陕西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷B卷附答案.doc

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1、陕西省陕西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷力检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.客观性、全面性、静态性、标准化【答案】A2、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（）。A.土地登记代理合同有利于维护土地登记代理市场的秩序B.代理事项是土地登记代理合同的客体C.土地登记代理人以代理人的名义与委托人签订合同D.土地登记代理合同能有效保障合同当事

2、人的合法权益【答案】C3、某企业原属国有企业，经国家划拨取得一宗土地的使用权，后因企业改制，原划拨土地以作价入股方式重新进入企业，则该宗土地（）抵押。A.不允许B.允许依法C.要经人民政府批准后方可D.只能由土地部门决定是否可以【答案】B4、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（）。A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B.显示总体组合和各个子组合的风险状况C.讨论各种流程和措施的有效性D.报告重要单笔业务头寸的风险状况【答案】A5、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露

3、能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性【答案】D6、（2018 年真题）根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】D7、资产负债风险管理的重要分析手段为（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析【答案】B8、下列关于外部审计的说法，不正确的是（）。A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用B.外

4、部审计已经成为银行监管的重要补充C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用【答案】C9、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记的申请人为原划拨国有建设用地使用权人。申请人应当提交的权属证明文件包括（）。A.人民政府批准文件B.原国有土地使用证C.国有建设用地使用权出让合同D.土地出让金及有关税费缴纳凭证E.国有建设用地划拨决定书【答案】A10、（2021 年真题）根据银行业监督管理机构发布的银行业金融机构国别风险管理指引国别风险应当至

5、少划分为（）A.较低、中等、较高B.低、较低、中等、较高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】B11、某银行 2008 年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2008 年末转为关注类、次级 类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 900 亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800 亿元，则正 常类贷款迁徙率为（）。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%【答案】C12、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。A.商业银行的技术水平B.商业银行的风险管理水平C.商业银行的业务创新水平D.商业银行的盈利能

6、力和发展空间【答案】D13、()是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操 作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。A.关键指标法B.自我评估法C.内部评估法D.系统分析法【答案】B14、下列关于资本的说法，正确的是()A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.银行资本可以划分为持续经营资本和破产清算资本D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C15、（2018 年真题）巴塞尔最终方案对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（）A.全球系统重要性银行的杠杆

7、率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求B.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求C.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求D.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求【答案】B16、下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（）。A.风险集中B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】A17、假设某银行的总资产为 2000 亿元，核心存款为 300 亿元，应收存款为 12亿元，现金头寸 8 亿元，总负债 600 亿元，则该银行的现金头

8、寸指标为()。A.0.01B.0.05C.0.02D.0.03E.0.04【答案】A18、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。A.预期损失B.期望损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A19、资本充足率的定期压力测试至少（）年 1 次。A.半B.1C.2D.3【答案】B20、（）是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。A.间接国别风险B.主权风险C.传染风险D.转移风险【答案】A21、对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为（）。A.核心负债B.一级负债C.同业市场负债D.融资集中度【答案】C22、当工程质量缺陷按修补方式

9、处理不能达到规定的使用要求和安全，而又无法返工处理的情况下，可以作出（）的决定。A.不作处理B.停工处理C.限制使用D.拆除处理【答案】C23、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR 模型【答案】D24、假设投资组合 A 的半年收益率为 4%，B 的年收益率为 8%，C 的季度收益率为 2%，则三个投资组合的年化收益率依次为()。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】A25、在银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.盈利能力B.资本收益率C.

10、资本充足率D.资产收益率【答案】C26、声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响。（）A.会B.不会C.有可能会，有可能不会D.以上都不对【答案】A27、外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的()而产生的。A.利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配【答案】D28、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有()。A.普遍性和营利性B.普遍性和非营利性C.易变性和营利性D.流动性和营利性【答案】B29、银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于()风险。A.

11、人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】C30、操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B31、下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是(?)。A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行机构采取的监管措施D.对商业银行合作伙伴的审查【答案】D32、下列不属于商业银行流动性

12、应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】A33、因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限【答案】A34、下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是()。A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构D.分散商业银行过度集中的信用风险【答案】C35、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.高级管理层B.关联方C.控股股东D.董事会成员【答案】B36、（2018 年真题）某一

13、国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】A37、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。A.已上市的中型企业B.即将上市的大型企业集团C.财务制度健全的小型企业D.刚由事业单位改制而成的企业【答案】C38、（2018 年真题）下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制D.明确股东、董事、监事和高

14、级管理人的权利、义务【答案】B39、假设一家银行，今年的税后收入为 20000 万元，资产总额为 1000000 万元，股东权益总 额为 300000 万元，则资产收益率为（）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A40、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】C41、对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。A

15、.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿【答案】A42、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（）。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场

16、监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险【答案】D43、（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸B.总头寸C.交易D.头寸【答案】A44、()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】A45、家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样 的贷款利率，为改进业务，此银行应采取的风险管理措施是（）。A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避【答案】C46、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性

17、越高()A.大额负债依赖度B.核心存款比率C.贷款总额与核心存款比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C47、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】B48、（2019 年真题）资产净利率的计算公式是（）。A.净利润/平均总资产B.（负债总额/资产总额）100%C.净利润/（期初资产总额期末资产总额）/2100%D.（销售收入销售成本）/销售收入100%【答案】C

18、49、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是（）。A.两者所要达到的目标不同B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持【答案】B50、（2018 年真题）（）是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、以下说法中，正确的有(?)。A.违约概率即通常所称的违约损失的概率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D.违约频率

19、是分析模型作出的事前预测E.违约频率可作为内部评级的直接依据【答案】BC2、商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估有助于()。A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力C.在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理基础平台D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础E.风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患【答案】ABCD3、手拉葫芦由（）。A.链轮B.手拉链C.

20、起重链D.传动机构E.上下吊钩【答案】ABCD4、在调整施工进度计划时，采用增加工作面，组织更多的施工队伍；增加每天的施工时间；增加劳动力和施工机械的数量是属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】A5、商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为可能存在操作风险的有（）。A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务C.未经授权办理大额取现业务D.未能正确识别假钞票E.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务【答案】BCD6、在构建商业银行操作风险管理制度体系时，其操作风险管理流程要以（）为核心内容。A.风险计量B.风险识别C.风

21、险控制D.风险监测E.风险评估【答案】ABCD7、对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是（）。A.提取损失准备金B.冲减利润C.保险手段D.资本金E.核心资本【答案】ABD8、我国商业银行业的“三性原则”有()。A.风险性B.流动性C.安全性D.效益性E.稳定性【答案】BCD9、一个企业购买其他企业的产权，使其他企业失去法人资格或改变法人实体的一种行为称为企业的（）。A.合并B.兼并C.分立D.破产【答案】B10、下列关于风险迁徙类指标说法正确的是（）。A.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率B.是衡量商业银行风险变化的程度C.属于动态指标D.表示为资产质量从本

22、期到前期变化的比率E.属于静态指标【答案】ABC11、下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有（）。A.净稳定资金比例B.超额备付金率C.流动性覆盖率D.流动性比例E.存贷比【答案】BCD12、操作风险的人员因素包括()A.内部欺诈B.知识/技能匮乏C.失职违规D.核心雇员流失E.违反用工法【答案】ABCD13、林地的承包经营的期限最长可以为（）。A.十五年B.三十年C.七十年D.七十年以上【答案】D14、下列属于风险缓释措施的有（）。A.制订应急和连续营业方案B.建立完善的风险监管体系C.购买保险D.业务外包E.计提预期损失【答案】ACD15、下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（

23、）。A.识别、计量和监测市场风险B.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况D.设计、实施事后检验和压力测试E.识别、评估新产品中所包含的市场风险【答案】ABCD16、依据巴塞尔新资本协议相关规定，下列属于商业银行核心资本的有（）。A.未分配利润B.未公开储备C.公开储备D.盈余公积E.资本公积【答案】ACD17、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（）。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行

24、的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险【答案】B18、美国学者卡茨提出了一种妥善处理员工离职问题的（）方法。A.体谅一沟通一协调一完善B.体谅一协调一沟通一完善C.沟通一体谅一协调一完善D.体谅一协调一沟通【答案】C19、计算 VaR 的值的参数选择应注意的是（）。A.VaR 的计算涉及置信水平和持有期B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长【答案】AD20、对宅基地管理的理解，不正确的是（）。A.受理宅基地申请后，要实地审查申请人是否符合条件B.宅基地批准后，要实地丈量批放宅基地C.宅基地建成后，要实地检查是否按照批准的面积和要求使用土地D.审批中，可以向农民收取新增建设用地土地有偿使用费【答案】D