甘肃省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案（典型题）.doc

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1、甘肃省甘肃省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案（典型题）知识题库附答案（典型题）单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、可转换债券的票面利率是指可转换债券作为债券的票面（）。A.年利率B.季利率C.月利率D.日利率【答案】A2、以下不属于风险敏感性指标的是（）A.凸性B.MACDC.久期D.系数【答案】B3、关于财务报表，下列说法不正确的是（）。A.财务报表主要包括资产负债表、利润表和现金流量表三大报表B.资产负债表报告时点通常为会计季末、半年末或会计年末C.利润表被称为企业的“第一会计报表”D.现金流量表的基本结构分为经

2、营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资（也称融资）活动产生的现金流量【答案】C4、根据我国现行有关制度的规定，证券交易的过户费属于（）的收入。A.中国结算公司B.证券公司C.国家税收部门D.证券交易所【答案】A5、基金投资交易过程中的风险主要体现在投资交易过程中的合规性风险和（）。A.管理风险B.市场风险C.投资组合风险D.利率风险【答案】C6、假设某私募基金经理人估计今年的年收益率 YR 服从均值为 16%，标准差为4%的正态分布，即 YR（0.16,0.42），那么 YR 的上 95%分位数为（）。A.9.40%B.9%C.16%D.12%【答案】A7、可转换债券的票面利率是指

3、可转换债券作为债券的票面（）。A.年利率B.季利率C.月利率D.日利率【答案】A8、（）是目前全球最大的 UCITS 基金注册地。A.美国B.卢森堡C.英国D.法国【答案】B9、证券的开盘价格通过()方式产生。A.连续竞价B.协议竞价C.充分竞价D.集合竞价【答案】D10、（）是一个动态报告，它展示企业的损益账目，反映企业在一定时间的业务经营状况，直接明了地揭示企业获取利润能力以及经营趋势。A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.所有者权益变动表【答案】B11、商业票据的特点不包括（）。A.面额较大B.利率较低C.只有一级市场，没有明确的二级市场D.利率常比银行优惠利率高【答案】D12、下列

4、关于另类投资的缺点，说法错误的是（）。A.信息透明度高B.缺乏监管C.流动性较差D.估值难度大【答案】A13、（）是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出。A.证券的流通转让B.证券的竞价交易C.证券的回转交易D.证券的赎回交易【答案】C14、为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）A.风险利差B.风险评价C.风险溢价D.风险收益【答案】C15、可转换债券的期限最短为 1 年，最长为 6 年，自发行结束之日起（）后才能转换为公司股票。A.3 个月B.6 个月C.9 个月D.

5、1 年【答案】B16、下列关于不同类型基金风险管理的说法中，错误的是（）。A.提前赎回风险是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险B.一般而言，偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高C.一般而言，偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低D.货币基金是风险很小的投资方式，是长期投资的良好选择【答案】D17、基金估值的第一责任主体是（）A.基金托管人B.基金管理人C.中国证监会D.中国证券投资基金业协会【答案】B18、与证券市场上的其他投资工具一样，债券投资也面临一系列风险，其中不包括（）。A.提前赎回风险B.利率风险C.再投资风险D.延迟赎回风险【答案】D19、小张在

6、2013 年 12 月 31 日申购某股票型基金，当日其净值为 1 亿元，2014年 4 月 15 日，该基金净值变为 0.95 亿元，小张又申购了 2,000 万元，9 月 1日，该基金净值变为 1.4 亿元，此外，小张获得该基金分红 1,000 万元，2014年 12 月 31 日，该基金净值变为 1.2 亿元，则小张的时间加权收益率为（）。A.20.0B.10.2C.6.7D.8.5【答案】C20、基金单位资产净值的计算公式为（）。A.NAV期末基金资产净值/预计发行的基金总份额B.NAV期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额C.NAV期末基金净资产收益率/期末基金单位总份额D.NA

7、V期末基金资产净值/期末基金单位总份额【答案】D21、下列关于期权合约价值的说法，错误的是()。A.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和B.时间价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值C.内在价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值D.期权合约的价值可以分为内在价值和时间价值【答案】C22、（）是指传统公开市场交易的权益资产、固定收益类资产和货币类资产之外的投资类型。A.固定投资B.传统投资C.另类投资D.额外投资【答案】C23、以下不属于考虑风险调整的基金业绩评估指标的是（）。A.詹森阿尔法（）B.速度比率

8、C.特雷诺比率D.夏普比率【答案】B24、避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的（），以获取稳定收益，尽力避免到期时投资本金出现亏损。A.90%B.80%C.70%D.60%【答案】B25、关于相关系数 Pij 可能的取值范围，以下表达正确的是（）。A.-lB.0C.+和-lD.+l【答案】C26、可转换债券的市场价值（）转换价值。A.低于B.高于C.等于D.不相关于【答案】B27、开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的()。A.申购与赎回情况B.转入与转出情况C.利息计算D.拆分【答案】C28、我国证券市场已经实行了货银对付制度的交易品种是（）。A.债券B.A 股C.基金D.

9、权证【答案】D29、（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.风险指数【答案】C30、共同对手方一般由（）担任。A.证券交易所B.中央结算公司C.中国结算公司D.中国证监会【答案】C31、封闭式基金的利润分配，每年不得少于（）次。A.一B.二C.三D.四【答案】A32、股票的变化表现为三种趋势：长期趋势、中期趋势及短期趋势。其中，（）最为重要，也最容易被辨认，是投资者主要的观察对象。A.长期趋势B.中期趋势C.短期趋势D.中期趋势和短期趋势【答案】A33、以下关于期货市场的交易制度的说法，错误的是（）。A.保证金制度B.盯市制度C.交割制度D.

10、净额清算制度【答案】D34、下列关于个人投资者投资基金的税收中，说法错误的是（）。A.个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复征收个所得税以前，暂不征收个人得税B.投资者从基金分配中获得的国债利息、买卖股票的差价收入，在国债利息收入、个人买卖股票差价收入未恢复征收所得税以前，暂不征收所得税C.个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，按现行税法规定，应对个人投资者征收个人所得税，税款由封闭式基金在分配时依法代扣代缴D.个人投资者申购和赎回基金份额取得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复证收个人所得税以前，可以征收个所得税【答案】D35、市场风险管

11、理的主要措施不包括（）。A.密切关注宏观经济指标和趋势B.关注投资组合的风险调整后收益C.加强对重大投资的监测D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为【答案】D36、下列关于 J 曲线的表述，错误的是（）。A.以时间为横轴、以收益率为纵轴B.能够衡量私募股权基金总成本和总潜在回报C.在投资项目的前段时期，能够给投资者带来正收益D.对于私募股权基金管理者而言，意味着需要尽量缩短 J 曲线【答案】C37、交易所发行未上市或未挂牌转让的债券，对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应以（）为其公允价值。A.活跃市场上未经调整的报价B.调整后的市场报价C.估值D.不确定【答案】C38、我国开放式

12、基金每（）估值，并于（）公告基金份额净值。A.交易日，次日B.周;次周C.月;当日D.月;次日【答案】A39、（）是股票投资价值分析的重要指标在计算公司的净资产收益率时有重要的作用。A.股票的票面价值B.股票的内在价值C.股票的账面价值D.股票的清算价值【答案】C40、关于资本市场线和证券市场线，以下表述错误的是（）。A.证券市场线能为每一个风险资产进行定价B.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系C.资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系D.资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价【答案】D41、跨境投资风险主要分为（）六个部分。A.政治风险、汇率风

13、险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险B.政治风险、汇率风险、利率风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险C.政治风险、汇率风险、利率风险、投资研究风险、交易和估值风险、债券风险D.利率风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险【答案】A42、浮动利率债券和固定利率债券的主要不同是其（）不是固定不变的，而通常与一个基准利率挂钩，在其基础上加上利差（可正可负）以反映不同债券发行人的信用。A.票面价值B.票面利率C.承兑市场D.收益方式【答案】B43、房地产权益基金通常以（）形式发行，定期开放申购和赎回。A.封闭式基金B.开放式基金C.公司型基金D.ETF【

14、答案】B44、下列衍生工具中，一般不在交易所进行交易的是（）。A.远期合约B.期货合约C.权证D.期权合约【答案】A45、关于交易成本，以下表述正确的是（）A.隐性成本包括佣金、印花税和过户费B.大盘蓝筹股流动性较好，买卖价差大；小盘股则反之。C.受市场因素影响，目标组合和被转换组合在转持期间往往有不同的损益表现。D.目标组合与被转换组合的差异越大，机会成本增加的可能性就越低。【答案】C46、现值计算中，将未来某时点资金的价值折算为现在时点的价值称为()。A.贴现B.折价C.复利D.单利【答案】A47、根据我国现行的有关交易制度规定，（）实行当日回转交易。A.债券竞价交易和权证交易B.B 股和权证交易C.债券交易和 B 股D.债券竞价交易和 B 股【答案】A48、()是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额的一定比例支付的费用。A.佣金B.印花税C.过户费D.交易经手费【答案】A49、基金管理人对外披露基金净值前，负有复核基金净值准确性义务的机构是（）A.相关监管机构B.基金公司稽核监督部门C.托管人D.第三方销售机构【答案】C50、同业拆借的利息是按（）结算的。A.分钟B.小时C.日D.月【答案】C