陕西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一.doc

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1、陕西省陕西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理精年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一选试题及答案一单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()A.10B.5C.2.5D.12.5【答案】D2、风险识别包括（）两个环节。A.感知风险和检测风险B.计量风险和分析风险C.感知风险和分析风险D.计量风险和监控风险【答案】C3、下列关于利率风险的说法，正确的是()。A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影

2、响C.银行利用 5 年期的政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险【答案】D4、下列属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是()。A.保证人的贷款规模B.保证人的保证意愿C.保证人的关联方D.保证人的行业地位【答案】B5、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是()。A.外币债券投资的利率风险B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的利率风险C.交易性人民币债券投资的利率风险D.人民币贷款的利率风险【答案】D6、（2018 年真题）下列不属于商业

3、银行风险管理部门职责的是（）。A.监控各类金融产品和所有业务的风险限额B.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助文件C.根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施D.负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估【答案】C7、下列不属于个人信贷业务品种的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人存取款D.个人经营贷款【答案】C8、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越强；越多；越大D.越强；越少；越大【答案】C9、

4、商业银行风险管理模式经历的阶段不包括()。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C10、土地等不动产物权变动的公示方式为（）。A.交付B.登记C.协议D.协商【答案】B11、在标准法的几大业务条线中，系数等于 18的业务条线是()。A.零售银行B.交易和销售C.商业银行D.资产管理【答案】B12、如果银行的总资产为 200 亿元，总存款为 120 亿元，核心存款为 60 亿元，应收存款为 25 亿元，现金头寸为 10 亿元，总负债为 220 亿元，则该银行核心存款比例属于()。A.0.125B.0.25C.0.3D.0.5【答案】C13、过去

5、3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核 该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资 现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强【答案】A14、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()A.操作风险主要是由欧洲的巴塞尔委员会倡导的概念B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.操作风险包括策略风险

6、D.中国银监会和银行业采用的是巴塞尔委员会在新资本协议中提出的定义【答案】C15、有效的战略风险管理流程不与商业银行（?）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B16、巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括（）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】D17、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】C18、最常用的风险事前控制手段是()。A.限额管理B.风险定价C.制定应急预案D.风险转移

7、【答案】A19、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.风险识别和贷后管理难度大D.非系统性风险较高【答案】D20、（2021 年真题）下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）A.资本规划应至少设定内部资本充足率 3 年计划B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素【答案】B21、（2020 年真题）在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款

8、人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.社会风险C.政治风险D.信用风险【答案】A22、下列行业风险预警因素中，不属于行业环境风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.市场供求【答案】D23、新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是（）。A.声誉风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险【答案】D24、()是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性【答

9、案】A25、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（）。A.控制派生风险B.人力资源配置不当风险C.系统性风险D.操作失误风险【答案】A26、（2018 年真题）清晰的战略风险管理流程不包括（）。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告【答案】B27、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风

10、险信息【答案】C28、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法【答案】B29、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。A.越弱；越少；越小B.越弱；越多；越大C.越强；越多；越大D.越强；越少；越大【答案】C30、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等 表外业务C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损

11、失D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源【答案】C31、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差 的是（）。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.贷款总额与总资产的比率【答案】D32、服从正态分布的随机变量 x，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为（）。A.0.68B.0.95C.0.99D.0.9973【答案】A33、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化C.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算D.本币升

12、值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利【答案】A34、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户债项的违约概率。A.RiskCalc 模型B.死亡率模型C.CreditMonitor 模型D.KPMG 风险中性定价模型【答案】B35、假定组合经理购买了 1 年期面值$100M 的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。A.$80M，信用违约头寸的收益为 0，因为它已经处于期权虚值状态B.$80M，信用违约头寸的收益为

13、$20MC.$80M，信用违约头寸的收益为$80MD.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】B36、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】C37、（）的要点是明确限额由谁设立，由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制订，计划财务部参与拟订流动性风险部分。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理【答案】A38、（2019 年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。A.6B.4C.12D.24【

14、答案】C39、施工技术交底不包括（）。A.施工组织设计交底B.设备安装设计交底C.施工方案交底D.设计变更交底【答案】B40、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层

15、面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B41、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（）。A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D42、在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.RiskCalc 模型B.CreditMonitor 模型C.风险中性定价模型D.死亡率模型【答案】B43、代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的土地登记申请的代理方式为（）。A.法定代理B.委托代理C.承包代理

16、D.指定代理【答案】D44、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类。下列属于资本类指标的是()。A.一级资本B.零容忍C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本【答案】A45、（2020 年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.增加B.负相关C.降低D.不变【答案】C46、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在（）。A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】A47、某商业银行根据外

17、部评级和内部评级数据结合分析，得出 B 级借款人的违约概率是 20，在年初商业银行贷款客户中有 100 个 B 级借款人，到年末一共有 19 人违约，那么该商业银行 B 级借款人的违约频率是（）。A.20B.19C.25D.30【答案】B48、按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。A.法律B.行政法规C.宪法D.规章【答案】C49、首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。A.董事会B.监事会C.高层管理层D.风险管理部门【答案】A50、实践表明，良好的（）管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。A.市场风险B.流动性风险

18、C.声誉风险D.国家风险【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、单机试运转要编制专门方案，明确分工，要有意外发生的（）。A.防范措施B.应急预案C.防范措施和应急元D.保护措施【答案】C2、下列关于 VaR 的说法中，错误的有()。A.VaR 是对现在损失风险的总结B.VaR 可以预测尾部极端损失情况C.VaR 是指产生的最大损失D.VaR 并不意味着可能发生的最大损失E.VaR 不是即将发生的真实损失【答案】ABC3、审慎经营类指标包括（）。A.股本净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收人比【答案】BCD4、宅基地使用权的义务主体是（）。A.农

19、村集体经济组织B.乡镇人民政府C.县级人民政府D.市级人民政府【答案】A5、巴塞尔委员会按流动性高低对银行资产的分类中：最具有流动性的资产包括（）。A.现金B.中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券C.同业拆借D.商业银行可出售的贷款组合E.股票【答案】AB6、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有()。A.制定适当的债务组合B.制定风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.适度分散客户种类和资金到期日E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源【答案】ABCD7、内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试【答案

20、】AC8、某企业于当年年初向商业银行 A 申请了一笔 1000 万元 1 年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品C.要求企业先偿还 500 万元，剩余部分展期半年D.将该笔贷款调整为信用贷款E.给予企业 25的利息减免【答案】AC9、对中长期客户授信，需要了解的情况有（）。A.客户预计资金来源以及使用情况B.预计的资产负债情况C.损益情况D.项目建设情况E.运营计划【答案】ABCD10

21、、财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表B.人事安排表C.损益表D.产品优质率表E.现金流量表【答案】AC11、内部流程因素引起的操作风险主要包括（）。A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.错误监控/报告E.结算/支付错误【答案】ABCD12、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处有（）。A.有助于金融产品的开发B.降低现金流的波动性C.有利于商业银行更加有效地配置资本D.有利于商业银行改善资本结构E.有助于获得更多收益【答案】ACD13、商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括()。A.行业风险因素B.区域风险因素C.社会信用环境D.管理层风险因素E.

22、企业产品销售风险因素【答案】ABC14、职业技能鉴定后，由（）验印核发证书。A.职业技能鉴定所（站）B.所在企业C.建设局D.劳动保障部门【答案】D15、黄金价格的波动不属于（）。A.汇率风险B.衍生品风险C.商品价格风险D.股票价格风险E.资产价格风险【答案】BCD16、英里等于（）码，一码等于（）英尺，一英尺等于（）m。A.1760，3，0.3048B.1670，3，0.3048C.1760，2，0.3048D.1670，3，0.3048【答案】A17、根据大多数国家的标准，现金流量表分为()。A.经营活动的现金流量表B.销售活动的现金流量表C.投资活动的现金流量表D.资金活动的现金流量表E.融资活动的现金流量表【答案】AC18、下列关于资本的作用的说法，正确的有（）。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力【答案】ABD19、在气温等于或高于（）时称为高温作业。A.30B.32C.35D.38【答案】C20、影响违约损失率的因素包括（）。A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素【答案】ABCD