贵州省2023年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷B卷附答案.doc

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1、贵州省贵州省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理提年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷升训练试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2018 年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。A.正B.负C.零D.不确定【答案】B2、边缘分布刻画出两个变量的联合分布 密 i 39.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】A3、关于划拨国有土地使用权的法律特征，下列说法不正确的是（）。A.划拨国有土地使用权的取得受

2、范围限制B.划拨国有土地使用权一般没有明确的时间期限C.城镇范围内的使用权人应缴纳土地使用税D.划拨国有土地使用权是以政府行为而获得的权利【答案】D4、2007 年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括()。A.监管标准不一致导致监管套利B.金融监管标准过于宽松C.金融监管标准过于严苛D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐【答案】C5、某商业银行的核心资本为 30 亿元，附属资本为 20 亿元，信用风险加权资产为 500 亿元，市场风险价值(VaR)为 4 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。A

3、.9B.10C.12D.16【答案】A6、用 VaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。A.2B.3C.4D.5【答案】B7、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】C8、假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款 150 亿，关注类贷款40 亿，次级类贷款 5 亿，可疑类贷款 4 亿，损失类贷款 1 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D9

4、、()是国内企业机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C10、（2018 年真题）市场约束的核心是（）。A.监管部门B.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A11、（2020 年真题）反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】C12、土地用途变更登记的意

5、义有（）。A.可以使土地用途转变变得更为频繁B.可以保持土地登记资料的现势性C.可以在登记过程中发现土地用途变更中出现的问题并及时调整D.可以通过土地用途变更登记，把土地利用纳入政府的规划和控制之中E.使国土资源行政主管部门及时了解和掌握土地利用状况的变化，方便政府对土地的管理【答案】B13、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。A.红色预警法B.黑色预警法C.统计预警法D.指数预警法【答案】D14、下列情形中，可以实行国有土地使用权租赁的有（）。A.原有建设用地发生土地转让B.原有建设用地发生企业改制C.原有建设用地发生用途改变D.新增建设用地E.经营性房地产开发用地【答案】A15

6、、随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为（）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】D16、()是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.标准法B.替代标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】D17、（2021 年真题）某商业银行的业务规模（BI）为 8 亿欧元，对应的边际系数（）为 12%，内部损失乘数为 1.5，则该商业银行履行 2017 版巴塞尔最终方案使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C18、以

7、下不属于财务报表分析关注的内容的是（）。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价收益状况【答案】D19、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化趋势的资产组

8、合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B20、（）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】C21、在计量信用风险的方法中，下列（）不是巴塞尔新资本协议中标准法的缺点。A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100%的风险权重，缺乏敏感性D.与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性【答案】D22、假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账户利率风险 VaR 值为

9、552 万美元，汇率风险 VaR 值为 79 万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的 VaR 总值最有可能为（）。A.等于 632 万美元B.大于 631 万美元C.小于 631 万美元D.小于 473 万美元【答案】C23、引入摄像机的电缆要有（）m 的余量在外。A.1B.2C.3D.4【答案】A24、以下关于国别风险报告的说法，错误的是（）。A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下

10、，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告【答案】C25、战略风险管理的基本做法不包括（）。A.强化内部控制系统和流程B.明确董事会和高级管理层的责任C.建立清晰的战略风险管理流程D.采取恰当的战略风险管理办法【答案】A26、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C27、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）A.收集、分析和报告有关的风险信

11、息B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况【答案】D28、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（）。A.手扳葫芦B.千斤顶C.卷扬机D.钢丝绳夹【答案】A29、下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(?)。A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险D.流动性

12、资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高【答案】C30、依法改变土地用途的，应当向土地所在地的（）提出土地变更登记申请。A.县级人民政府B.县级以上国土资源行政主管部门C.省级人民政府D.省级国土资源行政主管部门【答案】B31、个由 5 等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约后回 收率为 40%，则预期损失为（）万元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A32、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）。A.流动性比例B.存贷比C.净稳定资金比例D.单一集团客户授信集中度限额【答案】D33、在正常使用条件下，供热与供冷工程的最低保修期限

13、为（）。A.1 个采暖期、供冷期B.2 个采暖期、供冷期C.两年D.一年【答案】B34、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.贷款风险迁徙率【答案】B35、（2019 年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头 10，日元多头 20，欧元多头 30，英镑多头 40，美元空头 50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.150B.90C.30D.60【答案】B36、在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是()。A.头寸限额B.风险

14、价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】D37、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和()。A.会计信息披露B.内部控制披露C.债权债务披露D.风险状况披露【答案】A38、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。A.市场风险B.声誉风险C.操作风险D.信用风险【答案】A39、能够引发流动性风险的因素可分为（）。A.微观和宏观因素B.资产和负债因素C.表内和表外因素D.内部和外部因素【答案】D40、()主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C41、005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑

15、客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件【答案】D42、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B43、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是（）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过

16、Ih 愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B44、主要职责是执行风险管理政策的机构的是（）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】C45、（2018 年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和或利息的行为是（）。A.政治违约B.不构成违约C.主权违约D.国别违约【答案】C46、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。A.风险控制缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标B.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求D.风

17、险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】A47、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】D48、推动中国经济增长的主要力量是()。A.消费B.投资C.贸易D.财政收支【答案】B49、（2022 年 7 月真题）资本充足率是监管部门限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具，下列关于我国商业银行资本充足率的表述正确的是（）。A.风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险加权资产B.

18、市场风险加权资产为市场风险资本要求 8 倍C.自 2017 年起商业银行应按巴塞尔最终方案计算各级资本和扣除项D.商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产【答案】D50、（2019 年真题）利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。A.100B.150C.200D.250【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、风险限额管理原则包括（）。A.限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、流动性）C.强调集中度风险D.全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家地区、

19、担保物类型、产品等）E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准【答案】ABCD2、目前，内部审计确认服务的类型包括()。A.第三方审计B.合同审计C.绩效审计D.质量审计E.安全审计【答案】ABCD3、以下利润总额的计算公式中，表达正确的是（）。A.利润总额=营业收人一营业成本一营业税金及附加一期间费用B.利润总额=营业收人一营业成本一营业税金及附加一期间费用一资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益C.利润总额=营业利润+营业外收人一营业外支出D.利润总额=营业利润+营业外收人一营业外支出一所得税【答案】C4、下列属于商业银行信用评分模型的有（）。A.线性概率模型B.Log

20、it 模型C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit 模型【答案】AB5、随着市场和银行的发展，流动性风险控制手段经历的阶段有（）。A.现金交易阶段B.商业票据阶段C.资产管理阶段D.负债管理阶段E.平衡管理阶段【答案】BCD6、在调整施工进度计划时，采用实行包干激励，提高奖励金额；对所采取的技术措施给予相应的经济补偿是属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】C7、国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则有()A.符合监管要求B.符合银行实际C.保证一定的前瞻性D.符合评价的要求E.保持方法的先进性【答案】ABC8、下列属于情景分析

21、中宏观情景的是（）。A.社会B.经济C.法律D.流程E.人员【答案】ABC9、商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有()。A.降低商业银行所面临的操作风险B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C.避免商业银行的资产被迫廉价出售D.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系E.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款【答案】BCD10、良好的银行公司治理普遍具备的特征有()。A.科学的激励约束机制B.先进的管理信息系统C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界E.有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制【答案】ABCD11、下

22、列描述信用风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有（）。A.信用风险主要存在于授信业务B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面C.市场风险存在于交易类业务D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系【答案】ABC12、分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）。A.存贷款基准利率调整B.短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配C.财务报表编制基础是否一致D.长期资产是否有足够的长期负债来支持E.资产配置是否合理【答案】BD13、以下属于金融衍生产品的有()。A.即期金融产品B.金融期货C.期权D.远期利率协议E.货币互换【答

23、案】BCD14、下列关于风险管理组织机构的职责分工正确的有（）。A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准【答案】AC15、商业银行的风险暴露分类有（）。A.主权类B.金融机构类C.公司类D.零售类E.股权类【答案】ABCD16、损失数据收

24、集的核心包括（）。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失金额确定D.损失事件信息审核E.损失数据验证【答案】ABCD17、操作风险分为由（）所引发的四类风险。A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员【答案】BD18、流动比率能够反映（）。A.企业偿债能力较好B.企业偿债能力得到改善C.存货方面问题较少D.企业资产的构成和质量较好E.企业归还短期债务的能力【答案】AB19、下列关于外部审计的说法，正确的有()。A.外部审计已经成为银行监管的重要补充B.外部审计没有独立权C.银行与外部审计师是委托与被委托的关系D.外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表E.加强外部审计，会增加监管成本【答案】ACD20、在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间是（）。A.总时差B.自由时差C.最晚开始时间D.最晚结束时间【答案】B