福建省2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测试卷A卷附答案.doc

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1、福建省福建省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测试卷库检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性【答案】D2、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本

2、充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】D3、近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。A.透露客户个人信息B.误导性广告C.不公平交易D.会计处理差错【答案】D4、假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常类 800 亿元人民币，关注类 200 亿元人民币，次级类 35 亿元人民币，可疑类 10 亿元人民币，损失类 5 亿元人民币，一般准备、专项准备、

3、特种准备分别为 40 亿元、15亿元、5 亿元人民币，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D5、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（）万元人民币。A.100B.200C.300D.400【答案】A6、流动性比例可衡量银行()内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1 个月B.3 个月C.6 个月D.1 年【答案】A7、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的，针对企业信用分析的专家系统是()。A.5As 系统B.5Ps 系统C.CAMEL 分析系统D.5Cs 系统【答案】B

4、8、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 l5 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。A.信贷人员技能匮乏B.贷款流程执行不严C.内部欺诈D.未授权交易【答案】B9、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（）。A.内部数据B.外部数据C.一手数据D.二手数据【答案】A10、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来 3 年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评

5、估。A.外部环境评估B.行业因素评估C.决策者因素评估D.其他相关因素评估【答案】B11、以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是(?)。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A12、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失

6、经营与该产品线总收人之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的因子等于 15%。A.商业银行业务B.代理业务C.公司金融D.资产管理【答案】B13、（2020 年真题）（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。A.违约概率B.贷款不良率C.违约损失率D.违约频率【答案】D14、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到 90%，这说明()。A.该银行经营状况良好B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常C.该银行处置不当可能失去清偿能力D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】C15、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。A.正确划分

7、银行账户与交易账户B.建立完善的内部控制体系C.正确划分表内业务和表外业务D.制定合理的中长期经营战略【答案】A16、商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指（）。A.资产流动性B.资本流动性C.负债流动性D.表外流动性【答案】A17、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】B18、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】B19、全面的风险管理模式强调信用风险、（）、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与

8、非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A20、（2020 年真题）某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】D21、()是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。A.专家评定模型B.违约概率模型C.风险等级模型D.信用评分模型【答案】D22、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()是根据全

9、部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.三者均【答案】A23、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。A.无法出售的贷款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产【答案】C24、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计 1 个月后收到 1000 万美元的货款，汇率为 1 美元=103 日元。商业银行的研究部门预计 1 个月后日元可能会升值到 1 美元=100 日

10、元，因此建议该日本出口商（），以对冲风险。A.在 103 价位建立日元美元的货币期货的多头头寸B.在 103 价位建立日元美元的货币期货的空头头寸C.在 100 价位建立日元美元的货币期货的多头头寸D.在 100 价位建立日元美元的货币期货的空头头寸【答案】A25、在商业银行的经营和发展过程中，存款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.信用风险C.政治风险D.社会风险【答案】A26、（2018 年真题）下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答

11、案】A27、下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露【答案】D28、根据商业银行贷款损失准备管理办法，贷款损失准备不包括()。A.附加准备B.一般准备C.特种准备D.专项准备【答案】A29、最容易引发操作风险的业务环节是()A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】

12、B30、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A31、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 08，则该客户最高债务承受额为()亿元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D32、通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等，开展风险报告与分析。A.前台业务部门B.中台业务部门C.后台

13、业务部门D.风险管理部门【答案】D33、在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过 10。”描述的是（）。A.贷款集中度B.大额风险集中度C.集团客户授信集中度D.关联方授信集中度【答案】A34、下列关于违约概率说法错误的是（）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.03中的较高者C.计算违约概率的 1 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C35、衡量银行总体盈利程度的两

14、个重要指标是()。A.资本利润率和股权乘数B.资本利润率和收入利润率C.资本利润率和资产利润率D.股权乘数和资产利润率【答案】C36、下列关于收益率曲线的说法不正确的是（）。A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品【答案】D37、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未

15、来资本利得B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务D.对发行方资产或收入具有剩余索取权【答案】B38、（2020 年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比例不低于 25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】B39、一般而言，专家系统在分析信用风险

16、时主要考虑与借款人和市场有关的因素，下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D40、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。A.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.低风险高收益D.高风险低收益【答案】B41、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（）。A.流动性恶化B.出现重大操作失误C.国家监管政策变化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【答案】C42、在商业银行的风险管理和控制措施下，下列哪一项属于风险缓释措施？()A.减少损失严重产品的交易B.对出纳人员实行强制休假制度C.购买未授权交易保险D.为操作

17、风险分配资本金【答案】C43、商业银行可将核心存款的()投入流动资产。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A44、（2019 年真题）国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少（）监测国别风险限额遵守情况。A.每月B.每季度C.每年D.每天【答案】A45、根据土地登记办法，当土地证书和土地登记簿内容不一致时的处理原则是（）。A.按照有关规定提交上级国土资源部门裁决B.以土地证书记载内容为准C.根据具体情况决定D.以土地登记卡记簿内容为准【答案】D46、()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.安全性B.流动性

18、C.效益性D.便捷性【答案】B47、监控报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控报告指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据信息不全面、不及时、不准确。造成未履行必要的()或者外部汇报不准确。A.操作规范B.监管职责C.汇报义务D.内部控制【答案】C48、按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于_，资本充足率不得低于_，附属资本最高不得超过核心资本的_。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D49、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（）。A.收益率曲线的形状是市

19、场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D50、如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为(?)。A.平价期权B.价内期权C.价外期权D.买方期权【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行应有能力对信息系统进行（），制定制度和流程，管理信息科技项目的优先排序、立项、审批和控制。A.需求分析B.开发C.采购D.维护E.升级【答案】ABCD2、操作风险管理涉及商业银行的每一个岗位，不论是业

20、务线，还是管理职能部门都负有管理操作风险的责任。下列各项属于操作风险管理部门主要职责的有()。A.对新出台的操作风险管理方案进行独立评估B.协助其他部门识别、评估和监测本行重大项目的操作风险C.拟定本行操作风险管理政策和程序，提交董事会和高级管理层审批D.建立适用全行的操作风险基本控制标准，并指导和协调全行范围内的操作风险管理E.设计、组织实施本行操作风险评估、缓解（其中包括内部控制措施）和监测方法以及全行的操作风险报告系统【答案】BCD3、目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。A.Credit Metrics 模型B.死亡率模型C.Credit Risk+模型D.KPMG 模型E

21、.Credit Portfo1io View 模型【答案】AC4、“三道防线”模式体现的风险管理特征有（）。A.全员性B.全面性C.独立性D.专业性E.垂直性【答案】ABCD5、流动性风险主要源于（）。A.突发性事件B.市场流动性收紧未能以公允价值质押资产以获得资金C.市场流动性收紧未能以重置价格变现资产以获得资金D.信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换E.银行自身资产负债结构的错配【答案】ABD6、热熔塑料管道嵌墙暗敷时，应配合土建预留槽，其尺寸设计无规定时，嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为（）。A.de+k10mmB.de+30mmC.de+60mmD.de+90mm【答案】B7、商业银行内部控

22、制的主要原则包括（）。A.全面B.审慎C.有效D.独立E.安全【答案】ABCD8、商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，市场风险报告内容包括()A.报告内容可包括市场风险头寸、业务盈亏，风险价值、压力测试、限额执行情况等B.重点反映某一领域的市场风险状况，如反映专门市场风险因素或类型的报告C.综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议D.及时反映交易账薄金融市场业务开展与风险计量监测情况E.及时报告重大突发市场风险事件，总结经验和提出市场风险管理改进建议【答案】ABCD9、常用的施工组织方法有（）。A.依

23、次施工B.平行施工C.顺序施工D.流水施工E.方位施工【答案】ABD10、在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有（）。A.黄金B.美元现金C.我国商业银行发行的债券D.评级为 AA-的国家发行的债券E.银行存单【答案】ABCD11、下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有()。A.权重法B.标准法C.现期风险暴露法D.内部评级法E.内部模型法【答案】BC12、中华人民共和国银行业监督管理法从我国目前的市场环境和法治环境出发，将()作为立法宗旨。A.加强对银行业的监督管理B.规范监督管理行为C.防范和化解银行业风险D.保护存款人和其他客户的合法权益E.促进银行业健康发展【答案】A

24、BCD13、在流动性应急过程中，对外沟通是其重要的组成。对外沟通的内容包括（）。A.紧急情况下的对内对外沟通联系表B.与媒体之间的沟通C.与重要的存款者和资金提供者保持沟通D.职责分工E.不同沟通重点的转变【答案】ABCD14、事故发生后，施工单位事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告，负责人接到报告后应立即向上一级主管领导和主管部门报告，并于（）小时内将事故情况向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A.1B.2C.12D.24【答案】A15、信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于()产生的操作、法律和声誉等风险。A.自然因素B.人为因素C.技术漏洞D.管理缺陷

25、E.社会风俗习惯【答案】ABCD16、人力资源是企业的（）资源。A.首要B.重要C.第一D.关键【答案】C17、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升（）。A.劳动生产率下降B.资本积累率下降C.行业净资产收益率下降D.行业销售利润率下降E.行业盈亏系数下降【答案】ABCD18、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括()。A.定量标准B.定性标准C.资格要求D.外部数据要求E.内部数据要求【答案】ABCD19、国别风险内部等级与国别风险分类之间应建立对照关系。国别风险应当至少划分为（），风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。A.低国别风险B.较低国别风险C.中等国别风险D.较高国别风险E.高国别风险【答案】ABCD20、投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融 经济学研究的核心问题，下列描述正确的是（）。A.现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上B.现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法C.马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产 的有效边界的交点D.马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架E.均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法【答案】ABC