辽宁省2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库.doc

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1、辽宁省辽宁省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理考年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库试题库单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C2、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够

2、生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】C3、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】C4、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】B5、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出

3、一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A6、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】C7、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40B.贷款金额为 1000 万元且无任何担保C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保D.贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50【答案】A8

4、、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】D9、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】A10、当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】C1

5、1、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为 50B.对其他金融机构债权统一给予 50的风险权重C.商业银行之间原始期限在 4 个月以上的债权给予的风险权重为 0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予 50的风险权重【答案】A12、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】C13、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操

6、作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】B14、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A15、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】A16、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行

7、对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】C17、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C18、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性

8、覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】D19、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等 6 类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】B20、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】A21、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易

9、业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】A22、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】D23、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法

10、B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】B24、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A25、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】B26、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】A27、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产

11、品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A28、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】B29、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】C30、20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负

12、债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A31、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】A32、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C33、假设某商业银行的当期期初共有 1000 亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为 900 亿元、50 亿元、30 亿元

13、、15 亿元、5 亿元。该年度银行正常收回存量贷款 150 亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款 25 亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款 225 亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为 950亿元、40 亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】C34、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】A35、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答

14、案】B36、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】B37、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】A38、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】D39、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制

15、化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】C40、下列不属于操作风险的特点的是（）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】D41、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，

16、其债券利率风险为 0【答案】B42、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】B43、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业

17、银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】C44、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】A45、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】D46、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】D47、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损

18、失准备金D.购买保险【答案】B48、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D49、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B50、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）

19、题）1、某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的是（）。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去【答案】AB2、操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法（）A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.风险预测法E.高级计量法【答案】BC3、银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）

20、。A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.监管范围的信息公开【答案】ABC4、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A.成本收入比B.正常贷款迁徙率C.次级类贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】BC5、流动性风险限额的管理流程包括（）。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理E.限额计量与识别【答案】ABCD6、商业银行资本管理办法（试行）中的资本监管要求为（?）。A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5和 10.5B.2.

21、5的储备资本要求和 02.5的逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提 3逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5、6和 8E.系统重要性银行附加资本要求为 1【答案】ABD7、风险监管核心指标分为（）。A.风险水平类B.风险迁徙类C.风险缓释类D.风险对冲类E.风险抵补类【答案】AB8、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A.应采用历史模拟法计算 VaR 值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用 99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为 10 个交易日【答案】CD9、下列有助于改善商业银行声誉风险管

22、理状况的措施包括（）。A.及时处理投诉和批评B.对所有已识别风险一视同仁、集中处理C.增加对客户、公众的透明度D.与媒体保持良好接触E.制定危机管理应急计划【答案】ACD10、集团法人客户的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD11、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（）。A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作B.损失收集工作要明确职责分工C.损失收集工作要明确损失的定义D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性E.损失收集工作要明确损

23、失的统计标准【答案】ABCD12、下列可被商业银行认定违约的情形有（）。A.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费 90 天（含）以上【答案】ABC13、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务线，每个业务线对应的资本要求系数（以表示），监管规定的值包括（?）。A.15%B.20%C.10%D.18%E.12%【答案】AD14、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应

24、的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能【答案】ABCD15、中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?（）A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等B.表外业务的地区结构分析C.表外业务垫款成因分析D.表外业务垫款变化趋势的预测E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见【答案】ABCD16、常用的市场风险限额包括（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC17、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.流动性风险B.市场风险C.信

25、用风险D.战略风险E.声誉风险【答案】A18、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。A.Z 计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z 值越高，违约概率越低C.RiskCale 模型是适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc 模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor 模型是适合于非上市公司的违约概率模型【答案】ABD19、商业银行资本管理办法（试行）中的监管资本要求为（?）。A.达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得低于 11.5%和 10.5%B

26、.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5%、6%和 8%C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提 3%的逆周期超额资本D.系统重要性银行附加资本要求为 1%E.2.5%储备资本要求和 02.5%逆周期资本要求【答案】ABD20、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。A.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加B.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加C.当资产负债的缺口为 0 时，市场利率微小变化对净利息收益无影响D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加【答案】AC