甘肃省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识基础试题库和答案要点.doc

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1、甘肃省甘肃省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识基础试题库和答案要点知识基础试题库和答案要点单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、假设通货膨胀比较严重，预计政府将加息，并将导致货币供给紧缩，股市短期内资金面紧张，如果投资组合资金只能在上述三只基金内进行比例调整，且保持股票和债券基金的总体比例不变，那么理论上以下描述正确的是（）。A.降低 F 股票基金的占比，建议 H 债券基金加长久期B.降低 F 股票基金的占比，建议 H 债券基金降低久期C.提高 F 股票基金的占比,建议 H 债券基金加长久期D.提高 F 股票基金的占比,建议 H

2、债券基金降低久期【答案】B2、以下不属于资本资产定价模型关于同质期望假定的是（）A.所有投资者都具有同样的信息B.所有投资者都以方差来度量投资风险C.所有投资者对各种资产的预期收益率，风险及资产间的相关性都具有同样判断D.所有投资者对资产的收益率服从的概率分布具有一致的看法【答案】B3、金融期货中率先出现的是（）。A.股票指数期货B.利率期货C.外汇期货D.股票期货【答案】C4、下列不属于能源类大宗商品的是（）A.原油B.汽油C.钢铁D.甲醇【答案】C5、某 10 年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为 8.6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为()。A.8.0B.8.17C.8.27D

3、.8.37【答案】C6、在经合组织国家内部，投资基金又称作（）。A.集合投资计划B.证券投资基金C.投资基金计划D.风险性基金【答案】A7、()取决于投资者的风险厌恶程度。A.风险容忍度B.风险承担意愿C.收益要求D.风险承受能力【答案】B8、关于机构投资者的常见特征，以下表述错误的是（）。A.投资行为规范B.风险承受能力比个人投资者更低C.投资管理专业D.资金实力雄厚，投资规模相对较大【答案】B9、关于我国推出沪深 300 指数期货的意义，下列描述错误的是（）。A.完善我国多层次资本市场结构B.降低投资者的操作成本C.提高资产配置效率D.对债券市场定价和避险具有关键作用【答案】D10、下列关

4、于个人投资者的说法中，错误的是（）。A.个人投资者的划分没有统一的标准B.拥有更多财富的个人投资者风险承受能力也更强C.个人投资者还可能在投资经验和能力方面存在差异D.基金销售机构对不同类型的投资者提供相同类型的投资服务【答案】D11、与生产商品、提供劳务、缴纳税金等直接相关的业务所产生的现金流量为（）。A.经营活动产生的现金流量B.投资活动产生的现金流量C.筹资活动产生的现金流量D.除经营活动之外的其他活动产生的现金流量【答案】A12、下列关于回购协议利率的说法中，不正确的是（）。A.抵押证券的流动性越好、信用程度越高，回购利率越低B.若采用实物交割，回购利率较高C.货币市场的其他子市场的利

5、率高低对回购市场利率的高低产生正向影响D.一般来说，回购期限越短，抵押品的价格风险越低，回购利率越低【答案】B13、下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（）。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布【答案】D14、（）是著名的杜邦恒等式。A.资产收益率=销售利润率*总资

6、产周转率B.净资产收益率=资产收益率*权益乘数C.净资产收益率=净利润/所有者权益D.净资产收益率=销售利润率*总资产周转率*权益乘数【答案】D15、财务报表主要包括（）。A.B.C.D.【答案】A16、某基金的份额净值在第一年年初时为 2 元，到了年底基金份额净值达到 3元，但时隔一年，在第二年年末它又跌回到了 2 元。假定这期间基金没有分红，则该基金的算术平均收益率计算的平均收益率为（）%。A.0B.8.5C.5D.10.5【答案】B17、机构投资者资本实力更为雄厚且投资能力更为专业，机构投资者资产管理类型包括：(1)聘请专业投资人员对投资进行内部管理；(2)将资金委托投资于一个或多个外部

7、基金公司；(3)也有一些公司采用混合的模式（一部分资产内部管理，另一部分资产外部管理）等。这种说法（）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】A18、假定某投资者欲在 3 年后获得 133100 元，年投资收益率为 10%,那么他现在需要投资（）元。A.93100B.100000C.103100D.100310【答案】B19、下列关于期末可供分配利润的说法正确的是（）。A.指期末可供基金进行利润分配的金额B.为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高数C.如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣减未实现部分）D.如果

8、期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分【答案】A20、关于全球投资业缋标准（GIPS)收益率的相关规定，以下表述错误的是（）A.假如实际的世界买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，则再计算未扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用中包含买卖开支的部分B.投资组合的收益率必须以期初资产加权计算,或采用其他能够反应起初价值及对外现金流的方法C.假如实际的真实买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，则再计算已扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含直接买卖开支及投资管理费用的部分D.所有的收益计算必须扣除期内的实际买卖开支，如

9、果无法得出实际买卖开支，可以使用估计的买卖开支【答案】D21、合格境内机构投资者（QDII）开展境外证券投资业务，可以委托境外投资顾问进行境外证券投资也可以委托境外资产托管人负责境外资产托管。关于境外投资顾问或境外托管人的条件限制，以下表述错误的是（）。A.境外托管人应受当地政府、金融或证券监管机构的监管，有足够的熟悉境外托管业务的专职人员B.境外投资顾问应经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务C.境内托管人在境外设立的分支机构担任境外托管人的，可不受关于实收资本或托管规模的限制D.境内基金管理公司、证券公司在境外设立的分支机构担任境外投资顾问的，可不受关于管理规模的限制【答案】C22、

10、下列关于基金管理费和托管费的叙述，错误的是()。A.衍生工具基金的管理费率最高B.货币市场基金的管理费率最低C.基金托管费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金资产净值的一定比例，从基金资产中提取D.基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用【答案】C23、不动产投资工具不包括（）。A.房地产有限合伙B.房地产权益基金C.房地产投资信托D.房地产股份投资【答案】D24、（）指的是指数基金无法完全复制标的指数配置结构会带来结构性偏离。A.复制误差B.现金留存C.各项费用D.市场无效【答案】A25、普通股的现金流量权是（）。A.按公司表现和董事会决议获得分红B.获得固定

11、股息C.获得承诺的现金流D.获得本金和利息【答案】A26、按照杜邦分析法将财务指标拆解成多项指标的乘积。关于杜邦分析法，以下表述错误的是（）。A.权益乘数主要反映企业的融资能力B.销售利润率可以在一定程度上反应企业的盈利能力C.权益乘数等于所有者权益除以总资产D.一般情况下，总资产周转率越高，企业的运营效率越高【答案】C27、从（）开始，基金的运营及销售出现了国际化的趋势。A.20 世纪 80 年代B.20 世纪 90 年代C.19 世纪 80 年代D.20 世纪 50 年代【答案】A28、权益乘数的计算方法是()。A.资产/所有者权益B.负债/所有者权益C.资产/负债D.负债/资产【答案】A

12、29、某基金前一日基金资产总值 110 000 万元，基金资产净值为 100 000 万元，基金合同规定基金管理费的年费率为 1.5%(一年按 365 天计算)，则当日应计提的基金管理费为()万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1【答案】D30、下列不属于普通股股东享有的基本权利的是（）A.收益权B.知情权C.优先分配股利权D.表决权【答案】C31、下列免征营业税的收入有（）A.金融机构买卖基金份额的差价收入B.金融机构买卖基金的差价收入C.基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入D.基金管理人、基金托管人从事基金管理活动取得的收入【答案】C32、按合约标的资产角度分类，衍生工具不包

13、括（）。A.结构化金融衍生工具B.利率衍生工具C.股权类产品衍生工具D.信用衍生工具【答案】A33、关于战略资产配置，以下表述正确的是（）。A.基金经理进行战略资产配置时，不能单纯运用经验判断对资产大类进行甄选B.量化模型适用于战术资产配置，不适用于战略资产配置C.战略资产配置结构一旦确定，通常 3-5 年内再调整各类资产的配置比例D.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比【答案】D34、将 5,000 元现金存为银行定期存款，期限为 3 年，年利率为 5。如果以复利计算，3 年后的本利和是（）。A.5,750 元B.750 元C.5,788.13 元D.788.13

14、元【答案】C35、下列关于衍生工具的说法，错误的是（）A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生模块B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A36、下列不属于企业年金基金投资范围的是（）。A.银行存款B.国债C.短期债券回购D.长期债券回购【答案】D37、在基金公司，通常对交易所上市股票的投资指令的执行流程所包含的环节和顺序是（）。A.B.C.D.【答案】B38、关于沪港通、深港通以及债券通开通的重要意义，有以下几种说法：

15、A.、B.、C.、D.、【答案】B39、下列不是基金业绩评价应考虑的因素是（）。A.基金管理规模B.时间区间C.基金业业绩赔偿D.综合考虑风险和收益【答案】C40、下列关于可转换债券的转换权利价值的说法中，正确的是（）。A.转换权利价值为可转换债券价值与纯粹债券价值的差额B.股价上升，转换价值下降C.普通股的价格远低于转换价格，则转换价值就很高D.转换价值的大小，与普通股的价格无关【答案】A41、基金份额净值计价错误金额达基金份额净值（）,开放式基金发生巨额赎回并延期支付。A.0.8%B.0.3%C.0.1%D.0.5%【答案】D42、投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（

16、）。A.方差B.离差率C.期望D.标准差【答案】D43、以下关于詹森说法不正确的是（）。A.詹森是在 CAPM 上发展出的一个风险调整差异衡量指标B.若p=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异C.当 ap0 时，说明基金表现要优于市场指数表现D.当 ap0 时，说明基金表现要弱于市场指数表现【答案】D44、封闭式基金要求年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润总额的（）。A.90B.70C.80D.60【答案】A45、关于 QDII 基金的净值计算及披露，下列说法中，不正确的是（）。A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次，一些产品则需要每周或每天

17、进行计算和披露B.基金份额净值应当在估值日后 2 个工作日内披露C.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映D.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露【答案】A46、以下关于中证全债指数的说法，错误的是（）。A.中证指数公司每日计算并发布收盘指数B.是中证指数公司编制并发布的第一只债券类指数C.当分成份证券出现异常价格或无价格的情况时，计算指数时剔除该成分券D.样本包括银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券和企业债券【答案】C47、（）是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖回给发行企业的规定。A.转换期限B.转换价格C.赎回条款D.回售条款【答案】D48、基金资产估值是指对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行估值。A.基金资产总值B.净资产C.全部资产及所有负债D.基金份额净值【答案】C49、下列各项指标中，可用于分析企业长期偿债能力的有（）。A.营运效率比率B.流动比率C.速动比率D.资产负债率【答案】D50、通常采用非标准形式、在场外进行交易的衍生品工具是（）A.期权B.期货C.远期D.股票【答案】C