贵州省2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷B卷附答案.doc

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1、贵州省贵州省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷库练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2019 年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行同资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要市场风险是（）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】C2、关于久期公式 dPdy=-DP(1+y)，下列各项理解正确的是（）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大

2、B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的 D 为修正久期D.收益率与价格同向变动【答案】A3、以下关于期权的说法不正确的是（）。A.相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品B.期权是现代金融创新的重要基础性工具C.按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权D.按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权【答案】C4、（2019 年真题）从广义上讲，与法律风险密切相关的有（）。A.违规风险和声誉风险B.违规风险和监管风险C.监管风险和声誉风险D.违规风险和资金风险【答案】B5、（2018 年真题）（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市

3、场价值C.公允价值D.市值重估价值【答案】A6、商业银行风险管理的主要策略不包括()。A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险清除【答案】D7、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失C.预期损失是信用风险损失分布的数学期望D.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积【答案】A8、由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。A.国家风险暴露B.跨境转移风险C.高压力风险事件D.内部操作风险【答案】B9、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、

4、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是（）。A.不能超越本行业务的现实需求B.要慎重对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D.不能贪大求全【答案】C10、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。A.银行控股股东变更B.资产规模急剧扩张C.无保险的存款D.银行评级下调【答案】A11、巴塞尔协议中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到(?)，总资本充足率不得低于(?)。A.7；10.5B.8；12.5C.7；12.5D.8；10.5【答案】A12、超出非预期损

5、失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】C13、有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B14、银行风险监管指标的设计核心是()。A.行业监管B.合规监管C.法律监管D.风险监管【答案】D15、证券业存款属于()。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款【答案】A16、马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值方差模型B.资本资产定价模型C

6、.套利定价理论D.二叉树模型【答案】A17、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续性【答案】C18、下列不属于企业非财务因素分析的是()。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】B19、下列关于情景分析的说法，正确的是（）。A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B.绝大多数严重的流动性危机都源于宏观经济状况的恶化C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可

7、以帮助商业银行消除 不确定性D.与发生整体市场危机相比，在商业银行自身出现危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害【答案】A20、某银行 2008 年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2008 年末转为次级类、可疑 类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 500 亿元，则关注类贷 款迁徙率为（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C21、商业银行有效风险管理的基石是()。A.公司治理结构的完善B.风险管理文化的形成C.高级管理层的支持与承诺D.风险控制制度的贯彻执行【答案】C22、下列选项不是商业银行用来计算 Va

8、R 值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A23、下列关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金可以抵作价款B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金D.债务人履行债务后，定金不能收回【答案】A24、（2018 年真题）银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉

9、，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】C25、土地总登记中，对登记公告结果有异议的，可以向（）申请复查。A.县人民政府B.县国土资源局C.国土资源部门的上级单位D.土地登记代理机构【答案】B26、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等 表外业务C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源【答案】C27、我国商业银行净稳定资金比率必须大于()。A.25B.50C.100D.2

10、00【答案】C28、（）是指土地登记机关对土地登记申请不进行实质性审查，完全按照土地登记申请人提交的文件资料予以审查，不过问土地权利是否真实等事项。A.非实质性审查B.普遍性形式审查主义C.形式审查主义D.通性审查制度【答案】C29、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】B30、下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。A.汇率是两种不同货币之间的兑换价格B.汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价格C.国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币D.在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股

11、东汇率【答案】D31、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案】A32、商业银行客户信用评级的发展过程是()。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】C33、中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会

12、使（）。A.借款人承受较低的风险B.潜在借款人的风险水平下降C.所有企业的违约风险有一定程度的提高D.所有企业的履约程度有一定的提高【答案】C34、为保全一项请求权而进行的土地登记是（）。A.更正登记B.异议登记C.预告登记D.查封登记【答案】C35、银行账户中的项目通常按()计价。A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值【答案】C36、下列关于久期分析的说法中，错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】A37、从风险实质

13、性上说，业务操作或服务可以外包，（）。A.其最终责任并未被“包”出去B.其最终责任部分被“包”了出去C.其最终责任完全被“包”了出去D.其最终责任承担比例视外包业务类型而定【答案】A38、平行施工的缺点是（）。A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】B39、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生()。A.数据风险B.模型风险C.误判风险D.缺失风险【答案】B40、（2018 年真题

14、）根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法中错误的是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】B41、商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是()A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本【答案】A42、随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为（）。A.0.68B.0

15、.95C.0.9973D.0.97【答案】A43、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户债项的违约概率。A.RiskCalc 模型B.死亡率模型C.CreditMonitor 模型D.KPMG 风险中性定价模型【答案】B44、商业银行在新产品业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则【答案】A45、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】D46、（）是商业银行的最高风险管理决策

16、机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.股东大会C.董事会D.高级管理层【答案】C47、环境事故发生后的处置不包括（）。A.建立对施工现场环境保护的制度B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害C.积极接受事故调查处理D.暂停相关施工作业，保护好事故现场【答案】A48、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并收购失败等风险，描述的是（）。A.品牌风险B.项目风险C.行业风险D.竞争对手风险【答案】B49、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管

17、理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】C50、将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法D.无须分布假定E.反映风

18、险因素统计规律【答案】AD2、保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用有（）。A.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款B.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系C.避免商业银行的资产廉价出售D.降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价E.有效减少商业银行所面临的信用风险【答案】ABCD3、金融期货主要包括()。A.利率期货B.货币期货C.指数期货D.黄金期货E.商品期货【答案】ABC4、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.战略目标缺乏整体兼容性B.外部监管环境出现了巨大变化C.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷D.整个战略实施过程中的质量难以保证E.为实现目标

19、所需要的资源缺乏【答案】ACD5、下列关于账面资本的说法中，正确的有()。A.账面资本与银行风险并无关系B.账面资本是银行持股人的永久性资本投入C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平D.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润和投资重估储备六个部分E.账面资本就是经济资本【答案】BCD6、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。A.内部数据B.外部数据C.历史数据D.中间计量数据E.组合结果数据【答案】AB7、风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题，包括以下哪些内容（）。A.一级资本B.相应置信水平下的经济资本C.定性的指标D.定量的指

20、标E.账面资本【答案】ABCD8、在组合限额管理中，最常用的组合限额设定维度包括（）。A.交易对象B.行业C.产品D.风险等级E.担保【答案】BCD9、下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有()。A.权重法B.标准法C.现期风险暴露法D.内部评级法E.内部模型法【答案】BC10、关于信用风险，下列说法正确的有（）。A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险B.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源C.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款

21、承诺及衍生品交易等表外业务中D.信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征E.信用风险是商业银行最复杂的风险种类【答案】ABC11、内部流程因素引起的操作风险主要包括（）。A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.错误监控/报告E.结算/支付错误【答案】ABCD12、相对于（）国有土地使用权而言，通过出让方式取得的国有土地使用权是有使用期限的。A.专拨B.待批C.特批D.划拨【答案】D13、市场风险计量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值E.敏感度分析【答案】ABCD14、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括()。A.商

22、业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制【答案】ABCD15、在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取()措施将贷款组合敞口降低到所规定限额之内。A.运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排B.利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度C.管理层临时调高组合敞口的限额D.利用其他联合贷

23、款等形式降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度E.业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收【答案】ABD16、实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，具体包括()。A.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系B.避免银行资产廉价出售，损害股东利益C.保证银行资产廉价出售，维护股东利益D.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的E.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价【答案】ABD17、商业银行操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。它具有的特点包括（?）。

24、A.具体性B.复杂性C.转化性D.差异性E.分散性【答案】ABCD18、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有(?)。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析【答案】AB19、下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有()。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计B.外部审计和银行监管统一于非现场检查C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D.外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证【答案】CD20、风险管理的三道防线包括()。A.前台业务人员B.风险管理职能部门C.监事会D.内部审计E.外部监督【答案】ABD