贵州省2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷A卷附答案.doc

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1、贵州省贵州省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理强年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷化训练试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制 派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈【答案】D2、商业银行的整体风险控制环境不包括(?)。A.公司治理B.内部控制C.合规文化D.外部控制【答案】D3、（）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获

2、得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】B4、()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B5、商业银行的风险管理流程是风险（）。A.监测识别控制计量B.识别计量控制监测C.计量识别监测控制D.识别计量监测控制【答案】D6、银行风险管理的流程是()。A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量风险监测【答案】C7、商业银行

3、风险管理最根本的动力来源是()。A.负债B.资本C.利润D.安全【答案】B8、风险监管的主要内容不包括()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.准备风险为本的现场调查D.建立应对支付危机的处置体系【答案】C9、根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A10、（2021 年真题）下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）A.资本规划应至少设定内部资本充足率 3 年计划B.对于

4、轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素【答案】B11、商业银行的流动性比例应当不低于（）。A.10B.15C.20D.25【答案】D12、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（），存款的利息支出会随着利率的上升而（），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。A.减少的，减少B.增加的，减少C.固定的，增加D.增加的，增加【答案】C13、下列关于商业银行资本的说法中，错误的是

5、（）。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括普通股股本实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D14、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款的挤兑行为可能会使商业银行面临较大

6、的流动性风险【答案】A15、某商业银行观测到两组客户（每组 5 人）的违约率为（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9【答案】B16、20 世纪 70 年代，商业银行进入（）。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段【答案】A17、（2018 年真题）风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险

7、因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】B18、下列关于战略风险管理的说法错误的是（）。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制订以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】D19、根据房地产管理相关法律，下列关于房地产抵押关系的描述正确的有（）。A.转让房屋的所有权或者使用权时，建设用地使用权同时转让B.转让建设用地使用权时，该土地上的房屋也应一并转让C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增

8、的建筑物也同属于抵押财产D.抵押人未按规定将房地一并抵押的，未抵押的财产视为一并抵押E.建设用地使用权实现抵押权时，地上新增建筑物所得的价款，抵押权人优先受偿【答案】A20、某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】B21、（2020 年真题）下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇 100 万美元B.买入 1 亿美元美国国债C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入 10 亿元人民币金融债【答案】C22、

9、下列与朱特勒和麦卡锡在 CP 模型上新增变量无关的是（）。A.连续 3 年消费价格年度对数指数B.实际汇率变量C.金融系统因政府而产生的或有负债与 GDP 之比D.私人部门信贷增长的变化率(用对 GDP 的百分率表示）【答案】A23、（2019 年真题）下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）。A.资产负债管理委员会B.市场风险委员会C.操作风险委员会D.风险资产处置委员会【答案】D24、下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（）。A.流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的 能力也就越强B.易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖

10、易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险【答案】D25、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（）。A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验【答案】A26、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（）。A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求B.对各类自动和手动的调节阀达到 50%的开度，就可满足要求C.对各类自动或手动的调节阀达到 80%的开度，就可满足要求D

11、.对各类自动或手动的调节阀达到 60%开度，就可满足要求【答案】A27、施工过程中大量的设计变更仍需采用（），否则会对竣工结算造成影响。A.任一计取工程量B.人工计取工程量C.计算机计取工程量D.混合计取工程量【答案】B28、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内证券交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C29、在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。A.洗钱B.自然灾害C.内部欺诈D.外部欺诈【答案】D30、缺口分析法针对特定

12、时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续性【答案】C31、用 VaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。A.2B.3C.4D.5【答案】B32、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.层次分析法【答案】B33、下列选项中，(?)是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】A34、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为

13、战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银行的战略目标应当是一致的【答案】D35、（2019 年真题）借款人甲的内部评级 1 年期违约概率为 001，则其根据巴塞尔新资本协议定义的违约概率为（）。A.0.01B.0.02C.0.03D.0.04【答案】C36、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】D37、借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在单位的盈利情况C.借款人是否具有良好的还款意

14、愿和能力D.借款人的可变现资产情况【答案】B38、A 公司 2010 年流动资产合计 500 万元，其中存货 80 万元，预付账款 20 万元，应收账款 40 万元，流动负债合计 400 万元，则该公司 2010 年速动比率为（）。A.1.25B.1.15C.1D.0.9【答案】C39、小王即将在 30 天后取得国土资源部土地登记上岗资格证，那么在这段时间内，他（）。A.可以无证上岗B.不需参加继续教育培训C.不得从事土地权属审核和登记审查工作D.不得在土地登记审批表和土地登记簿上签字E.对违规操作造成错登漏登的，不承担任何责任【答案】C40、出现期限错配是因为银行用（）存款去支持（）贷款。A

15、.长期；短期B.短期；长期C.短期；短期D.长期；长期【答案】B41、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（）。A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定B.施工方造成的问题C.自然因素导致施工延迟D.供应商与施工方没有商议好【答案】A42、在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持（）原则。A.重要性B.准确性C.系统性D.动态性【答案】A43、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接受和普 遍使用的指标 RAROC 是（）。A.风险资本回报率B.风险资产回报率C.风险调整资产回报率D.风险调整资

16、产收益率【答案】D44、下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素的是（）。A.压力测试结果B.资本实力C.内部控制水平D.单一客户限额【答案】D45、下列资产证券从资产质量看可分为（）。A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】B46、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B47、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】D48、操作

17、风险评估通常从()两个角度开展。A.制度设计和内部控制B.业务管理和风险管理C.内部评估和外部评估D.风险预测和风险控制【答案】B49、（2018 年真题）商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对。A.计提资本金B.计提损失准备金C.变现资产D.购买保险【答案】D50、（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年 6 月 28 日，中国成为该机构的正式成员。A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、银监会于 2007 年颁布的商业银行信息披露办法，要求银行披露其经营状况的主要信息

18、，包括（）。A.公司治理情况B.财务会计报告C.各类风险管理状况D.业务合同E.年度重大事项【答案】ABC2、商业银行的风险管理流程包括()。A.风险识别B.风险避免C.风险计量D.风险监测E.风险控制【答案】ACD3、商业银行的风险管理策略通常可概括为（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】ABCD4、内部信息科技审计的责任包括（）。A.制定、实施和调整审计计划B.检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性C.提出整改意见D.检查整改意见是否得到落实E.执行信息科技专项审计【答案】ABCD5、下列关于银行资本的作用，叙述正确的是（）。A.提供融

19、资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张E.保护客户利益【答案】ACD6、我国监管当局出台的贷款分类包含（）等级的贷款。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD7、当吊运重物降落到最低位置时，卷筒上所存在钢丝绳不得少于（）圈。A.2B.3C.4D.5【答案】A8、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务C.未能正确识别假钞D.未经授权办理大额取现业务E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务【答案】BCD9、战略风险管理的作用有()。A.比竞争对手更早采取风险控

20、制措施，可以更为妥善地处理风险事件B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本【答案】ABCD10、良好的声誉是商业银行生存之本。声誉风险管理应重点强调的内容包括（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.有明确记载的危机处理或决策流程E.建设学习型组织【答案】ABCD11、清除残余燃料的方法：清洗装过不溶于碱的矿物油容器时，1 升水溶液中加（）克的水

21、玻璃或肥皂。A.23B.1520C.224D.38【答案】A12、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.社会资本E.证券资本【答案】ABC13、以下各项中，属于区域风险预警的情况的有（）。A.政策法规发生重大变化B.区域经营环境的恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.国家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策【答案】ABC14、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级，下列属于短期流动性风险三级

22、预警的有（）。A.存款一天内下降超过 200 亿元，同时一周内持续下降超过 400 亿元或存款的5B.本外币超额准备金率连续一周低于 1.5C.被外币备付率持续一周低于 2D.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的 20E.市场出现恐慌性挤兑【答案】D15、下列有关查询土地登记的申请的说法中，错误的是（）。A.查询人查询土地登记资料，应当向查询机关提供本人的身份证明，并填写查询申请表B.查询人为个人的，应当提交单位的证明文件C.土地权利人应当提交其权利凭证D.境外委托人的授权委托书应当按照有关规定经过公证或者认证【答案】B16、以下属于金融衍生品的是（）。A.即期金融产品B.金融期货C.金融

23、期权D.金融远期E.金融互换【答案】BCD17、银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（）。A.维护债权人和其他当事人的合法权益B.提高贷款偿还的可能性C.降低商业银行资金损失的风险D.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源E.由贷款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障【答案】ABCD18、国家风险主权评级的实质是对中央政府作为债务人履行偿债责任的意愿与能力的一种判断。其作用主要体现在()。A.能够反映该国的违约损失率水平B.决定一个国家违约风险暴露的具体情况C.能够影响一个国家国际资本的流向D.决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本E.在很大程度上影响了这一个国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本【答案】CD19、下列（）属于对风险的度量指标。A.方差B.标准差C.投资收益率D.预期收益率E.利率【答案】AB20、有效声誉风险管理体系应重点强调的内容包括（）。A.努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正B.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现C.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户D.有明确记载的危机处理决策流程E.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警【答案】ABCD