辽宁省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷A卷含答案.doc

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1、辽宁省辽宁省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷知识模拟考试试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于股票账面价值，以下表述错误的是（）A.股票的账面价值是每股股票所代表的实际资产的价值B.在有优先股的情况下，每股账面价值以公司净资产除以发行在外的普通股票的股数求得C.股票的账面价值又称股票净值或每股净资产D.股票的账面价值是股票投资价值分析的重要指标【答案】B2、对于证券投资基金管理人的资格标准，下列选项中，（）属于国际证监会组织认为应该考虑的因素。A.是否具备完善的内部控制程序和健全的内

2、控机制B.是否具有特定的权利和职责C.基金管理人的诚信程度D.以上都正确【答案】D3、通过对（）和（）的比较分析，可以了解投资者对该基金的认可程度。A.基金份额变动情况；持有人结构B.基金分红能力；持有人结构C.基金盈利能力；持有人结构D.基金份额变动情况；基金盈利能力【答案】A4、若ij=-1，则表示 Ri 和 Rj（）。A.零相关B.不确定C.完全正相关D.完全负相关【答案】D5、目前在我国,基金卖出股票按照 1的税率征收（）。A.营业税B.股票交易印花税C.所得税D.流转税【答案】B6、衍生工具是由另一种基础资产构成或衍生而来，关于其中的基础资产，以下表述正确的有（）A.II、III、I

3、VB.I、III、IVC.I、II、III、IVD.I、II、III【答案】C7、预期收益率与（）的关系式可以表示成证券市场线。A.阿尔法系数B.贝塔系数C.伽马系数D.最大收益【答案】B8、（）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。A.基金资产清算B.基金净资产估值C.基金资产估值D.基金负债清算【答案】C9、贝塔系数（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于 0 时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于 0 时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于 l 时，

4、该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于 l 时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（）。A.错误B.部分错误C.正确D.部分正确【答案】C10、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本的经济形势的判断，蕴含了关于经济主体的风险态度的信息。A.菲利普斯曲线B.价格消费曲线C.经济周期曲线D.国债收益率曲线【答案】D11、下列不属于基金利润来源中利息收入的是()。A.买入返售金融资产收入B.存款利息收入C.债券利息收入D.银行贷款利息收入【答案】D12、2017 年 10 月 16 日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下

5、，银行存款 10000 万元，股票市值 50000 万元，应收股利 1000 万元，预提审计费用200 万元，应付交易费用 400 万元，应付证券清算款 2400 万元，实收基金的数量 100000 万份。当日该基金资产单位净值是（）。A.0.62 元B.0.58 元C.0.60 元D.0.55 元【答案】B13、关于远期合约，以下表述错误的是（）。A.远期合约是一种最简单的衍生品合约B.远期合约流动性通常较差C.远期合约是一种标准化合约D.远期合约不能形成统一的市场价格【答案】C14、跟踪偏离度的计算公式是()。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的

6、真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率【答案】B15、全国银行间债券市场创立于（）。A.1996 年 7 月B.1997 年 6 月C.1998 年 7 月D.1997 年 9 月【答案】B16、詹森与特雷诺指标样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用系数衡量。A.全部风险B.不可控制风险C.系统性风险D.股票市场风险【答案】C17、通过（）分析，可直接了解企业的盈利能力状况和获利能力，并通过收入、成本费用的分析，解析企业获利能力高低的原因，进而评价企业是否具有可持续发展能力。A.所有

7、者权益变动表B.利润表C.现金流量表D.资产负债表【答案】B18、下列不属于国内外的私募股权投资机构类型的是（）。A.专业化的私募投资基金B.大型多元化金融机构下设的直接投资部门C.具有政府背景的投资基金D.大型企业的风险管理部门【答案】D19、（）是指在期货交易中，任何交易者必须按其所买入或卖出期货合约价值的一定比例交纳资金。A.盯市制度B.平仓制度C.交割制度D.保证金制度【答案】D20、关于基金资产估值，表述不正确的有（）。A.我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值B.只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值C.海外的基金多数也是每个交易日估值D.估值方法的一致性指基

8、金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则【答案】B21、在公司设立后再融资时，上市公司定向增发和非上市公司定向增发相比较，上市公司定向增发的优势不包括（）。A.有利于引入战略投资者和机构投资者B.有利于提升子公司的资产价值C.有利于集团企业整体上市D.减轻并购的现金流压力【答案】B22、若一年期国库券的收益率为 3，风险厌恶投资者要求的风险溢价为 5，则该投资者的期望收益率为（）。A.2B.8C.5D.3【答案】B23、已知某债券久期为 5.5，市场利率是 10，则修正的麦考利久期为（）。A.3B.5C.6D.8【答案】B24、在其他因素不变的情况下，当企业用现金购买存货时，

9、流动比率和速动比率分别（）。A.降低;不变B.不变;降低C.不变;不变D.降低;升高【答案】B25、下列属于常用的股票基金风险指标的是（）：A.、B.、C.、D.、【答案】C26、关于收益率曲线的说法正确的是（）。A.收益率曲线以收益率为横坐标，以期限为纵坐标B.短期收益率一般比长期收益率更富有变化性C.收益率曲线一般向下倾斜。D.当利率整体水平较高时，收益率曲线会呈现向上倾斜形状。【答案】B27、下列关于“资产负债表”的表述，其正确的有（）。A.它反映一定时期内财务成果的报表B.它是一张损益报表C.它是根据“资产=负债+所有者权益”等式编制的D.流动资产排在左方，非流动资产排在右方【答案】C

10、28、经常用来反映数据一般水平的统计量指的是（）。A.分位数B.中位数C.方差D.均值【答案】D29、下列选项中关于弱有效市场和半强有效市场的说法错误的是（）。A.如果市场是半强有效的，市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额利润，这意味着基本面分析方法无效B.半强有效市场是指证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息，例如盈利预测、红利发放、股票分拆、公司并购等各种公告信息C.弱有效市场是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息，如证券的价格、交易量等D.在一个半强有效的证券市场上，任何为了预测未来证券价格走势而对以往价格、交易量等历史信息

11、所进行的技术分析都是徒劳的【答案】D30、下列部门中不属于基金管理公司投资管理部门的是（）。A.市场部B.交易部C.研究部D.投资部【答案】A31、业内是常用的股票型基金相收益归因分析模型是（）。A.Brinson 模型B.特雷诺比率C.平均收益率D.夏普比率【答案】A32、上海证券交易所和深圳证券交易所 A 股过户费均按照成交金额的（）向买卖双方投资者分别收取。A.0.01B.0.02C.0.1D.0.2【答案】B33、根据有关规定，对机构投资者买卖基金份额暂免征收（）。A.营业税B.增值税C.所得税D.印花税【答案】D34、关于合格境内机构投资者（QDII），以下描述错误的是（）。A.QD

12、II 应在托管人处开立托管账户B.QDII 应在国家外汇管理局核准的境外证券投资额度内进行投资C.QDII 应定期向国家外汇管理局报告其额度使用及资金汇出入情况D.QDII 应先向国家外汇管理局申请并获得境外证券投资额度后，向中国证监会申请境外证券投资业务许可文件【答案】D35、形成资本市场预期，建立战略资产配置，是投资组合管理中哪一阶段的主要内容（）A.规划阶段B.监控阶段C.执行阶段D.反馈阶段【答案】A36、根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会()。A.位于证券市场线上B.位于证券市场线下方C.位于资本市场线上D.位于证券市场线上方【答案】D37、为保证多边净额清算结果的法律效力

13、，一般需要引入（）安排。A.货银对付原则B.分级结算原则C.共同对手方制度D.净额清算原则【答案】C38、（）指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。A.即期利率B.远期利率C.贴现因子D.到期利率【答案】B39、T 日，某投资者在 A 股市场进行了三笔交易，买入 X 股票 1000 股，每股 10元，卖出 X 股票 400 股，每股 15 元，买入 Y 股票 300 股，每股 10 元。假设不考虑交易费用，在结算日该投资者应结算的证券和资金为（）。A.三笔交易实行净额结算，应付资金 7000 元，应收 X 股票 600 股，应收 Y 股票300

14、 股B.买入交易和卖出交易分别实行净额结算，应付资金 13000 元，应收 X 股票1000 股，应收 Y 股票 300 股；应收资金 6000 元，应付 X 股票 400 股C.三笔交易实行全额结算，应付资金 10000 元，应收 X 股票 1000 股，应收资金6000 元，应付 X 股票 400 股，应付资金 3000 元，应收 Y 股票 300 股D.标的证券相同的交易实行净额结算，应付资金 4000 元，应收 X 股票 600 股；应付资金 3000 元，应收 Y 股票 300 股【答案】D40、下列关于政府债券的表述，错误的是（）。A.地方政府债可以由中央财政代理发行B.我国政府债

15、券包括国债和地方政府债C.地方政府债可以由地方政府自主发行D.国债可以由地方政府代理发行【答案】D41、20 世纪 60 年代以前，大多数债券组合管理者采用的是（）。A.大量买入策略B.大量卖出策略C.买入并持有策略D.卖出到期策略【答案】C42、某基金近三年来累计收益率为 26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率是（）。A.5.37%B.7.25%C.8.01%D.9.11%【答案】C43、（）是可以通过分散化投资来降低的风险。A.系统性风险B.市场风险C.政策风险D.非系统性风险【答案】D44、以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（）A.综合考虑风险和收益B.基金管理规模C.

16、时间区间D.基金的价格【答案】D45、投资政策是指令的重点内容不包括（）。A.投资回报B.可投资的品种C.投资比例限制D.投资禁止【答案】A46、某可转换债券面值 100 元，转换比例为 20。2016 年 3 月 15 日，可转债的交易价格为 126 元，而标的股票交易价格为 6 元。如果标的股票股价继续上涨，以下说法错误的是（）。A.该可转债的债券价值将随之上升B.该可转债的转换权利价值将随之上升C.该可转债的价格随之上涨D.该可转债价格的权益属性将进一步增强【答案】A47、（）是指扣除通货膨胀补偿后的利息率。A.官方利率B.名义利率C.实际利率D.浮动利率【答案】C48、在金融市场上，以

17、股票为例，当没有任何决定性的消息发布的时候，股价走势很多时候呈现出“随机游走”的特点，这里的“随机游走”就是指股价的波动值服从（）。A.正态分布B.分位数C.中位数D.随机变量【答案】A49、不动产投资工具不包括（）。A.房地产有限合伙B.房地产权益基金C.房地产投资信托D.房地产股份投资【答案】D50、已知甲公司年负债总额为 200 万元，资产总额为 500 万元，无形资产净值为 50 万元，流动资产为 240 万元，流动负债为 160 万元，年利息费用为 20 万元，净利润为 100 万元，所得税为 30 万元，则（）。A.年末资产负债率为 40%B.年末产权比率为 1/3C.年利息保障倍数为 6.5D.年末长期资本负債率为 10.76%【答案】A