新常态下银行信贷风险管理研究_黄明刚.docx

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1、 新常态下银行信贷风险管理研宄 黄明刚（中央财经大学经济学院，北京 100081) 摘要 银行是经营风险的特殊金融企业，其对信贷风险管理的控制能力是银行竞争力的核心。当前，全球 金融形式的复杂性和不确定性并存，在金融进入新常态的背景下，银行面临的信贷风险呈多样化和复杂化趋 势，对银行创新信贷风险管理提出了新挑战。因此，研究新常态下银行的信贷风险管理，为进一步提高银行创 新信贷风险管理水平提供借鉴。 关键词 新常态；银行信贷；风险管理 中图分类号 F83 .5 文献标识码 A 文章编号 1009 8267 (2016) 04 0004 05 DOI: 10.14129/j .cnki.forwo

2、rdposition.2016.04.001 一、引言 银行是经营风险而从风险中获取收益的特 殊企业，风险管理尤其是信贷风险管理直接决 定银行的利润水平和发展能力，是银行的核心 竞争力。当前我国经济金融形势的复杂性和不 确定性并存，金融体系和银行本身的业务结构 正在悄然发生 “ 基因式 ” 的变革，银行面临的 信贷风险呈多样化和复杂化趋势，使得各种银 行信贷风险错综交织、相互渗透，很容易交叉 传染，形成系统性风险，信贷风险管理难度加 大，对 银 行 创 新 信 贷 风 险 管 理 提 出 了 新 挑战 针对当前的经济金融形势，银行应以轻资 本为导向，坚持效益、质量、规模协调发展， 加快调整业务

3、结构 和盈利模式，努力成为业务 有特色、盈利能力强、资产质量优、整体实力 具有竞争优势的价值银行。在此基础上，结合 经济社会发展实际，以银行多年经营过程中形 成的信贷风险管理成功经验和存在的问题为切 入点，认真分析当前经济金融形势，深入研宄 国家经济转轨时期的产业政策，做好银行信贷 风险管理，守住不发生系统性风险的底线。 二、新常态下的金融形势 (一）全球金融现状 2015年全球经济缓慢复苏，美国经济增长 提速，欧洲经济呈现正增长，日本经济小幅徘 徊，而新兴市场则明显分化。地缘政治冲突依 然突出，欧美对俄罗斯经济 制裁一浪高过一 浪，石油、天燃气价格持续下跌，俄罗斯经济 举步维艰，进而影响全球

4、经济格局，世界经济 两极分化加剧，制造业主导型国家经济增长将 保持中高速；资源主导型国家将经受国际市场 动荡的考验，经济前景不容乐观。美元综合指 数走强，欧元区和日本量化宽松货币政策将导 致欧元和日元进一步贬值。在供过于求难以逆 转的大环境下，大宗商品价格将震荡下行，经 济金融触底徘徊。同时，美国经济将呈现 “ 高 增速、低通胀、低失业 ” 的一高两低特点，美 元加息对世界经济的冲击猛烈。日本版 QE、 欧洲版 QE等政策己经成为货币战争导火索， 基金项目 国家社会科学基金重点项目 “ 当代垄断资本金融化研宄 ” （ 批准号 ： 12AJL002)。 作者简介 黄明刚，苗族，贵州德江人，博士研

5、究生，高级经济师，研宄方向：企业经济与资本市场 货币战争即将打响，未来金融形势难以预见。 (二）我国金融现状 2015年中国金融进入新常态，面临的内外 部环境仍错综复杂，不确定性增长依然存在， “ 三驾马车 ” 结构发生新变化：进出口增长继 续“ 双降 ” 。 2015年出口增速比 2014年小幅下 降，同比下降 1.8%，进口大幅下降同比下降 13. 2%，贸易顺差 3. 69万亿元人民币 。投资 增长小幅下降。一方面国家出台刺激房地产政 策、多次降息降准宽松货币等影响，房地产销 售有回暖迹象，但区域优势明显，三线及以下 城市销售仍困难重重；另一方面由于产能过剩 和地方政府债务融资受限，制造

6、业投资依然乏 力，基建投资放缓。然而，国家 出台了相关投 资政策（一带一路、自贸区、京津冀协同发 展、中小企业发展基金等），阻止了投资增长 的持续下降。国家统计局 2016年 1月 19日发 布数据， 2015年全国固定资产投资 （ 不含农 户 ） 551590亿元，比上年名义增长 10%，扣 除价格因素实际增长12%,实际増速比上年回 落 2. 9个百分点 。消费保持平稳较快增长。 国家出台相关消费政策，消费模式正在发生改 变。据国家统计局数据显示， 2015年，在国民 经济增速继续放缓，经济运行稳中有进、稳中 有好的大背景下，消费品市场保持较快增长。 全年实现全社会消 费品零售总额 300

7、， 931亿 元，同比实际增长 10. 6%,最终消费对经济的 贡献率为 66. 4%。 2015年，金融新常态下货币政策保持基本 稳健，物价水平总体势趋于平稳，但受利率市 场化、人民币国际化、汇率改革、互联网金融 等因素的影响，我国金融业面临前所未有的困 难。利率市场化改革加速推进。 2015年央行降 息降准己达 5次，并且还有继续下调的可能， 随着存款保险制度的实施，使得金融机构利差 缩小，成本飚升，利润空间被挤压， 2015年度 各银行利润增幅普遍下降。人民币国际化持续 推进。国家实施人民币走 出去战略，跨境资本 流出与流入将交替流动，人民币汇率波动将更 为频繁，美元指数持续走高，欧央行

8、和日本央 行实施量化宽松货币政策，人民币对美元贬 值，而对欧元和日元则升值，但人民币不会持 续性大幅贬值，人民币国际化将对我国银行业 带来新的机遇 。一 方面中国贸易顺差特别是对 美国顺差持续走高，中美之间贸易不平衡制约 了人民币贬值的空间；另一方面目前资本项目 在国际收支中占比增大，如果人民币对美元持 续大幅贬值也可能带来国内资本外逃风险。 国家出台了支持互联网金融发展的相关政 策。随着云计算、大数据、搜索引擎等的快 速 发展，互联网金融异军突起，对传统银行业带 来了前所未有的挑战。民营银行、村镇银行、 小贷公司等新型融资机构的崛起。传统银行躺 着赚钱的机会一去不复返，银行竞争日趋激 烈，利

9、差收窄，再加上经济下行，银行经营困 难，不良贷款飚升，信贷风险压力空前巨大。 在国家宏观经济政策调整下，资本市场渐近得 到完善。虽然前期股票经过剧烈的震荡，但通 过加大内部治理，资本市场日趋成熟，资本市 场的完善使直接融资比例大幅度提高，金融 “ 脱媒 ”加快，银行市场空间被挤压。 三、银行信贷风险管理的成功经验及存在的问题 多年来，银行认真实施全面风险管理政 策，从经济社会发展的实际出发，积极调整信 贷结构，严守风险底线，主动进行信贷风险预 警和化解，在信贷风险管理方面取得了信贷资 产质量持续向好的成功经验。 (一）银行信贷风险管理的成功经验 高级管理层重视，严控客户准入 “ 总开 关 ”

10、。从银行总行角度看，制定下发了银行信 贷授信政策 （ 以下简称 “ 授信政策 ” ），认真研 宄当前金融形势，准确判断银行面临的发展机 遇和挑战，明确风险文化及 “ 授信政策 ” 原 则，分门别类对业务板块规定 “ 授信政策 ” ， 并提出组合管理目标、 “ 授信政策 ” 管理等。 可以说“ 授信政策 ” 是银行客户准入的 “ 纲领 性文件 ” 。 从省（市）分行角度看，首先，分行在认 真贯彻总行 “ 授信政策 ” 的基础上，针对过去 暴露出的信贷风险，结合省（市）经济社会发 展实际，制定省（市）分行的 “ 授信政策 ” ， 明确规定分行授信客户准入的总纲；其次，对 增量授信客户要求信审人员必

11、须实地参与调 查；若授信额超过规定限额的增量客户，分行 风险总监亲临实地参与调查或与实际控制人访 谈；最后，对 “ 新兴项目 ” 要求实地调研，掌 握企业真实状况，设计、完善授信方案，制定 风险管控措施，对风险无法管控的项目坚决予 以 否决。通过严把授信客户准入关，从源头上 有效控制信贷风险。 (二）银行信贷风险管理存在的问题 银行在长期的经营过程中形成了诸多成功 经验，但是在金融新常态下银行风险管理已面 临许多新挑战，如应对新发生风险能力不足， 全面风险管理文化没真正形成等问题。 1. 对 当 前 金 融 形 势 下 信 贷 风 险 管 理 缺 乏 应对能力 随着利率市场化、人民币国际化的加

12、快推 进，银行潜在信贷风险进一步显现，信贷风险 管理难度加大。利率市场化改变了利率的决定 方式，直接影响了银行的存贷款利率，对资产 负债业务和结构也产生了直接影响。利率市场 化使金融机构间竞争加剧，银行的发展和盈利 模式会发生质的改变，综合化经营和产品创新 加快，在综合化经营和产品创新中伴随的信贷 风险接踵而至；人民币国际化加速了我国的汇 率改革，改革过程中汇率剧烈波动，国际资本 加速流动，输入型风险会传导国内，增加了信 贷风险的管理难度。因此，在国内外经济增长 压力加大，金融形势面临重重困难的情况下， 要求具有较强的信贷风险管理能力，但由于银 行自身约束，在信贷风险识别、评估、预警、 化解等

13、方面还停留在传统方式上，信贷风险管 理创新能 力严重不足 2。 2. 重信贷风险静态管理，轻动态管理， 存在一定意义上的 “ 约束性失真 ” 银行在前期的信贷风险管理过程中侧重过 去信贷风险指标的汇总，主要反映过去的信贷 风险管理成效，同时过于注重财务指标分析， 是一种 “ 静态 ” 的分析，连续性和动态性不 足。随着银行分支机构的增加，规模的扩张及 创新业务发展对信贷风险管理带来了边际递减 效应。这种递减效应在业务规模、盈利水平、 不良贷款率等财务指标的粉饰下，并不能有效 表现信贷风险管理水平的下降，造成了信贷风 险管理“ 约束性失真 ” 3。 3. 从业人员经验欠缺，创新驱动信贷风 险管理

14、不足 近年来银行大量从业人员，大部分从高校 应届毕业生中招聘，大多数从业人员经验不 足。一方面信贷调查岗人员实务操作不熟悉， 贷前调查和贷后管理流于形式，不能真实反映 信贷风险，隐性信贷风险大；另一方面风险管 理部、信贷管理部和信用审查岗从业人员流动 快，队伍不稳定，信贷风险管理缺乏创新性和 连续性，创新驱动信贷风险管理不足。 4. 信贷风险管理重感性认识，轻理性认 识，没有正确树立正确的信贷风险管理文化 理念 长期以来，从银行的风险管理实践看，信 贷风险管理只停留在口头和制定制度层面上， 形式大于实质，落实少；制度规定多，执行 少。信贷风险管理没有入心、入脑，员工被动 接受信贷风险管理制度，

15、没有真正形成信贷风 险管理的文化理念。 5. 重业务发展，轻信贷风险管理，没有 正确处理好信贷风险管理与业务发展的关系 从银行部分经营机构形成信贷风险的情况 看，部分经营机构为了追求短期利益而忽视信 贷风险，短期内业务得到了较快发展，收益得 到了很快提高。但随着时间的推移，信贷风险 渐进显现，形成了大量不良贷款，为了处置信 贷风险，占用了大量时间、人力、财力等成 本，挤 压后续业务的发展时空，业务进一步萎 缩，收益下降，员工积极性不高，最终吞下 “ 重业务发展，轻信贷风险管理，没有正确处 理好信贷 风 险 管 理 与 业 务 发 展 的 关 系 ” 的 苦果 1。 四、金融新常态下银行信贷 风

16、险管理的政策措施 信贷风险管理是银行竞争力的核心，如何 做好信贷风险管理是银行亟待解决的重大课 题，通过分析当前经济金融面临的形势，结合 金融新常态下银行信贷风险面临的新问题，提 出银行信贷风险管理政策措施。 (一）发挥管理层 “ 指挥棒 ” 作用，全面 加强银行信贷风险管理 银行管理层对信贷风险管理起决定性作 用。在银 行信贷风险管控能力评价模型中，银 行管理层次在信贷风险管理能力影响的四个一 级指标（银行管理层次、银行人员层次、风险 管理水 平 、 风 险 管 理 能 力 ） 中 的 权 重 为 55. 04%:,是信贷风险管理的主导力量。因 此，银行要正确把握当前金融形式，认真研宄 “

17、授信政策 ” 和加大信贷风险管理制度 （ “ 三 查 ” 制度、审批制度、贷后管理操作规程、信 贷风险预警操作规程等）的落实，同时加强银 行信贷风险信息沟通机制的畅通性，加大参与 和检查力度，使各项授信政策和银行信贷风险 管理制度得到有效落实。一方面对增量授信客 户要求信审人员必须实地参与调查；授信额超 过规定限额的增量客户，银行风险总监亲临实 地参与调查或与实际控制人面谈；另一方面对 “ 新兴项目 ” 要求实地调研，掌握企业真实状 况，帮助经营机构共同设计或完善授信方案， 制定信贷风险管控措施，对风险无法管控的项 目坚决予以否决。在此基础上银行要加大对经 营机构的信贷风险管理检查力度，定期或

18、不定 期的进行非现场检查，至少每季要定期检查一 次，对存在的信贷风险适时预警，必要时签发 “ 督办令 ” 限期完成化解。对信贷风险意识不 强，屡查 屡犯、敷衍塞责的责任人要加大处罚 力度和问责力度，充分发挥管理层 “ 指挥棒 ” 作用，加强全面信贷风险管理。 (二） 对目标客户实行 “ 有进有退 ” 的名 单制管理 银行必须拟定核心战略客户名单并认真研 宄，明确专人营销、维护，定期进行回访；对 明确的核心战略客户要指定专人进行管理，制 定“ 一户一策 ” 的营销、维护方案，有针对 性、有目的性进行营销、维护。此外 .对名单 制内的客户实行动态管理和优惠政策，一方面 要定期对进入名单的客户进行资

19、格筛选，不符 合进入名单的客户要坚决退出，符合筛选资格 的增量客户要及时进入名单， 实行动态管理； 另一方面对进入名单内的客户给予一定的优惠 政策，在资源（信贷资源、财务资源、人力资 源）配置上优先，在办理业务过程中开辟 “ 绿 色通道 ” ，在业务合作上给予让利。同时建立 定期报告和督导制度，客户经理随时向经营机 构负责人报告名单制客户的营销、维护情况； 经营机构、业务推动部门按月向管理层领导报 告名单制客户的营销、维护情况。分行建立自 上而下的督导机制，一级监督一级，监督要横 到边、纵到底，不留死角。对客户实行名单制 管理，优化 客 户 结 构 ， 从 源 头 上 防 范 信 贷 风险。

20、(三） 建立客户退出机制，有效 化解信贷 风险 依据 “ 授信政策 ” ，结合自身实际认真调 查研宄存量授信客户，定期组织召开信贷风险 管理专题分析会，对信贷风险进行讨论评估； 定期开展信贷风险专项排查，及时发现、预警 信贷风险，通过召开信贷风险专题会和专项排 查，明确退出客户类型。对明确退出的客户要 采取切实可行措施坚决退出，一方面要制定 “ 一户一策 ” 的退出方案，有的放矢退出；另 一方面要签发 “ 督办令 ” 限期退出。通过建立 有效的退出机制化解信贷风险 (;。 (四） 创新银行信贷风险管理方式，努力 适应金融新常态 我国经济已进入中高速增长换档期的新常 态，经济增长下行压力、利率市

21、场化、人民币 国际化带来的诸多风险交织，信贷风险管理难 度加大，必然要求创新信贷风险管理方式，适 应金融发展新常态。首先，授信产品创新过程 中优先考虑信贷风险，在授信产品投放前，运 用信贷风险管理模型对授信产品进行风险评 估，制定风控方案，严把授信产品准入关；其 次，遵循收益与风险配比原则，运用定价模型 科学合理对授信产品定价；最后，利用大数 据、云计算、搜索引擎等互联网手段加大信息 收集、整理、评估、预警和处置力度，使高科 技贯穿信贷风险管 理全过程 。 (五） 强化银行信贷风险动态管理，预防 信贷风险管理 “ 约束性失真 ” 银行信贷风险静态管理和信贷风险管理指 标的滞后性，不能动态反映信

22、贷风险管理的变 动，信贷风险管理与业务发展状况不匹配，根 据银行信贷风险管理能力模型测定，大多数银 行信贷风险管理存在一定意上的 “ 约束性失 真 ” 。因此，银行要改变过去的信贷风险管理 手段，强化动态管理，使业务发展与信贷风险 管理相适应。一方面业务发展规模与信贷风险 管理人员相适应，业务扩张时管理人员按相应 比例増加；另一方面业务发展规模与信贷风险 管理投入相适应， 业务增加相应的信贷风险管 理投入增加，业务综合经营越多越复杂，信贷 风险管理投入也应加大，如人力成本、信贷风 险管理科技投入成本等。 (六） 树 立 良 好 的 银 行 信 贷 风 险 管 理 文化 理念 信贷风险管理文化是

23、银行在长期信贷经营 管理活动中形成的、从事信贷经营和管理人员 普遍认可并共同遵守的信贷经营管理的行为规 (下转第 26页） 参考文献 1 伍蠡甫，胡经之 .西方文艺理论名著选编 M.北京：北 京大学出版社， 1985. 2 马克思 .评普鲁士最近的书报检查令 M/马克思恩 格斯全集（ 第一卷 ） .北京：人民文学出版社， 1956. 3 黑格尔 .美学（第一卷） M.北京：商务印书馆， 1979. 4 爱克曼 .歌德谈话录 M.朱光潜，译 .北京：人民文学出 版社，1982. 5 汪荣宝 .法言义疏 M.北京：中华书局， 1987. 6 郭绍虞 .中国历代文论选 （ 1)M.上海：上海古籍出版

24、 社， 2001. 7 王利器 .文心雕龙校正 M 上海：上海古籍出版 社， 1980. 8 郭绍虞 .中国历代文论选 （ 2)M.上海：上海古籍出版 社， 2001. 9 郭绍虞，罗根泽 .中国古典文学理论批评专著选辑 随 园诗话 M.北京：人民文学出版社， 1982. 10 郭绍虞，罗根泽 .中国古典文学理论批评专著选辑 蕙 风词话、人间词话 M.北京：人民文学出版 社， 1960. 11 郭绍虞 .中国历代文论选 (4)M.上海：上海古籍出版 社， 2001. 12 钱钟书 .谈艺录 M.北京：中华书局， 1984. 13 童庆炳 .作家的人格力量及其对创作的影响 J.北京 师范大学学报

25、， 1995(1) :3 10. 14 徐克瑜 .文学风格与作家人格关系问题新探 兼谈 “ 文如其人 ” 命题的传统文化意蕴和当代价值 J.甘 肃社会科学， 2008(6): 136 139. 15 黄侃 .文心雕龙札记 M.上海：上海古籍出版 社，2000. 16 徐辉创伤性情境 ” 与文艺创作 作家人格的心理 学分析 J.华中师范大学学报， 1993(4) :86 91. 17 徐挥 .丑小鸭情结 作家人格心理学分析之一 J. 湖北大学学报， 1993(5): 106 111. 18 徐挥 .作 家双 重人 格 及其 成因探 析 J.武汉大学学 报， 1994(3):83 88. 19 袁

26、行霈 .中国文学史（第一卷） M.北京：高等教育出 版社，2005. 20 游国恩，等 .中国文学史（一） M.北京：人民文学出版 社，2002. 21 张培恒，骆玉明 .中国文学史（上） M.上海：复旦大学 出版社， 2005. 22 夏剑钦 .太平御览（第五卷） M.石家庄：河北教育出 版社，2000. 篇 房玄龄，等 普书 M 北京：中华书局， 1974. 24司马迁 .史记 M.北京：中华书局， 1999. (责任编辑：凌云） (上接第 7页） 范和价值理念的总和。良好的信贷管理文化既 能够为信贷管理制度的建立和完善提供思想和 信念支持，又能弥补信贷管理制度的不足，为银 行信贷业务的有

27、效开展提供思想基础。因此， 树立良好的信贷风险管理文化理念，正确处理 好信贷风险管理与业务发展的关系，是银行信 贷风险管理的基石 s。 1. 从精神层面构建信贷风险文化 银行根据实施的战略和风险偏好将其分解 成定量指标和定性要求，并将信贷风险文化传 递到每一位员工，让员工参与政策的制定，让员 工思想上认同和接受。信贷风险管理文化要保 持相对的稳定性，杜绝朝令夕改。 2. 从制度层面筑牢信贷风险文化 首先完善的制度是信贷风险管理文化的基 础。银行己建立了授信审查审批制度、 “ 三查 ” 制度、贷后管理制度、信贷业务操作规程、风险 预警流程等，为信贷风险防范提供了制度保障。 但随着业务不断创新，有

28、的信贷管理制度与业 务发展不相适应，需进一步完善、补充和退出， 如利率市场化、人民币国际化、互联网化等带来 的信贷风险就需要新的制度支撑。 制度执行是筑牢信贷风险文化的核心。树 立银行信贷风险管理是 “ 效益 ” 的风险文化理 念。从长期发展看，银行重视信贷风险管理制 度建设和高效执行，其业务发展快、经营效益 好、员工积极性高、可持续发展动力足。因此， 金融新常态下银行信贷风险管理就是 “ 效益 ” 。 注释 . 资料来源：国家统计局数据。 参考文献 1 3刘兰设 商业银行风险管控能力与业务发展状况的 匹配性研宄 J.金融监管研宄 ， 2015(1 ):86 87. 2 7石汉祥 论国有商业银行的信贷风险管理 J.武汉 大学学报， 2003(1):79 81. 4 陈保君等 .区域金融风险预警系统研宄 J.金融监管 研宄， 2015(7):1. 5 赵进文，韦文彬 .基于 MES测度我国银行业系统性风 险J.金融监管研宄， 2012(8):86。 6 张杰 .金融风险管理存在的突出问题及对策 J.中国 金融 20_11(19):72. 7 王襄香 .商业银行信贷风险管理研宄 J.商业经济， 2014(6)： 110, (责任编辑：齐原）