福建省2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案二.doc

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1、福建省福建省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理精年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案二选试题及答案二单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（）。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为 3的国债，当期资金成本为 2，则该交易不存在利率风险D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】B2、客户评级的评价主体是()。A.中央银行B.商业银行C.各类金融机构D.政府经济管理部门

2、【答案】B3、实现银行账户利率风险控制的方法不包括()。A.表内方法B.表外方法C.政府管控D.风险资本限额【答案】C4、（2022 年 7 月真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标【答案】C5、流动性风险的（）就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】A6、

3、()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】A7、商业银行在开展外包活动时，应当定期向()递交外包活动的评估报告。A.总行B.中国人民银行C.所在地银行业监督管理机构D.所在地证券监督管理机构【答案】C8、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A9、以下不属于系统安全的是()。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.文件安全【答案】D10、下列关于导线的预留长度计算，正确的是（

4、）。A.导线进接线盒的预留长度为 15-20cmB.导线到配电箱的预留长度为配电箱的周长C.开关、灯具的预留长度，已综合考虑在定额内，不另行计算D.导线进人闸刀开关的预留长度为 0.5m【答案】C11、()是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】B12、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（）。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率

5、曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D13、以下关于核心存款的说法，不正确的是（）。A.短期内被提取的可能性较小B.对利率变动不敏感C.季节变化或经济环境变化对其影响较小D.不包括活期存款，因为其流动性太高【答案】D14、（2020 年真题）下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】C15、流动性风险的（）就是分析

6、流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】A16、假定某企业 2019 年的税后收益为 50 万元，支出的利息费用为 20 万元，所得税税率为 25，且该年度其平均资产总额为 180 万元，则其资产回报率为（）。A.33B.36C.37D.41【答案】B17、以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过 100 万授信的个人信用卡B.某银行发放一笔 50 万，期限 1 年的中小企业贷款C.以汽车抵押而发放的 30 万信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔 200 万期限一年的循环授信【答案】A1

7、8、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A19、()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理总监【答案】A20、近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。A.透露客户个人信息B.误导性广告C.不公平交易D.会计处理差错【答案】D21、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不属于这三个环节的是（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充

8、计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】B22、银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（）。A.隶属B.独立C.支持D.不能混淆【答案】A23、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B24、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化

9、模型B.信用评分模型对金融数据的要求比较高C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上【答案】D25、对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是()。A.很少开具发票B.可能出现逃债现象C.产品多样化D.经不起原材料价格波动【答案】C26、根据国家风险的分类，（）是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.环境风险【答案】B27、根据国际会计准则第 39 号对

10、金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计人所有者权益的资产是（）。A.持有到期的投资B.可供出售金融资产C.贷款D.应收款【答案】B28、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和()。A.非交易性外汇敞口B.单币种敞口C.结构性敞口D.非结构性敞口【答案】A29、假设一家银行，今年的税后收入为 20000 万元，资产总额为 1000000 万元，股东权益总 额为 300000 万元，则资产收益率为（）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A30、计划成本是（）。A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本目标值B.指

11、施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额【答案】D31、()处在声誉风险管理的第一线。A.操作风险管理部门B.信用风险管理部门C.法律风险管理部门D.声誉风险管理部门【答案】D32、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备是（）。A.一般准备B.特种准备C.专项准备D.外汇准备【答案】A33、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005-2010 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资

12、金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011 年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B34、由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。A.20B.50C.60D.100【答案】C35、在操作风险治理框架中，负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性等的部门是（）。A.高级管理层B.董事会风险管理委员会C.高管层风险管理委员会D.内部审

13、计部门【答案】D36、兆欧表按被测试对象额定电压大小选用，100v 以下，宜选用及（）以上的兆欧表。A.250V50M?B.500v100M?C.1000V2000M?D.2500V10000M?【答案】A37、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】B38、（2018 年真题）根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重估应至少（）进行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B39、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过

14、代理收付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失【答案】D40、（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。A.利率风险控制B.利率预测C.利率计量D.利息预测【答案】B41、根据我国监管机构和巴塞尔协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法【答案】D42、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】B43、下列关于盈利能力比

15、率指标的计算公式中，错误的是()。A.销售毛利率=(销售收入-销售成本)销售收入100B.销售净利率=(净利润销售收入)100C.总资产收益率(权益报酬率)=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)2100D.资产净利率(总资产报酬率)=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100【答案】C44、土地用途变更登记的意义有（）。A.可以使土地用途转变变得更为频繁B.可以保持土地登记资料的现势性C.可以在登记过程中发现土地用途变更中出现的问题并及时调整D.可以通过土地用途变更登记，把土地利用纳入政府的规划和控制之中E.使国土资源行政主管部门及时了解和掌握土地利用状况的变化，方便政府对土地的

16、管理【答案】B45、应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是（）。A.100%B.50%C.25%D.75%【答案】A46、关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除【答案】D47、根据中华人民共和国土地管理法的规定，中央国家机关使用的国

17、有土地由（）确定登记发证。A.国务院B.县级人民政府C.省级人民政府D.土地资源管理部门【答案】A48、记录正确是指（）。A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】C49、某商业银行的核心资本为 30 亿元，附属资本为 20 亿元，信用风险加权资产为 500 亿元，市场风险价值(VaR)为 4 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法规定

18、，该商业银行的资本充足率约为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】A50、某商业银行 2007 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 46 亿元，库存现金为 8 亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。A.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加B.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加C.当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利

19、率下降会导致净利息收益增加D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债的缺口为 0 时，市场利率微小变化对净利息收益无影响【答案】BC2、下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期 50 天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少【答案】ABD3、期权的价值由()组成。A.市场价格B.内在价值C.执行价格D.时间价值E.收益率【答案】BD4、

20、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（）。A.市场风险B.集中度风险C.操作风险D.信用风险E.银行账户利率风险【答案】ABCD5、下列各项中，不属于施工项目管理的内容的是（）。A.建立施工项目管理组织B.编制施工项目管理目标责任书C.施工项目的生产要素管理D.施工项目的施工情况的评估E.施工项目的信息管理确认答案【答案】BD6、商业银行操作风险按可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险划分。下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错【答案】ABC7、商业银行应报告的重大信贷风险事项有（）。

21、A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约B.某类个贷借款人违约率大幅攀升C.其他应报告的重大信用风险事项D.持有的主要金融产品的市场价格发生大幅波动E.辖内发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸等案件【答案】ABC8、记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。A.设置头寸限额并进行监控B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控【答案】ABCD9、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操

22、作风险资本?（）A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法【答案】D10、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失【答案】AD11、操作风险按照损失形态进行分类，可分为（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.账面减值E.追索失败【答案】ABCD12、供热与供冷系统，工程质

23、量保修期限为（）个采暖期、供冷期。A.2B.3C.4D.5【答案】A13、商业银行风险管理环境包括()。A.公司治理B.内部控制C.风险文化D.管理战略E.风险偏好【答案】ABCD14、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，下列（）不属于商业银行面临的风险。A.信用风险B.操作风险C.担保风险D.声誉风险E.金融风险【答案】C15、商业银行对保证担保应重点关注(?)。A.保证人资格B.保证人财务实力C.借款人还款意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E.保证人的债务【答案】ABD16、衡量风险的指标有（）。A.方差B.久期C.凸度D.风险价值（

24、VaR)E.期望收益【答案】ABCD17、经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有(?)。A.RAROC 可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B.RAROC 可用于目标设定、资本配置和绩效考核C.RAROC 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D.使用 RAROC 可以改变银行盲目追求利润的经营方式E.使用 RAROC 不利于在银行内部建立激励机制【答案】ABCD18、清除残余燃料的方法：汽油容器的清洗是用蒸汽吹刷，吹刷时间一般为（）小时，根据容器大小决定。A.23B.1520C.224D.38【答案】C19、依据巴塞尔新资本协议相关规定，下列属于商业银行核心资本的有（）。A.未分配利润B.未公开储备C.公开储备D.盈余公积E.资本公积【答案】ACD20、若土地上设有抵押权或其他权利，则作为该块土地的负担登记的登记制度是（）。A.契约登记制度B.权利登记制度C.我国的登记制度D.托伦斯登记制度【答案】D