陕西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷B卷附答案.doc

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1、陕西省陕西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷库综合试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行柜面业务操作风险控制措施不包括（）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，

2、不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C2、特种设备锅炉，其范围规定为容积大于或者等于（）L 的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于（）MPa（表压），且额定功率大于或者等于（）MW的承压热水锅炉。A.300.20.1B.300.10.2C.200.10.1D.300.10.1【答案】D3、关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是()。A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果D.只

3、要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生【答案】D4、（）可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约损失率B.贷款不良率C.违约概率D.违约频率【答案】D5、()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.经理【答案】B6、（2018 年真题）某银行 2010 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 50，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.330B.550C.1100D.1875【答案】B7、下列关于商业银行资本规划的表述，

4、错误的是（）A.资本规划应至少设定内部资本充足率 3 年计划B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素【答案】B8、某公司 2016 年年末流动资产合计 2000 万元，其中包括存货 500 万元，应收账款 400 万元，流动负债合计 1 600 万元，则该公司 2016 年的速动比率为()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】B9、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是

5、（）。A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度【答案】C10、下列可以作为抵押财产的是()。A.医院设备B.大学教学楼C.土地所有权D.正在建造的建筑物、船舶【答案】D11、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计 3 个月后收到 1000 万美元的货款，假如当前汇率为 l 美元=93 日元，商业银行的研究部门预计 3个月后日元可能会升值到 1 美元=90 日元，因此，建议该日本出口商()，以对冲汇率。A.在 93 价位建立日元/美元的货币期

6、货的多头头寸B.在 90 价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸C.在 93 价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸D.在 90 价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸【答案】A12、若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。A.表外项目已承诺未提取金额B.表外项目已提取金额C.表外项目已提取金额+信用转换系数 X 已承诺未提取金额D.表内项目已提取金额+信用转换系数 X 已承诺未提取金额【答案】C13、商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B14、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.财务真

7、实性比较难以把握B.生产经营受市场的影响较大C.公司治理受股东影响较大D.生产经营活动相对平稳【答案】D15、某银行 2008 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2008 年末转为可疑类、损失类 的贷款金额之和为 600 亿元，期间次级类贷款因回收减少了 400亿元，则次级类贷款迁徙率 为（）。A.25.0%B.50.0%C.75.0%D.100.0%【答案】D16、项目施工组织设计批准后，（）牵头向项目现场管理工程师交底。A.项目总工程师B.方案编制人C.项目现场管理工程师D.分包单位施工人员【答案】A17、某企业 2015 年流动资产合计为 3000 万元，其中存货为 1500

8、 万元，应收账款 1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2015 年速动比率为（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C18、下列选项不属于银行机构市场准人的是(?)。A.机构准入B.第三方准入C.业务准入D.高级管理人员准人【答案】B19、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答

9、案】C20、属于危险性较大的分部分项工程的安全管理（）。A.有专项的施工方案B.带电调试作业C.生活区的选址应符合安全性要求D.正确使用安全防护用具和用品【答案】A21、商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。A.加强对风险的监测B.制定长期固定的战略规划C.制定战略风险的应急方案D.制定以风险为导向的战略规划【答案】D22、以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷【答案】D23、（）是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。A.风险偏好声明B.风险文化C.风险偏好维度D.风险偏好

10、框架【答案】D24、风险监测是一个()的过程。A.动态、连续B.动态、间断C.静态、间断D.静态、连续【答案】A25、（2020 年真题）下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇 100 万美元B.买入 1 亿美元美国国债C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入 10 亿元人民币金融债【答案】C26、下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（）。A.提取损失准备金B.利用资本金C.购买商业保险D.冲减利润【答案】C27、我国某商业银行 2015 年新增贷款 15 万亿元，对应创造 15 万亿元存款。如果准备金率是 20，银行将有（）万亿元的超额备付金

11、因此被转成法定准备金。A.1B.1.5C.3D.6【答案】C28、某商业银行的核心资本为 30 亿元，附属资本为 20 亿元，信用风险加权资产为 500 亿元，市场风险价值(VaR)为 4 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法规定，该商业银行的资本充足率约为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】A29、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银 行。2002?2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008 年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集 聚、恶化的综合作用结果。A.声誉

12、风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B30、市场风险的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D31、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响 下，（）。A.借款人的信用风险水平下降B.借款人承受较低的利率风险C.所有企业的履约能力有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的

13、提高【答案】D32、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。A.增强B.减弱C.不变D.无关【答案】B33、某商业银行的核心资本为 50 亿元，附属资本为 40 亿元，信用风险加权资产为 900 亿元，市场风险价值(VaR)为 8 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.8D.11【答案】A34、内部审计方面，商业银行至少应每（）年进行一次全面审计。A.二B.三C.四D.五【答案】B35、新产品业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指（）。A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.违规风险【

14、答案】D36、中、小直径管道一般标注管道中心的标高，排水管等依靠介质的重力作用沿坡度下降方向流动的管道，通常标注管底的标高。大直径管道也较多地采用标注（）。A.管底的标高B.管中的标高C.管顶的标高D.管内顶的标高【答案】A37、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而 不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行 单独放款的可能风险。A.国别限额B.共同投资C.银团贷款D.风险投资【答案】C38、正压送风机启动后，防排烟楼梯间风压为（）。A.45Pa50PaB.40Pa45PaC.40Pa50PaD.25Pa30Pa【答

15、案】C39、（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。A.保险；确定性B.风险；不确定性C.保险；不确定性D.风险；确定性【答案】B40、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。A.利率变化频率B.每亿元资产损失率C.客户投诉次数、错误和遗漏的频率D.每万人案件发生率、百万元以上事件发生比率【答案】A41、商业银行当期信用评级为 BBB 的某类企业违约概率(PD)为 2，贷款违约损失率(LGD)为 50，当期银行对该类型企业的信贷余额为 20 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0，5 亿元B.0.1 亿元C.1

16、亿元D.0.2 亿元【答案】B42、（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.监事会B.董事会C.内部审计部门D.高级经理【答案】A43、假设在持有期为 1 天，置信水平为 95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值 Valt 为 1 万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 9500 美元B.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 9500 美元C.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 1 万美元D.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 1 万美元【答

17、案】D44、（2019 年真题）（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性【答案】B45、对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲的是()A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】D46、外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。下列关于外包的说法不正确的是（）。A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C.商业银行必须对业务外包的风

18、险进行管理D.一些关键过程和核心业务不应外包出去【答案】B47、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A.CreditMetrics 模型B.CreditPortfolioView 模型C.CreditRisk+模型D.KMV 模型【答案】B48、在持有期为 1 天、置信水平为 99%的情况下，若计算的风险价值为 3 万美元，则表明该银行的资产组合（）。A.在 1 天中的损失有 99%的可能性不会超过 3 万美元B.在 1 天中的损失有 99%的可能性会超过 3 万美元C.在 1 天中的收益有 99%的可能性

19、不会超过 3 万美元D.在 1 天中的收益有 99%的可能性会超过 3 万美元【答案】A49、资本收益率的计算公式为()。A.RAROC=(EL-NI)ULB.RAROC=(UL-NI)ELC.RAROC=(NI-EL)ULD.RAROC=(EL-UL)NJ【答案】C50、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A.CreditMetrics 模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView 模型D.CreditMonitor 模型【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于出

20、让土地使用权的转让，下列说法不正确的是（）。A.出让合同和登记文件中所载明的义务和权利随之转移B.未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发利用土地的，不得转让C.转让后用途不得改变D.其使用期限为出让合同规定的期限减去原使用者已使用的期限后的剩余年限【答案】C2、土地使用权的申报以（）为单位组织进行。A.市、县B.辖区C.街坊D.宗地【答案】A3、土地使用权的申报以（）为单位组织进行。A.市、县B.辖区C.街坊D.宗地【答案】A4、风险文化一般由()三个层次组成。A.风险管理理念B.风险模型C.制度D.知识E.内部控制【答案】ACD5、下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。A.

21、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法【答案】ABC6、商业银行内部资本充足评估程序应实现()A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配D.确保资本的增值E.确保资本的完整【答案】ABC7、商业银行经营目标的矛盾有（）。A.流动性与效益性B.流动性与安全性C.效益性与安全性D.流动

22、性与效率性E.安全性与风险分散性【答案】AC8、下列选项中，属于个人住房按揭贷款风险的有（）。A.汇率变动风险B.“假按揭”风险C.土地增值风险D.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险E.借款人的经济状况变动风险【答案】BD9、商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括()。A.行业风险因素B.区域风险因素C.社会信用环境D.管理层风险因素E.企业产品销售风险因素【答案】ABC10、风险限额管理原则包括（）。A.限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、流动性）C.强调集中度风险D.全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风

23、险集中度（如交易对手方、国家地区、担保物类型、产品等）E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准【答案】ABCD11、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。A.自由调整评级结果B.有效识别信用风险C.准确量化风险D.有效区分风险E.有效进行风险排序【答案】BCD12、暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于（）。A.10mmB.15mmC.20mmD.30mm【答案】B13、赵某是山窝村村民，由于妻子生病，无奈之下将村里分给的宅基地出卖给他人。如果赵某想再申请宅基地，相关部门（）批准。A.不予B.可以C.应当D.可以批准，但是应当缴纳土地使用费【答案】

24、A14、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。下列属于应用最广泛的信用评分模型的有（）。A.线性概率模型B.Logit 模型C.Probit 模型D.线性辨别模型E.打分卡模型【答案】ABCD15、外部指标信号包括(?)。A.风险水平B.盈利能力C.第三方评级D.资产质量E.所发行的有价证券的市场表现【答案】C16、决定商业银行的风险承受能力的是（）。A.资本金规模B.风险管理水平C.资产管理D.负债管理E.资产负债管理【答案】AB17、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更

25、多地关注系统性风险可能造成的影响，包括()。A.微观经济因素B.宏观经济因素C.行业风险D.声誉风险E.区域风险【答案】BC18、根据商业银行资本管理办法（试行），以下将被视为违约的是（）。A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务B.发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备C.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失D.银行停止对贷款计息E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过 90 天【答案】ABCD19、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有()。A.资产负债率B.净资产收益率C.销售毛利率D.销售净利率E.总资产周转率【答案】BCD20、商业银行的战略风险主要体现在()等方面。A.商业银行战略目标不能贯彻执行B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证【答案】CD