湖南省2023年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一.doc

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1、湖南省湖南省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理精年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一选试题及答案一单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B2、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风

2、险【答案】C3、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】C4、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】B5、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】C6、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不

3、包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】B7、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】D8、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】D9、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】A10、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管

4、部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】D11、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】B12、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】B13、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。A.资产风险

5、管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】B14、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C15、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进

6、行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】A16、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D17、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B18、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理

7、者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】D19、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】D20、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】B21、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动

8、性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】B22、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】D23、专家判断法与市场有关的因素包括（）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D24、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行

9、对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】C25、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C26、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】A27、下列关于商业银行资本

10、充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】D28、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现

11、场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】D29、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】C30、如果商业银行的一个 5 年期的贷款项目，第 1 年到第 4 年每年还款额的现值为 100 万元，第 5 年还款额的现值为 1100 万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5 年B.4.5 年C.4.3 年D.4 年【答案】C31、根据监管机构的要求，商业银行采用

12、 VaR 模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C32、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】A33、活期存款和现金具有()的期限和()的

13、流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】C34、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】C35、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】A36、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】B37、风险事件：A.商业银行内部

14、控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A38、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】D39、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。A.流动比率B

15、.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】A40、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】D41、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求

16、意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】A42、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】B43、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】D44、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资

17、B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】A45、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】D46、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产 100 亿元，全牌照业务，预测期限 60 天B.某农村信用社，资产 2 亿元，主营存款业务，预测期限 30 天C.某村镇银行，资产 5 亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限 90 天D.某城市商业银行，资产 20 亿元，全牌照业务，预测期限 180 天【答案】B47、下

18、列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】A48、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】D49、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】D50、严格按照 1988 年巴塞尔资本协议的规定，对商业银

19、行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、2013 年 6 月 3 日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为 74，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。A.商业银行的流动性覆盖率不低于 150B.商业银行的流动性比例不

20、低于 25C.商业银行的净稳定资金比例不低于 100D.商业银行的核心存款比不低于 25E.商业银行的贷存比不高于 75【答案】BC2、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.整个战略实施过程中的质量难以保证B.战略目标缺乏整体兼容性C.为实现目标所需要的资源缺乏D.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷E.外部监管环境出现了巨大变化【答案】ABCD3、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。A.劳资关系B.经济波动C.环境安全性D.差别待遇E.性别歧视【答案】ACD4、风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与

21、不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB5、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A.成本收入比B.正常贷款迁徙率C.次级类贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】BC6、以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依赖手工录入C.设计不完善D.管理信息不准确E.项目资金不足【答案】BD7、商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。A.贷款担保B.贷款期限C.贷款费用D.贷款人信用等级E.贷款金额【答案】ABC8、在金融衍生品中，利率互换的主要作用有（）。A.降低违约

22、风险B.丰富融资渠道C.降低融资成本D.管理汇率风险E.管理利率风险【答案】BC9、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。A.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加B.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加C.当资产负债的缺口为 0 时，市场利率微小变化对净利息收益无影响D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加【答案】AC10、下列属于国别风险的是（）。A.主权违约B.转移事件C.银行业危机D.物价上涨E.通货膨胀【答案】ABC11、声誉危

23、机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习【答案】ABCD12、材料题风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB13、商业银行制定资本规划，应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括（）。A.或有风险暴露B.

24、严重且长期的市场衰退C.突破风险承受能力的其他事件D.风险事件E.外部事件【答案】ABC14、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B.银行监管侧重于财务报表审计C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】CD15、监事会监督和测评的方式包括了()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】BD16、下列属于银行业监督管理机构对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（?）。A.资产质量和流动性

25、状况B.管理水平和内部控制C.业务经营的合法合规性D.市场风险敏感度E.风险状况和资本充足性【答案】ABCD17、现场检查处理阶段包括()。A.检查处理的方式B.“现场检查意见书”的作出和执行C.“行政处罚决定书”的作出D.“行政处罚决定书”的执行E.现场检查事实与评价【答案】AB18、以下关于风险的说法，正确的有()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失【答案】ABD19、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务线，每个业务线对应的资本要求系数（以表示），监管规定的值包括（?）。A.15%B.20%C.10%D.18%E.12%【答案】AD20、对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的（）两方面。A.权益B.表内C.表外D.资产E.负债【答案】D