18B.12C.15D.10【答案】A5、某银行 2008 年初可疑类贷款余额为 600 亿元，其中 100 亿元在 2008 年末成为损失类 贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 150 亿元，则该银行 可疑类贷款迁徙率为（）。A.16.67%B.22.22%C.25.00%D.41.67%【答案】B6、在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C7、对人民法院

3、查封或者预查封的（）进行的登记称作查封、预查封登记。A.土地所有权B.土地使用权C.土地抵押权D.土地他项权利【答案】B8、在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】C9、()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露B.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法【答案】A10、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A11、在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比

4、，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】B12、以下不属于商业银行资本作用的是()。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】C13、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（）。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】B14、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。A.75%,35%B.7

5、0%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】A15、关键风险指标监测的()原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。A.重要性B.敏感性C.整体性D.整体性【答案】D16、下列选项中，(?)是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A.风险管理B.风险控制C.公司治理D.风险治理【答案】C17、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】B18、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.外包商不

6、履责B.未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂好处协助骗贷D.2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】B19、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作B.较大信息科技预算投入C.设立负责信息科技风险管理的部门D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】B20、正常贷款迁徙率为（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期

7、初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】A21、下列不

8、属于商业银行专业贷款风险暴露的是()。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款 1 亿元C.银行向某家大型企业发放一笔金额 2000 万元的流动资金贷款D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】C22、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.对我国公共部门实体的债权B.符合标准的微型和小型企业的债权C.对于一般企业的债权D.个人住房抵押贷款【答案】A23、一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由()负责，并定期发布监测报告。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.股东

9、【答案】C24、（2018 年真题）下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩B.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道C.设置独立的风险管理部门D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】A25、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】C26、几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是（）引发的风险。A.内部欺

10、诈事件B.信息科技系统事件C.外部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】C27、下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现【答案】D28、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.

11、风险监管【答案】B29、良好的()是商业银行生存之本。A.声誉B.财务状况C.人员素质D.组织结构【答案】A30、在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自()业务。A.负债B.资产C.理财D.信用【答案】B31、()是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】D32、（2019 年真题）下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（）。A.国内信贷不属于国别风险分析的主体内容B.国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系C.国别风险一般都包括信用风险、市场风险或流动性风险的加总D.国别风险比主

12、权风险或政治风险的概念更宽【答案】C33、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C34、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（）。A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标【答案】A35、施工现场为避免或减少污染物向外扩散，围挡设置高度不得低于 1.8m，临街不得低于（）m。A.1.6B.1.8C

13、.2.0D.2.5【答案】D36、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】D37、在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.

14、社会风险C.政治风险D.信用风险【答案】A38、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为 1000 万元且无任何担保B.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保D.贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50【答案】B39、（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A.杠杆比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流动比率【答案】A40、用 VaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。A.2B.3C.4D.5【答案】B41、()是商业银行进行有效风

15、险管理的最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律合规部门D.内部审计部门【答案】B42、（2019 年真题）分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的（）。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】A43、流动性风险预警内部指标信号不包括商业银行内部有关()的指标。A.风险水平B.第三方评级C.盈利能力D.资产质量【答案】B44、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，（）是基础。A.常抓不懈B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答

16、案】C45、假设一位投资者将 10 万元存人银行，1 年到期后得到本息共计 101000元，则投资的绝对收益是()。A.1000 元B.101000 元C.9.9D.10.1【答案】A46、假如某房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资金 305 亿元，银行贷款6.5 亿元。在 不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于 6.5 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（）。A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权【答案】A47、（）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进

17、而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.市场风险B.战略风险C.信用风险D.违规风险【答案】D48、下列各项属于非营利性社会福利设施用地的有（）。A.殡葬设施B.城乡卫生院C.收容遣送设施D.福利性住宅E.残疾人社会福利设施【答案】A49、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种,其中（）风险尤为重要。A.汇率风险B.利率风险C.股票风险D.商品风险【答案】B50、根据商业银行贷款损失准备管理办法，贷款损失准备不包括（）。A.一般准备B.特种准备C.专项准备D.附加准备【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、声誉风险管理活动中，董事会和高级管理层的责任包括()。

18、A.负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程B.制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试C.对声誉风险管理的结果负有最终责任D.定期审核声誉风险管理政策，敦促所有员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度E.确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况【答案】ABCD2、根据贷款风险分类指引（银监发200754 号）等文件规定，不属于不良贷款的有（）。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】AB3、商业银行资本管理办法（试行）中的资本监管要求为（）。A.达标期后系统重要性银行和非系统

19、重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5和 10.5B.2.5的储备资本要求和 00.25的逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提 3逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5、6和 8E.系统重要性银行附加资本要求为 1【答案】ABD4、工程竣工后（）应依据建设工程质量管理条例和建设部的有关规定，到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。A.建设单位B.监理单位C.总包单位D.设计单位【答案】A5、下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.高管欺诈B.地震C.火灾D.抢劫E.交易差错【答案】ABCD6、衡量风险的指标有（）。A

20、.方差B.久期C.凸度D.风险价值（VaR)E.期望收益【答案】ABCD7、商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。A.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B.计算资产组合可能产生的最高收益C.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D.对市场风险 VaR 值的准确性进行验证E.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】A8、假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元空头 100，美元多头 150，英镑多头 200，澳元 50，卢布 100。则下列关于三种方法计算总外汇敞口头寸，正确的有()。A.累计总敞口头寸计算：100+150+200+50+100=60

21、0B.净总敞口头寸计算：(50+100+100)-(150+200)=-100C.净总敞口头寸计算：(150+200)-(100+50+100)=100D.短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为 250E.短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为 350【答案】AC9、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A.限额管理B.质押C.净额结算D.保证E.抵押【答案】BCD10、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正相关的有()。A.销售利润率B.利息偿付比率C.

22、资产负债率D.流动比率E.资产回报率【答案】ABD11、商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有()。A.限制流通的法人股B.银行承兑汇票C.原始期限不超过一年的应收账款D.公开上市交易股票E.依法有权处分的商用房地产【答案】BCD12、下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。A.管理水平和内部控制B.风险状况和资本充足性C.市场风险敏感度D.流动性E.资产质量【答案】ABCD13、在法人信贷业务信贷审批过程中，存在的操作风险有（）。A.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题B.企业有意将抵押物或质押物转移C.超权或变相越权放款，向国家明令禁止

23、的行业、企业审批发放信用贷款D.授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告E.暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款【答案】CD14、从贷款的会计核算方式，可分为（）。A.存量贷款证券化B.增量贷款证券化C.表内贷款证券化D.表外贷款证券化E.资产支持证券【答案】CD15、各种材质的给水管，其试验压力均为工作压力的（）倍。A.1.5B.2C.2.5D.3【答案】A16、对小企业进行信用风险分析时，应关注（?）等风险点。A.产品多样化B.可能出现逃债现象C.自有资金匮乏D.很少开具发票E.经不起原材料价格波动【答案】BCD17、下列()事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别

24、。A.银行员工窃取客户账户资金B.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失D.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动【答案】BD18、下列关于风险的说法正确的是（）。A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量B.市场风险中利率风险尤为重要C.操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险E.国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险【答案】ABCD19、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。A.识别B.评估C.回避D.监测E.控制【答案】ABD20、对信访机关在受理信访事项过程中违反信访条例，有下面（）情形的，对负责人或责任人给予行政处分。A.对收到的信访事项不按规定登记的B.对于不属于其法定职权范围的信访事项不受理的C.未在规定期限内书面告知信访人处理事项结果的D.行政机关不及时打电话通知信访人事项的【答案】A