福建省2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷B卷附答案.doc

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1、福建省福建省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理押年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷题练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】A2、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】D3、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D

2、.风险状况【答案】A4、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿，拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55 亿B.75 亿C.50 亿D.82.5 亿【答案】C5、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内

3、部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】C6、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】B7、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】A8、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】D9、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】C10、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法

4、律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】C11、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】C12、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降

5、时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】B13、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】A14、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A15、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总

6、额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】D16、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】B17、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】C18、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D

7、19、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】B20、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为 0【答案】B21、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报

8、告，以下不属于内部报告的是（）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】A22、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】A23、CBRC 流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】A24、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计

9、算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D25、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】B26、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】C27、金融稳定（）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股

10、东大会【答案】C28、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】C29、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C30、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险

11、【答案】B31、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】C32、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】C33、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】C34、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】D35、下

12、列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】D36、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。A.置信区间发生变动时，VaR 随之变动，但 ES 不变B.ES 是一定置信水平下，超过 VaR 值水平的潜在损失均值C.2019 年 1 月市场风险的最

13、低资本要求采用 VaR 代替 ESD.VaR 和 ES 计算，都需要基于正态分布假设【答案】B37、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】D38、某商业银行在 95置信区间、1 天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为 660 万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至 99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】A39、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（

14、）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】D40、某商业银行一笔贷款金额为 500 万元，预期回收金额为 350 万元，回收成本为 50 万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】A41、商业银行的决策机构是（）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】A42、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C

15、.600D.400【答案】C43、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】B44、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】B45、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】D46、下列关于商业银行风险文化的描述，

16、最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】C47、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】A48、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性

17、D.经济周期【答案】D49、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】A50、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。A.现金流入与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量【答案】AD2、以下关于风险的说法，正确的

18、有()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失【答案】ABD3、关于商业银行风险管理部门职责的描述，正确的有（）。A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告B.设计前台部门的薪酬激励机制C.持续监控风险并测算与风险相关的资本要求，及时向高级管理层和董事会报告D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险

19、E.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导【答案】ACD4、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为 2000 万元，期限为 1 年，到期支付贷款本金和利息。A.风险成本B.会计成本C.资本成本D.经营成本E.监管成本【答案】B5、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A.成本收入比B.正常贷款迁徙率C.次级类贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】BC6、内部控制的要素包括（）。A.内部环境B.风险评估C.内部监督D.控制活动E.信息与沟通【答案】ABCD7、下列关于客户信用评级的说法，正确的有（）。A

20、.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行C.客户评级的评价目标是客户违约风险D.客户评价结果是信用等级和违约概率E.客户信用评级反映客户违约风险的大小【答案】BCD8、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B.银行监管侧重于财务报表审计C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】CD9、下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有（）。A.NSFR=(可用稳定资金所需稳定资金)100

21、B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于 80C.净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银行持续经营和生存 1 年以上E.所需稳定资金估算在持续 1 年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量【答案】ACD10、下列关于监事会职责的说法，正确的有()。A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过

22、程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E.监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险【答案】ABCD11、违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（）。A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济因素【答案】ABCD12、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（）。A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作B.损失收集工作要明确职责分工C.损失收集工作要明确损失的定义D.损失收集工

23、作要保障损失数据统计工作的规范性E.损失收集工作要明确损失的统计标准【答案】ABCD13、中国 2008-2012 年反洗钱战略确定的内容包括（）。A.2012 年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序【答案】ABCD14、下列关于风险的概念说法不正确的有（）。A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险

24、是一个与损失等同的概念【答案】BCD15、对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的措施有（）A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案B.商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业整体声誉C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理【答案】ACD16、根据监管机构的要

25、求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本（）。A.系统性地收集和分析操作风险数据，定期进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制B.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.未建立清晰的操作风险内部报告路线E.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏【答案】AC17、有助于改善商业银行声誉风险管理的具体做法有()。A.强化声誉风险培训管理B.确保实现承诺C.将商业银行的社会责任和经营目标结合起来D.保持与媒体的良好接触E.制定危机管理规划【答案】ABCD18、下列哪些情形可能是商

26、业银行在一国或地区的经营面临国别风险（）A.该国或地区外汇管制或货币贬值B.该国或地区经济状况恶化C.该国或地区政府拒付对外债券D.该国或地区资产被国有化或被征用E.该国或地区爆发公共卫生危机【答案】ABCD19、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A.正常贷款迁徙率B.成本收入比C.资本充足率D.大额负债依赖度E.不良贷款迁徙率【答案】A20、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露B.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露C.因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露D.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露【答案】ABD